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币安永续多币种对冲策略原版做多超跌做空超涨4月13日最新止损模块
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> Author
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小草
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> Strategy Description
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此策略收费升级版已经可以使用，加微信 wangweibing_ustb 具体了解
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## **重要内容！！**
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- 一定要先看这篇研究 https://www.fmz.com/digest-topic/5294 。了解策略原理、风险、交易对如何筛选、如何设置参数、开仓和总资金的比例等等一系列问题。
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- 上一篇研究报告需要下载并上传到自己的研究环境中。实际修改运行一遍。如果你已经看过这篇报告，最近又更新了最新一周的数据。
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- 机器人停了很久再开，一定要重置数据，或者新建机器人
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- **策略不能直接回测，需要在研究环境中回测**。
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- 策略代码以及默认参数仅供研究，实盘运行需要谨慎，根据自己的研究决定参数，**自担风险**。
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- **策略不可能每天盈利,可看回测历史,1-2周的横盘和回撤都是正常的,需要正确对待**
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- 代码是公开的，可以自行修改，如果有任何问题，欢迎评论反馈，最好加入发明者币安交流群（研究报告中有加入方法），可获得更新通知
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- **策略仅支持币安期货，需要在全仓模式运行，不要设置双向持仓！！，创建机器人时用默认交易对和K线周期即可,策略没有用到K线**
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- **策略和其他策略以及手动操作是冲突的，需要注意**
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- 实盘运行需要海外托管者,测试阶段可在平台一键租用阿里云香港服务器,自己按月整租更便宜(配置最低的即可,部署教程:https://www.fmz.com/bbs-topic/2848)
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- 币安的期货和现货需要单独添加，币安期货为``Futures_Binance``
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- 此策略重启不影响，但是新建机器人会重新记录历史数据。
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- 策略根据用户反馈可能会有更新，直接ctrl+A复制代码覆盖保存（一般不会更新参数），重启机器人即可用上最新代码。
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- 策略一开始并不会交易，第一次启动需要记录数据，需要等待行情的变化才会交易
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## 4.16日更新内容
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更改了止损的bug
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修改了默认参数：
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```
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var Alpha = 0.001 //指数移动平均的Alpha参数，设置的越大，基准价格跟踪越敏感，最终持仓也会越低，降低了杠杆，但会降低收益，具体需要根据回测结果自己权衡
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var Update_base_price_time_interval = 60 //多久更新一次基准价格, 单位秒，和Alpha参数相关,Alpha 设置的越小，这个间隔也可以设置的更小
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```
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## 4.13 更新内容
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Stop_loss设置为0.8表示当资金达到低于初始资金的80%时，止损，清空所有仓位，停止策略。随着策略运行，Stop_loss可以设置大于1（重启生效），比如从1000赚到1500，Stop_loss设置为1.3，则回撤到1300元止损。不想止损可以把这个参数设置的很小。风险是大家都用这种止损会形成踩踏，加大亏损。初始资金在状态栏的init_balance字段，注意提现等操作会影响，别不小心止损了。如果还是怕黑天鹅事件，比如某个币归0等，可以手动提现出来。
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Max_diff和Min_diff限制了偏离的程度，需要根据自己的trade_value，总资金和风险承受能力自己确定。
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举个简单例子，假如一共交易20个币，其中一个币价值逐渐上涨到偏离0.4不再交易，其它币价格一直不变会，亏损trade_value的7倍。不断下跌到偏离到偏离-0.3，将亏损trade_value的6倍。
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```
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var Stop_loss = 0.8
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var Max_diff = 0.4 //当偏差diff大于0.4时，不继续加空仓, 自行设置
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var Min_diff = -0.3 //当diff小于-0.3时，不继续加多仓, 自行设置
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```
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## 4.10 更新内容
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**把策略代码复制到本地策略，直接覆盖保存即可，重启机器人生效，还会保持原有的仓位**
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币安期货做空超涨做多超跌策略重要优化notebook代码地址：https://www.fmz.com/bbs-topic/5364
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原有策略山寨币指数 = mean(sum((山寨币价格/比特币价格)/(山寨币初始价格/比特币初始价格)))。最大的问题是最新价格和策略启动的初始价格对比，随着时间的增长，会越来越偏离，一个币可能持有很多的仓位，风险很高，最后将持有很多仓位，增加了风险和回撤。
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最新的山寨币指数 = mean(sum((山寨币价格/比特币价格)/EMA(山寨币价格/比特币价格)))，即是和均线的价格进行对比，能够跟踪最新的价格变化，更加灵活，回测发现降低了策略持仓，也减少了回撤。更加稳定。最重要的是原策略如果加入几个异常交易对，风险极高，很可能爆仓，现在却几乎不受影响。
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为了无缝升级，其中两个参数写到了策略代码的前两行，按需更改。
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Alpha = 0.04 指数移动平局的Alpha参数，设置的越大，基准价格跟踪越敏感，交易的越少，最终持仓也会越低，降低了杠杆，但会降低收益，降低最大回撤，可以加大成交量，具体需要根据回测结果自己权衡。
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Update_base_price_time_interval = 30*60 多久更新一次基准价格, 单位秒，和Alpha参数相关,Alpha 设置的越小，这个间隔也可以设置的更小
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如果你看了文章，想要交易全币种，这里是列表``ETH,BCH,XRP,EOS,LTC,TRX,ETC,LINK,XLM,ADA,XMR,DASH,ZEC,XTZ,BNB,ATOM,ONT,IOTA,BAT,VET,NEO,QTUM,IOST``
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## 加入微信群参加币安千团大战获取更新
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加下方微信号，回复“币安”即自动拉入群：
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https://www.fmz.com
