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exchange:
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name: binance # 交易所名称 (ccxt 支持的名称)
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market: spot # spot (现货) 或 future (U本位合约)
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proxy: "http://127.0.0.1:7890" # 代理地址（国内必需），如不需要填 null
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data:
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timeframe: 1h # K线周期 (1m, 5m, 15m, 1h, 4h, 1d)
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lookback_candles: 500 # 拉取的历史K线数量
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max_concurrency: 15 # 并发拉取上限（防 429）
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base_filter:
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# 报价币列表 —— 引擎会拉取所有这些报价对，写几个就扫几个
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# 支持混配：['USDT', 'USDC'] 会同时扫两种计价
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quote_currencies:
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- USDT
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- USDC
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# 单一计价模式（兼容老配置），如果 quote_currencies 未设置则使用此值
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quote_currency: USDT
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min_quote_volume_24h: 20000000 # 24小时最小成交额默认值 (按对应报价币计算)
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# 按报价币覆盖成交额门槛 —— 低流动性报价币（如 BTC/BUSD 交叉盘）可单独放宽
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# 未列出的报价币沿用 min_quote_volume_24h
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volume_thresholds:
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BTC: 50 # BTC 交叉盘流动性远低于 USDT 对
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BUSD: 5000000 # BUSD 对同样冷门
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USDC: 5000000 # USDC 对略低于 USDT
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max_spread_pct: 0.05 # 最大买卖价差 (%)
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min_listing_days: 90 # 最小上市天数（0 = 不限制）
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# 报价币对应的稳定币黑名单（这些 base 资产会被排除）
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# 不同报价币场景下需要不同的稳定币定义
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stablecoin_bases:
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USDT: [USDC, FDUSD, DAI, TUSD, BUSD, EUR, TRY]
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USDC: [USDT, FDUSD, DAI, TUSD, BUSD, EUR, TRY]
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BUSD: [USDT, USDC, FDUSD, DAI, TUSD, EUR, TRY]
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BTC: [USDT, USDC, FDUSD, DAI, TUSD, BUSD, EUR, TRY, WBTC]
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USD: [USDT, USDC, FDUSD, DAI, TUSD, BUSD, EUR, TRY]
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exclude_stablecoins: true # 是否排除稳定币 base
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trend_filter:
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min_annualized_vol: 0.40 # 最小年化波动率 (40%)
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min_hurst: 0.55 # 最小 Hurst 指数 (趋势持续性)
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mean_reversion_filter:
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max_adf_pvalue: 0.05 # ADF 检验最大 p-value (平稳性)
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max_hurst: 0.45 # 最大 Hurst 指数 (反持续性)
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max_kurtosis: 10.0 # 最大峰度 (剔除极端肥尾/黑天鹅币)
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starb_filter:
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max_coint_pvalue: 0.05 # 协整检验最大 p-value
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# 统计套利板块分类 —— 键为板块名，值为标的列表
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# 标的格式必须为 BASE/QUOTE，必须在 quote_currencies 里有对应 quote
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sectors:
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L1: ["ETH/USDT", "SOL/USDT", "AVAX/USDT", "ADA/USDT", "DOT/USDT", "NEAR/USDT"]
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DeFi: ["UNI/USDT", "AAVE/USDT", "MKR/USDT", "SNX/USDT", "COMP/USDT", "LDO/USDT"]
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Meme: ["DOGE/USDT", "SHIB/USDT", "PEPE/USDT", "WIF/USDT", "FLOKI/USDT", "BONK/USDT"]
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AI: ["RNDR/USDT", "FET/USDT", "AGIX/USDT", "TAO/USDT", "ARKM/USDT"]
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# 计价币示例（注释掉或删除不需要的板块）：
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# BTC_Pairs: ["ETH/BTC", "SOL/BTC", "AVAX/BTC"]
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fetcher:
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max_retries: 3 # 单个标的最大重试次数
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retry_delay: 1.0 # 重试间隔（秒）
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output:
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save_path: "./output/universe_results.json" |