Le badge NEW s'allumait pour tous les indicateurs partageant une même
catégorie calendaire (ex. PPI MoM publié -> CPI YoY/Core marqués NEW à
tort). Le matching se fait désormais par indicateur exact (mêmes regex
que fetchTEInflationForecasts) et la fenêtre passe de 7 à 3 jours
calendaires après la date réelle de publication.
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
- Retire l'onglet Atlanta Fed MPT (USD) : jugé sans valeur ajoutée réelle.
- EUR/GBP n'avaient qu'un unique point synthétique (agrégat year-end
InvestingLive) gonflé en fausses réunions plates à 0% sur Courbe/
Probabilités/Réunions — d'où l'aspect cassé. Investing.com n'a de Rate
Monitor pré-calculé (comme pour la Fed) ni pour la BCE ni pour la BoE
(404 confirmé), donc pas d'équivalent direct au pipeline USD.
- Remplace ce point unique par un vrai scrape des futures Euribor 3M
(Eurex) et Three-Month SONIA (ICE), cotés sur investing.com (delayed,
gratuit, pas de login) : conversion prix→taux (100−prix), mapping sur
le calendrier réel BCE/BoE (échéance la plus proche ≥ date de réunion,
fenêtre de grâce de 60j au-delà du dernier contrat coté, sinon on
s'arrête plutôt que d'inventer), probabilité approximée avec la
convention bps/25 déjà utilisée pour le fallback InvestingLive.
- Résolution plus grossière que l'USD (mensuelle EUR, trimestrielle GBP)
et clairement étiquetée comme telle dans un footnote dédié.
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
curl sans --fail sort avec le code 0 même sur une erreur HTTP (il écrit juste
la page d'erreur sur stdout), donc le try/catch du wrapper de retry ne
capturait rien : le blocage Cloudflare éventuel des IPs GitHub Actions
n'aurait jamais bénéficié des tentatives supplémentaires. Ajoute --fail (+ un
court backoff entre tentatives) pour que le retry serve réellement à quelque
chose.
rbnz.govt.nz bloque bien ses pages génériques (index, listing) derrière un
challenge Cloudflare, comme déjà documenté — mais vérifié en direct que
sitemap.xml, les pages de contenu individuelles qu'il référence, et les PDF
sous /-/media/ répondent normalement (200, sans challenge). C'est exactement
ce qu'indexerait un moteur de recherche : aucun contournement, juste des
ressources publiques non protégées.
.github/scripts/fetch-rbnz-mps.mjs :
1. Lit sitemap.xml pour trouver la dernière page MPS ("...-filtered-listing-
page/{year}/{month}-{id}/monetary-policy-statement-{month}-{year}")
2. En extrait le lien du PDF officiel
3. Parse le PDF (pdf-parse, déjà utilisé pour BoJ) et extrait la Table 6.5
"Summary of economic projections" (CPI, OCR moyenne annuelle, GDP par
année "March year")
Note technique : le fetch() natif de Node (undici) se prend un 403 sur ces
mêmes URLs alors que curl passe (200, vérifié à la seconde près, même
User-Agent) — Cloudflare fingerprinte la pile TLS/HTTP2 du client, pas
seulement l'en-tête. Le script shell out donc vers curl (préinstallé sur les
runners GitHub Actions).
.github/workflows/fetch-rbnz-mps.yml : quotidien (le MPS n'est publié
qu'~4x/an mais découverte + parsing sont légers), + déclenchement manuel.
lib/centralBankGovernance.ts : fetchRbnzGovernance() expose désormais un vrai
reportPdfUrl/statementUrl (au lieu de null) et un CBForecast — la 8e et
dernière banque centrale de l'onglet Banques centrales à avoir ses
prévisions, malgré le blocage du reste du site RBNZ.
Vérifié en direct : PIB/inflation 2026-2029 extraits correctement (+0.7 à
+3.4% PIB, +3.1 à +2.0% inflation), card RBNZ affiche le bloc "Prévisions"
et un vrai bouton "Rapport PDF" fonctionnel.
