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# MT5 EA 批量回测系统
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基于 MetaTrader 5 的自动化批量回测工具，支持多EA、多交易品种、多时间周期的组合测试。
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## 项目结构
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```
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mt5_backtest/
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├── gui.py # 图形界面（统一入口，所有回测操作都在这里）
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├── scripts/
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│ ├── ini_generator.py # 生成MT5配置文件
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│ ├── mt5_auto_runner.py # 自动运行回测
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│ ├── batch_executor.py # 批量执行器
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│ ├── result_parser.py # 解析HTM/XML报告
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│ ├── report_generator.py # 生成汇总报告
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│ ├── symbol_resolver.py # 根品种别名解析（XAUUSD→XAUUSDc）
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│ └── optimizer/ # EA参数优化系统
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├── config/ # 配置文件目录
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├── reports/ # 回测报告输出目录
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├── tests/ # 自检脚本（test_*.py / smoke_*.py）
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├── logs/ # 日志目录
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└── README.md # 本文档
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```
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## 核心原理
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### 1. 配置生成阶段 (ini_generator.py)
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- 读取配置文件 `config/ea_configs.yaml`
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- 扫描 MT5 的 `MQL5/Experts` 目录获取 EA 列表
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- 根据配置的 EA品种、时间周期、参数组合生成 INI 配置文件
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- 每个 INI 文件对应一次回测任务
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- 写入 INI 的 `Symbol=` 行通过 `scripts/symbol_resolver.py` 查表替换（见下文"根品种别名映射"）
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### 2. 自动执行阶段 (mt5_auto_runner.py)
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- 通过命令行调用 MT5 终端: `terminal64.exe /config:xxx.ini`
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- 监控回测进度，等待报告文件生成
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- 自动终止并重启 MT5 进程（可选）
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- 复制生成的 HTM 报告到项目目录
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### 3. 结果解析阶段 (result_parser.py)
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- 读取 `reports/` 目录下的 HTM 报告文件
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- 自动检测文件编码（UTF-16-LE with BOM）
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- 使用正则表达式提取关键指标
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- 支持中英文标签匹配
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### 4. 报告生成阶段 (report_generator.py)
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- 将解析结果导出为 Excel、CSV、HTML、Markdown 格式
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- 支持按盈利因子、胜率等指标排序
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## 使用方式
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### 方式一：图形界面（推荐）
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```bash
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python gui.py
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```
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界面包含三个标签页：
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- **回测配置**：选择 EA、交易品种、时间周期、回测日期等
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- **执行选项**：设置超时、跳过已完成的测试等
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- **报告查看**：查看已解析的回测结果，支持排序和导出CSV
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### 方式二：GUI（推荐，唯一入口）
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```bash
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python gui.py
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```
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> 整个回测流程（生成 INI → 运行 → 解析 → 汇总）都在 GUI 后台线程完成，
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> 进度实时显示在 "参数优化" 标签页的日志框。
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> YAML 仅作为可读的配置导出/快照（GUI "保存配置" 按钮），不参与运行时通信。
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## 配置文件格式
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配置文件 `config/ea_configs.yaml` 示例：
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```yaml
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eas:
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- name: GMarket
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filename: GMarket.ex5
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set_file: GMarket_default.set # 可选，使用SET文件
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backtest_settings:
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symbols: ["EURUSD", "GBPUSD", "XAUUSD", "USDJPY"]
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timeframes: ["M1", "M5", "M15", "H1"]
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# 可选：根品种别名映射（见下文"根品种别名映射"）
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# symbol_aliases:
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# XAUUSD: XAUUSDc # 逻辑 XAUUSD -> 实际 XAUUSDc
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# XAGUSD: XAGUSDm # 逻辑 XAGUSD -> 实际 XAGUSDm
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date_range:
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from: "2026.01.01"
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to: "2026.01.04"
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model: 0 # 0=Every Tick, 1=OHLC, 4=Real Tick
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execution_delay: 0 # 延迟设置
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deposit: 10000 # 初始保证金
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leverage: "1:100" # 杠杆
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replace_report: true # 覆盖已有报告
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shutdown_terminal: true
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mt5_settings:
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terminal_path: "C:\\Program Files\\MetaTrader 5 IC Markets Global\\terminal64.exe"
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data_dir: "C:\\Users\\Administrator\\AppData\\Roaming\\MetaQuotes\\Terminal\\..."
