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https://github.com/caty21/forex-dashboard.git
synced 2026-07-27 20:37:45 +00:00
feat: remplace Atlanta Fed par des futures Euribor/SONIA réels pour EUR/GBP
- Retire l'onglet Atlanta Fed MPT (USD) : jugé sans valeur ajoutée réelle. - EUR/GBP n'avaient qu'un unique point synthétique (agrégat year-end InvestingLive) gonflé en fausses réunions plates à 0% sur Courbe/ Probabilités/Réunions — d'où l'aspect cassé. Investing.com n'a de Rate Monitor pré-calculé (comme pour la Fed) ni pour la BCE ni pour la BoE (404 confirmé), donc pas d'équivalent direct au pipeline USD. - Remplace ce point unique par un vrai scrape des futures Euribor 3M (Eurex) et Three-Month SONIA (ICE), cotés sur investing.com (delayed, gratuit, pas de login) : conversion prix→taux (100−prix), mapping sur le calendrier réel BCE/BoE (échéance la plus proche ≥ date de réunion, fenêtre de grâce de 60j au-delà du dernier contrat coté, sinon on s'arrête plutôt que d'inventer), probabilité approximée avec la convention bps/25 déjà utilisée pour le fallback InvestingLive. - Résolution plus grossière que l'USD (mensuelle EUR, trimestrielle GBP) et clairement étiquetée comme telle dans un footnote dédié. Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
caty21
@@ -303,6 +303,140 @@ function parseRateMonitorTable(ccy, html) {
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return { today: { midpoint: currentRate, rows } };
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}
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// ── 1bis. Investing.com futures strips (EUR/GBP) ──────────────────────────────
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// Investing.com n'a de Rate Monitor (probabilité pré-calculée par réunion) que
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// pour la Fed (voir note en tête de fichier — ecb/boe-rate-monitor → 404). Mais
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// Investing.com sert bien les prix (delayed) des futures Euribor 3M (Eurex) et
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// Three-Month SONIA (ICE) — la référence que les praticiens utilisent pour lire
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// les anticipations BCE/BoE en l'absence d'un outil équivalent au Fed Rate
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// Monitor. Contrairement à ce dernier, il n'y a PAS de distribution de
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// probabilité publiée par contrat : on déduit nous-mêmes une probabilité
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// approximative (même convention bps/25 déjà utilisée pour le fallback
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// InvestingLive plus bas), en mappant chaque échéance de future sur le
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// calendrier réel de réunions (réunion → échéance la plus proche ≥ sa date).
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// Au-delà de la dernière échéance réellement cotée, on prolonge à plat sur une
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// fenêtre de grâce (FUTURES_GRACE_DAYS) ; au-delà, on s'arrête — pas de réunion
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// affichée plutôt qu'une valeur inventée.
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//
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// Résolution intrinsèquement plus grossière que l'USD : Euribor cote ~mensuel
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// (contrats vus : Jul/Aug/Sep/Oct 26), SONIA cote trimestriel (Jun/Sep 26
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// seulement, 2 contrats dispo sur investing.com) — donc plusieurs réunions
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// rapprochées peuvent partager la même valeur implicite.
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//
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// Calendriers dupliqués depuis lib/rateprobability.ts (ce script est un .mjs
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// autonome sans accès aux imports TS de l'app) — à garder synchronisés, même
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// cadence de maintenance qu'indiqué là-bas (~1x/an, à la publication de
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// chaque banque centrale).
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const ECB_MEETINGS = [
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"2026-07-23", "2026-09-10", "2026-10-29", "2026-12-17",
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"2027-02-04", "2027-03-18", "2027-04-29", "2027-06-10",
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"2027-07-22", "2027-09-09", "2027-10-28", "2027-12-16",
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];
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const BOE_MEETINGS = [
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"2026-07-30", "2026-09-17", "2026-11-05", "2026-12-17",
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||||
"2027-02-04", "2027-03-18", "2027-04-29", "2027-06-17",
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||||
"2027-07-29", "2027-09-16", "2027-11-04", "2027-12-16",
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];
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const FUTURES_STRIP_CONFIG = {
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EUR: { overviewUrl: "https://www.investing.com/rates-bonds/euribor-futures", prefix: "FEU3c", meetings: ECB_MEETINGS },
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GBP: { overviewUrl: "https://www.investing.com/rates-bonds/three-month-sonia-futures", prefix: "SON3c", meetings: BOE_MEETINGS },
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};
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const FUTURES_GRACE_DAYS = 60;
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// La page overview liste les contrats liés dans un tableau "relative-table" —
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// chaque ligne est un <a href="...?cid=NNNN" title="FEU3c1">. On (re)découvre
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// cette liste à chaque run plutôt que de figer des cid en dur : les contrats
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// expirent (mensuel/trimestriel) et le cid pertinent change avec le temps.
