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# QuantDinger 策略与指标开发文档集
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本目录包含 QuantDinger 量化交易平台的策略/指标开发相关文档与示例代码，覆盖从入门到进阶的完整开发链路。
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## 目录结构
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QuantDingerdocs/
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├── README.md # 本文件
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├── STRATEGY_DEV_GUIDE_CN.md # 策略开发指南（中文）
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├── STRATEGY_DEV_GUIDE.md # 策略开发指南（英文）
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├── SIGNAL_EXECUTION_STANDARD_CN.md # 信号与执行标准（中文）
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├── SIGNAL_EXECUTION_STANDARD.md # 信号与执行标准（英文）
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├── SCRIPT_CODE_DEVELOPMENT_GUIDE_CN.md # 脚本代码开发指南（中文）
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├── SCRIPT_CODE_DEVELOPMENT_GUIDE_EN.md # 脚本代码开发指南（英文）
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├── CROSS_SECTIONAL_STRATEGY_GUIDE_CN.md # 截面策略使用指南（中文）
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├── CROSS_SECTIONAL_STRATEGY_GUIDE_EN.md # 截面策略使用指南（英文）
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├── EXTENSION_GUIDE.md # 扩展指南（英文）
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├── STRATEGY_RUNTIME_ALGO_TRADING_IMPLEMENTATION_PLAN_CN.md # 复杂策略运行时改造方案
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├── STRATEGY_RUNTIME_ALGO_TRADING_UPGRADE_CN.md # 策略运行时与算法交易升级规划
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├── dual_ma_with_params.py # 双均线策略示例
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├── multi_indicator_composite.py # 多指标组合策略示例
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├── template_four_way_edge.py # 四路信号模板
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├── cross_sectional_momentum_rsi.py # 截面动量+RSI 示例
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└── examples/ # 示例代码副本（同上四个 py 文件）
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## 文档说明
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### 核心必读
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| 文档 | 说明 |
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| **[信号与执行标准](SIGNAL_EXECUTION_STANDARD_CN.md)** | 平台级契约，定义策略信号的语义、回测/实盘对齐规则、两路/四路信号选型、退出负责人模型。**所有策略开发者必读**。 |
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| **[策略开发指南](STRATEGY_DEV_GUIDE_CN.md)** | 站在开发者视角，讲解 `IndicatorStrategy`（指标策略）和 `ScriptStrategy`（脚本策略）两条开发路径的区别、适用场景和编写方法。 |
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| **[脚本代码开发指南](SCRIPT_CODE_DEVELOPMENT_GUIDE_CN.md)** | 深入讲解 `ScriptStrategy` 的 `on_init/on_bar` 生命周期、状态管理、分批建仓、止盈止损等复杂场景的编写规范。 |
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### 进阶专题
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| 文档 | 说明 |
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| **[截面策略指南](CROSS_SECTIONAL_STRATEGY_GUIDE_CN.md)** | 多标的截面策略（Cross-Sectional）的配置与使用说明，涵盖因子评分、排序、组合管理和定期调仓。 |
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| **[扩展指南](EXTENSION_GUIDE.md)** | 后端扩展开发指南，覆盖 API 端点、Agent Gateway、服务层、数据适配器等模块的扩展规范。 |
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| **[策略运行时改造方案](STRATEGY_RUNTIME_ALGO_TRADING_IMPLEMENTATION_PLAN_CN.md)** | 脚本策略从"信号生成"升级为"复杂状态机与算法执行"的实施方案，涉及分仓、马丁、均价止盈、重启恢复等。 |
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| **[策略运行时升级规划](STRATEGY_RUNTIME_ALGO_TRADING_UPGRADE_CN.md)** | 对策略运行时与算法交易基础设施升级的规划建议，分析当前能力边界与未来演进方向。 |
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## 示例代码
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| 文件 | 说明 |
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| **[dual_ma_with_params.py](dual_ma_with_params.py)** | 双均线交叉策略（四路信号），演示 `# @param`、`# @strategy` 元数据声明与边缘触发信号生成。 |
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| **[multi_indicator_composite.py](multi_indicator_composite.py)** | 多指标组合策略，演示均线 + RSI + MACD + 成交量过滤的组合信号写法。 |
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| **[template_four_way_edge.py](template_four_way_edge.py)** | 四路信号空壳模板，复制到指标 IDE 作为新策略起点，对齐信号执行标准 v1。 |
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| **[cross_sectional_momentum_rsi.py](cross_sectional_momentum_rsi.py)** | 截面策略研究参考，演示动量 + RSI 复合因子对多标的打分排序思路。 |
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## 推荐阅读顺序
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1. SIGNAL_EXECUTION_STANDARD_CN.md → 理解平台合约与信号语义
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2. STRATEGY_DEV_GUIDE_CN.md → 掌握 IndicatorStrategy / ScriptStrategy 两条路径
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3. 示例代码（.py 文件） → 对照模板上手写策略
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4. SCRIPT_CODE_DEVELOPMENT_GUIDE_CN.md → 深入脚本策略的复杂场景
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5. CROSS_SECTIONAL_STRATEGY_GUIDE_CN.md → 需要多标的同时交易时阅读
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6. 运行时相关文档 → 需要复杂状态机/算法执行时阅读
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7. EXTENSION_GUIDE.md → 需要扩展后端功能时阅读
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## 关键概念速览
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### 两条开发路径
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| | IndicatorStrategy | ScriptStrategy |
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| 驱动方式 | 基于 `df` 批量计算指标序列 | 基于 `on_init/on_bar` 逐根事件驱动 |
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| 适用场景 | 指标研究、信号原型、参数调优、信号型回测 | 有状态策略、分批建仓、动态仓位管理、实盘执行 |
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| 信号输出 | 布尔型 `buy`/`sell`/`close_buy`/`close_sell` | 通过 `ctx.buy()`/`ctx.sell()`/`ctx.close_position()` 发出动作 |
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### 四路信号形态
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signal_form: four_way
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├── buy → 开多信号
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├── sell → 开空信号
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├── close_buy → 平多信号（结构性反转）
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└── close_sell → 平空信号（结构性反转）
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> 退出负责人（exit_owner）为 `engine` 时，固定价格止盈止损由引擎管理；为 `indicator` 时，所有退出逻辑写入信号代码。
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