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# 截面策略使用指南
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## 概述
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截面策略（Cross-Sectional Strategy）是一种同时交易多个标的的策略类型。它根据某些因子对所有标的进行评分和排序，然后做多排名靠前的标的，做空排名靠后的标的。
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## 功能特点
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1. **多标的支持**：可以同时交易多个标的（股票、币种等）
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2. **自动排序**：根据指标计算的评分自动排序标的
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3. **组合管理**：自动管理持仓组合，保持做多/做空比例
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4. **定期调仓**：支持每日/每周/每月调仓频率
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5. **批量执行**：并行执行多个标的的交易，提高效率
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## 配置说明
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### 策略配置参数
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在 **交易助手 → 创建策略** 中选择「截面策略」，自选标的池并配置组合参数；也可在 API/数据库的 `trading_config` 中直接写入以下字段：
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```json
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{
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"cs_strategy_type": "cross_sectional", // 策略类型：'single' 或 'cross_sectional'
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"symbol_list": [ // 标的列表
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"Crypto:BTC/USDT",
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"Crypto:ETH/USDT",
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"Crypto:BNB/USDT"
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],
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"portfolio_size": 10, // 持仓组合大小（做多+做空的总数）
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"long_ratio": 0.5, // 做多比例（0-1之间，0.5表示50%做多，50%做空）
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"rebalance_frequency": "daily" // 调仓频率：'daily' | 'weekly' | 'monthly'
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}
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```
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### 参数说明
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- **cs_strategy_type**:
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- `'single'`: 单标的策略（默认，原有功能）
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- `'cross_sectional'`: 截面策略
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- **symbol_list**:
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- 标的列表，格式为 `["Market:SYMBOL", ...]`
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- 例如：`["Crypto:BTC/USDT", "Crypto:ETH/USDT"]`
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- **portfolio_size**:
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- 持仓组合大小，即同时持有的标的数量
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- 例如：10 表示同时持有10个标的
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- **long_ratio**:
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- 做多比例，0-1之间的浮点数
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- 例如：0.5 表示50%做多，50%做空
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- 例如：1.0 表示100%做多（不做空）
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- **rebalance_frequency**:
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- 调仓频率
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- `'daily'`: 每日调仓
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- `'weekly'`: 每周调仓
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- `'monthly'`: 每月调仓
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## 指标代码编写
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截面策略的指标代码需要返回所有标的的评分和排序。
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### 指标代码模板
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```python
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# 截面策略指标模板
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# 输入：data = {symbol1: df1, symbol2: df2, ...}
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# 输出：scores = {symbol1: score1, symbol2: score2, ...}
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# rankings = [symbol1, symbol2, ...] # 可选，如果不提供会根据scores自动排序
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scores = {}
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for symbol, df in data.items():
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# 计算每个标的的因子值
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# 例如：动量因子
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momentum = (df['close'].iloc[-1] / df['close'].iloc[-20] - 1) * 100
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# 例如：RSI指标
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def calculate_rsi(prices, period=14):
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delta = prices.diff()
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gain = (delta.where(delta > 0, 0)).rolling(window=period).mean()
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loss = (-delta.where(delta < 0, 0)).rolling(window=period).mean()
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rs = gain / loss
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rsi = 100 - (100 / (1 + rs))
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return rsi.iloc[-1]
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rsi = calculate_rsi(df['close'], 14)
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# 综合评分（可以根据需要调整权重）
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score = momentum * 0.6 + (100 - rsi) * 0.4
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scores[symbol] = score
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# 可选：手动指定排序（如果不提供，系统会根据scores自动排序）
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# rankings = sorted(scores.keys(), key=lambda x: scores[x], reverse=True)
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```
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### 指标代码环境变量
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在指标代码执行时，可以使用以下变量：
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- `symbols`: 标的列表 `['Crypto:BTC/USDT', 'Crypto:ETH/USDT', ...]`
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- `data`: 所有标的的K线数据 `{symbol: df, ...}`
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- `scores`: 用于存储评分的字典（需要在代码中填充）
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- `rankings`: 用于存储排序的列表（可选，如果不提供会根据scores自动排序）
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- `np`: numpy
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- `pd`: pandas
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- `trading_config`: 交易配置
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- `config`: 交易配置（别名）
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### 输出要求
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指标代码需要填充 `scores` 字典：
