Le fetch /api/rate-probabilities n'avait aucun fallback cache côté client
(contrairement aux autres widgets) et pouvait planter en bloc si InvestingLive
timeoutait (fetch sans AbortController) - une seule panne coupait les 8 devises
d'un coup au lieu de dégrader devise par devise.
- route.ts : try/catch pour toujours renvoyer un JSON valide
- page.tsx : fallback localStorage si le fetch échoue
- investinglive.ts : timeout 8s sur les fetches vers investinglive.com
- fetch-rate-data.mjs / rateprobability.ts : le pipeline écrit maintenant la
source réelle utilisée par devise (Rate Monitor USD, futures Euribor/SONIA
pour EUR/GBP, InvestingLive pour les 5 autres) et la carte l'affiche
- CurrencyCard.tsx : SourcesPopup corrigé (CME FedWatch retiré, plus de fausse
mention "Rate Monitor" pour les devises qui n'en ont pas)
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Le badge NEW s'allumait pour tous les indicateurs partageant une même
catégorie calendaire (ex. PPI MoM publié -> CPI YoY/Core marqués NEW à
tort). Le matching se fait désormais par indicateur exact (mêmes regex
que fetchTEInflationForecasts) et la fenêtre passe de 7 à 3 jours
calendaires après la date réelle de publication.
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- Retire l'onglet Atlanta Fed MPT (USD) : jugé sans valeur ajoutée réelle.
- EUR/GBP n'avaient qu'un unique point synthétique (agrégat year-end
InvestingLive) gonflé en fausses réunions plates à 0% sur Courbe/
Probabilités/Réunions — d'où l'aspect cassé. Investing.com n'a de Rate
Monitor pré-calculé (comme pour la Fed) ni pour la BCE ni pour la BoE
(404 confirmé), donc pas d'équivalent direct au pipeline USD.
- Remplace ce point unique par un vrai scrape des futures Euribor 3M
(Eurex) et Three-Month SONIA (ICE), cotés sur investing.com (delayed,
gratuit, pas de login) : conversion prix→taux (100−prix), mapping sur
le calendrier réel BCE/BoE (échéance la plus proche ≥ date de réunion,
fenêtre de grâce de 60j au-delà du dernier contrat coté, sinon on
s'arrête plutôt que d'inventer), probabilité approximée avec la
convention bps/25 déjà utilisée pour le fallback InvestingLive.
- Résolution plus grossière que l'USD (mensuelle EUR, trimestrielle GBP)
et clairement étiquetée comme telle dans un footnote dédié.
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Remplace les Line type="stepAfter" par type="monotone" (courbe lissée,
demandé) et bascule LineChart -> ComposedChart pour ajouter une Area
(dégradé sky-400) sous la courbe "Actuel", avec un filtre glow sur la ligne
(défini mais jamais utilisé auparavant). Légende simplifiée en puces
colorées au lieu de segments de trait, cohérent avec le reste de l'app.
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Nouveau sous-onglet "Atlanta Fed" dans le bloc OIS de la card USD, méthodologie
alternative aux 30-day Fed Fund Futures demandée : distribution du niveau de
taux Fed déduite des options sur futures SOFR 3 mois (CME), publiée
quotidiennement par la Fed d'Atlanta (Market Probability Tracker). Affiche
Cut/Hold/Hike, la fourchette de taux SOFR implicite (25e-75e percentile), et
la distribution complète par fourchette de 25bps pour la fenêtre trimestrielle
la plus proche.
- .github/scripts/fetch-atlanta-mpt.mjs : télécharge et parse mpt_histdata.xlsx
(Atlanta Fed) avec un lecteur ZIP/OOXML maison — le paquet npm "xlsx" a des
CVE critiques non patchées sur le registre public (SheetJS a arrêté d'y
publier), donc pas de dépendance ajoutée pour ça.
- .github/workflows/fetch-atlanta-mpt.yml : quotidien (donnée mise à jour 1x/jour
par l'Atlanta Fed), + déclenchement manuel.
- lib/atlantaFedMpt.ts + app/api/macro/route.ts : expose la donnée (USD only)
via l'API macro existante.
Sous-onglet "Réunions" (USD) : ajout du libellé de méthodologie demandé —
"Probabilités = somme des % associés à chaque fourchette au-dessus/en-dessous
de la fourchette actuelle · Investing.com Fed Rate Monitor, calculées à partir
des 30-day Fed Fund Futures (CME)".
Vérifié en direct : les deux sous-onglets s'affichent et les chiffres
correspondent aux données brutes (72.4% hike / 1.1% cut / distribution
27.2-45.7-21.4-5.7% pour la fenêtre Sep 2026).
Note en marge (hors scope, découverte pendant les tests) : /api/expectations
prend ~24s à répondre, ce qui bloque l'affichage complet du dashboard
(Promise.allSettled attend les 8 fetches). À investiguer séparément.