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## 策略原理
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将做空价格高于山寨币-比特币价格指数的币种，做多低于指数的币种，偏离越大，仓位越大。（本策略没有把不对等的仓位用BTC对冲，也可以把BTC加入交易对）。最近两个月的表现（3倍左右杠杆，数据更新到4.8）：
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## 策略逻辑
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1.更新行情和账户持仓，第一次运行会记录初始价格（新加入的币种按照加入时间计算）
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2.更新指数，指数是山寨币-比特币价格指数 = mean(sum((山寨币价格/比特币价格)/(山寨币初始价格/比特币初始价格)))
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3.根据偏离指数判断做多做空,根据偏离大小判断仓位
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4.下单，下单量由冰山委托决定，按照对手价成交（买入用卖一价）。**下单后立即撤销（所以会看到很多撤销失败的单子400: {"code":-2011,"msg":"Unknown order sent."}，正常现象）**
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5.再次循环
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状态栏中的leverage代表保证金已用占比，需要保持较低水平以满足新的开仓
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## 策略参数
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- Trade_symbols：交易的币种,需要自己根据研究平台自己筛选，也可以加入BTC
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- Trade_value：山寨币价格（BTC计价）每偏离指数1%持有价值，需要根据自己投入的总资金和风险偏好决定，建议设置为总资金的3-10%。可通过研究环境的回测看杠杆的大小，Trade_value可以小于Adjust_value，如Adjust_value的一半，这样相当于偏离指数2%的持有价值。
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- Adjust_value： 合约价值（USDT计价）调整偏离值。 当 指数偏离 \* Trade_value - 当前持仓 > Adjust_value，即目标持仓和当前持仓的差超过此值，就会开始交易。过大调整较慢，太小交易频繁，不能低于10，否则会达不到最小成交,推荐设置为Trade_value的40%以上。
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- Ice_value：冰山委托价值，同样不能低于10，实际下单选Adjust_value与Ice_value 中较小的那一个，如果资金较多可以设置的相对大一些这样调整的更快，建议不低于Adjust_value的20%，这样5次冰山就能完成成交,当然，Trade_value不大时，Ice_value可以设置的相对大一下，一两次就能调整到位。
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- Interval：循环休眠时间，可以设置的小一些，如1s，但不能超过币安频率限制。
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- Reset：重置历史数据,会将策略参考的初始价格重新设置为当前的价格，一般不用设置
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## 策略风险
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注意到如果某个币走出了独立的行情，比如相对于指数上涨了几倍，将会在该币种上积累大量的做空仓位，同样的大幅下跌也会使得策略大量做多。可限制开仓量或者止损不再交易。
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> Strategy Arguments
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|Argument|Default|Description|
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|Trade_symbols|QTUM,DASH,ADA,BNB,XMR,ZEC,ATOM,IOTA,NEO,ONT,XRP,BAT,VET,EOS,ETC,LTC|交易的币种|
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|Trade_value|20|每偏离指数1%持有价值|
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|Adjust_value|20|合约价值调整偏离值|
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|Ice_value|20|冰山委托订单的大小|
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|Log_profit_interval|600|Log总权益间隔s|
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|Interval|true|休眠时间s|
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|Reset|false|重置历史数据|
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> Source (javascript)
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``` javascript
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var Alpha = 0.001 //指数移动平均的Alpha参数，设置的越大，基准价格跟踪越敏感，最终持仓也会越低，降低了杠杆，但会降低收益，具体需要根据回测结果自己权衡
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var Update_base_price_time_interval = 60 //多久更新一次基准价格, 单位秒，和Alpha参数相关,Alpha 设置的越小，这个间隔也可以设置的更小
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//Stop_loss设置为0.8表示当资金达到低于初始资金的80%时，止损，清空所有仓位，停止策略。
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//随着策略运行，Stop_loss可以设置大于1（重启生效），比如从1000赚到1500，Stop_loss设置为1.3，则回撤到1300元止损。不想止损可以把这个参数设置的很小。
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//风险是大家都用这种止损会形成踩踏，加大亏损。
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//初始资金在状态栏的init_balance字段，注意提现等操作会影响，别不小心止损了。
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//如果还是怕黑天鹅事件，比如某个币归0等，可以手动提现出来。
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var Stop_loss = 0.8
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var Max_diff = 0.4 //当偏差diff大于0.4时，不继续加空仓, 自行设置
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var Min_diff = -0.3 //当diff小于-0.3时，不继续加多仓, 自行设置
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if(IsVirtual()){
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throw '不能回测，回测参考 https://www.fmz.com/digest-topic/5294 '
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}
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if(exchange.GetName() != 'Futures_Binance'){
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throw '只支持币安期货交易所，和现货交易所不同，需要单独添加，名称为Futures_Binance'
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}
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var trade_symbols = Trade_symbols.split(',')
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var symbols = trade_symbols
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var index = 1 //指数
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if(trade_symbols.indexOf('BTC')<0){
