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Zero
2016-09-01 15:12:35 +08:00
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CTP商品期货多品种海龟交易策略.js
+553 -553
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Python简单测试策略.js
+75
View File
@@ -0,0 +1,75 @@
/*
策略出处: https://www.botvs.com/strategy/20761
策略名称: Python简单测试策略
策略作者: Zero
策略描述:
需要下载最新的托管者, 托管者机器个需要安装python, (Linux自带无需安装), 暂不支持TA库, 正在移植中..
参数 默认值 描述
---- ------- -------------------
a 1.2 number
b 你好hello str
c true bool
d 0 select: abc|def|xxx
*/
def main():
LogProfitReset()
LogReset()
Log("init OK");
Log(a,b,c,d)
_G("ok", 123)
Log(GetPid(), _G(), _G("ok"), _G("dummy"))
Sleep(1000)
_G(None)
Log(_G("ok"))
LogStatus("Time", time.time())
EnableLog(True)
SetErrorFilter("net")
Log(GetLastError())
Log(GetCommand())
ticker = exchange.GetTicker()
Log('ticker buy', ticker.Buy, ticker['Buy']);
r = _C(exchange.GetRecords)
Log(TA.EMA(r))
Log(TA.CMF(r))
Log(TA.ATR(r))
for e in exchanges:
Log(e.GetName(), e.GetRate(), e.GetCurrency(), e.GetFee())
Log(e.GetAccount())
Log(_C(e.GetOrders))
Log(e.GetOrder(10))
Log(e.CancelOrder(10000))
Log(e.IO("api", "userinfo"))
Log(e.IO("api", "order_info", "symbol=btc_usd&order_id=3"))
Log(e.GetUSDCNY())
Log(e.GetPosition())
Log(e.SetContractType("next_week"))
Log(e.GetTicker())
Log('Asks:', len(e.GetDepth().Asks))
Log(e.SetMarginLevel(10))
Log(e.SetDirection("buy"))
Log(e.SetContractType("quarter"))
Log(e.GetRecords(PERIOD_M30)[0])
Log(e.GetRecords()[0])
x = Chart({
'title' : { 'text' : 'test chart'},
'xAxis': { 'type': 'datetime'},
'series' : [{'name' : 'Buy', 'data' : []}, {'name' : 'Sell', 'data' : []}]
})
x.reset()
Log("策略将每10秒更新一次ticker");
while True:
ts = int(time.time() * 1000)
ticker = _C(exchange.GetTicker)
x.add(0, [ts, ticker.Buy])
x.add(1, [ts, ticker.Sell])
LogStatus(ticker)
Sleep(10000)
README.md
+5 -3
View File
@@ -4,14 +4,16 @@
> 开源策略列表
- [Python简单测试策略](https://www.botvs.com/strategy/20761)
- [策略框架](https://www.botvs.com/strategy/20663)
- [高频交易策略之 - Penny Jump](https://www.botvs.com/strategy/358)
- [CTP商品期货多品种海龟交易策略](https://www.botvs.com/strategy/17289)
- [图表模板（增加状态栏表格功能）](https://www.botvs.com/strategy/16848)
- [获取周K线](https://www.botvs.com/strategy/20226)
- [商品期货交易类库](https://www.botvs.com/strategy/12961)
- [对冲2.7收益率统计系统 支持多组账号统计](https://www.botvs.com/strategy/18678)
- [从第三方获取K线 (商品期货版) Rev. 160810](https://www.botvs.com/strategy/15498)
- [收益率统计](https://www.botvs.com/strategy/19329)
- [高频交易策略之 - Penny Jump](https://www.botvs.com/strategy/358)
- [CTP商品期货多品种海龟交易策略](https://www.botvs.com/strategy/17289)
- [图表模板（增加状态栏表格功能）](https://www.botvs.com/strategy/16848)
- [从第三方网站获取K线 (0804更新)](https://www.botvs.com/strategy/12977)
- [不要怂就是干](https://www.botvs.com/strategy/18943)
- [入门模板之各个平台余额](https://www.botvs.com/strategy/48)