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
Central bank governance (nouvel onglet Banques centrales) :
- lib/centralBankGovernance.ts + app/api/central-bank-sources : scraping live du
vote de la derniere reunion, dot plot Fed (SEP), et desormais les previsions
macro (PIB + inflation) publiees par chaque BC elle-meme (Fed SEP, Eurosystem
staff projections, BoJ Outlook Report PDF, SNB conditional forecast, BoC MPR,
RBA SMP). GBP/NZD laisses honnetement vides quand aucune source chiffree
fiable n'est accessible (RBNZ bloque par Cloudflare).
- components/CentralBankSourcesTab.tsx : nouvel onglet avec cards par banque.
Taux directeurs + Money Supply M3 :
- data/rate_decisions.json corrige (JPY, EUR, NZD etc. etaient perimes d'1-2
decisions) et desormais auto-maintenu : .github/workflows/update-rate-decisions.yml
(horaire) detecte les changements de taux via Trading Economics et fait
glisser current -> prev sans perte de donnee.
- data/money-supply-m3.json (nouveau) + .github/workflows/fetch-money-supply.yml
(hebdo) : M3 par devise (proxy M2 pour l'USD, la Fed ne publiant plus M3
depuis 2006), affiche dans CurrencyCard.
Calendrier economique elargi :
- lib/calendar-countries.ts, lib/calendar-taxonomy.ts, lib/fxstreetCalendar.ts :
couverture pays elargie + classification des evenements + source FXStreet.
Fix InvestingLive :
- lib/investinglive.ts : l'ancienne API WordPress (wp-json) renvoyait 404 depuis
leur migration Nuxt.js -> reecrit vers api.investinglive.com/api/homepage/articles,
+ fix crash silencieux (Tldr pas toujours un tableau).
Divers :
- .vercel/ ajoute au .gitignore (ne doit jamais etre commite, cf. son propre README).
- scripts/ (lancement PWA, push env Vercel), captures d'ecran, cache InvestingLive.
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
- TvChart: container_id unique par instance → widget TradingView trouve son conteneur
→ corrige le bug où tous les charts affichaient Apple Inc au lieu du bon symbole
- CurrencyCard COT: nouveau design centré sur l'évolution vs semaine précédente
· ② Qui pilote (AM hedge vs HF spécu)
· ③ Delta hebdo AM (net Δ) + HF (Δ longs / Δ shorts séparés)
· ④ Barre de dominance + signal de convergence/divergence/retournement
Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
- CurrencyCard: OIS toujours dans sigTabs (plus conditionnel à ratePath)
→ affiche état 'indisponible' quand données absentes, au lieu de disparaître
- NarrativeButton: couleur 'Résumé IA' blanc (#ffffff) au lieu d'amber
- NewsTab: Inflation/Géopolitique/Emploi/Énergie toujours visibles comme filtres
→ séparation TOP NEWS (articles avec étiquette macro) vs 'Autres actualités'
(articles boursiers sans tag FX) dans section repliable
Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
État neutre (dir=neutral ET mispricDir=neutral) : fond bg-slate-800/40
border-slate-700/30 était quasi-invisible sur bg-slate-900.
Fix : fond bg-slate-800/60 border-slate-600/40 + labels Fond./Marché
en text-slate-400 (au lieu de 500) + flèches "—" en text-slate-500.
Refacto en IIFE pour clarifier la logique de couleur.
Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
contentStyle.color n'affecte pas les textes internes de Recharts.
Ajout de labelStyle (date, gris) et itemStyle (valeur, blanc) sur les
deux Tooltip (Rate Curve + Implied Pts).
Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
Quand sync est actif, cliquer un slide Signaux (OIS/COT/Sent) switchait le slide
en interne sur les autres cartes mais ces cartes restaient sur l'onglet Aperçu —
la synchro était invisible. Fix : propager aussi onCardTabChange("mispricing")
depuis goToSignauxSlide et onCardTabChange("overview") depuis goToMacroSlide.
Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
- Tooltip: ajout color:#e2e8f0 sur les deux charts (texte invisible sur fond sombre)
- Rate Curve: légende visuelle inline (Actuel blanc / Sem. préc. bleu pointillé)
- Implied Pts: légende couleurs barres (vert Hausse / rose Baisse)
- investinglive.ts tryUrl: cache no-store au lieu de revalidate:21600
(les 404 cachées empêchaient de trouver l'article de la semaine précédente)
Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
When sync is active, clicking any tab/indicator on any card propagates
to all other cards (overview/mispricing/focus + ois/cot/sent + mon/infl/cro/empl).
Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
- Retail Sales: switch from FRED OECD series (4-6w lag) to Trading Economics real-time scraping
for all 8 currencies; label changed to "Retail Sales MoM"
- Cache TTL: 24h → 1h base + 15min hot when ForexFactory detects recent high-impact event
- Rate probability trend arrows: server-side IL weekly delta (current vs previous Dellamotta article)
with per-metric thresholds (prob ≥3%/10%, bps ≥10/25) and colour coding (sky=dovish, amber=hawkish)
- Cycle phase: replaced FRED trend heuristic with OIS-based logic using peakMeeting.probMovePct,
probIsCut, and yearEndBps; dynamic descriptions include real market numbers
- investinglive.ts: find both current + previous article to compute week-over-week delta server-side
Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
