mymt5opp/PROJECT_GUIDE.md

# PROJECT_GUIDE — Backtesting + Optuna + MT5 Stack 项目说明

> 这份文档是**项目实例说明**：它描述当前这个目录里实际跑通的那一套
> （GoldScalperPro EA × XAUUSD × IC Markets Demo）——架构为什么这么搭、开发过程踩过
> 的坑、日常怎么用、后续怎么扩展。它和 `README.md`/`01–08-*.md` 是互补关系：
> 那些是**知识库**（抽象架构 + 通用方法论），这份是**实例说明**（具体项目层面）。
>
> 如果你只是想跑一遍流程：跳到 §3「使用手册」。
> 如果你是接手维护：先读 §1「架构理念」+ §4「扩展指南」+ §5「踩坑列表」。

---

## 0. 项目一句话

一个把 MetaTrader 5 Strategy Tester 当作"金标准"、用 Python 镜像引擎做高速贝叶斯
搜索的个人量化策略研究实验室。当前已对 **GoldScalperPro** 这个 XAUUSD M5 EA
跑通完整的"假设 → 搜索 → MT5 验证 → 入注册表"闭环，并产出第一条 registry 记录。

---

## 1. 架构理念

### 1.1 两层模型（the two-tier design）

核心思想：**Python 排序，MT5 拍板**。

- **Tier 1（Python 镜像引擎）**：把 EA 的填单/出场逻辑 bar-by-bar 重写一遍，跑在
  Parquet 历史数据上。全 2 年 XAUUSD M5×M1 数据一次回测几秒钟。Optuna 拿它做
  几百上千次试验，从中挑出 2–3 个 diverse finalist。
- **Tier 2（MT5 Strategy Tester）**：只对 finalist 跑真实 tester。MT5 的数字才是
  live 决策依据；Python 数字只负责排序和 A/B。

```
   Idea  ─►  Python mirror engine  ─►  Optuna search (thousands of trials, fast)
                                              │
                                              ▼
                                    2–3 diverse finalists
                                              │
                                              ▼
                           MetaTrader 5 Strategy Tester (gold standard)
                                              │
                                              ▼
                         Python-vs-MT5 comparison table  ─►  keep / discard / iterate
                                              │
                                              ▼
                                        registry/  (locked, append-only)
```

**为什么这样分层**：MT5 真实 tick 模式跑一次 2 年回测要 10–30 分钟，做不了 1000 次
Optuna 搜索；纯 Python 又不可信。两层分工把"快"和"准"分开：用快的引擎做广度搜索，
用准的 tester 做最终验证。

### 1.2 单向依赖分层

整个仓库是 9 个**单向依赖层**，高调低、低不知高：

```
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  STRATEGY / CALLER          一个策略一个文件夹                        │
│  load bars → compute signals+stops → call engine → score             │
└───────────────┬──────────────────────────────────┬─────────────────┘
                │                                   │
        ┌───────▼────────┐                  ┌────────▼─────────┐
        │  OPTIMIZER      │                  │  MT5 BRIDGE      │
        │  Optuna objective│                 │  compile/run/    │
        │  diverse top-N  │                  │  parse/compare   │
        └───────┬─────────┘                  └────────┬─────────┘
                │                                     │
        ┌───────▼─────────┐                           │
        │  ROBUSTNESS     │  read-only over results   │
        └───────┬─────────┘                           │
                │                                     │
        ┌───────▼─────────────────────────────────────▼──────────┐
        │  ENGINE (frozen)   bar-by-bar fill simulator             │
        │  knows: bars, signals, stop/target prices, instrument    │
        │  knows NOT: your strategy, indicators, broker             │
        └───┬─────────────┬────────────────┬──────────────────────┘
            │             │                │
   ┌────────▼───┐  ┌──────▼──────┐  ┌──────▼───────┐  ┌──────────────┐
   │ INDICATORS │  │ INSTRUMENTS │  │   GATES      │  │   DATA       │
   │ RSI/ATR/.. │  │ per-symbol  │  │ entry-filter │  │ loaders +    │
   │ pure fns   │  │ config объ. │  │ masks        │  │ MT5 parser   │
   └────────────┘  └─────────────┘  └──────────────┘  └──────────────┘
```

**每一层的"必须 / 不能"**（来自 [02-architecture.md](02-architecture.md#L40-L54)）：

| Layer | 文件夹 | Owns | Must NOT |
|-------|--------|------|----------|
| Data | `shared/data/` | 从 Parquet 加载 bars；从 MT5 拉历史；解析 MT5 HTML 报告 | 含策略逻辑 |
| Instruments | `shared/instruments/` | 每个 symbol/broker 的 config 对象（tick value、spread、swap、lot step） | 知道任何策略 |
| Indicators | `shared/indicators/` | 纯函数：RSI、ATR、EMA、SMA、自定义指标 | 跨调用保状态 |
| Gates | `shared/gates/` | 布尔 mask，过滤入场（regime、时段、exhaustion） | 开/平仓 |
| Engine | `shared/core/` | bar-by-bar fill/exit 模拟器；验证后**冻结** | 算信号或止损价 |
| Robustness | `shared/robustness/` | 只读反过拟合分析 | 改 engine 或 result |
| Optimizer | `shared/optimizer/` | objective 函数、Optuna 接线、diverse top-N 选择 | 知道 broker 细节 |
| MT5 bridge | `shared/mt5_pipeline/` | 生成 .set/.ini、跑 tester、拉报告、对比 | 算策略 |
| Strategy/caller | `strategies/<name>/` | glue：数据 → 信号 → 止损 → engine → 指标 | 被另一策略 import（copy，不 import） |
| Registry | `registry/` | 已批准、锁定的结果——真相源 | 被随意编辑 |