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symbols = trade_symbols.concat(['BTC'])
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}
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var update_profit_time = 0
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var update_base_price_time= Date.now()
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var assets = {}
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var init_prices = {}
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var trade_info = {}
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var exchange_info = HttpQuery('https://fapi.binance.com/fapi/v1/exchangeInfo')
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if(!exchange_info){
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throw '无法连接币安网络，需要海外托管者'
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}
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exchange_info = JSON.parse(exchange_info)
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for (var i=0; i<exchange_info.symbols.length; i++){
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if(symbols.indexOf(exchange_info.symbols[i].baseAsset) > -1){
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assets[exchange_info.symbols[i].baseAsset] = {amount:0, hold_price:0, value:0, bid_price:0, ask_price:0,
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btc_price:0, btc_change:1,btc_diff:0,
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realised_profit:0, margin:0, unrealised_profit:0}
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trade_info[exchange_info.symbols[i].baseAsset] = {minQty:parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[1].minQty),
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priceSize:parseInt((Math.log10(1.1/parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize)))),
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amountSize:parseInt((Math.log10(1.1/parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[1].stepSize))))
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}
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}
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}
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assets.USDT = {unrealised_profit:0, margin:0, margin_balance:0, total_balance:0, leverage:0, update_time:0, init_balance:0, stop_balance:0, short_value:0, long_value:0, profit:0}
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function updateAccount(){ //更新账户和持仓
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exchange.SetContractType('swap')
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var account = exchange.GetAccount()
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var pos = exchange.GetPosition()
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if (!account || !pos){
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Log('update account time out')
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return
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}
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assets.USDT.update_time = Date.now()
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for(var i=0; i<trade_symbols.length; i++){
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assets[trade_symbols[i]].margin = 0
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assets[trade_symbols[i]].unrealised_profit = 0
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assets[trade_symbols[i]].hold_price = 0
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assets[trade_symbols[i]].amount = 0
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}
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for(var j=0; j<account.Info.positions.length; j++){
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if(account.Info.positions[j].positionSide == 'BOTH'){
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var pair = account.Info.positions[j].symbol
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var coin = pair.slice(0,pair.length-4)
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if(trade_symbols.indexOf(coin) < 0){continue}
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assets[coin].margin = parseFloat(account.Info.positions[j].initialMargin) + parseFloat(account.Info.positions[j].maintMargin)
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assets[coin].unrealised_profit = parseFloat(account.Info.positions[j].unrealizedProfit)
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}
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}
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assets.USDT.margin = _N(parseFloat(account.Info.totalInitialMargin) + parseFloat(account.Info.totalMaintMargin),2)
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assets.USDT.margin_balance = _N(parseFloat(account.Info.totalMarginBalance),2)
