feat: 20260519

20260519-突破策略/README.md

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+# 突破交易策略
+
+## 基础概念
+- 平台：MQL5
+- 品种：XAU黄金
+- 1美金：4100与4101之间相差1美金
+- 1美金 = 100点
+
+## 辅助指标
+- 移动平均线（Moving Average）
+- 周期默认设置为：14
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+## 核心概念
+- 突破K线：开盘价在均线下方，收盘价在均线上方，称之为多单突破K线，反之亦然
+- 极值点：相邻两根突破K线之间所有K线(包括突破K线)中的最高价或最低价称之为极值点
+- 有效波段：相邻两个极值点的价差达到波段阈值点数时，期间的所有K线(包含突破K线本身)组成的行情，称之为有效波段
+
+## 开仓逻辑
+- 价格突破有效波段的高点开多单，价格突破有效波点的低点开空单
+- 该开仓逻辑仅适用最新的一个有效波段
+- 止损和止盈基于开仓价的百分比计算，止盈 = 止损金额 × 盈亏比
+- 浮盈达到止损金额后，即可将止损移动至成本价
+- 已经开仓后，继续监控新的有效波段突破，每单开仓后就与有效波段无关了
+
+## 参数设置
+
+### 波段识别参数
+- K线周期：支持参数设置，不跟随图表，默认 **1 Minute**
+- MA周期：默认 **14**
+- **最小波段阈值百分比：默认 0.1%**（波段必须 >= 此值才可能是有效波段）
+- **最大波段阈值百分比：默认 1.0%**（波段必须 <= 此值才可能是有效波段）
+- **有效波段范围：0.1% - 1.0%**（只交易此范围内的波段）
+- **反向突破容忍度：默认0.0%（新功能 - 详见下方说明）**
+
+### 风险管理参数
+- 止损百分比：默认 **0.05%**（基于开仓价计算，最小1美元/100点）
+- 盈亏比：默认 **1.5**（止盈 = 止损金额 × 盈亏比）
+- 使用移动止损：默认 **false**（禁用移动止损功能）
+- 最大持仓时间：默认 **5分钟**
+
+### 仓位管理参数
+- 使用复利模式：默认 **true**（启用复利模式）
+- 固定手数：默认 **0.01手**
+- 每500$开仓手数：默认 **0.05手**（复利模式有效）
+- 最大开仓手数：默认 **99手**
+- 单方向最多持有一单：默认 **true**（每个方向最多持有1单）
+
+### 连续亏损保护参数
+- 连续亏损次数触发冷冻：默认 **3**（设为0可禁用该功能）
+- 冷冻K线根数：默认 **60**（设为0可禁用该功能）
+
+### 手工单管理参数
+- 禁止手工单：默认 **true**（自动平掉所有手工单）
+
+## 补充说明
+
+### 突破K线处理
+- 如果出现多个多单突破K线，仅保留最低价更低的那个K线，反之亦然
+- 多头有效波段之间，仅允许出现一个多单突破K线和一个空单突破K线，反之亦然
+
+### 有效波段规则
+- 一个有效波段只能开一单（无论是高点还是低点）
+- 开仓后该波段立即失效
+- 必须等新的有效波段形成才能再次开仓
+
+### 单方向持仓限制
+此参数用于控制同一方向的持仓数量，避免单边风险过大。
+
+**参数说明：**
+- **false（默认）**：允许同方向开多单，仅受"最大开仓手数"限制
+  - 例如：最大开仓手数=3时，可以同时持有3个多单，或3个空单，或2多1空等
+- **true**：每个方向最多持有1单
+  - 多单方向：最多持有1个多单
+  - 空单方向：最多持有1个空单
+  - 最多同时持有1多+1空=2单
+
+**使用场景：**
+- **保守型交易者**：建议设置为 **true**
+  - 严格控制风险敞口
+  - 避免单边持仓过重
+  - 适合波动较大的行情
+
+- **激进型交易者**：可设置为 **false**
+  - 允许同方向加仓
+  - 在强趋势行情中获取更多盈利
+  - 但需要配合"最大开仓手数"参数控制总风险
+
+**示例：**
+```
+设置：单方向最多持有一单 = true
+
+场景1：当前持有1个多单