### 1.3 三个核心设计决策

#### 决策 1：Engine 一无所知

`engine.run()` 的输入是**预算好的**：bars + 信号数组 + SL/TP 价格数组。
Engine 只决定**价格是否触到止损**，**从不决定止损放在哪**。

这条接缝把"策略"和"模拟器"分开：换策略 → 改 caller 和数组；engine 不动。
这是整个项目可冻结、可复用的根基（[02-architecture.md §2](02-architecture.md#L58-L104)）。

`engine.run` 的签名（[shared/core/engine.py](shared/core/engine.py#L108-L147)）：

```python
engine.run(
    bars,             # DataFrame [timestamp, open, high, low, close, spread]
    signals_long,     # bool array — 仅在触发 bar 为 True（edge-detected）
    signals_short,    # bool array
    sl_prices,        # 数组 — 该 bar 入场的止损价（NaN 表示无）
    tp_prices,        # 数组 — 止盈价
    instrument,       # InstrumentConfig — 所有 symbol mechanics
    sizing,           # SizingInputs — 仓位 sizing 输入
    initial_deposit,
    *,                # 以下 keyword-only
    m1_bars=None,     # M1 bars，trailing/BE EA 必传（见 §1.3 决策 3）
) -> Result
```

#### 决策 2：Engine 一旦验证就冻结

验证通过的 engine 就是**满意基线**，永不编辑它来试新想法——**fork 它**：
复制一份加一个 default-OFF 的实验 hook，先证明 fork-with-change-off == 原版 1:1，
再 A/B（[04-isolation-rules.md Rule 2](04-isolation-rules.md#L21-L44)）。

**为什么这么严**：engine 的验证是 trade-by-trade 对账 MT5，很贵。一行"小改"可能
悄悄让百万个 bar 的填单位移，让所有已信任的数字都失效——而且你**很久之后才发现**。

#### 决策 3：trailing/BE EA 必须 M1 tick-level 模拟

这是项目里**最容易踩的坑**：bar-level 模拟（4 个 sub-tick: O→L→H→C）对
break-even/trailing/basket-trailing 类 EA 会产生 **−40% 到 −50% 的 net profit gap**
**即使在平静窗口也如此**。这不是噪声，是 bug。

**机制**：bar-level 引擎用 bar high 更新 BE/trailing SL，然后在**同一根 bar 的另一端**
检查 SL。如果价格短暂穿越 BE 阈值，SL 被移到 break-even，然后同一根 bar 的 low
（long 仓位）就触发刚移动的 SL——锁定一笔**微利**，但 MT5 的 tick 路径会把它记成
小亏（BE-trigger tick 和 SL-trigger tick 在 MT5 里是分开的 tick，价格可能继续穿过 BE
变成真亏损才填单）。

**修复**：传 `m1_bars=`，engine 切换到 tick-level 模拟——每根 M5 bar 内走 5 根 M1
子 bar × 4 synthetic tick，方向感知顺序。BE-update tick 和 SL-trigger tick 落到不同
M1 bar，还原真实最坏情况。gap 从 −48.5% 降到 −5.6%（[03-engine-design.md §7](03-engine-design.md#L189-L255)）。

实测对照表（[03-engine-design.md](03-engine-design.md#L234-L241)）：

| Mode | Net gap vs MT5 | PF gap | Trade-count gap |
|------|----------------|--------|------------------|
| Bar-level (4 sub-ticks) | **−48.5%** | −30.0% | 0% |
| M1 tick-level (4 sub-ticks × 5 M1 bars) | **−5.6%** | −7.8% | 0% |

### 1.4 文档地图

| # | 文档 | 用途 |
|---|------|------|
| — | [README.md](README.md) | KB 入口：抽象两层模型、文档导航 |
| — | [CLAUDE.md](CLAUDE.md) | 给 AI 助手的分阶段搭装 playbook |
| 01 | [01-stack-and-install.md](01-stack-and-install.md) | 技术栈每个库 + 每个系统的安装命令 |
| 02 | [02-architecture.md](02-architecture.md) | 单向依赖分层 + 数据流 |
| 03 | [03-engine-design.md](03-engine-design.md) | bar-by-bar engine 设计、intra-bar 4-sub-tick、保真度 |
| 04 | [04-isolation-rules.md](04-isolation-rules.md) | 8 条隔离铁律（冻结/fork/instrument/registry） |
| 05 | [05-config-and-inputs.md](05-config-and-inputs.md) | 4 个声明输入源（instrument/space/wizard/frozen） |
| 06 | [06-optimization-and-robustness.md](06-optimization-and-robustness.md) | Optuna objective、diverse top-N、反过拟合层 |
| 07 | [07-mt5-bridge.md](07-mt5-bridge.md) | 编译 EA、生成 .set/.ini、跑 tester、解析报告 |
| 08 | [08-workflow-cycle.md](08-workflow-cycle.md) | 8 步可重复循环：hypothesis → promote |
| — | 本文档（PROJECT_GUIDE.md） | **项目实例说明**：架构+坑+使用+扩展 |