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assets.USDT.total_balance = _N(parseFloat(account.Info.totalWalletBalance),2)
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if(assets.USDT.init_balance == 0){
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if(_G('init_balance')){
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assets.USDT.init_balance = _N(_G('init_balance'),2)
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}else{
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assets.USDT.init_balance = assets.USDT.total_balance
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_G('init_balance',assets.USDT.init_balance)
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}
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}
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assets.USDT.profit = _N(assets.USDT.margin_balance - assets.USDT.init_balance, 2)
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assets.USDT.stop_balance = _N(Stop_loss*assets.USDT.init_balance, 2)
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assets.USDT.total_balance = _N(parseFloat(account.Info.totalWalletBalance),2)
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assets.USDT.unrealised_profit = _N(parseFloat(account.Info.totalUnrealizedProfit),2)
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assets.USDT.leverage = _N(assets.USDT.margin/assets.USDT.total_balance,2)
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pos = JSON.parse(exchange.GetRawJSON())
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if(pos.length > 0){
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for(var k=0; k<pos.length; k++){
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var pair = pos[k].symbol
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var coin = pair.slice(0,pair.length-4)
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if(trade_symbols.indexOf(coin) < 0){continue}
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if(pos[k].positionSide != 'BOTH'){continue}
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assets[coin].hold_price = parseFloat(pos[k].entryPrice)
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assets[coin].amount = parseFloat(pos[k].positionAmt)
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assets[coin].unrealised_profit = parseFloat(pos[k].unRealizedProfit)
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}
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}
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}
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function updateIndex(){ //更新指数
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if(!_G('init_prices') || Reset){
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Reset = false
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for(var i=0; i<trade_symbols.length; i++){
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init_prices[trade_symbols[i]] = (assets[trade_symbols[i]].ask_price+assets[trade_symbols[i]].bid_price)/(assets.BTC.ask_price+assets.BTC.bid_price)
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}
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Log('保存启动时的价格')
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_G('init_prices',init_prices)
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}else{
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init_prices = _G('init_prices')
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if(Date.now() - update_base_price_time > Update_base_price_time_interval*1000){
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update_base_price_time = Date.now()
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for(var i=0; i<trade_symbols.length; i++){ //更新初始价格
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init_prices[trade_symbols[i]] = init_prices[trade_symbols[i]]*(1-Alpha)+Alpha*(assets[trade_symbols[i]].ask_price+assets[trade_symbols[i]].bid_price)/(assets.BTC.ask_price+assets.BTC.bid_price)
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}
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_G('init_prices',init_prices)
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}
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var temp = 0
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for(var i=0; i<trade_symbols.length; i++){
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assets[trade_symbols[i]].btc_price = (assets[trade_symbols[i]].ask_price+assets[trade_symbols[i]].bid_price)/(assets.BTC.ask_price+assets.BTC.bid_price)
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if(!(trade_symbols[i] in init_prices)){
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Log('添加新的币种',trade_symbols[i])
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init_prices[trade_symbols[i]] = assets[trade_symbols[i]].btc_price / index
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_G('init_prices',init_prices)