+- 新的多单信号出现 → ❌ 被忽略（已有多单）
+- 新的空单信号出现 → ✅ 可以开仓（空单方向无持仓）
+
+场景2：当前持有1个多单 + 1个空单
+- 新的多单信号出现 → ❌ 被忽略（已有多单）
+- 新的空单信号出现 → ❌ 被忽略（已有空单）
+```
+
+### 连续亏损保护功能 ⭐
+
+此功能用于在连续亏损后自动暂停交易，避免在不利行情中持续亏损。
+
+**核心机制：**
+- 实时监控每笔交易的盈亏结果（通过 `OnTradeTransaction` 事件）
+- 当连续亏损达到设定次数时，自动进入"冷冻期"
+- 冷冻期内禁止开新仓，直到指定数量的K线走完
+- 冷冻期结束后自动解除，连续亏损计数器重置为0
+
+**参数说明：**
+
+1. **连续亏损次数触发冷冻**：默认 `3`
+   - 设置为 `0`：功能完全禁用
+   - 设置为 `3`：连续亏损3笔后触发冷冻（推荐值）
+   - 任何盈利单都会将计数器归零
+
+2. **冷冻K线根数**：默认 `60`
+   - 设置为 `0`：功能完全禁用
+   - 设置为 `60`：冷冻期间禁止开仓，直到60根K线走完（M1周期约1小时）
+   - K线周期取决于"K线周期"参数设置
+
+**工作流程：**
+
+```
+步骤1：监控交易结果
+- 订单平仓后，检测盈亏（包含手续费和隔夜利息）
+- 亏损 → 连续亏损计数器 +1
+- 盈利 → 连续亏损计数器归零
+
+步骤2：触发冷冻条件
+- 当连续亏损计数器 >= 设定次数时
+- 记录当前K线数量
+- 计算冷冻结束K线数 = 当前K线数 + 冷冻K线根数
+- 打印冷冻提示信息
+
+步骤3：冷冻期检查
+- 每次开仓前检查是否处于冷冻期
+- 如果当前K线数 < 冷冻结束K线数 → 拒绝开仓
+- 如果当前K线数 >= 冷冻结束K线数 → 解除冷冻，重置计数器
+
+步骤4：冷冻解除
+- 自动打印解除提示
+- 连续亏损计数器重置为0
+- 恢复正常交易
+```
+
+**使用场景：**
+
+1. **震荡行情保护**（默认配置）
+   - 设置：连续亏损3次 + 冷冻60根K线
+   - 效果：在频繁假突破的震荡行情中，连续亏损3次后暂停1小时（M1周期）
+   - 避免在不利行情中持续开仓亏损
+
+2. **回测优化**
+   - 通过历史数据测试不同参数组合
+   - 找到最佳的连续亏损阈值和冷冻时长
+   - 提高策略整体盈利能力
+
+3. **风险控制**
+   - 配合"最大开仓手数"和"单方向持仓限制"
+   - 多层次控制交易风险
+   - 保守型交易者建议启用
+
+**示例：**
+
+```
+参数设置：
+- 连续亏损次数触发冷冻 = 3
+- 冷冻K线根数 = 10
+- K线周期 = M1
+
+交易流程：
+时间 09:00 → 开仓多单 → 止损平仓（亏损）→ 连续亏损计数 = 1
+时间 09:05 → 开仓空单 → 止损平仓（亏损）→ 连续亏损计数 = 2
+时间 09:10 → 开仓多单 → 止损平仓（亏损）→ 连续亏损计数 = 3
+
+触发冷冻！
+- 当前K线数：150
+- 冷冻至K线数：160（150 + 10）
+- 打印：=== 触发交易冷冻 ===
+
+冷冻期内（09:10 - 09:20）：
+- 所有开仓信号被忽略
+- 调试模式下打印：交易冷冻中 - 剩余K线数: X
+
+时间 09:20（K线数达到160）：
+- 自动解除冷冻
+- 打印：=== 交易冷冻解除 ===
+- 连续亏损计数器重置为0
+- 恢复正常交易
+```
+
+**注意事项：**
+
+1. **功能启用条件**
+   - 两个参数都必须 > 0 才会启用
+   - 任一参数为 0，功能完全禁用
+
+2. **计数逻辑**
+   - 仅统计"净亏损"（盈亏 + 手续费 + 隔夜利息）
+   - 盈亏持平（净盈利约等于0）不会重置计数器
+   - 任何盈利单（净盈利 > 0）立即重置计数器
+
+3. **冷冻期计算**
+   - 基于K线根数，不是绝对时间
+   - 周末或节假日市场休市时，K线不增加，冷冻期相应延长
+   - 建议根据具体交易品种和周期调整参数
+
+4. **与其他功能的关系**
+   - 冷冻期内不影响已有持仓的管理（止损、止盈、移动止损仍正常工作）