---

## 2. 当前项目状态

### 2.1 已完成 Phase 0–8 全闭环

| Phase | 内容 | 状态 |
|-------|------|------|
| 0 | 设备 profile（Windows + Python 3.12.10 + Git 2.51.2） | ✅ 完成 |
| 1 | Python 栈安装（pandas/numpy/optuna/MetaTrader5 等） | ✅ 完成 |
| 2 | 仓库骨架（shared/ 9 子包 + strategies/gold_scalper_pro/） | ✅ 完成 |
| 3 | MT5 连接（分步 initialize+login、正斜杠路径）+ EA 资产导入 | ✅ 完成 |
| 4 | ScalperEngine 实现 + M1 tick-level 模拟路径 | ✅ 完成 |
| 5 | XAUUSD_REAL instrument config + GoldScalperPro search space | ✅ 完成 |
| 6 | Optuna 500-trial 搜索 + 3 diverse finalist 选择 | ✅ 完成 |
| 7 | MT5 forward mode IS/OOS 验证 + Python-vs-MT5 对比表 | ✅ 完成（gap 已根因） |
| 8 | APPROVAL（用户显式接受 gap）+ PROMOTE（registry 第一条记录） | ✅ 完成 |
| — | Optuna warmup bug 修复 | ✅ 完成（2026-06-26） |

### 2.2 Finalist #1 验证结果摘要

来源：[registry/gold_scalper_pro_xauusd_2025-01-01_2026-06-26.md](registry/gold_scalper_pro_xauusd_2025-01-01_2026-06-26.md)。
Optuna trial #324，score=858.47。IS=2025 全年，OOS=2026 H1（MT5 forward mode）。

| 窗口 | 指标 | Python | MT5 | gap | gate |
|------|------|-------:|----:|----:|------|
| IS  | net | $28,983.81 | $6,987.34 | +314.8% | **FAIL** |
| IS  | PF  | 1.71 | 1.43 | +19.3% | **FAIL** |
| IS  | trades | 2,396 | 2,348 | +2.0% | **PASS** |
| OOS | net | $4,213.78 | $831.81 | +406.6% | **FAIL** |
| OOS | PF  | 2.36 | 1.38 | +71.3% | **FAIL** |
| OOS | trades | 1,161 | 1,161 | 0.0% | **PASS** |

**接受理由**：信号层（trades + first-trade 时间）精确对齐 → engine 不是 bug。
残差根因 = Python parquet M5 OHLC 与 MT5 tester 内部 history 在 IS 起点附近
微差异，在 risk=2.25% 复利下被指数放大。MT5 数字是 live 决策依据。

### 2.3 关键资产位置

| 资产 | 路径 |
|------|------|
| EA 源码 + 编译产物 | [GoldScalperPro.mq5](GoldScalperPro.mq5), [GoldScalperPro.ex5](GoldScalperPro.ex5) |
| 历史 M5 数据 | `data/XAUUSD_M5_2024-06-26_2026-06-26.parquet`（gitignored） |
| 历史 M1 数据 | `data/XAUUSD_M1_2024-06-26_2026-06-26.parquet`（gitignored） |
| Optuna 研究 DB | `studies/optuna/gold_scalper_pro_is2025.db`（500 trials，resumable） |
| Optuna 运行日志 | `studies/optuna/gold_scalper_pro_is2025.log` |
| Finalist 指标 JSON | [studies/finalists/gold_scalper_pro_is2025-2026.json](studies/finalists/gold_scalper_pro_is2025-2026.json) |
| ML 特征数据集 | `studies/features/trade_features_*.parquet` + `trial_features_*.parquet`（含 .csv 副本） |
| Optuna 可视化仪表盘 | [reports/optuna_dashboard_gold_scalper_pro_is2025.html](reports/optuna_dashboard_gold_scalper_pro_is2025.html) |
| MT5 IS 报告 | [reports/IS-ReportTester-52845377.html](reports/IS-ReportTester-52845377.html) |
| MT5 OOS 报告 | [reports/OOS-ReportTester-52845377.html](reports/OOS-ReportTester-52845377.html) |
| 注册表第一条 | [registry/gold_scalper_pro_xauusd_2025-01-01_2026-06-26.md](registry/gold_scalper_pro_xauusd_2025-01-01_2026-06-26.md) |
| 凭证 | `.env`（gitignored，含 `MT5_DEMO_LOGIN/PASSWORD/SERVER`） |
| EA .set 配置 | `GoldScalperPro.set`（位于 MT5 tester profiles 目录） |

---

## 3. 使用手册

### 3.1 一次性准备（已完成可跳过）

```powershell
# 1. venv + 装包（详见 01-stack-and-install.md §3.1）
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\activate
pip install pandas numpy pyarrow optuna sqlalchemy pyyaml lxml html5lib tqdm MetaTrader5

# 2. .env 文件（gitignored）
#    MT5_DEMO_LOGIN=52845377
#    MT5_DEMO_PASSWORD=...
#    MT5_DEMO_SERVER=ICMarketsSC-Demo

# 3. 拉历史 M5 + M1 数据（MT5 终端需打开并登录 demo）
python scripts/download_xauusd_history.py    # M5
python scripts/download_xauusd_m1.py        # M1（trailing/BE EA 必需）

# 4. 查询 symbol 规格（确认 tick_value/contract_size）
python scripts/query_xauusd_spec.py
```

### 3.2 日常工作流（一个 iteration 的完整闭环）

按 [08-workflow-cycle.md](08-workflow-cycle.md) 的 8 步走：

#### Step 1 — Hypothesis

一句话写下来，绑到一个已有的 engine + preset。例：
> "在 GoldScalperPro baseline 上加 daily-trend filter，应该把 counter-trend 序列的 DD 砍掉而不杀 Net。"