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```python
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scores[symbol] = score_value # score_value 可以是任意数值
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```
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可选：填充 `rankings` 列表（如果不提供，系统会根据scores自动排序）：
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```python
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rankings = [symbol1, symbol2, ...] # 按评分从高到低排序
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```
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## 信号生成逻辑
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系统会根据以下逻辑自动生成交易信号：
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1. **排序标的**：根据指标计算的评分对所有标的进行排序
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2. **选择持仓**：
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- 排名靠前的 `portfolio_size * long_ratio` 个标的 → 做多
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- 排名靠后的 `portfolio_size * (1 - long_ratio)` 个标的 → 做空
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3. **生成信号**：
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- 新增标的：如果标的不在当前持仓中，生成开仓信号
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- 移除标的：如果标的不在目标持仓中，生成平仓信号
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- 方向变更：如果标的需要从多转空或从空转多，先生成平仓信号，再生成开仓信号
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## 使用示例
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### 1. 创建截面策略
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通过API创建策略时，在请求体中包含：
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```json
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{
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"strategy_name": "动量截面策略",
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"trading_config": {
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"cs_strategy_type": "cross_sectional",
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"symbol_list": [
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"Crypto:BTC/USDT",
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"Crypto:ETH/USDT",
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"Crypto:BNB/USDT",
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"Crypto:ADA/USDT",
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"Crypto:SOL/USDT"
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],
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"portfolio_size": 5,
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"long_ratio": 0.6,
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"rebalance_frequency": "daily",
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"timeframe": "1H",
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"initial_capital": 10000,
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"leverage": 1,
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"market_type": "swap"
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},
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"indicator_config": {
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"indicator_id": 123,
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"indicator_code": "..."
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}
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}
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```
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### 2. 指标代码示例
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```python
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# 动量+RSI综合评分
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scores = {}
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for symbol, df in data.items():
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# 20周期动量
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momentum = (df['close'].iloc[-1] / df['close'].iloc[-20] - 1) * 100
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# RSI
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delta = df['close'].diff()
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gain = (delta.where(delta > 0, 0)).rolling(window=14).mean()
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loss = (-delta.where(delta < 0, 0)).rolling(window=14).mean()
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rs = gain / loss
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rsi = 100 - (100 / (1 + rs))
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rsi_value = rsi.iloc[-1]
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# 综合评分
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score = momentum * 0.7 + (100 - rsi_value) * 0.3
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scores[symbol] = score
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```
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## 注意事项
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1. **数据获取**：系统会为每个标的获取K线数据，如果某个标的数据获取失败，会跳过该标的
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2. **调仓频率**：系统会根据 `rebalance_frequency` 设置检查是否需要调仓，未到调仓时间时不会执行交易
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3. **批量执行**：所有交易信号会并行执行，最多同时执行10个交易
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4. **持仓管理**：系统会自动管理持仓，确保持仓组合符合配置要求
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5. **兼容性**：截面策略功能不影响现有的单标的策略，两者可以共存
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## 数据库迁移
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如果需要使用数据库字段存储截面策略配置（可选），可以运行迁移脚本：
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```sql
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-- 运行 migrations/add_cross_sectional_strategy.sql
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```
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如果不运行迁移脚本，截面策略配置会存储在 `trading_config` JSON字段中，功能完全正常。
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## 故障排查
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1. **策略不执行**：
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- 检查 `cs_strategy_type` 是否为 `'cross_sectional'`
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- 检查 `symbol_list` 是否不为空
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- 检查调仓频率是否已到时间
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2. **指标执行失败**：
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- 检查指标代码是否正确填充 `scores` 字典
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- 检查所有标的的数据是否都能正常获取
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3. **信号不生成**：
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- 检查 `portfolio_size` 是否小于等于 `symbol_list` 的长度
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- 检查评分是否有效
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