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reports_dir: "reports"
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ini_dir: "config/generated"
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execution:
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timeout_per_test: 30 # 分钟
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skip_existing: true
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kill_between: true # 测试间关闭MT5
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```
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## 关键指标说明
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| 指标 | 说明 | 评判标准 |
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|------|------|----------|
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| **profit_factor** | 盈利因子 = 毛利/毛损 | >1.5 优秀, >1.0 微利, <1.0 亏损 |
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| **net_profit** | 总净盈利 | 越高越好 |
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| **gross_profit** | 毛利（所有盈利交易总和） | 越高越好 |
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| **gross_loss** | 毛损（所有亏损交易总和） | 越低越好 |
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| **win_rate** | 胜率（盈利交易占比） | >60% 较好 |
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| **total_trades** | 总交易次数 | 样本量参考 |
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| **max_drawdown** | 最大回撤金额 | 越低越稳定 |
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| **sharpe_ratio** | 夏普比率（风险收益比） | >1.0 较好, >2.0 优秀 |
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| **recovery_factor** | 采收率 | >1.5 较好 |
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## 如何添加新的交易品种
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### 方法一：通过 GUI 界面
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1. 打开 `python gui.py`
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2. 切换到"回测配置"标签页
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3. 在"交易品种"区域勾选需要的品种
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4. 点击"保存配置"
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### 方法二：直接编辑配置文件
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编辑 `config/ea_configs.yaml`：
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```yaml
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backtest_settings:
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symbols:
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- EURUSD
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- GBPUSD
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- XAUUSD # 添加新品种
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- USDJPY
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- BTCUSD # 添加数字货币
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```
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### 支持的交易品种类型
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| 类型 | 示例 |
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|------|------|
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| 主流货币对 | EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF |
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| 商品货币 | AUDUSD, NZDUSD, USDCAD |
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| 交叉货币 | EURGBP, EURJPY, GBPJPY |
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| 贵金属 | XAUUSD, XAGUSD |
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| 原油 | XBRUSD, XTIUSD |
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| 数字货币 | BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD |
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## 根品种别名映射 (`symbol_aliases`)
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MT5 自带品种（如 `XAUUSD`）历史深度和精度有限；用户常在 MT5 里添加自定义品种
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（如 `XAUUSDc` / `XAUUSDm`）作为更长时间范围或优化用途的"替身"。本系统通过 `symbol_aliases`
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让你在 yaml 里写一次逻辑品种名、由系统按表替换成实际 MT5 品种。
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### 写入 `config/ea_configs.yaml`
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```yaml
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backtest_settings:
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symbols: [XAUUSD, XAGUSD, EURUSD] # 用户的"逻辑品种"
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symbol_aliases:
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||
XAUUSD: XAUUSDc # 逻辑 XAUUSD -> 实际 XAUUSDc
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||
XAGUSD: XAGUSDm # 逻辑 XAGUSD -> 实际 XAGUSDm
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||
# EURUSD 不列 -> 始终 EURUSD
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```
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### 工作机制
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1. `scripts/ini_generator.py` 和 `scripts/optimizer/ea_batch_optimizer.py` 在