#### Step 2 — Scaffold

按 [02-architecture.md §4](02-architecture.md#L161-L174) 命名约定建文件夹：

```
strategies/gold_scalper_pro/iterations/<base>-<approach>-<YYYY-MM-DD>/
├── README.md            # hypothesis、status、（后续）result
├── parameter-space.md   # 这次搜索空间 + 每个范围的 reasoning
├── optimize.py          # 自包含 snapshot（copy 上次的，改）
└── wizard-answers.yaml  # 运行时 Q&A 写到这里
```

**复制而不是 import**——iteration 各自拥有 snapshot，几个月前的 iteration 仍能跑（[04-isolation-rules.md Rule 5](04-isolation-rules.md#L74-L84)）。

#### Step 3 — Stats（先量后调）

**先用真实历史测量信号特性**：触发频率、原始胜率、平均有利/不利偏移。
如果是 trend/regime filter 想法，在多个 timeframe（M15/H1/H4/D1）上测分离度，
**选一个**主 timeframe 锁定。**这一步不做参数搜索**。

很多 iteration 死在这里——好结果，省下后面的算力。

#### Step 4 — Minimal scope（反过拟合闸门）

测**最小可工作版本**：core engine + 新 filter，exit 最小化（trend 策略：trailing only，
不要 BE；grid：第一层 only，不要 martingale）。

一个问题：**有没有任何 edge**？ handful 个 A/B 跑，不是搜索。没有 → **停**。

#### Step 5 — Expand + Optuna

只在 step 4 显示 edge 后展开。**一次加一层**，每层 A/B 对前一版：
加 BE → 加 grid 二层 → 加 ATR stop → 放宽 range。最后跑 Optuna。

```powershell
# Smoke 先（30 trials，IS H1，<2 分钟）
python scripts/optimize.py --smoke

# Full study（500 trials，IS = 2025，~10–20 分钟，前台进度条）
python scripts/optimize.py --trials 500
# 或后台：start /b python scripts\optimize.py，然后 poll studies/optuna/gold_scalper_pro_is2025.db
```

研究可断点续跑（`load_if_exists=True`），中途 Ctrl+C 不丢。完成挑 3 个 diverse finalist
（[shared/optimizer/selector.py](shared/optimizer/selector.py) 的 greedy max-distance 算法）。

#### Step 6 — MT5-verify（只 finalist）

用 forward mode 跑：FromDate=2025.01.01, ToDate=2026.06.26, ForwardDate=2026.01.01，
MT5 自动切成 IS（2025 全年）+ OOS（2026 H1）两段。导出两份 HTML 到 `reports/`。

#### Step 7 — APPROVAL

人工看对比表 + robustness 信号。三个选项：promote / discard / iterate。
**没有任何东西自动 promote**。这一关是判断——"这合理吗？DD 可活吗？trade count 真实吗？"——
覆盖任何单一指标（[08-workflow-cycle.md §Step 7](08-workflow-cycle.md#L91-L94)）。

#### Step 8 — PROMOTE

复制 finalist 到 [registry/](registry/)（[04-isolation-rules.md Rule 7](04-isolation-rules.md#L102-L113)）。
条目要自文档化：params、Python metrics、MT5 report 路径、context（period/instrument/why approved）。
**Append-only**：不编辑已批准条目，新发现是新条目。Discarded iteration 进 archive/，不删——
负面结果也是数据。

### 3.3 常用脚本速查

| 脚本 | 用途 | 典型用法 |
|------|------|---------|
| [scripts/optimize.py](scripts/optimize.py) | 跑 Optuna 搜索（smoke / full） | `python scripts/optimize.py --smoke` 或 `--trials 500` |
| [scripts/reeval_finalist_forward.py](scripts/reeval_finalist_forward.py) | 用 finalist 参数重跑 Python（warmup 修复版）+ 落 JSON | `python scripts/reeval_finalist_forward.py` |
| [scripts/compare_finalist.py](scripts/compare_finalist.py) | 对比 Python vs MT5 | `python scripts/compare_finalist.py` |
| [scripts/diag_atr_check.py](scripts/diag_atr_check.py) | ATR 逐笔诊断 | 调 sizing 偏差时用 |
| [scripts/diag_mt5_trades.py](scripts/diag_mt5_trades.py) | 解析 MT5 HTML 逐笔 trade | 对账时用 |
| [scripts/diag_size_after_warmup.py](scripts/diag_size_after_warmup.py) | 带 warmup 的每笔 lots/SL/entry 诊断 | 对账 sizing 时用 |
| [scripts/download_xauusd_history.py](scripts/download_xauusd_history.py) | 下载 M5 | 数据更新 |
| [scripts/download_xauusd_m1.py](scripts/download_xauusd_m1.py) | 下载 M1 | 数据更新 |
| [scripts/query_xauusd_spec.py](scripts/query_xauusd_spec.py) | 查 symbol 规格 | 新 symbol 时用 |