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}
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assets[trade_symbols[i]].btc_change = _N(assets[trade_symbols[i]].btc_price/init_prices[trade_symbols[i]],4)
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temp += assets[trade_symbols[i]].btc_change
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}
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index = _N(temp/trade_symbols.length, 4)
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}
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}
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function updateTick(){ //更新行情
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var ticker = HttpQuery('https://fapi.binance.com/fapi/v1/ticker/bookTicker')
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try {
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ticker = JSON.parse(ticker)
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}catch(e){
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||
Log('get ticker time out')
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return
|
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}
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assets.USDT.short_value = 0
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assets.USDT.long_value = 0
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for(var i=0; i<ticker.length; i++){
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var pair = ticker[i].symbol
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var coin = pair.slice(0,pair.length-4)
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||
if(symbols.indexOf(coin) < 0){continue}
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||
assets[coin].ask_price = parseFloat(ticker[i].askPrice)
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||
assets[coin].bid_price = parseFloat(ticker[i].bidPrice)
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||
assets[coin].ask_value = _N(assets[coin].amount*assets[coin].ask_price, 2)
|
||
assets[coin].bid_value = _N(assets[coin].amount*assets[coin].bid_price, 2)
|
||
if(trade_symbols.indexOf(coin) < 0){continue}
|
||
if(assets[coin].amount<0){
|
||
assets.USDT.short_value += Math.abs((assets[coin].ask_value+assets[coin].bid_value)/2)
|
||
}else{
|
||
assets.USDT.long_value += Math.abs((assets[coin].ask_value+assets[coin].bid_value)/2)
|
||
}
|
||
assets.USDT.short_value = _N(assets.USDT.short_value,0)
|
||
assets.USDT.long_value = _N(assets.USDT.long_value,0)
|
||
}
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updateIndex()
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for(var i=0; i<trade_symbols.length; i++){
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assets[trade_symbols[i]].btc_diff = _N(assets[trade_symbols[i]].btc_change - index, 4)
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}
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}
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function trade(symbol, dirction, value){ //交易
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if(Date.now()-assets.USDT.update_time > 10*1000){
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Log('更新账户延时，不交易')
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return
|
||
}
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var price = dirction == 'sell' ? assets[symbol].bid_price : assets[symbol].ask_price
|
||
var amount = _N(Math.min(value,Ice_value)/price, trade_info[symbol].amountSize)
|
||
if(amount < trade_info[symbol].minQty){
|
||
Log(symbol, '合约价值偏离或冰山委托订单的大小设置过小，达不到最小成交, 至少需要: ', _N(trade_info[symbol].minQty*price,0)+1)
|
||
return
|
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}
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exchange.IO("currency", symbol+'_'+'USDT')
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||
exchange.SetContractType('swap')
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exchange.SetDirection(dirction)
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var f = dirction == 'buy' ? 'Buy' : 'Sell'
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var id = exchange[f](price, amount, symbol)
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if(id){
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exchange.CancelOrder(id) //订单会立即撤销
|
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}
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return id
|
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}
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function updateStatus(){ //状态栏信息
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var table = {type: 'table', title: '交易对信息',
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cols: ['币种', '数量', '持仓价格', '当前价格', '偏离平均', '持仓价值', '保证金', '未实现盈亏'],
|
||
rows: []}
|
||
for (var i=0; i<symbols.length; i++){
|
||