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写 INI 的 `Symbol=` 之前调用 `scripts/symbol_resolver.resolve_symbol()`。
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2. 解析器是**纯查表**——没有任何"基于日期/优化/周期的智能判断"——写啥用啥：
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- 别名表里有这个逻辑品种 → 用别名替换
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- 没有 → 原样写入 `Symbol=`
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3. 两条调用路径共用同一份解析器（`scripts/symbol_resolver.py`），保证 GUI 回测页
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和优化器生成的 INI 行为一致。
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### GUI 优化页
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GUI 优化页下拉只显示**逻辑品种**（不再同时列出 XAUUSD / XAUUSDc）。旁边有一个
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`→ XAUUSDc` 提示标签，**实时反映 yaml 里 `symbol_aliases` 当前配置下实际会用什么品种**。
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改 yaml 后重启 GUI 即可看到提示变化，无需在 GUI 里反复切换。
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### 验证
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无需 MT5 也能验：
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```bash
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python tests/test_symbol_resolver.py # 9 条查表断言
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python tests/test_ini_generator.py # 5 条端到端断言
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```
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需要 MT5 验证完整流水线：
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```bash
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python tests/smoke_alias_backtest.py
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# 跑两次真实回测：一次无别名 (Symbol=XAUUSD)，一次有别名 (Symbol=XAUUSDc)
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# 期望：C:\Users\Administrator\Desktop\mt5-backtest\reports 下生成两份 .htm 报告
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# 报告"交易品种"字段分别是 XAUUSD 和 XAUUSDc
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```
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> 注：`smoke_alias_backtest.py` 顶部硬编码了 MT5 路径和 data dir hash，复制到其他电脑后
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> 需要相应修改 `MT5_PATH` / `MT5_DATA_DIR` 常量。
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### 扩展点（ponytail）
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||
`scripts/symbol_resolver.py` 是共享函数入口，将来要把"配置源"切换成数据库或要做
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MT5 `SymbolSelect` 校验，**只改这一个文件**即可，所有调用方（ini 生成器、批量优化器、
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GUI 预览）同步生效。
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## 如何添加新的时间周期
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编辑 `config/ea_configs.yaml`：
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```yaml
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backtest_settings:
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timeframes:
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- M1 # 1分钟
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- M5 # 5分钟
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||
- M15 # 15分钟
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||
- M30 # 30分钟
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||
- H1 # 1小时
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||
- H4 # 4小时
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||
- D1 # 日线
|
||
- W1 # 周线
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||
```
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||
## 报告导出功能
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```bash
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# 导出排序后的CSV
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python scripts/result_parser.py --results-dir reports --csv reports/results.csv --sort profit_factor
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# 可用排序字段
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# expert, symbol, period, net_profit, gross_profit, profit_factor
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# total_trades, win_rate, max_drawdown, sharpe_ratio
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```
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## HTM 报告解析说明
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MT5 生成的 HTM 报告采用特殊编码：
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- 编码格式：UTF-16-LE with BOM
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- 标签语言：中英混合
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解析器会自动处理以下情况：
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1. BOM 标记检测与跳过
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||
2. 中文字段名匹配（如"盈利因子"、"夏普比率"）
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||
3. 特殊格式数据提取（如 "92.46 (8.61%)"）
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### 解析的完整字段列表
