diff --git a/20260516-突破策略/20260516_Breakout.mq5 b/20260516-突破策略/20260516_Breakout.mq5 index ffbebaa..7d82780 100644 --- a/20260516-突破策略/20260516_Breakout.mq5 +++ b/20260516-突破策略/20260516_Breakout.mq5 @@ -14,12 +14,14 @@ input group "=== 波段识别参数 ===" input ENUM_TIMEFRAMES InpTimeframe = PERIOD_M1; // K线周期 input int InpMAPeriod = 14; // MA周期 -input double InpWavePercent = 0.1; // 波段阈值百分比(%) +input double InpMinWavePercent = 0.1; // 最小波段阈值百分比(%) +input double InpMaxWavePercent = 1.0; // 最大波段阈值百分比(%) input double InpPullbackTolerance = 0.0; // 反向突破容忍度(%) 0=不容忍 input group "=== 风险管理参数 ===" input double InpStopLossPercent = 0.05; // 止损百分比(%) input double InpRiskRewardRatio = 1.5; // 盈亏比 +input bool InpUseTrailingStop = true; // 使用移动止损 input int InpMaxHoldingMinutes = 5; // 最大持仓时间(分钟) input group "=== 仓位管理参数 ===" @@ -102,12 +104,13 @@ int OnInit() Print("品种:", _Symbol); Print("K线周期:", EnumToString(InpTimeframe)); Print("MA周期:", InpMAPeriod); - Print("波段阈值: ", InpWavePercent, "%"); + Print("波段阈值范围: ", InpMinWavePercent, "% - ", InpMaxWavePercent, "%"); if(InpPullbackTolerance > 0) Print("反向突破容忍度: ", DoubleToString(InpPullbackTolerance, 1), "% (启用)"); else Print("反向突破容忍度: 0% (禁用 - 保持原有逻辑)"); - Print("止损:", InpStopLossPercent, "% | 盈亏比:", InpRiskRewardRatio); + Print("止损:", InpStopLossPercent, "% (最小1美元) | 盈亏比:", InpRiskRewardRatio); + Print("移动止损:", (InpUseTrailingStop ? "启用" : "禁用")); Print("最大持仓时间:", InpMaxHoldingMinutes, "分钟"); Print("最大开仓手数:", InpMaxPositions); Print("手数模式:", (InpUseCompounding ? "复利" : "固定"), @@ -354,9 +357,11 @@ void UpdateLatestValidWave() // 计算阈值（百分比模式：以前一个极值点价格为基准计算百分比） double base_price = extremes[i-1].price; - double threshold = (base_price * InpWavePercent / 100.0) / _Point; + double min_threshold = (base_price * InpMinWavePercent / 100.0) / _Point; + double max_threshold = (base_price * InpMaxWavePercent / 100.0) / _Point; - if(price_diff_points >= threshold) { + // 波段必须在最小和最大阈值之间才是有效波段 + if(price_diff_points >= min_threshold && price_diff_points <= max_threshold) { extremes[i-1].is_valid = true; extremes[i].is_valid = true; } @@ -374,9 +379,11 @@ void UpdateLatestValidWave() // 计算阈值（百分比模式） double base_price = extremes[i-1].price; - double threshold = (base_price * InpWavePercent / 100.0) / _Point; + double min_threshold = (base_price * InpMinWavePercent / 100.0) / _Point; + double max_threshold = (base_price * InpMaxWavePercent / 100.0) / _Point; - if(price_diff_points >= threshold) { + // 波段必须在最小和最大阈值之间才是有效波段 + if(price_diff_points >= min_threshold && price_diff_points <= max_threshold) { // 找到最新的有效波段 double high = MathMax(extremes[i].price, extremes[i-1].price); double low = MathMin(extremes[i].price, extremes[i-1].price); @@ -405,7 +412,8 @@ void UpdateLatestValidWave() Print("更新最新有效波段 - 高:", DoubleToString(high, _Digits), " 低:", DoubleToString(low, _Digits), " 价差:", (int)price_diff_points, "点", - " 阈值:", StringFormat("%.2f%% (%.0f点)", InpWavePercent, threshold)); + " 