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
Recherché un équivalent Atlanta Fed MPT (options-implied probability) pour
l'EUR et le GBP : n'existe pas. La BoE a explicitement arrêté de publier ses
propres fonctions de densité de probabilité par options (short sterling) ;
pour l'EUR, seule la recherche académique calcule ça depuis les options
Euribor, aucune institution ne publie un jeu de données téléchargeable comme
le fait l'Atlanta Fed. Le seul outil CME équivalent (€STRWatch) est un
simulateur scénario→prix, pas un extracteur prix→probabilité — donc la même
famille que l'onglet Scénario (CME SOFRWatch), pas que l'onglet Atlanta Fed.
Étendu /api/scenario-spreads et ScenarioTab.tsx en conséquence (sélecteur de
devise USD/EUR/GBP) :
EUR : €STR ≈ DFR + (€STR − DFR) [rate_decisions.json: MRO − 15bps]
GBP : SONIA ≈ Bank Rate + (SONIA − Bank Rate)
Séries FRED : ECBESTRVOLWGTTRMDMNRT (€STR), IUDSOIA (SONIA).
Fix méthodologique découvert en testant l'EUR : la fenêtre de calcul du spread
était de 60 jours, ce qui chevauchait la hausse ECB du 17 juin 2026 et
mélangeait ancien/nouveau régime (spread €STR−DFR calculé à -26bps au lieu de
~-7bps réel). Réduit à ~2 semaines (10 observations) pour les 3 devises,
assez court pour rester dans le régime de taux courant tout en étant une
vraie moyenne réalisée plutôt qu'un point unique bruité.
Vérifié en direct : USD 3.64% (SOFR), EUR 2.18% (€STR), GBP 3.73% (SONIA) —
tous cohérents avec les valeurs réelles du jour. Sélecteur de devise et clics
sur le constructeur de scénario fonctionnels pour les 3 devises.
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
Remplace les Line type="stepAfter" par type="monotone" (courbe lissée,
demandé) et bascule LineChart -> ComposedChart pour ajouter une Area
(dégradé sky-400) sous la courbe "Actuel", avec un filtre glow sur la ligne
(défini mais jamais utilisé auparavant). Légende simplifiée en puces
colorées au lieu de segments de trait, cohérent avec le reste de l'app.
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
Nouvel onglet principal "Scénario", logique inversée par rapport aux autres
onglets Taux : au lieu de déduire une probabilité depuis les prix de marché,
l'utilisateur choisit lui-même un scénario de hikes/cuts à chaque réunion FOMC
et l'outil déduit où devrait se situer le SOFR implicite si ce scénario se
réalisait — exactement la logique de CME SOFRWatch.
Méthodologie (2 spreads, comme SOFRWatch) :
SOFR implicite ≈ borne basse Fed + (EFFR − borne basse) + (SOFR − EFFR)
CME calcule ces spreads depuis les prix forward des futures SOFR 1 mois vs Fed
Funds (SR1−ZQ, données de marché propriétaires). On les approxime avec la
moyenne réalisée historique EFFR/SOFR (FRED, gratuit) — limite clairement
documentée dans l'UI et le code, ce n'est pas un prix forward-looking.
- app/api/scenario-spreads/route.ts : calcule les 2 spreads depuis FRED
(EFFR, SOFR, fenêtre ~60j) + la fourchette Fed actuelle (rate_decisions.json).
- components/ScenarioTab.tsx : constructeur de scénario par réunion FOMC
(réutilise les dates déjà maintenues dans rate-probabilities.json), chart
comparatif "Votre scénario" vs "Marché (OIS)" sur l'échelle SOFR.
Vérifié en direct : les spreads calculés (EFFR +13bps, SOFR-EFFR -1bps)
donnent un SOFR implicite actuel de 3.62%, qui correspond exactement au SOFR
réel du jour — et les clics sur le constructeur de scénario cumulent
correctement (step-line vérifié visuellement sur 2 hikes successifs).
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
Nouveau sous-onglet "Atlanta Fed" dans le bloc OIS de la card USD, méthodologie
alternative aux 30-day Fed Fund Futures demandée : distribution du niveau de
taux Fed déduite des options sur futures SOFR 3 mois (CME), publiée
quotidiennement par la Fed d'Atlanta (Market Probability Tracker). Affiche
Cut/Hold/Hike, la fourchette de taux SOFR implicite (25e-75e percentile), et
la distribution complète par fourchette de 25bps pour la fenêtre trimestrielle
la plus proche.
