feat: 最大阈值波段百分比、是否开启移动止损
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zhangyangbin
@@ -14,12 +14,14 @@
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input group "=== 波段识别参数 ==="
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input ENUM_TIMEFRAMES InpTimeframe = PERIOD_M1; // K线周期
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input int InpMAPeriod = 14; // MA周期
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input double InpWavePercent = 0.1; // 波段阈值百分比(%)
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input double InpMinWavePercent = 0.1; // 最小波段阈值百分比(%)
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input double InpMaxWavePercent = 1.0; // 最大波段阈值百分比(%)
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input double InpPullbackTolerance = 0.0; // 反向突破容忍度(%) 0=不容忍
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input group "=== 风险管理参数 ==="
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input double InpStopLossPercent = 0.05; // 止损百分比(%)
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input double InpRiskRewardRatio = 1.5; // 盈亏比
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input bool InpUseTrailingStop = true; // 使用移动止损
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input int InpMaxHoldingMinutes = 5; // 最大持仓时间(分钟)
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input group "=== 仓位管理参数 ==="
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@@ -102,12 +104,13 @@ int OnInit()
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Print("品种:", _Symbol);
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Print("K线周期:", EnumToString(InpTimeframe));
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Print("MA周期:", InpMAPeriod);
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Print("波段阈值: ", InpWavePercent, "%");
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Print("波段阈值范围: ", InpMinWavePercent, "% - ", InpMaxWavePercent, "%");
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if(InpPullbackTolerance > 0)
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Print("反向突破容忍度: ", DoubleToString(InpPullbackTolerance, 1), "% (启用)");
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else
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Print("反向突破容忍度: 0% (禁用 - 保持原有逻辑)");
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Print("止损:", InpStopLossPercent, "% | 盈亏比:", InpRiskRewardRatio);
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Print("止损:", InpStopLossPercent, "% (最小1美元) | 盈亏比:", InpRiskRewardRatio);
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Print("移动止损:", (InpUseTrailingStop ? "启用" : "禁用"));
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Print("最大持仓时间:", InpMaxHoldingMinutes, "分钟");
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Print("最大开仓手数:", InpMaxPositions);
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Print("手数模式:", (InpUseCompounding ? "复利" : "固定"),
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@@ -354,9 +357,11 @@ void UpdateLatestValidWave()
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// 计算阈值（百分比模式：以前一个极值点价格为基准计算百分比）
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double base_price = extremes[i-1].price;
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double threshold = (base_price * InpWavePercent / 100.0) / _Point;
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double min_threshold = (base_price * InpMinWavePercent / 100.0) / _Point;
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double max_threshold = (base_price * InpMaxWavePercent / 100.0) / _Point;
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if(price_diff_points >= threshold) {
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// 波段必须在最小和最大阈值之间才是有效波段
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if(price_diff_points >= min_threshold && price_diff_points <= max_threshold) {
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extremes[i-1].is_valid = true;
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extremes[i].is_valid = true;
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}
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@@ -374,9 +379,11 @@ void UpdateLatestValidWave()
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// 计算阈值（百分比模式）
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double base_price = extremes[i-1].price;
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double threshold = (base_price * InpWavePercent / 100.0) / _Point;
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double min_threshold = (base_price * InpMinWavePercent / 100.0) / _Point;
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double max_threshold = (base_price * InpMaxWavePercent / 100.0) / _Point;
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if(price_diff_points >= threshold) {
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// 波段必须在最小和最大阈值之间才是有效波段
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if(price_diff_points >= min_threshold && price_diff_points <= max_threshold) {
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// 找到最新的有效波段
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double high = MathMax(extremes[i].price, extremes[i-1].price);
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double low = MathMin(extremes[i].price, extremes[i-1].price);
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@@ -405,7 +412,8 @@ void UpdateLatestValidWave()
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Print("更新最新有效波段 - 高:", DoubleToString(high, _Digits),
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" 低:", DoubleToString(low, _Digits),
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" 价差:", (int)price_diff_points, "点",
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" 阈值:", StringFormat("%.2f%% (%.0f点)", InpWavePercent, threshold));
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" 阈值范围:", StringFormat("%.2f%%-%.2f%% (%.0f-%.0f点)",
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InpMinWavePercent, InpMaxWavePercent, min_threshold, max_threshold));
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}
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}
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break;
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@@ -559,7 +567,7 @@ void CheckOpenSignals()
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// 计算当前波段的实际阈值（百分比模式：取高低点的平均值作为基准）
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double base_price = (latest_wave.high_price + latest_wave.low_price) / 2.0;
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double wave_threshold_points = (base_price * InpWavePercent / 100.0) / _Point;