阈值范围:", StringFormat("%.2f%%-%.2f%% (%.0f-%.0f点)", + InpMinWavePercent, InpMaxWavePercent, min_threshold, max_threshold)); } } break; @@ -559,7 +567,7 @@ void CheckOpenSignals() // 计算当前波段的实际阈值（百分比模式：取高低点的平均值作为基准） double base_price = (latest_wave.high_price + latest_wave.low_price) / 2.0; - double wave_threshold_points = (base_price * InpWavePercent / 100.0) / _Point; + double wave_threshold_points = (base_price * InpMinWavePercent / 100.0) / _Point; // 检查多单信号：突破高点（且该高点未使用过） if(!latest_wave.high_used && current_price > latest_wave.high_price) { @@ -715,6 +723,10 @@ void ManagePositions() //+------------------------------------------------------------------+ void CheckTrailingStop(ulong ticket) { + // 如果未开启移动止损，直接返回 + if(!InpUseTrailingStop) + return; + if(!PositionSelectByTicket(ticket)) return; diff --git a/20260516-突破策略/README.md b/20260516-突破策略/README.md index 9b69330..ba60f95 100644 --- a/20260516-突破策略/README.md +++ b/20260516-突破策略/README.md @@ -27,12 +27,15 @@ ### 波段识别参数 - K线周期：支持参数设置，不跟随图表，默认 **1 Minute** - MA周期：默认 **14** -- 波段阈值百分比：默认 **0.1%** +- **最小波段阈值百分比：默认 0.1%**（波段必须 >= 此值才可能是有效波段） +- **最大波段阈值百分比：默认 1.0%**（波段必须 <= 此值才可能是有效波段） +- **有效波段范围：0.1% - 1.0%**（只交易此范围内的波段） - **反向突破容忍度：默认0.0%（新功能 - 详见下方说明）** ### 风险管理参数 - 止损百分比：默认 **0.05%**（基于开仓价计算，最小1美元/100点） - 盈亏比：默认 **1.5**（止盈 = 止损金额 × 盈亏比） +- 使用移动止损：默认 **true**（启用移动止损功能） - 最大持仓时间：默认 **5分钟** ### 仓位管理参数 @@ -89,12 +92,41 @@ 3. 建议先回测不同容忍度，找到最适合的数值 4. 容忍度只影响波段识别，不影响止损止盈等其他逻辑 -### 波段阈值说明 -本策略使用**百分比模式**计算波段阈值： -- 以前一个极值点价格为基准，按百分比计算阈值 +### 波段阈值范围说明 +本策略使用**波段范围筛选**机制，只交易特定大小的波段： + +#### 为什么需要波段范围？ +- **单一阈值的问题**：传统策略只设置最小阈值（如0.1%），导致0.1%的小波段和5%的大波段都交易，风险收益特征差异巨大 +- **范围筛选的优势**：通过设置最小和最大阈值，只交易特定大小的波段，风险更可控 + +#### 计算方式 +- 以前一个极值点价格为基准，按百分比计算阈值范围 - 动态适应不同价格水平 -- 例如：设置0.1%，价格2600时阈值为2.6美元（260点），价格4700时阈值为4.7美元（470点） -- 百分比模式能够根据价格水平自动调整，更好地适应市场变化 + +#### 示例说明 +假设设置： +- 最小阈值：0.1% +- 最大阈值：1.0% +- 当前价格：2600 + +**价格2600时的阈值范围：** +- 最小阈值 = 2600 × 0.1% = 2.6美元（260点） +- 最大阈值 = 2600 × 1.0% = 26美元（2600点） + +**波段筛选结果：** +- 波段 2.0美元（200点）：< 最小阈值 → ❌ 不交易（波段太小） +- 波段 5.2美元（520点）：在范围内 → ✅ 有效波段，可交易 +- 波段 15美元（1500点）：在范围内 → ✅ 有效波段，可交易 +- 波段 30美元（3000点）：> 最大阈值 → ❌ 不交易（波段太大） + +**价格4700时的阈值范围：** +- 最小阈值 = 4700 × 0.1% = 4.7美元（470点） +- 最大阈值 = 4700 × 1.0% = 47美元（4700点） + +#### 参数调整建议 +- **保守型**：0.15% - 0.5%（只交易中小波段） +- **标准型**：0.1% - 1.0%（默认，覆盖大多数波段） +- **激进型**：0.08% - 2.0%（交易范围更广） ### 止损止盈说明 本策略使用**百分比模式**计算止损和止盈： @@ -115,6 +147,18 @@ - 多单止盈价 = 1500 + 1.5 = 1501.5 - 空单止盈价 = 1500 - 1.5 = 1498.5 -- **移动止损**：当浮盈达到止损金额时，自动将止损移至成本价（开仓价） +- **移动止损**（可选功能，默认启用）： + - **触发条件**：当浮盈 >= 止损金额时触发 + - **移动目标**：将止损移至成本价（开仓价） + - **移动次数**：仅移动一次（保本策略） + - **示例**：开仓价2603.24，止损金额1.30美元 + - 当价格涨至2604.54（浮盈1.30）时，止损从2601.94移至2603.24 + - 之后价格无论涨到多高，止损都保持在2603.24 + - 即使回调至成本价，也能保本离场，不会亏损 + - **开关控制**：可通过参数"使用移动止损"关闭此功能 - **最小止损保护**：无论百分比设置多小，止损金额始终不低于1美元（100点），避免止损过小导致频繁触发 + +- **移动止损的作用**： + - ✅ 启用时：浮盈达标后锁定盈亏平衡，避免盈利单变亏损 + - ❌ 禁用时：止损始终保持在初始位置，追求更高止盈，但风险更大