var price = _N((assets[symbols[i]].ask_price + assets[symbols[i]].bid_price)/2, trade_info[symbols[i]].priceSize)
|
||
var value = _N((assets[symbols[i]].ask_value + assets[symbols[i]].bid_value)/2, 2)
|
||
var infoList = [symbols[i], assets[symbols[i]].amount, assets[symbols[i]].hold_price, price, assets[symbols[i]].btc_diff, value, _N(assets[symbols[i]].margin,3), _N(assets[symbols[i]].unrealised_profit,3)]
|
||
table.rows.push(infoList)
|
||
}
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||
var logString = _D() + ' ' + JSON.stringify(assets.USDT) + ' Index:' + index + '\n'
|
||
LogStatus(logString + '`' + JSON.stringify(table) + '`')
|
||
|
||
if(Date.now()-update_profit_time > Log_profit_interval*1000){
|
||
LogProfit(_N(assets.USDT.margin_balance,3))
|
||
update_profit_time = Date.now()
|
||
}
|
||
|
||
}
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||
|
||
function stopLoss(){ //止损函数
|
||
while(true){
|
||
if(assets.USDT.margin_balance < Stop_loss*assets.USDT.init_balance && assets.USDT.init_balance > 0){
|
||
Log('触发止损，当前资金：', assets.USDT.margin_balance, '初始资金：', assets.USDT.init_balance)
|
||
Ice_value = 200 //止损的快一些，可修改
|
||
updateAccount()
|
||
updateTick()
|
||
var trading = false //是否正在交易
|
||
for(var i=0; i<trade_symbols.length; i++){
|
||
var symbol = trade_symbols[i]
|
||
if(assets[symbol].ask_price == 0){ continue }
|
||
if(assets[symbol].bid_value >= trade_info[symbol].minQty*assets[symbol].bid_price){
|
||
trade(symbol, 'sell', assets[symbol].bid_value)
|
||
trading = true
|
||
}
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||
if(assets[symbol].ask_value <= -trade_info[symbol].minQty*assets[symbol].ask_price){
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trade(symbol, 'buy', -assets[symbol].ask_value)
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trading = true
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}
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}
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Sleep(1000)
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if(!trading){
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throw '止损结束,如果需要重新运行策略，需要调低止损'
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}
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}else{ //不用止损
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return
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}
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}
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}
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function onTick(){ //策略逻辑部分
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for(var i=0; i<trade_symbols.length; i++){
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var symbol = trade_symbols[i]
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if(assets[symbol].ask_price == 0){ continue }
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var aim_value = -Trade_value * _N(assets[symbol].btc_diff/0.01,3)
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if(aim_value - assets[symbol].ask_value >= Adjust_value && assets[symbol].btc_diff > Min_diff && assets.USDT.long_value-assets.USDT.short_value <= 1.1*Trade_value){
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||
trade(symbol,'buy', aim_value - assets[symbol].ask_value)
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||
}
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if(aim_value - assets[symbol].bid_value <= -Adjust_value && assets[symbol].btc_diff < Max_diff && assets.USDT.short_value-assets.USDT.long_value <= 1.1*Trade_value){
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trade(symbol,'sell', -(aim_value - assets[symbol].bid_value))
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}
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}
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}
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function main() {
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while(true){
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updateAccount()
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updateTick()
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stopLoss() //止损
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onTick()
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updateStatus()
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Sleep(Interval*1000)
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}
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}
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```
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> Detail
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https://www.fmz.com/strategy/195226
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> Last Modified
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2020-08-20 16:03:49
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