### 3.4 快速 A/B（不开 Optuna）

```python
# 在 REPL 或一个小脚本里：
from shared.core.engine import SizingInputs
from shared.data.loaders import load_bars
from strategies.gold_scalper_pro.instruments import XAUUSD_REAL
from strategies.gold_scalper_pro.scalper_engine import ScalperEngine, engine_kwargs_from_params
from strategies.gold_scalper_pro.search_space import FROZEN_BASELINE
from strategies.gold_scalper_pro.signals import build_signals

bars = load_bars("data/XAUUSD_M5_2024-06-26_2026-06-26.parquet")
m1   = load_bars("data/XAUUSD_M1_2024-06-26_2026-06-26.parquet")

# A: baseline
pack_a = build_signals({**FROZEN_BASELINE, "InpRiskPercent": 1.0}, bars, XAUUSD_REAL)
res_a  = ScalperEngine().run(bars, pack_a.signals_long, pack_a.signals_short,
                             pack_a.sl_prices, pack_a.tp_prices,
                             XAUUSD_REAL, SizingInputs(), 1000.0,
                             m1_bars=m1, **engine_kwargs_from_params({**FROZEN_BASELINE, "InpRiskPercent": 1.0}))

# B: 改 risk=2.25
pack_b = build_signals({**FROZEN_BASELINE, "InpRiskPercent": 2.25}, bars, XAUUSD_REAL)
res_b  = ScalperEngine().run(bars, pack_b.signals_long, pack_b.signals_short,
                             pack_b.sl_prices, pack_b.tp_prices,
                             XAUUSD_REAL, SizingInputs(), 1000.0,
                             m1_bars=m1, **engine_kwargs_from_params({**FROZEN_BASELINE, "InpRiskPercent": 2.25}))

print(f"A net={res_a.final_balance - 1000:.2f}  trades={len(res_a.trades)}")
print(f"B net={res_b.final_balance - 1000:.2f}  trades={len(res_b.trades)}")
```

---

## 4. 扩展指南

### 4.1 加新策略（new EA）

1. 在 `strategies/<new_strategy>/` 下建文件夹，至少包含：
   - `__init__.py`
   - `instruments.py` — 新 symbol 的 `InstrumentConfig`（从 MT5 spec 查，不要猜）
   - `signals.py` — 把 EA 的 `EvaluateEntry`/`OpenTrade` 翻译成 `build_signals(params, bars, instrument) → SignalPack`
   - `<name>_engine.py` — 实现 `Engine` Protocol。**如果 EA 移动 SL（BE/trailing/basket trailing），必须支持 `m1_bars=` kwarg**
   - `search_space.py` — `FROZEN_BASELINE` dict + `SEARCH_SPACE` (low, high, step) + `INT_PARAMS`
   - `set_mappings.py` — Python param 名 ↔ EA input 名映射（生成 .set 时用）
2. 复制 [scripts/optimize.py](scripts/optimize.py) 改 import 到新策略
3. **先做 trade-by-trade 对账**（[03-engine-design.md §8](03-engine-design.md#L258-L287)）：选一个已知 preset，跑短窗口，Python vs MT5 逐笔对账直到通过 §8 target gate。**未对账过的 engine 不许上 Optuna**
4. 进 [08-workflow-cycle.md](08-workflow-cycle.md) 8 步循环

### 4.2 加新 symbol（同策略）

按 [04-isolation-rules.md Rule 4](04-isolation-rules.md#L59-L71)：**instrument 是数据，不是代码分支**。

1. 在 `strategies/<strategy>/instruments.py` 加 `InstrumentConfig` 对象，字段从 MT5 symbol spec 查
2. 准备三个 cost-stress 变体：`real` / `worst_case` / `best_case`（用 `get_profile()` 派生）
3. 用 [scripts/query_xauusd_spec.py](scripts/query_xauusd_spec.py) 当模板改成新 symbol
4. 下载新 symbol的历史 M5 + M1
5. **零 engine 改动**——同策略换 symbol 只是换 config

### 4.3 加新指标

在 [shared/indicators/base.py](shared/indicators/base.py) 加纯 numpy 函数。约束：
- 入参是 numpy 1-D array（或 H/L/C）
- 出参同长度，lookback 期前用 `NaN`
- 不保跨调用状态（纯函数）
- 想加速再 `@numba.njit`，否则先正确后快

### 4.4 加新 gate（入场过滤）

在 [shared/gates/base.py](shared/gates/base.py) 加。Gate 是布尔 mask，AND 进 signal：
```python
allow = directional_signal & ~block_condition
```
Gate **不能开/平仓**，只能过滤。Common gates：regime filter、时段、exhaustion。

### 4.5 加新 robustness 层

在 [shared/robustness/layers.py](shared/robustness/layers.py) 加只读分析函数。约束：
- 输入：study / trade list / equity curve
- 输出：report-only 信号（默认）或 hard gate（你确定后再收紧）
- **绝不改 engine 或 result**

标准层（[06-optimization-and-robustness.md §4](06-optimization-and-robustness.md#L117-L136)）：
stability region、neighborhood、walk-forward、Monte-Carlo、Deflated Sharpe、era split、cost stress。

### 4.6 加新 exit logic（fork engine）

**绝不编辑 frozen engine**。按 [04-isolation-rules.md Rule 2](04-isolation-rules.md#L21-L44)：

1. `cp shared/core/scalper_engine.py shared/core/scalper_engine_<idea>.py`
2. 加实验 hook，**default OFF**
3. **Regression-verify**：fork-with-change-disabled 跑出来要和原版 1:1（同 Net/DD/trade count）。不对说明 copy 不干净，先修
4. A/B：fork-with-change-on vs frozen，同数据
5. 显著且稳健 → 考虑 promote 成新 baseline（[Rule 3](04-isolation-rules.md#L47-L55)）；否则删 fork

### 4.7 加 iteration（新研究想法）

按 [08-workflow-cycle.md §4](08-workflow-cycle.md#L114-L121) 命名：
```
strategies/gold_scalper_pro/iterations/<base>-<approach>-<YYYY-MM-DD>/
```
例：`trend-filter-daily-ema-2026-07-01`、`grid-second-tier-atr-2026-07-15`。
每个 iteration 各自拥有 `optimize.py` snapshot——copy 上次的改，不 import。

