Nouveau sous-onglet "Atlanta Fed" dans le bloc OIS de la card USD, méthodologie
alternative aux 30-day Fed Fund Futures demandée : distribution du niveau de
taux Fed déduite des options sur futures SOFR 3 mois (CME), publiée
quotidiennement par la Fed d'Atlanta (Market Probability Tracker). Affiche
Cut/Hold/Hike, la fourchette de taux SOFR implicite (25e-75e percentile), et
la distribution complète par fourchette de 25bps pour la fenêtre trimestrielle
la plus proche.
- .github/scripts/fetch-atlanta-mpt.mjs : télécharge et parse mpt_histdata.xlsx
(Atlanta Fed) avec un lecteur ZIP/OOXML maison — le paquet npm "xlsx" a des
CVE critiques non patchées sur le registre public (SheetJS a arrêté d'y
publier), donc pas de dépendance ajoutée pour ça.
- .github/workflows/fetch-atlanta-mpt.yml : quotidien (donnée mise à jour 1x/jour
par l'Atlanta Fed), + déclenchement manuel.
- lib/atlantaFedMpt.ts + app/api/macro/route.ts : expose la donnée (USD only)
via l'API macro existante.
Sous-onglet "Réunions" (USD) : ajout du libellé de méthodologie demandé —
"Probabilités = somme des % associés à chaque fourchette au-dessus/en-dessous
de la fourchette actuelle · Investing.com Fed Rate Monitor, calculées à partir
des 30-day Fed Fund Futures (CME)".
Vérifié en direct : les deux sous-onglets s'affichent et les chiffres
correspondent aux données brutes (72.4% hike / 1.1% cut / distribution
27.2-45.7-21.4-5.7% pour la fenêtre Sep 2026).
Note en marge (hors scope, découverte pendant les tests) : /api/expectations
prend ~24s à répondre, ce qui bloque l'affichage complet du dashboard
(Promise.allSettled attend les 8 fetches). À investiguer séparément.
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
Root cause confirmée en direct dans les logs du run GH Actions du 2026-07-08
15:10 : investing.com renvoie 403 spécifiquement aux IPs des runners GitHub
Actions (bloc anti-bot par réputation IP — mon IP locale passe sans problème,
la même page se parse parfaitement, 12 réunions). C'est intermittent par
nature selon la rotation d'IP de GitHub.
Le vrai bug n'était pas le scraping mais l'absence total de filet de
sécurité : dès qu'un run se prenait ce 403, le code écrasait la vraie courbe
FOMC multi-réunions (12 points, table Investing.com) par le fallback
InvestingLive — un unique point "year-end" — et cette dégradation restait
visible dans data/rate-probabilities.json jusqu'au prochain run qui réussissait
à passer. D'où le symptôme : "parfois ça marche et c'est correct, parfois ça
bug et affiche peu de données fausses" pour les sous-onglets Courbe/Probas/
Réunions de la card USD.
Deux corrections dans fetch-rate-data.mjs :
1. Retry (3 tentatives, backoff 2s/4s/6s) sur le fetch Investing.com — couvre
les échecs vraiment transitoires (n'aide pas contre un blocage IP qui
persiste sur tout le run, d'où le point 2).
2. Filet de sécurité : si le résultat du jour n'a qu'1 réunion (signature du
fallback IL dégradé) alors qu'une vraie courbe multi-réunions existait déjà
dans le fichier, on la conserve au lieu de l'écraser.
Vérifié : (a) le scrape Investing.com refonctionne depuis ma machine (12
réunions FOMC parsées correctement) ; (b) la logique de préservation testée
isolément avec un cas simulé de dégradation restaure bien les 12 réunions.
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
Central bank governance (nouvel onglet Banques centrales) :
- lib/centralBankGovernance.ts + app/api/central-bank-sources : scraping live du
vote de la derniere reunion, dot plot Fed (SEP), et desormais les previsions
macro (PIB + inflation) publiees par chaque BC elle-meme (Fed SEP, Eurosystem
staff projections, BoJ Outlook Report PDF, SNB conditional forecast, BoC MPR,
RBA SMP). GBP/NZD laisses honnetement vides quand aucune source chiffree
fiable n'est accessible (RBNZ bloque par Cloudflare).
- components/CentralBankSourcesTab.tsx : nouvel onglet avec cards par banque.
Taux directeurs + Money Supply M3 :
- data/rate_decisions.json corrige (JPY, EUR, NZD etc. etaient perimes d'1-2
decisions) et desormais auto-maintenu : .github/workflows/update-rate-decisions.yml
(horaire) detecte les changements de taux via Trading Economics et fait
glisser current -> prev sans perte de donnee.
- data/money-supply-m3.json (nouveau) + .github/workflows/fetch-money-supply.yml
(hebdo) : M3 par devise (proxy M2 pour l'USD, la Fed ne publiant plus M3
depuis 2006), affiche dans CurrencyCard.
Calendrier economique elargi :
- lib/calendar-countries.ts, lib/calendar-taxonomy.ts, lib/fxstreetCalendar.ts :
couverture pays elargie + classification des evenements + source FXStreet.
Fix InvestingLive :
- lib/investinglive.ts : l'ancienne API WordPress (wp-json) renvoyait 404 depuis
leur migration Nuxt.js -> reecrit vers api.investinglive.com/api/homepage/articles,
+ fix crash silencieux (Tldr pas toujours un tableau).
Divers :
- .vercel/ ajoute au .gitignore (ne doit jamais etre commite, cf. son propre README).
- scripts/ (lancement PWA, push env Vercel), captures d'ecran, cache InvestingLive.
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
- data/rate-probabilities.json: initial seed (6 CBs fresh from rateprobability.com)
- lib/rateprobability.ts: fallback to cache file when live fetch fails (Vercel block)
parseCBBody() reuses same parsing logic; cache valid 4h max
- .github/scripts/fetch-rate-data.mjs: fetch script (run manually or via Actions)
- HTTP status now logged for diagnostics
Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>