+   - 仅阻止新开仓，不会强制平仓现有持仓
+   - 可配合"单方向持仓限制"等功能使用
+
+### 禁止手工单功能说明 ⭐
+
+**问题背景：**
+在EA自动交易过程中，手工开单可能会干扰EA的整体策略逻辑和风险管理，导致：
+- 破坏EA的仓位管理计划
+- 影响资金管理和风险控制
+- 与EA策略产生冲突
+
+**功能说明：**
+- 启用后，EA会自动检测并平掉所有手工单（magic number = 0的订单）
+- 仅处理当前品种（_Symbol）的手工单
+- 平仓后会在日志中打印详细信息
+
+**识别原理：**
+在MQL5中，订单都有一个magic number（魔术号）属性：
+- **手工单**：magic number = 0（默认值）
+- **EA开单**：magic number = EA设定的值（本策略默认20260516）
+
+**参数说明：**
+- **true（默认）**：启用保护，自动平掉手工单
+  - 每个Tick检查一次
+  - 发现手工单立即平仓
+  - 打印平仓日志：`【禁止手工单】已平掉手工单 - Ticket:xxx 类型:多单/空单`
+
+- **false**：允许手工单与EA单共存
+  - 手工单和EA单可以同时存在
+  - 手工单不会被EA管理（不会移动止损等）
+  - 适合需要手工干预的场景
+
+**使用场景：**
+
+1. **完全自动化交易**（推荐设置：true）
+   - 避免误操作影响EA策略
+   - 确保严格执行EA逻辑
+   - 防止情绪化交易
+
+2. **半自动化交易**（设置：false）
+   - 允许手工单和EA单并存
+   - 可以手工补仓或对冲
+   - 需要手动管理手工单的风险
+
+**示例：**
+
+```
+参数设置：禁止手工单 = true
+
+情况1：用户在MT5手动开了1个多单
+- EA在下一个Tick检测到该订单的magic=0
+- 自动平掉该订单
+- 打印：【禁止手工单】已平掉手工单 - Ticket:12345 类型:多单
+
+情况2：EA自动开了1个多单（magic=20260516）
+- EA检测到magic != 0，确认是EA自己开的单
+- 不会平仓，正常管理（移动止损等）
+
+情况3：其他EA开的单（magic=99999）
+- EA检测到magic != 0，确认不是手工单
+- 不会平仓，但也不会管理
+```
+
+**注意事项：**
+
+1. **仅处理当前品种**
+   - 只平掉当前EA运行品种的手工单
+   - 不会影响其他品种的手工单
+
+2. **实时检测**
+   - 每个Tick都会检查
+   - 手工单会在极短时间内被平掉
+
+3. **与其他功能的关系**
+   - 不影响EA自身的开仓逻辑
+   - 不影响EA的风险管理功能
+   - 可配合所有其他参数使用
+
+4. **平仓失败处理**
+   - 如果平仓失败（网络问题等），会打印错误日志
+   - 下一个Tick会继续尝试平仓
+
+### 反向突破容忍度（新功能）⭐
+
+**问题背景：**
+在趋势行情中，可能会出现反向突破K线（回调），导致原本完整的波段被"切断"，使策略无法识别出肉眼可见的有效波段。
+
+**示例：**
+```
+价格从2600上涨到2650（涨幅50点）
+中间出现一根空单突破K线（回调到2640）
+
+原有逻辑：
+- 波段被切断为：2600→2640 和 2640→2650
+- 每段都不足1000点，无法识别为有效波段 ✗
+
+容忍模式（设置30%）：
+- 回调10点 ÷ 波段50点 = 20% < 30%
+- 回撤在容忍范围内，继续计算完整波段
+- 识别出2600→2650的有效波段 ✓
+```
+
+**参数说明：**
+- **0%（默认）**：不容忍任何反向突破，保持原有逻辑
+- **10-20%**：容忍小幅回调，适合短期趋势
+- **30-40%**：容忍中等回调，适合日内波段
+- **50%以上**：容忍大幅回调，可能识别出更大的波段（但也可能误判）
+
+**推荐设置：**
+- 保守型：0-10%
+- 标准型：20-30%
+- 激进型：30-50%
+
+**注意事项：**
+1. 设置为0时，完全保持原有逻辑，不影响现有回测结果