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## 5. 踩坑列表（开发中实际遇到）

### 5.1 MT5 连接类

#### 坑 1：mt5.initialize() 一次传所有参数导致 IPC 超时（-10005）

**症状**：`mt5.initialize(path=..., login=..., password=..., server=...)` 频繁超时或返回 False。

**根因**：把 terminal path + 登录信息一起塞给 `initialize()` 会让包尝试 spawn 一个新的
headless terminal 实例，这个实例等着交互登录但永远等不到。

**修复**：**分步连接法**——`initialize()` 不传 path（连到已运行的终端），再单独 `login()`：

```python
if not mt5.initialize():       # 不传 path → 复用已运行的终端
    ...
if not mt5.login(login, password=password, server=server):  # 单独 login
    ...
```

见 [scripts/download_xauusd_history.py:36-53](scripts/download_xauusd_history.py#L36-L53)。

#### 坑 2：terminal path 用反斜杠触发 IPC 超时

**症状**：`mt5.initialize(r"C:\Program Files\...")` 偶发 -10005。

**修复**：**必须用正斜杠** `C:/Program Files/...`（Windows 接受两种，但 MetaTrader5 包对反斜杠敏感）。

#### 坑 3：MT5 终端进程残留占用 IPC 通道

**症状**：上一次脚本异常退出后，下次连接失败。

**修复**：每次 `mt5.shutdown()` 放进 `finally`；残留时 Task Manager 杀 `terminal64.exe` 后重试。

### 5.2 数据类

#### 坑 4：MT5 数据目录路径拼装

**症状**：要读 MT5 写的文件（如 `.set`、HTML 报告），不知道放哪。

**修复**：通过 `mt5.terminal_info().data_path` 取数据目录，再拼 `MQL5\Files` 或
`MQL5\Profiles\Tester`。

#### 坑 5：M1 数据即使信号 TF 更高也要拉并传给 engine

**症状**：trailing/BE EA 在 bar-level 模拟下 net 比 MT5 高 40–50%，看起来像"fidelity 噪声"。

**根因**：**这不是噪声是 bug**（见 §1.3 决策 3）。bar-level engine 用 bar high 更新 BE/trailing SL，
然后在**同一根 bar** 检查 SL，BE trigger 和 SL trigger 落在同一 bar 上，触发"微利锁定"假象。

**修复**：下载 M1 + 传 `m1_bars=` 给 `engine.run`，切换到 tick-level 模拟。gap 从 −48.5% 降到 −5.6%。

#### 坑 6：Python parquet 与 MT5 tester 内部 history 微差异

**症状**：finalist #1 IS 起点附近 trade #1 的 ATR(27) Python=0.9628 vs MT5-implied=0.7401（+30%）。

**根因**：Python parquet 存的 M5 OHLC 与 MT5 tester 内部访问的 history 在 IS 起点附近有
微小差异。在 risk=2.25% 复利下被指数放大（trade #1 sizing 差 33% → 整 IS net 差 4×）。

**当前处理**：接受此 gap 进 Phase 8（信号层 trades 完美对齐证明 engine 正确）。MT5 数字是
live 决策依据。详见 [registry 条目 §5.3](registry/gold_scalper_pro_xauusd_2025-01-01_2026-06-26.md)。

### 5.3 Engine 类

#### 坑 7：Optuna objective 缺 indicator warmup

**症状**：finalist #1 Python 首笔交易时间 = 2025-01-02T15:50，比 MT5（2025-01-02T01:55）晚 14 小时。

**根因**：`scripts/optimize.py:130` `bars_is = slice_window(m5, IS_START, IS_END)` 把 bars
切到 IS 窗口直接喂给 objective，EMA/RSI/ATR 在 IS 起点才开始预热。EMA(160) 在 M5 上要 ~14 小时
才稳定，所以首笔信号要等到 14 小时后才出。

**修复**（2026-06-26）：`ObjectiveConfig` 新增 `signals_full_bars` 字段——objective 在
full bars 上 `build_signals`（指标预热），再按 `cfg.bars` 的起始时间戳切片到评估窗口运行 engine。
镜像 MT5 tester 的"pre-test chart history warmup"行为。

见 [shared/optimizer/objective.py:158-183](shared/optimizer/objective.py#L158-L183)。

#### 坑 8：SL distance 用 fill_price 还是 close 算

**症状**：trailing/BE EA 的 sizing 在 trade #1 之后偏离 MT5，复利后 equity 指数发散。

**根因**：`signals.py` 设 `sl_prices[i] = close[i] ± sl_dist[i]`，其中 `sl_dist[i] = InpAtrSLMult × ATR[i]`。
所以 `|close[i] - sl_prices[i]|` 精确还原 `sl_dist[i]`——和 MT5 sizing 用的距离一致。
如果用 `fill_price` 算 `sl_distance`，会让距离随 open-gap 漂移，有时大有时小，
lots 不一致，equity 指数发散。

**修复**：`scalper_engine.py:211` 用 `sl_distance = abs(closes[i] - sl)`，
**不用 fill_price**。代码里有详细注释说明这个决策。

#### 坑 9：bar-level 模式对 trailing/BE 是不可达 gate

**症状**：trailing/BE EA bar-level 模式下 net gap = −48.5%，看似"fidelity issue"。

**根因**：不是噪声是 bug（§1.3 决策 3）。bar-level engine 在同一根 bar 内既更新 BE 又触发 SL。

**修复**：传 `m1_bars=`，切 tick-level 模拟。**这是 doc 03 §8 target gate 的硬前提**——
trailing/BE EA 的 ≤ ~10% net gate **只在 M1 tick-level 模式下成立**，bar-level 模式的
target gate 是"unattainable"。