- .github/scripts/fetch-atlanta-mpt.mjs : télécharge et parse mpt_histdata.xlsx
(Atlanta Fed) avec un lecteur ZIP/OOXML maison — le paquet npm "xlsx" a des
CVE critiques non patchées sur le registre public (SheetJS a arrêté d'y
publier), donc pas de dépendance ajoutée pour ça.
- .github/workflows/fetch-atlanta-mpt.yml : quotidien (donnée mise à jour 1x/jour
par l'Atlanta Fed), + déclenchement manuel.
- lib/atlantaFedMpt.ts + app/api/macro/route.ts : expose la donnée (USD only)
via l'API macro existante.
Sous-onglet "Réunions" (USD) : ajout du libellé de méthodologie demandé —
"Probabilités = somme des % associés à chaque fourchette au-dessus/en-dessous
de la fourchette actuelle · Investing.com Fed Rate Monitor, calculées à partir
des 30-day Fed Fund Futures (CME)".
Vérifié en direct : les deux sous-onglets s'affichent et les chiffres
correspondent aux données brutes (72.4% hike / 1.1% cut / distribution
27.2-45.7-21.4-5.7% pour la fenêtre Sep 2026).
Note en marge (hors scope, découverte pendant les tests) : /api/expectations
prend ~24s à répondre, ce qui bloque l'affichage complet du dashboard
(Promise.allSettled attend les 8 fetches). À investiguer séparément.
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
Le commit précédent a gardé par erreur la version distante (1 point dégradé,
même run bloqué 403) au lieu de la mienne : pendant un `git rebase`,
--ours/--theirs sont inversés par rapport à un merge classique (--ours =
branche cible/origin, pas le commit en cours de replay). Re-fetch confirme
à nouveau 12 réunions FOMC depuis mon IP.
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
Root cause confirmée en direct dans les logs du run GH Actions du 2026-07-08
15:10 : investing.com renvoie 403 spécifiquement aux IPs des runners GitHub
Actions (bloc anti-bot par réputation IP — mon IP locale passe sans problème,
la même page se parse parfaitement, 12 réunions). C'est intermittent par
nature selon la rotation d'IP de GitHub.
Le vrai bug n'était pas le scraping mais l'absence total de filet de
sécurité : dès qu'un run se prenait ce 403, le code écrasait la vraie courbe
FOMC multi-réunions (12 points, table Investing.com) par le fallback
InvestingLive — un unique point "year-end" — et cette dégradation restait
visible dans data/rate-probabilities.json jusqu'au prochain run qui réussissait
à passer. D'où le symptôme : "parfois ça marche et c'est correct, parfois ça
bug et affiche peu de données fausses" pour les sous-onglets Courbe/Probas/
Réunions de la card USD.
Deux corrections dans fetch-rate-data.mjs :
1. Retry (3 tentatives, backoff 2s/4s/6s) sur le fetch Investing.com — couvre
les échecs vraiment transitoires (n'aide pas contre un blocage IP qui
persiste sur tout le run, d'où le point 2).
2. Filet de sécurité : si le résultat du jour n'a qu'1 réunion (signature du
fallback IL dégradé) alors qu'une vraie courbe multi-réunions existait déjà
dans le fichier, on la conserve au lieu de l'écraser.
Vérifié : (a) le scrape Investing.com refonctionne depuis ma machine (12
réunions FOMC parsées correctement) ; (b) la logique de préservation testée
isolément avec un cas simulé de dégradation restaure bien les 12 réunions.
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
Tri (lib/newsfeed.ts + components/NewsTab.tsx) :
Un bonus "+3h pour les catégories prioritaires" (Guerre/Chef d'État/Crise…)
était appliqué avant le tri par date. En temps normal ça remonte discrètement
une poignée d'articles importants ; mais en période de crise soutenue (conflit
Moyen-Orient actuel), la quasi-totalité des articles matche une de ces
catégories — le bonus s'applique presque partout et casse l'ordre
chronologique au lieu de l'affiner, produisant des blocs par source de plus en
plus vieux au lieu d'un flux unique correctement entrelacé. Vérifié en direct :
54 articles avant fix avec des dizaines d'inversions chronologiques, 0 après.
Le badge visuel "⚡ Prioritaire" reste pour signaler l'importance sans trahir
la fraîcheur réelle.