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**测试信息 (test_info)**:
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- expert: EA名称
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- symbol: 交易品种
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- period: 时间周期
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- company: 经纪商
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- currency: 货币
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- leverage: 杠杆
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||
**性能指标 (metrics)**:
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- initial_deposit: 初始入金
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||
- net_profit: 总净盈利
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||
- gross_profit: 毛利
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||
- gross_loss: 毛损
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||
- profit_factor: 盈利因子
|
||
- expected_payoff: 预期收益
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||
- recovery_factor: 采收率
|
||
- sharpe_ratio: 夏普比率
|
||
- ahpr/ghpr: 几何/算术平均收益率
|
||
- lr_correlation: LR相关性
|
||
- lr_standard_error: LR标准误差
|
||
- max_drawdown: 最大结余亏损
|
||
- max_equity_drawdown: 最大净值亏损
|
||
- absolute_drawdown: 绝对结余亏损
|
||
- margin_level: 预付款维持率
|
||
- total_trades: 交易总计
|
||
- total_deals: 总成交
|
||
- short_trades: 卖出交易
|
||
- long_trades: 买入交易
|
||
- winning_trades: 盈利交易
|
||
- losing_trades: 亏损交易
|
||
- win_rate: 胜率
|
||
- max_profit_trade: 最大获利交易
|
||
- max_loss_trade: 最大亏损交易
|
||
- avg_profit_trade: 平均获利交易
|
||
- avg_loss_trade: 平均亏损交易
|
||
- longest_win_streak: 最大连胜
|
||
- longest_lose_streak: 最大连败
|
||
- avg_win_streak: 平均连胜
|
||
- avg_lose_streak: 平均连败
|
||
- min_hold_time/max_hold_time/avg_hold_time: 持仓时间
|
||
- quality: 质量历史
|
||
- bars: 柱数
|
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- quotes: 报价数
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- score: 分值
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- on_tester: OnTester结果
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## EA参数优化系统
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### 概述
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EA参数优化系统用于自动寻找EA的最优参数组合，支持多种搜索策略。
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### 目录结构
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```
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optimizer/
|
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├── configs/ # EA配置文件目录
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│ ├── MA_Cross.json # 示例: MA交叉策略 (6参数, Grid搜索)
|
||
│ └── Grid_Pro.json # 示例: 网格策略 (8参数, 遗传算法)
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||
├── set_files/ # 生成的SET参数文件
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│ └── {EA_NAME}/
|
||
│ └── params_00000001.set ~ params_NNNNNNNN.set
|
||
├── reports/ # MT5测试报告
|
||
├── results/ # 分析结果
|
||
│ ├── {EA_NAME}_param_mapping.csv
|
||
│ └── optimization_report.txt
|
||
├── scripts/ # PowerShell脚本
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||
└── logs/ # 日志
|
||
```
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|
||
### EA配置文件格式
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||
|
||
```json
|
||
{
|
||
"ea_name": "MA Cross Scalper",
|
||
"ea_path": "Experts\\MA_Cross.ex5",
|
||
"description": "双MA交叉策略",
|
||
"search_strategy": "grid",
|
||
"optimization_criterion": "profit_factor",
|
||
"parameters": {
|
||
"FastMA_Period": {
|
||
"type": "int",
|
||
"default": 14,
|
||
"min": 5,
|
||
"max": 30,
|
||
"step": 1,
|
||
"description": "快速MA周期"
|
||
},
|
||
"SlowMA_Period": {
|
||
"type": "int",
|
||
"default": 50,
|
||
"min": 20,
|
||
"max": 100,
|
||
"step": 5,
|
||
"description": "慢速MA周期",
|
||
"condition": ">FastMA_Period"
|
||
}
|
||
},
|
||
"test_config": {
|
||
"symbol": "EURUSD",
|
||
"period": "H1",
|
||
"from_date": "2025.01.01",
|
||
"to_date": "2025.12.31",
|
||
"model": 1,
|
||
"deposit": 10000,
|
||
"leverage": "1:100"
|
||
},
|
||
"walk_forward": {
|
||
"enabled": false
|
||
}
|
||
}
|
||
```
|
||
|
||
### 参数类型
|
||
|
||
| 类型 | 说明 | 示例 |
|
||
|------|------|------|
|
||
| int | 整数参数 | FastMA_Period: 5-30 |
|
||
| double | 浮点参数 | RiskPercent: 0.5-3.0 |
|
||
| bool | 布尔参数 | EnableMM: true/false |
|
||
| enum | 枚举参数 | TradingMode: BUY/SELL/BOTH |
|
||
|
||
### 搜索策略选择
|
||
|
||
| 组合数 | 策略 | 说明 |
|
||
|--------|------|------|
|
||
| ≤10,000 | Grid Search | 暴力遍历，适合快速测试 |
|
||
| 10,001-500,000 | Latin Hypercube | 均匀采样，效率高 |
|
||
| >500,000 | Genetic Algorithm | 遗传算法，智能搜索 |
|
||
|
||
### 使用方式
|
||
|
||
#### 方式一：图形界面
|
||
```bash
|
||
python gui.py
|
||
```
|
||
切换到"参数优化"标签页，可以：
|
||
- 查看EA配置列表
|
||
- 生成SET文件
|
||
- 运行优化测试
|
||
- 分析优化结果
|
||
|
||
#### 方式二：命令行
|
||
```bash
|
||
# 列出所有EA配置
|
||