### 5.4 MT5 bridge 类

#### 坑 10：MT5 测试报告是 UTF-16-LE 编码

**症状**：直接 `open(report.html, encoding='utf-8').read()` 解析乱码或抛 UnicodeDecodeError。

**修复**：用正确编码读，`lxml`/`html5lib` 解析。MT5 HTML 报告默认 UTF-16-LE（[07-mt5-bridge.md §7](07-mt5-bridge.md#L223-L236)）。

#### 坑 11：.set 文件必须是 UTF-16-LE

**症状**：生成的 `.set` UTF-8 编码，MT5 tester 静默忽略。

**修复**：生成 `.set` 时写 UTF-16-LE（[07-mt5-bridge.md §2a](07-mt5-bridge.md#L48-L63)）。

#### 坑 12：forward mode 自动切 IS/OOS

**症状**：想分别跑 IS 和 OOS 两份报告，但 MT5 一次只能跑一个窗口。

**修复**：用 **forward mode**——FromDate=2025.01.01, ToDate=2026.06.26, ForwardDate=2026.01.01。
MT5 自动切成 IS（2025 全年）+ OOS（2026 H1）两段，导出一份报告但内部分两段指标。
当前 IS/OOS HTML 是分别导出的（用两次单段跑也行）。

#### 坑 13：lot/money mode 的 *_Lot 必须为 0 才启用 money mode

**症状**：EA 的 "money mode" 用 `LotAmount` 算 lot，但如果 `*_Lot` 不为 0，EA 会用 fixed lot
**并忽略 LotAmount**——run 看起来"work"但每笔 sizing 都错。

**修复**：用 money mode 时确认 `*_Lot = 0`（[05-config-and-inputs.md §4](05-config-and-inputs.md#L114-L142)）。

#### 坑 14：tick_value 必须从 broker spec 查，不能猜

**症状**：tick_value 错会让所有 PnL 乘一个常数因子，整个回测无意义。

**修复**：从 MT5 symbol spec 查（`mt5.symbol_info(SYMBOL).trade_tick_value`）。
本项目 XAUUSD `tick_value=1.0` 是通过 MT5 第一笔 trade PnL 反推验证：
`36.64 = (2626.34 − 2624.05) / 0.01 × tv × 0.16` → `tv = 1.0`。

### 5.5 Workflow 类

#### 坑 15：不要重跑正在跑的 Optuna

**症状**：以为超时重启一个 study，结果两个进程争同一个 `study.db`，CPU 全占、互相 thrash。

**修复**：重启前检查 `study.db` 是否还在写（`optuna.load_study` 看 trial count 增量）。
**一个 study 多 worker（`n_jobs=N`）优于 N 个独立脚本**（[04-isolation-rules.md Rule 8](04-isolation-rules.md#L117-L128)）。

#### 坑 16：smoke 先，full 后

**症状**：直接 500 trials，跑到一半发现 objective 有 bug，浪费算力。

**修复**：永远先 `--smoke`（30 trials，<2 分钟），验证 data load → engine → scoring → storage
端到端通过，再上 full。([06-optimization-and-robustness.md §6](06-optimization-and-robustness.md#L157-L166))

#### 坑 17：partial Optuna study 不算 finalist

**症状**：用被中断的 study 的"top-1"做 MT5 验证，结果不靠谱。

**根因**：TPE 还没收敛，preliminary 排名不是真正的 top。

**修复**：finalist 必须来自**完成**的搜索（[06-optimization-and-robustness.md §5](06-optimization-and-robustness.md#L140-L154)）。

#### 坑 18：top-N by score 是 clones

**症状**：Optuna 收敛后 top 10 是同一个 peak 的近克隆，验证 3 个等于验证 1 个。

**修复**：用 **diverse top-N 选择**（[shared/optimizer/selector.py](shared/optimizer/selector.py)）——
greedy max-distance + rank_weight，挑出"各自好但参数区域不同"的 2–3 个 finalist。

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## 6. 已知限制（carry forward）

来自 [registry 条目 §7](registry/gold_scalper_pro_xauusd_2025-01-01_2026-06-26.md#L179-L195)：

1. **Optuna warmup bug**（已修复 2026-06-26）：原 `optimize.py` 把 bars 切到 IS 窗口直接喂
   objective，导致 EMA/RSI/ATR 在 IS 起点才开始预热，首笔信号晚 14h。修复后 warmup 模式
   精确复现 MT5 首笔交易时间。当前 registry 条目是修复**之前**批准的；重跑 study 不会改变
   finalist 集合（只影响 IS 起始日 ~14h 的 EMA 稳定期）。
2. **Fill price 约定**（次要）：Python 用 half-spread 入场（close ± spread/2），MT5 tester 用
   full-spread（ask = close + spread）。单 tick 差，不复合。
3. **ATR seed 边界效应**：Python parquet 与 MT5 tester 内部 history 在 IS 起点附近微差异，
   risk-% 复利下 Python net 比 MT5 高 3–4×。MT5 数字是 live 决策依据。

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## 7. 环境与版本

| 组件 | 版本 |
|------|------|
| OS | Windows |
| Python | 3.12.10 |
| Git | 2.51.2 |
| pandas / numpy / pyarrow | latest stable |
| optuna | 4.x |
| MetaTrader5 pip pkg | latest |
| MT5 终端 | IC Markets Global |
| 拓扑 | A（all-Windows，最简） |

参考版本（[01-stack-and-install.md §1](01-stack-and-install.md#L31-L47)）：python 3.14、pandas 3.0、
numpy 2.4、pyarrow 24、numba 0.65、optuna 4.8。本项目用的是这些或更新版。