+2. 容忍度越高，识别的波段越大，但也可能包含更多噪音
+3. 建议先回测不同容忍度，找到最适合的数值
+4. 容忍度只影响波段识别，不影响止损止盈等其他逻辑
+
+### 波段阈值范围说明
+本策略使用**波段范围筛选**机制，只交易特定大小的波段：
+
+#### 为什么需要波段范围？
+- **单一阈值的问题**：传统策略只设置最小阈值（如0.1%），导致0.1%的小波段和5%的大波段都交易，风险收益特征差异巨大
+- **范围筛选的优势**：通过设置最小和最大阈值，只交易特定大小的波段，风险更可控
+
+#### 计算方式
+- 以前一个极值点价格为基准，按百分比计算阈值范围
+- 动态适应不同价格水平
+
+#### 示例说明
+假设设置：
+- 最小阈值：0.1%
+- 最大阈值：1.0%
+- 当前价格：2600
+
+**价格2600时的阈值范围：**
+- 最小阈值 = 2600 × 0.1% = 2.6美元（260点）
+- 最大阈值 = 2600 × 1.0% = 26美元（2600点）
+
+**波段筛选结果：**
+- 波段 2.0美元（200点）：< 最小阈值 → ❌ 不交易（波段太小）
+- 波段 5.2美元（520点）：在范围内 → ✅ 有效波段，可交易
+- 波段 15美元（1500点）：在范围内 → ✅ 有效波段，可交易
+- 波段 30美元（3000点）：> 最大阈值 → ❌ 不交易（波段太大）
+
+**价格4700时的阈值范围：**
+- 最小阈值 = 4700 × 0.1% = 4.7美元（470点）
+- 最大阈值 = 4700 × 1.0% = 47美元（4700点）
+
+#### 参数调整建议
+- **保守型**：0.15% - 0.5%（只交易中小波段）
+- **标准型**：0.1% - 1.0%（默认，覆盖大多数波段）
+- **激进型**：0.08% - 2.0%（交易范围更广）
+
+### 止损止盈说明
+本策略使用**百分比模式**计算止损和止盈：
+
+- **止损计算**：止损金额 = MAX(开仓价 × 止损百分比, 1美元)
+  - 示例1（高价位）：开仓价2600，止损0.05%，计算值 = 2600 × 0.05% = 1.3美元 > 1美元，使用1.3美元
+    - 多单止损价 = 2600 - 1.3 = 2598.7
+    - 空单止损价 = 2600 + 1.3 = 2601.3
+  - 示例2（低价位）：开仓价1500，止损0.05%，计算值 = 1500 × 0.05% = 0.75美元 < 1美元，使用最小值1美元
+    - 多单止损价 = 1500 - 1 = 1499.0
+    - 空单止损价 = 1500 + 1 = 1501.0
+
+- **止盈计算**：止盈金额 = 止损金额 × 盈亏比
+  - 示例1：止损金额1.3美元，盈亏比1.5，止盈金额 = 1.3 × 1.5 = 1.95美元
+    - 多单止盈价 = 2600 + 1.95 = 2601.95
+    - 空单止盈价 = 2600 - 1.95 = 2598.05
+  - 示例2：止损金额1美元，盈亏比1.5，止盈金额 = 1 × 1.5 = 1.5美元
+    - 多单止盈价 = 1500 + 1.5 = 1501.5
+    - 空单止盈价 = 1500 - 1.5 = 1498.5
+
+- **移动止损**（可选功能，默认启用）：
+  - **触发条件**：当浮盈 >= 止损金额时触发
+  - **移动目标**：将止损移至成本价（开仓价）
+  - **移动次数**：仅移动一次（保本策略）
+  - **示例**：开仓价2603.24，止损金额1.30美元
+    - 当价格涨至2604.54（浮盈1.30）时，止损从2601.94移至2603.24
+    - 之后价格无论涨到多高，止损都保持在2603.24
+    - 即使回调至成本价，也能保本离场，不会亏损
+  - **开关控制**：可通过参数"使用移动止损"关闭此功能
+
+- **最小止损保护**：无论百分比设置多小，止损金额始终不低于1美元（100点），避免止损过小导致频繁触发
+
+- **移动止损的作用**：
+  - ✅ 启用时：浮盈达标后锁定盈亏平衡，避免盈利单变亏损
+  - ❌ 禁用时：止损始终保持在初始位置，追求更高止盈，但风险更大