Flux RSS (lib/newsfeed.ts RSS_FEEDS) — 3 des 6 sources ne contribuaient plus
rien, vérifié en direct :
- ForexLive : /feed/news est une coquille vide (0 <item>) depuis leur
migration Nuxt.js vers investinglive.com — déjà couvert par le scraper
dédié fetchInvestingLiveNews(), aucune perte réelle en le retirant.
- MarketWatch : l'ancien miroir dowjones.io ne sert que des articles vieux
de 1+ an (filtrés par le cutoff 8 jours) → remplacé par l'URL RSS actuelle
(marketwatch.com/rss/topstories, testée fraîche).
- Reuters : feeds.reuters.com n'existe plus (échec DNS, fermé par Reuters il
y a plusieurs années) → remplacé par CNBC Markets (testé frais).
Bloomberg (403 anti-bot) et FinancialJuice (site restructuré) restent à zéro,
déjà connu et accepté (échecs silencieux gérés par try/catch).
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
Le commit précédent avait les couleurs inversées (fond orange, texte foncé) ;
c'est le design d'origine (fond sombre, texte orange) qui était voulu.
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
Préférence utilisateur : revient au design FX (amber-500 bg + texte FX
dans la couleur de fond de l'app), généré proprement en PNG à toutes les
tailles (icon.png, apple-icon.png, icon-192/512.png pour le manifest PWA).
Header (app/page.tsx) en hérite automatiquement puisqu'il référence /icon.png.
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
Le premier crop gardait le carre creme complet + marge transparente autour :
le globe ne remplissait qu'environ 49% de la largeur totale, illisible en
taille onglet (16x16). Recadre desormais sur le bounding box du carre creme
lui-meme (mesure par scan de pixels), ce qui grossit le globe tout en
preservant les coins arrondis de la carte (un premier essai trop serre sur
le globe seul les avait coupes).
Header (app/page.tsx) : remplace l'icone Activity (lucide) generique par le
vrai favicon (/icon.png), agrandi et aligne verticalement avec le titre.
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
app/icon.png + app/apple-icon.png (convention Next.js, auto-génère les
balises <link>), manifest.json PWA mis à jour vers les mêmes PNG.
Supprime les anciens SVG placeholder devenus orphelins.
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
Central bank governance (nouvel onglet Banques centrales) :
- lib/centralBankGovernance.ts + app/api/central-bank-sources : scraping live du
vote de la derniere reunion, dot plot Fed (SEP), et desormais les previsions
macro (PIB + inflation) publiees par chaque BC elle-meme (Fed SEP, Eurosystem
staff projections, BoJ Outlook Report PDF, SNB conditional forecast, BoC MPR,
RBA SMP). GBP/NZD laisses honnetement vides quand aucune source chiffree
fiable n'est accessible (RBNZ bloque par Cloudflare).
- components/CentralBankSourcesTab.tsx : nouvel onglet avec cards par banque.
Taux directeurs + Money Supply M3 :
- data/rate_decisions.json corrige (JPY, EUR, NZD etc. etaient perimes d'1-2
decisions) et desormais auto-maintenu : .github/workflows/update-rate-decisions.yml
(horaire) detecte les changements de taux via Trading Economics et fait
glisser current -> prev sans perte de donnee.
- data/money-supply-m3.json (nouveau) + .github/workflows/fetch-money-supply.yml
(hebdo) : M3 par devise (proxy M2 pour l'USD, la Fed ne publiant plus M3
depuis 2006), affiche dans CurrencyCard.
Calendrier economique elargi :
- lib/calendar-countries.ts, lib/calendar-taxonomy.ts, lib/fxstreetCalendar.ts :
couverture pays elargie + classification des evenements + source FXStreet.
Fix InvestingLive :
- lib/investinglive.ts : l'ancienne API WordPress (wp-json) renvoyait 404 depuis
leur migration Nuxt.js -> reecrit vers api.investinglive.com/api/homepage/articles,
+ fix crash silencieux (Tldr pas toujours un tableau).
Divers :
- .vercel/ ajoute au .gitignore (ne doit jamais etre commite, cf. son propre README).
- scripts/ (lancement PWA, push env Vercel), captures d'ecran, cache InvestingLive.
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
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