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## 8. 后续可选优化方向

按"价值/成本比"排序：

### 8.1 重新跑完整 Optuna study（带 warmup 修复）

**价值**：高——验证修复后的 ranking 是否稳定，可能微调 finalist 集合。
**成本**：低——`python scripts/optimize.py --trials 500`，~10–20 分钟。
**建议**：值得做。warmup bug 只影响 IS 起始日 ~14h，预期不改变 finalist 集合，但确认一下。

### 8.2 修复 ATR seed 数据差异

**价值**：高——这是当前 net gap 的根因，修复后 Python 与 MT5 净值可对齐到 ≤ 10% gate。
**成本**：中——需要从 MT5 tester 内部 history 直接导出 M5，或调整 parquet 拉取窗口避开 IS 起点。
**建议**：值得做。但需要研究 MT5 tester 用什么 history 源（可能是 `bases/` 目录而非 `CopyRates`）。

### 8.3 加 robustness 层

当前 [shared/robustness/layers.py](shared/robustness/layers.py) 只实现了 stability_region。
按 [06-optimization-and-robustness.md §4](06-optimization-and-robustness.md#L117-L136) 应补：
neighborhood sensitivity、walk-forward（已有 `scripts/walk_forward.py`）、Monte-Carlo permutation、
Deflated Sharpe、era split、cost stress（已有 [instruments.py](strategies/gold_scalper_pro/instruments.py)
的 `XAUUSD_PROFILES` 三 variant）。

### 8.4 加 .set 生成器 + 自动 MT5 verify

当前 MT5 是手动跑（用户在 Strategy Tester 里导出 HTML）。按 [07-mt5-bridge.md §3b](07-mt5-bridge.md#L111-L125)
可实现：`shared/mt5_pipeline/set_gen.py` 从 param dict 生成 UTF-16-LE `.set` + `tester.ini`，
`launch terminal64.exe /config:` 自动跑 + `ShutdownTerminal=1` 自动退出 + 自动解析报告。
[shared/mt5_pipeline/](shared/mt5_pipeline/) 已经有 `set_gen.py`/`ini_gen.py`/`runner.py`/`compare.py`
骨架，需要填充实现。

### 8.5 加 numba 加速

当前 [scalper_engine.py](strategies/gold_scalper_pro/scalper_engine.py) 是纯 Python。
500 trials × 67k M5 bars × 337k M1 bars 大约 10–20 分钟。如果做 5000 trials 或更大搜索空间，
在 hot path（`_simulate_m1_exits` 内层循环）加 `@numba.njit` 能提速 5–10×。
**先正确后快**——numba 是 stack 里的备选项，不是过早优化。

### 8.6 加新策略

按 §4.1 流程。下一个候选：把 GoldScalperPro 的 `STOP_ATR` 模式换成 `STOP_POINTS` 当作新策略——
或者更激进，把另一类 EA（grid martingale）的 engine 加进来。doc 03 的 worked example 就是
grid martingale，可直接借鉴。

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## 9. 速查命令卡

```powershell
# === 一次性准备 ===
python -m venv .venv ; .\.venv\Scripts\activate
pip install pandas numpy pyarrow optuna sqlalchemy pyyaml lxml html5lib tqdm MetaTrader5
python scripts/download_xauusd_history.py    # M5
python scripts/download_xauusd_m1.py         # M1（trailing/BE 必需）

# === 日常 ===
python scripts/optimize.py --smoke            # smoke (30 trials, <2 min)
python scripts/optimize.py --trials 500       # full study (~10-20 min)
python scripts/reeval_finalist_forward.py     # 重算 finalist 指标
python scripts/compare_finalist.py            # Python vs MT5 对比

# === 诊断 ===
python scripts/diag_atr_check.py              # ATR 偏差诊断
python scripts/diag_size_after_warmup.py      # 每笔 lots 诊断
python scripts/diag_mt5_trades.py             # 解析 MT5 逐笔 trade
python scripts/diag_mt5_summary.py           # MT5 指标摘要

# === MT5（手动）===
# 1. 打开 MT5 → Strategy Tester (Ctrl+R)
# 2. Expert=GoldScalperPro, Symbol=XAUUSD, Model=2 (1-min OHLC)
# 3. Date: 2025.01.01 → 2026.06.26, Forward: 2026.01.01
# 4. Load GoldScalperPro.set (finalist #1 params)
# 5. Start → 完成后 Save as Report → 复制到 reports/
```

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## 10. 总结

这个项目验证了一件事：**一个被纪律约束的个人量化研究实验室是可行的**。

- 架构上把"快"和"准"分开（Python 排序 / MT5 拍板），把"策略"和"模拟器"分开（engine 一无所知）。
- 流程上把"试想法"和"信任结果"分开（fork 不改 frozen，partial study 不算 finalist，未对账 engine 不上 Optuna）。
- 工程上把"输入"和"代码"分开（4 个声明源），把"已知"和"未知"分开（registry append-only + known limitations）。

**最有价值的一条经验**：**测过才知道**。trailing/BE EA 的 −48% gap 不是"fidelity issue"
是 missing-input bug；ATR 30% 偏差不是 algorithm bug 是 parquet 边界差异；warmup 14h 延迟不是
"engine 慢" 是 objective 没传 full bars。每一条都通过测量定位、根因分析、针对性修复，而不是
靠"调参"或"重试"。

按这个流程走，研究速度会快很多，结果也更可信——因为每一个数字都能解释它**为什么**是那个值。

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*文档版本：2026-06-26。对应代码状态：Phase 8 完成，warmup bug 已修复，registry 第一条已落库。*