python optimizer_main.py list
|
||
|
||
# 生成SET文件
|
||
python optimizer_main.py generate --ea "MA Cross Scalper"
|
||
|
||
# 分析结果
|
||
python optimizer_main.py analyze --sort profit_factor
|
||
```
|
||
|
||
### 参数约束
|
||
|
||
在EA配置中使用 `condition` 字段定义参数约束：
|
||
|
||
```json
|
||
"SlowMA_Period": {
|
||
"condition": ">FastMA_Period"
|
||
}
|
||
```
|
||
|
||
支持的运算符：`>`, `<`, `>=`, `<=`, `==`, `!=`
|
||
|
||
### GUI优化面板功能
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||
|
||
1. **列出EA配置** - 显示所有配置的参数数量、组合数、预估时间
|
||
2. **生成SET文件** - 为每个参数组合创建.set文件
|
||
3. **运行优化** - 生成PowerShell脚本，用户可手动执行
|
||
4. **分析结果** - 解析报告，找出最优参数组合
|
||
|
||
### 输出文件
|
||
|
||
- `{EA_NAME}_param_mapping.csv` - 参数ID映射表
|
||
- `optimization_report.txt` - 优化分析报告
|
||
- `best_params.json` - 最优参数JSON
|
||
|
||
## AI辅助参数优化工具
|
||
|
||
### 概述
|
||
|
||
`scan_set_prompt.py` 是一个命令行工具，用于扫描 MT5 的 SET 参数文件，生成带完整提示词的文本文件，方便发给 AI 讨论参数优化方案。
|
||
|
||
### 工作流程
|
||
|
||
```
|
||
SET文件 → scan_set_prompt.py → AI提示词txt → AI生成优化JSON → 保存到optimizer/configs/
|
||
```
|
||
|
||
### 使用方式
|
||
|
||
```bash
|
||
# 交互式选择模式
|
||
python scripts/scan_set_prompt.py --interactive
|
||
|
||
# 扫描单个SET文件
|
||
python scripts/scan_set_prompt.py --file "C:\path\to\EA.set"
|
||
|
||
# 扫描文件夹下所有SET文件
|
||
python scripts/scan_set_prompt.py --folder "C:\path\to\Profiles\Tester"
|
||
|
||
# 批量扫描多个SET文件
|
||
python scripts/scan_set_prompt.py --batch a.set b.set c.set
|
||
|
||
# 指定输出目录
|
||
python scripts/scan_set_prompt.py --file "C:\path\to\EA.set" --output "C:\path\to\output"
|
||
```
|
||
|
||
### 交互式模式选项
|
||
|
||
```
|
||
1. 扫描单个 SET 文件
|
||
2. 扫描文件夹下所有 SET 文件
|
||
3. 批量扫描多个 SET 文件
|
||
4. 从剪贴板读取 SET 内容
|
||
0. 退出
|
||
```
|
||
|
||
### 生成的文件内容
|
||
|
||
生成的 `_optimization_prompt.txt` 包含：
|
||
|
||
1. **基本信息** - EA名称、参数总数
|
||
2. **参数详情表** - 所有参数的当前值、范围、步进
|
||
3. **参数分析任务** - 引导 AI 分析哪些参数该优化、范围建议
|
||
4. **完整JSON模板** - 符合 `optimizer/configs/*.json` 格式，包含：
|
||
- `ea_path` 自动做 ASCII 安全处理（支持中文名 EA）
|
||
- `parameters` 部分带优化建议注释
|
||
- `test_config` 和 `walk_forward` 配置
|
||
|
||
### 输出示例
|
||
|
||
```json
|
||
{
|
||
"ea_name": "GoldSniper_Pro_v2",
|
||
"ea_path": "MY-EA\\GoldSniper_Pro_v2.ex5",
|
||
"description": "Edited via GUI",
|
||
"search_strategy": "auto",
|
||
"parameters": {
|
||
"LotSize": {
|
||
"type": "double",
|
||
"default": 0.01,
|
||
"min": 0.01,
|
||
"max": 0.1,
|
||
"step": 0.001,
|
||
"optimize": true // AI根据策略分析填写
|
||
}
|
||
},
|
||
"test_config": {...},
|
||
"walk_forward": {...}
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}
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```
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### 注意事项
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- SET 文件支持多种格式：我们的 `=val||min||step||max||Y` 格式、MT5 原生 `<val1> <val2>` 格式、布尔 `true/false` 格式
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- 自动检测文件编码（UTF-8、UTF-16-LE/BE）
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- `ea_path` 使用双反斜杠 `\\`，中文 EA 名自动转换为 ASCII（如 `（EA）GoldSniper` → `EA_GoldSniper`）
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- AI 生成的 JSON 可直接保存到 `optimizer/configs/` 目录使用
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## 批量提取文件名工具
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### 概述
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`extract_filenames.py` 用于批量提取某个文件夹下所有文件名，支持子文件夹递归检索。
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### 使用方式
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```bash
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python extract_filenames.py
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```
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交互式操作：
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1. 输入要扫描的文件夹路径
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2. 选择是否包含子文件夹（默认包含）
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3. 输入输出文件名（直接回车使用自动命名）
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### 输出文件命名规则
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- 自动命名格式：`{源文件夹名}_filenames_{日期时间}.txt`
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- 例如：`mt5_backtest_filenames_20260531_195723.txt`
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- 文件保存在被扫描文件夹的**父目录**
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### 示例
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```
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请输入文件夹路径: C:\Projects\MyEA
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是否包含子文件夹? (y/n, 默认y):
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输出文件名 (直接回车使用自动命名):
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正在扫描文件夹: C:\Projects\MyEA
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模式: 包含子文件夹 (递归)
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请稍候...