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double wave_threshold_points = (base_price * InpMinWavePercent / 100.0) / _Point;
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// 检查多单信号：突破高点（且该高点未使用过）
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if(!latest_wave.high_used && current_price > latest_wave.high_price) {
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@@ -715,6 +723,10 @@ void ManagePositions()
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//+------------------------------------------------------------------+
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void CheckTrailingStop(ulong ticket)
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{
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// 如果未开启移动止损，直接返回
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if(!InpUseTrailingStop)
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return;
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if(!PositionSelectByTicket(ticket))
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return;
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+51
-7
@@ -27,12 +27,15 @@
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### 波段识别参数
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- K线周期：支持参数设置，不跟随图表，默认 **1 Minute**
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- MA周期：默认 **14**
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- 波段阈值百分比：默认 **0.1%**
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- **最小波段阈值百分比：默认 0.1%**（波段必须 >= 此值才可能是有效波段）
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- **最大波段阈值百分比：默认 1.0%**（波段必须 <= 此值才可能是有效波段）
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- **有效波段范围：0.1% - 1.0%**（只交易此范围内的波段）
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- **反向突破容忍度：默认0.0%（新功能 - 详见下方说明）**
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### 风险管理参数
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- 止损百分比：默认 **0.05%**（基于开仓价计算，最小1美元/100点）
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- 盈亏比：默认 **1.5**（止盈 = 止损金额 × 盈亏比）
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- 使用移动止损：默认 **true**（启用移动止损功能）
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- 最大持仓时间：默认 **5分钟**
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### 仓位管理参数
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@@ -89,12 +92,41 @@
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3. 建议先回测不同容忍度，找到最适合的数值
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4. 容忍度只影响波段识别，不影响止损止盈等其他逻辑
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### 波段阈值说明
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本策略使用**百分比模式**计算波段阈值：
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- 以前一个极值点价格为基准，按百分比计算阈值
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### 波段阈值范围说明
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本策略使用**波段范围筛选**机制，只交易特定大小的波段：
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#### 为什么需要波段范围？
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- **单一阈值的问题**：传统策略只设置最小阈值（如0.1%），导致0.1%的小波段和5%的大波段都交易，风险收益特征差异巨大
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- **范围筛选的优势**：通过设置最小和最大阈值，只交易特定大小的波段，风险更可控
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#### 计算方式
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- 以前一个极值点价格为基准，按百分比计算阈值范围
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- 动态适应不同价格水平
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- 例如：设置0.1%，价格2600时阈值为2.6美元（260点），价格4700时阈值为4.7美元（470点）
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- 百分比模式能够根据价格水平自动调整，更好地适应市场变化
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#### 示例说明
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假设设置：
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- 最小阈值：0.1%
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- 最大阈值：1.0%
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- 当前价格：2600
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**价格2600时的阈值范围：**
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- 最小阈值 = 2600 × 0.1% = 2.6美元（260点）
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- 最大阈值 = 2600 × 1.0% = 26美元（2600点）
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**波段筛选结果：**
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- 波段 2.0美元（200点）：< 最小阈值 → ❌ 不交易（波段太小）
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- 波段 5.2美元（520点）：在范围内 → ✅ 有效波段，可交易
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- 波段 15美元（1500点）：在范围内 → ✅ 有效波段，可交易
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- 波段 30美元（3000点）：> 最大阈值 → ❌ 不交易（波段太大）
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**价格4700时的阈值范围：**
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- 最小阈值 = 4700 × 0.1% = 4.7美元（470点）
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- 最大阈值 = 4700 × 1.0% = 47美元（4700点）
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#### 参数调整建议
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- **保守型**：0.15% - 0.5%（只交易中小波段）
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- **标准型**：0.1% - 1.0%（默认，覆盖大多数波段）
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- **激进型**：0.08% - 2.0%（交易范围更广）
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### 止损止盈说明
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本策略使用**百分比模式**计算止损和止盈：
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@@ -115,6 +147,18 @@
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- 多单止盈价 = 1500 + 1.5 = 1501.5
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- 空单止盈价 = 1500 - 1.5 = 1498.5
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- **移动止损**：当浮盈达到止损金额时，自动将止损移至成本价（开仓价）
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- **移动止损**（可选功能，默认启用）：
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- **触发条件**：当浮盈 >= 止损金额时触发
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- **移动目标**：将止损移至成本价（开仓价）
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- **移动次数**：仅移动一次（保本策略）
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- **示例**：开仓价2603.24，止损金额1.30美元
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- 当价格涨至2604.54（浮盈1.30）时，止损从2601.94移至2603.24
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- 之后价格无论涨到多高，止损都保持在2603.24
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- 即使回调至成本价，也能保本离场，不会亏损
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- **开关控制**：可通过参数"使用移动止损"关闭此功能
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- **最小止损保护**：无论百分比设置多小，止损金额始终不低于1美元（100点），避免止损过小导致频繁触发
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- **移动止损的作用**：
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- ✅ 启用时：浮盈达标后锁定盈亏平衡，避免盈利单变亏损
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- ❌ 禁用时：止损始终保持在初始位置，追求更高止盈，但风险更大
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