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async function fetchInvestingComContractList(overviewUrl, prefix) {
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try {
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const res = await fetch(overviewUrl, { headers: CHROME_HEADERS });
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if (!res.ok) { console.error(`[futures] ${overviewUrl} → ${res.status}`); return []; }
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const html = await res.text();
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||||
if (/just a moment|cf-browser-verification|enable javascript/i.test(html)) {
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console.error(`[futures] Cloudflare challenge on ${overviewUrl}`);
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return [];
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}
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const re = /<a href="([^"]+)"\s+class="[^"]*"\s+title="([A-Za-z0-9]+)">/g;
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const seen = new Map();
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let m;
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while ((m = re.exec(html)) !== null) {
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const [, href, label] = m;
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if (!label.startsWith(prefix) || seen.has(label)) continue;
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seen.set(label, href);
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}
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return [...seen.entries()]
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.map(([label, url]) => ({ label, url, n: parseInt(label.slice(prefix.length), 10) }))
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.filter(c => Number.isFinite(c.n))
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||||
.sort((a, b) => a.n - b.n);
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} catch (e) {
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console.error(`[futures] ${overviewUrl} error: ${e.message}`);
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return [];
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}
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}
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// Chaque page contrat (?cid=NNNN) rend son propre prix + échéance server-side
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// (vérifié : pas besoin d'exécuter le JS client). Convention Eurex/ICE "100 −
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// taux", identique à Eurodollar/Fed Funds.
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async function fetchContractQuote(url) {
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try {
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const res = await fetch(url, { headers: CHROME_HEADERS });
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||||
if (!res.ok) return null;
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||||
const html = await res.text();
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||||
const settlement = html.match(/data-test="settlement_date"[^>]*>(\d{2})\/(\d{2})\/(\d{4})</);
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||||
const price = html.match(/data-test="instrument-price-last"[^>]*>([\d.]+)</);
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||||
if (!settlement || !price) return null;
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const [, mm, dd, yyyy] = settlement;
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return { dateIso: `${yyyy}-${mm}-${dd}`, price: parseFloat(price[1]) };
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} catch (e) {
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console.error(`[futures] contract fetch error: ${e.message}`);
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return null;
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}
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}
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async function fetchFuturesStrip(ccy) {
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const cfg = FUTURES_STRIP_CONFIG[ccy];
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if (!cfg) return null;
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const contracts = await fetchInvestingComContractList(cfg.overviewUrl, cfg.prefix);
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if (contracts.length < 2) { console.warn(`[futures/${ccy}] only ${contracts.length} contract(s) listed`); return null; }
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const points = [];
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for (const c of contracts) {
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const q = await fetchContractQuote(c.url);
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if (q) points.push(q);
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await new Promise(r => setTimeout(r, 400));
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}
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||||
if (points.length < 2) { console.warn(`[futures/${ccy}] only ${points.length} contract(s) priced`); return null; }
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points.sort((a, b) => a.dateIso.localeCompare(b.dateIso));
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const currentRate = FALLBACK_RATES[ccy] ?? 0;
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const nowIso = new Date().toISOString().slice(0, 10);
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const graceIso = new Date(new Date(points.at(-1).dateIso).getTime() + FUTURES_GRACE_DAYS * 86400000)
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.toISOString().slice(0, 10);
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const rows = [];
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for (const meetingIso of cfg.meetings) {
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if (meetingIso < nowIso) continue;
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if (meetingIso > graceIso) break; // hors horizon réel couvert par les futures : on s'arrête plutôt que d'inventer
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const point = points.find(p => p.dateIso >= meetingIso) ?? points.at(-1);
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const impliedRate = parseFloat((100 - point.price).toFixed(4));
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||||
const cumulBps = parseFloat(((impliedRate - currentRate) * 100).toFixed(2));
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rows.push({
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meeting: new Date(meetingIso + "T12:00:00Z").toLocaleDateString("en-US", { month: "short", day: "numeric" }),
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||||
meeting_iso: meetingIso,
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implied_rate_post_meeting: impliedRate,
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prob_move_pct: Math.min(100, Math.round(Math.abs(cumulBps) / 25 * 100)),
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||||
prob_is_cut: cumulBps < 0,
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change_bps: cumulBps,
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||||
num_moves: parseFloat((cumulBps / 25).toFixed(3)),
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});
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}
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if (!rows.length) return null;
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console.log(`[futures/${ccy}] ✓ ${points.length} contrats réels (${points.map(p => p.dateIso).join(", ")}) → ${rows.length} réunions`);
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return { today: { midpoint: currentRate, rows } };
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}
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// ── 2. InvestingLive fallback (Giuseppe Dellamotta, hebdomadaire) ─────────────
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const IL_CB_MAP = {
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@@ -440,6 +574,22 @@ for (const ccy of IC_SUPPORTED) {
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await new Promise(r => setTimeout(r, 600));
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}
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// 1bis — Investing.com futures strips (Euribor 3M / SONIA 3M) → EUR/GBP
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// (voir doc détaillée plus haut, section "1bis. Investing.com futures strips")
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console.log("\n=== Investing.com Futures Strips (EUR/GBP) ===");
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for (const ccy of Object.keys(FUTURES_STRIP_CONFIG)) {
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let data = null;
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for (let attempt = 1; attempt <= 3 && !data; attempt++) {
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if (attempt > 1) {
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console.log(`[futures/${ccy}] retry ${attempt}/3…`);
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||||
await new Promise(r => setTimeout(r, 2000 * attempt));
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}
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||||
data = await fetchFuturesStrip(ccy);
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}
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||||
if (data) results[ccy] = data;
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||||
await new Promise(r => setTimeout(r, 600));
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}
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// 2 — InvestingLive → fallback for any missing CB
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const missing = CCYS.filter(c => !results[c]);
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if (missing.length) {
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