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完成! 共找到 128 个文件
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结果已保存到: C:\Projects\MyEA_filenames_20260531_195723.txt
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```
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## 未来可扩展方向
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### 1. 自动化参数优化
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- 集成 OptParams 参数优化功能
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- 支持遗传算法、枚举等优化方法
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- 自动寻找最优参数组合
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### 2. 多经纪商支持
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- 支持不同经纪商的配置切换
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- 账户资金和杠杆差异化设置
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### 3. 实时监控面板
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- Web 界面实时显示回测进度
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- 推送通知（邮件/微信）回测完成提醒
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### 4. 机器学习辅助
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- 使用历史数据训练预测模型
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- 辅助参数选择和优化方向建议
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### 5. 云端分布式回测
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- 支持多台机器并行回测
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- 任务队列和负载均衡
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### 6. 更丰富的报告分析
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- 资金曲线图表
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- 交易分布热力图
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- 月度/年化收益统计
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### 7. 数据库存储
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- SQLite/PostgreSQL 存储历史回测结果
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- 支持历史对比和趋势分析
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## 依赖环境
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- Python 3.8+
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- MetaTrader 5 Terminal
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- 依赖库: tkinter (GUI), yaml, openpyxl, beautifulsoup4, lxml
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## 项目结构
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mt5_backtest/
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├── gui.py # 图形界面（回测 + 优化，唯一入口）
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├── scripts/
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│ ├── ini_generator.py # 生成MT5配置文件
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│ ├── mt5_auto_runner.py # 自动运行回测
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│ ├── batch_executor.py # 批量执行器
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│ ├── result_parser.py # 解析HTM/XML报告
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│ ├── report_generator.py # 生成汇总报告
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│ ├── symbol_resolver.py # 根品种别名解析（symbol_aliases 查表）
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│ └── optimizer/ # EA优化系统
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│ ├── ea_config_parser.py # EA配置解析
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│ ├── smart_search.py # 搜索策略
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│ ├── parameter_constraint.py # 参数约束
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│ ├── analyze_results.py # 结果分析
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│ └── ea_batch_optimizer.py # 批量优化器
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├── config/ # 配置文件
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├── reports/ # 回测报告目录
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├── tests/ # 自检脚本（test_symbol_resolver / test_ini_generator / smoke_alias_backtest）
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├── optimizer/ # 优化系统目录
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│ ├── configs/ # EA配置
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│ ├── set_files/ # SET文件
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│ ├── reports/ # 优化报告
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│ └── results/ # 分析结果
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└── logs/ # 日志目录
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## 常见问题
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### Q: MT5 终端路径不正确
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修改 `config/ea_configs.yaml` 中的 `terminal_path` 为实际路径
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### Q: 报告文件未生成
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1. 检查 MT5 是否正常启动
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2. 查看 `logs/batch_executor.log` 日志
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3. 确认 `data_dir` 配置正确
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### Q: 中文显示乱码
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HTM 报告采用 UTF-16-LE 编码，result_parser.py 会自动处理，无需手动转换
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### Q: 想用 MT5 自定义品种（如 XAUUSDc）跑同一 EA
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在 `config/ea_configs.yaml` 的 `backtest_settings` 下加：
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```yaml
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symbol_aliases:
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XAUUSD: XAUUSDc
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yaml 符号表里仍写 `XAUUSD`，系统会自动把 INI 的 `Symbol=` 替换为 `XAUUSDc`。
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详见上文"根品种别名映射"一节。
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### Q: 改了 `symbol_aliases` 后 GUI 提示没变
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GUI 启动时读取一次 `config/ea_configs.yaml`，改完后重启 GUI 即可看到
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`→ XAUUSDc` 提示标签更新。无需重新生成报告历史。
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## 许可证
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MIT License |