图表模板（增加状态栏表格功能）.js
+6 -4
View File
@@ -14,6 +14,7 @@ indicators_1 指标1 指标1
indicators_2 指标2 指标2
Interval 500 间隔（毫秒）
isOpenRightY true 是否开启右边Y轴
lineType line 指标线类型
*/
/*
@@ -44,8 +45,8 @@ var ChartObj = {//画图
series: [//系列
{type:'candlestick',yAxis:0,name:'K',id:'KLine',data:[]},
{type:'flags',onSeries:'KLine',data:[]},
{name:indicators_1,type:'spline',yAxis:isOpenRightY?1:0,data:[]},
{name:indicators_2,type:'spline',yAxis:isOpenRightY?1:0,data:[]}
{name:indicators_1,type:lineType,yAxis:isOpenRightY?1:0,data:[]},
{name:indicators_2,type:lineType,yAxis:isOpenRightY?1:0,data:[]}
//{name:indicators_1,type:'spline',yAxis:1,data:[]},
//{name:indicators_2,type:'spline',yAxis:1,data:[]}
]
@@ -232,10 +233,10 @@ function CreateTableString(cols,rows){
var tableString = strHead + srtTable_type + strTable_title + strTable_cols_begin + strCols + strTable_cols_end + strTable_rows_begin + strRows + strTable_rows_end + strEnd;
return tableString;
}
$.UpDateLogStatus = function() { //更新状态栏
$.UpDateLogStatus = function(msg) { //更新状态栏
//列用ABC表示，行用0123表示
ConnectDate(g_cols,g_rows);//链接数据
LogStatus("当前时间：" + (new Date()) + "\n" + "`" + JSON.stringify(objTable) + "`");//更新状态栏
LogStatus("当前时间：" + (new Date()) + "msg:" + msg + "\n" + "`" + JSON.stringify(objTable) + "`");//更新状态栏
};
//----------------------------------状态栏表格模块over-------------------------------------------------------
//----------------------------------导出函数----------------------------------------------------------------
@@ -341,4 +342,5 @@ function main(){
}
/*修改
1、增加了是否开启右边坐标轴
2、增加参数 lineType : spline / line
*/
策略框架.js
+256
View File
@@ -0,0 +1,256 @@
/*
策略出处: https://www.botvs.com/strategy/20663
策略名称: 策略框架
策略作者: 小小梦
策略描述:
策略框架
参数 默认值 描述
---------- ----- ---------
isLogReset true 启动时是否清除日志
按钮 默认值 描述
------------ ---------- -------
upDateAmount true 更新开仓量按钮
cmdOpen __button__ 开仓命令
cmdCover __button__ 平仓命令
*/
var Interval = 500;
var _long = 1;
var free = 0;
var state = free; //每次开仓 平仓 重置
var buyInfo = null; //每次平仓重置
var sellInfo = null; //每次开仓重置
var initAccount = null; //每次平仓重置
var beginAccount = null; //不重置
var Profit = 0; //已实现盈亏
var prefloatProfit = 0;//上次的浮动盈亏，滑动止盈 更新
var openBalance = 0;//开仓量
var isCover = false;
var tiaojian = 0; //这里可以设置 触发条件，比如 自定义的指标函数 发出开仓信号（比如返回了 数值 1 ）, 比如 0 时 是等待， 等于 2 时 是平仓
//也可能 触发了平仓条件
var Amount = 1; //这里可以把 交易的量（币数） 写在程序里 自动控制（比如，根据盘口量）， 也可以设置在界面上做成界面上的参数，在程序运行的时候传进来。
var NowPositionInfo = {//持仓信息， 每次平仓更新
avgPrice: 0,
amount: 0 ,
floatProfit: 0
};
function openUpdate(){//开仓后的更新
state = _long;
sellInfo = null;
tiaojian = 0;//重置条件
}
function closeUpdate(){//平仓后的更新
state = free;
addLevel = 0;
buyInfo = null;
initAccount = _C(exchange.GetAccount);
NowPositionInfo.avgPrice = 0;
NowPositionInfo.amount = 0;
NowPositionInfo.floatProfit = 0;
isCover = true;
