quantdingerdocs/README.md

QuantDinger 策略与指标开发文档集

本目录包含 QuantDinger 量化交易平台的策略/指标开发相关文档与示例代码，覆盖从入门到进阶的完整开发链路。

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目录结构

QuantDingerdocs/
├── README.md                                    # 本文件
├── STRATEGY_DEV_GUIDE_CN.md                     # 策略开发指南（中文）
├── STRATEGY_DEV_GUIDE.md                        # 策略开发指南（英文）
├── SIGNAL_EXECUTION_STANDARD_CN.md              # 信号与执行标准（中文）
├── SIGNAL_EXECUTION_STANDARD.md                 # 信号与执行标准（英文）
├── SCRIPT_CODE_DEVELOPMENT_GUIDE_CN.md          # 脚本代码开发指南（中文）
├── SCRIPT_CODE_DEVELOPMENT_GUIDE_EN.md          # 脚本代码开发指南（英文）
├── CROSS_SECTIONAL_STRATEGY_GUIDE_CN.md         # 截面策略使用指南（中文）
├── CROSS_SECTIONAL_STRATEGY_GUIDE_EN.md         # 截面策略使用指南（英文）
├── EXTENSION_GUIDE.md                           # 扩展指南（英文）
├── STRATEGY_RUNTIME_ALGO_TRADING_IMPLEMENTATION_PLAN_CN.md  # 复杂策略运行时改造方案
├── STRATEGY_RUNTIME_ALGO_TRADING_UPGRADE_CN.md  # 策略运行时与算法交易升级规划
├── dual_ma_with_params.py                       # 双均线策略示例
├── multi_indicator_composite.py                 # 多指标组合策略示例
├── template_four_way_edge.py                    # 四路信号模板
├── cross_sectional_momentum_rsi.py              # 截面动量+RSI 示例
└── examples/                                    # 示例代码副本（同上四个 py 文件）

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文档说明

核心必读

文档	说明
信号与执行标准	平台级契约，定义策略信号的语义、回测/实盘对齐规则、两路/四路信号选型、退出负责人模型。所有策略开发者必读。
策略开发指南	站在开发者视角，讲解 IndicatorStrategy（指标策略）和 ScriptStrategy（脚本策略）两条开发路径的区别、适用场景和编写方法。
脚本代码开发指南	深入讲解 ScriptStrategy 的 on_init/on_bar 生命周期、状态管理、分批建仓、止盈止损等复杂场景的编写规范。

进阶专题

文档	说明
截面策略指南	多标的截面策略（Cross-Sectional）的配置与使用说明，涵盖因子评分、排序、组合管理和定期调仓。
扩展指南	后端扩展开发指南，覆盖 API 端点、Agent Gateway、服务层、数据适配器等模块的扩展规范。
策略运行时改造方案	脚本策略从"信号生成"升级为"复杂状态机与算法执行"的实施方案，涉及分仓、马丁、均价止盈、重启恢复等。
策略运行时升级规划	对策略运行时与算法交易基础设施升级的规划建议，分析当前能力边界与未来演进方向。

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示例代码

文件	说明
dual_ma_with_params.py	双均线交叉策略（四路信号），演示 # @param、# @strategy 元数据声明与边缘触发信号生成。
multi_indicator_composite.py	多指标组合策略，演示均线 + RSI + MACD + 成交量过滤的组合信号写法。
template_four_way_edge.py	四路信号空壳模板，复制到指标 IDE 作为新策略起点，对齐信号执行标准 v1。
cross_sectional_momentum_rsi.py	截面策略研究参考，演示动量 + RSI 复合因子对多标的打分排序思路。

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推荐阅读顺序

1. SIGNAL_EXECUTION_STANDARD_CN.md    → 理解平台合约与信号语义
2. STRATEGY_DEV_GUIDE_CN.md           → 掌握 IndicatorStrategy / ScriptStrategy 两条路径
3. 示例代码（.py 文件）                → 对照模板上手写策略
4. SCRIPT_CODE_DEVELOPMENT_GUIDE_CN.md → 深入脚本策略的复杂场景
5. CROSS_SECTIONAL_STRATEGY_GUIDE_CN.md → 需要多标的同时交易时阅读
6. 运行时相关文档                       → 需要复杂状态机/算法执行时阅读
7. EXTENSION_GUIDE.md                 → 需要扩展后端功能时阅读

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关键概念速览

两条开发路径

	IndicatorStrategy	ScriptStrategy
驱动方式	基于 df 批量计算指标序列	基于 on_init/on_bar 逐根事件驱动
适用场景	指标研究、信号原型、参数调优、信号型回测	有状态策略、分批建仓、动态仓位管理、实盘执行
信号输出	布尔型 buy/sell/close_buy/close_sell	通过 ctx.buy()/ctx.sell()/ctx.close_position() 发出动作

四路信号形态

signal_form: four_way
├── buy        → 开多信号
├── sell       → 开空信号
├── close_buy  → 平多信号（结构性反转）
└── close_sell → 平空信号（结构性反转）

退出负责人（exit_owner）为 engine 时，固定价格止盈止损由引擎管理；为 indicator 时，所有退出逻辑写入信号代码。