tiaojian = 0;//重置条件
}
function Calculate(nowAccount,nowDepth){//计算并更新收益 、 浮动收益 、计算 持仓均价 、持仓量
if(typeof(nowAccount) === 'undefined' ){
nowAccount = _C(exchange.GetAccount);
nowDepth = _C(exchange.GetDepth);
}
var diff_stocks = nowAccount.Stocks - initAccount.Stocks;//币之差
var diff_balance = nowAccount.Balance - initAccount.Balance;//钱之差
NowPositionInfo.avgPrice = Math.abs(diff_balance) / Math.abs(diff_stocks);
NowPositionInfo.amount = Math.abs(diff_stocks);
NowPositionInfo.floatProfit = diff_balance + diff_stocks * nowDepth.Bids[0].Price; //此次交易的浮动盈亏
Profit = (initAccount.Stocks - beginAccount.Stocks) * nowDepth.Bids[0].Price + (initAccount.Balance - beginAccount.Balance); //实现盈亏
//更新入界面
}
function get_Command(){//负责交互的函数，交互及时更新 相关数值 ，熟悉的用户可以自行扩展
var keyValue = 0;// 命令传来的参数 数值
var way = null; //路由
var cmd = GetCommand(); //获取 交互命令API
if (cmd) {
Log("按下了按钮：",cmd);//日志显示
arrStr = cmd.split(":"); // GetCommand 函数返回的 是一个字符串，这里我处理的麻烦了，因为想熟悉一下JSON ，所以先对字符串做出处理，把函数返回的字符串以 : 号分割成2个字符串。储存在字符串数组中。
if(arrStr.length === 2){//接受的不是 数值型的，是按钮型的。
jsonObjStr = '{' + '"' + arrStr[0] + '"' + ':' + arrStr[1] + '}'; // 把 字符串数组中的元素重新 拼接 ，拼接成 JSON 字符串 用于转换为JSON 对象。
jsonObj = JSON.parse(jsonObjStr); // 转换为JSON 对象
for(var key in jsonObj){ // 遍历对象中的 成员名
keyValue = jsonObj[key]; //取出成员名对应的 值 ， 就是交互按钮的值
}
if(arrStr[0] == "upDateAmount"){// 此处为 数字型 。这里处理分为 按钮 和 数字型 。 详见 策略参数 设置界面 下的 交互设置
way = 1;
}
if(arrStr[0] == "扩展1"){
way = 2;
}
if(arrStr[0] == "扩展2"){
way = 3;
}
if(arrStr[0] == "扩展3"){
way = 4;
}
}else if(arrStr.length === 1){// 此处为 按钮型
//路由
if(cmd == "cmdOpen"){
way = 0;
}
if(cmd == "cmdCover"){
way = 5;
}
}else{
throw "error:" + cmd + "--" + arrStr;
}
switch(way){ // 分支选择 操作
case 0://处理 发出开仓信号
tiaojian = 1;
break;
case 1://处理
Amount = keyValue;//把交互界面设置的 数值 传递给 Amount
Log("开仓量修改为：",Amount);//提示信息
break;
case 2://处理
break;
case 3://处理
break;
case 4://处理
break;
case 5://处理 发出平仓信号
tiaojian = 2;
break;
default: break;
}
}
}
function Loop(){//循环主体
//获取 行情、账户等信息
var account = _C(exchange.GetAccount);
var records = _C(exchange.GetRecords);
var depth = _C(exchange.GetDepth);
var len = records.length - 1;
//对获取的数据 容错处理
if(records.length < 10 ){//这里可以对 API 获取的数据 容错处理，这里举个例子 就是 获取的K线长度 必须大于10，小于10了 就返回 不做处理并在界面显示提示信息。
//输出到状态栏表格，显示K线长度不足
msg = "K线长度不足，获取中...";
return;
}
msg = "K line `s length:" + (len + 1);
//图表模板的使用---------------
$.Draw(records);
//---------------------------
//第一次启动 处理的内容---------
if(isFirst === true){
$.SignOP((new Date()).getTime(),null,null,3,"图表显示启动！");// 测试标记 自定义信息 到图表上
Log("程序启动！");
isFirst = false;
}
//--------------------------
//策略运行时状态栏表格上的显示数据 table.b1 就是往 b1 这个格子里 写入 "stock:" + account.Stocks + "#ff00ff"; 这些数据，可以对比截图，自己动手试试。
table.b1 = "stock:" + account.Stocks + "#ff00ff";
table.c1 = "Fstock:" + account.FrozenStocks + "#ff00ff";
table.d1 = "balance:" + account.Balance + "#ff00ff";
table.e1 = "Fbalance:" + account.FrozenBalance + "#ff00ff";
table.b2 = "open:" + records[len].Open;
table.c2 = "high:" + records[len].High;
table.d2 = "low:" + records[len].Low;
table.e2 = "close:" + records[len].Close;
table.b3 = "bids[0].price:" + depth.Bids[0].Price;
table.c3 = "bids[0].amount:" + depth.Bids[0].Amount;
table.d3 = "asks[0].price:" + depth.Asks[0].Price;
table.e3 = "asks[0].amount:" + depth.Asks[0].Amount;
table.c4 = "avgPrice:" + NowPositionInfo.avgPrice;
table.d4 = "amount:" + NowPositionInfo.amount;
table.e4 = "floatProfit:" + NowPositionInfo.floatProfit;
//-------------------------------------------------------------------------
//处理 策略交互
get_Command();//获取 并处理交互
//这里可以自定义 触发 操作的代码，比如 指标交叉了（当然这是你自定义的）， 就可以给 tiaojian 这个变量赋值 1， 即： tiaojian = 1; 这样下面满足条件就执行相应操作。
if(state === free && tiaojian === 1 ){//开仓条件，可以自行扩展，指标形态、差价、交易量 等等
//触发了上面的if括号内的条件，这个里面就是执行具体的开仓操作了，举个例子是用 数字货币交易类库 这个模板处理开仓。
buyInfo = $.Buy(Amount);
if(buyInfo === null){// $.Buy这个函数 返回 null 说明有原因导致 没有买到（即没有开仓成功，原因有多个可能。）
return;
}
$.SignOP((new Date()).getTime(),buyInfo.price,buyInfo.amount,1);// 把操作标记 到图表上 . 图表模板 用法可以看论坛上的帖子
openUpdate();
}else if(state === _long && tiaojian === 2 ){
sellInfo = $.Sell(NowPositionInfo.amount);
if(buyInfo === null){
return;
}
$.SignOP((new Date()).getTime(),sellInfo.price,sellInfo.amount,0);// 把操作标记 到图表上
closeUpdate();
}
//如果平仓了，更新收益-----------------------
Calculate();//计算收益，更新持仓状态
if(isCover === true){
LogProfit(Profit);
isCover = false;
}
//----------------------------------------
//更新图表---------------------------
$.UpDateChart(records);
//---------------------------------
}
var table = null;
var msg = "";//显示在状态栏表格头部的 消息
var isFirst = true;
function main(){
//初始化
if(isLogReset === true){
LogReset();
}
beginAccount = _C(exchange.GetAccount);//程序开始运行时的初始账户信息
initAccount = beginAccount;//每次开仓前的账户信息
table = $.TableInit(5,6);
//初始化表格 5，代表 表格生成5列 分别是 a b c d e ， 6代表表格生成 6行 分别是 0 1 2 3 4 5 6 。 这样最左上角的表格单元的坐标就是 a0 , table.a0 = 3; 此时就会显示到相应的表格
//给表格写上不许要变动的内容------------------
table.a1 = "account:" + "#ff00ff";
table.a2 = "records[length-1]:";
table.a3 = "depth.Bids[0]/Asks[0]:";
table.a0 = "beginAccount:";
table.b0 = "stock:" + beginAccount.Stocks;
table.c0 = "Fstock:" + beginAccount.FrozenStocks;
table.d0 = "balance:" + beginAccount.Balance;
table.e0 = "Fbalance:" + beginAccount.FrozenBalance;
//----------------------------------------------------
while(true){
Loop();//循环函数
$.UpDateLogStatus(msg);//更新表格 数据
msg = "";
Sleep(Interval);
}
}
高频交易策略之 - Penny Jump.js
+4
View File
@@ -18,6 +18,10 @@
对于高频交易商来说，一旦这个策略被看穿而被”对作,Gaming”，则他们就又会回头来”反对作”，发展策略来吃这种机构投资人”对作”的豆腐。
附图:
https://dn-filebox.qbox.me/33ecc8cd888b2918dcfb4044913c3c89a4cd4061.jpg
参数 默认值 描述
-------------- ----- ----------