Universe Selection Engine (USE)
一个基于币安实时数据的加密货币标的池筛选引擎，支持 多报价币扫描 与三种主流量化策略：趋势跟踪、均值回归、统计套利。
所有阈值、报价币、代理地址、K 线周期等参数均通过
config/config.yaml管理，零硬编码。
一、项目特点
- ✅ 多报价币混扫：USDT / USDC / BUSD / BTC 任选组合，一次扫描多个计价市场
- ✅ 按报价币独立阈值：BTC 交叉盘流动性差，可单独放宽成交额门槛
- ✅ 自适应稳定币黑名单：扫 USDC 时不会误杀 USDC 标的
- ✅ 上市天数过滤：剔除刚上线的新币
- ✅ K 线拉取带重试：网络抖动不会丢失标的
- ✅ 异步并发 + 限频：使用
asyncio.Semaphore防 429 封禁 - ✅ 三种策略并行：趋势 / 均值回归 / 统计套利
二、快速开始
2.1 环境要求
- Python >= 3.10
- Windows / Linux / macOS 全平台
- 代理工具（国内访问币安 API 必需）
2.2 安装
cd crypto_use
pip install -r requirements.txt
依赖：ccxt, pandas, numpy, statsmodels, pyyaml, scipy
2.3 代理配置
⚠️ 国内直连币安 API 会被阻断，必须配置代理。
编辑 config/config.yaml，修改 exchange.proxy：
exchange:
proxy: "http://127.0.0.1:7890" # 改成你的代理地址
如不需要代理，填 null。系统会判断：有代理则注入自定义 aiohttp session（ThreadedResolver 绕过 aiodns DNS 失败问题），无代理则走 ccxt 默认行为。
2.4 运行
python main.py
输出结果保存到 output/universe_results.json。任何目录下运行均可，项目根路径自动锁定 main.py 所在位置。
三、输出说明
{
"timestamp": "2026-07-14 07:24:52",
"timeframe": "1h",
"quote_currencies": ["USDT", "USDC"],
"trend_universe": ["BTC/USDT", "ETH/USDT", "BNB/USDT", ...],
"mr_universe": [],
"starb_pairs": []
}
| 字段 | 类型 | 含义 |
|---|---|---|
timestamp |
string | 运行时间 |
timeframe |
string | 使用的 K 线周期 |
quote_currencies |
list | 本次扫描的报价币列表 |
trend_universe |
list | 趋势跟踪策略标的池 |
mr_universe |
list | 均值回归策略标的池 |
starb_pairs |
list | 统计套利配对池，格式 [["ETH/USDT", "SOL/USDT"], ...] |
四、配置参数详解
所有参数集中在 config/config.yaml，共 8 个顶级字段。
4.1 exchange 交易所设置
exchange:
name: binance # 交易所名称（ccxt 支持列表）
market: spot # spot=现货, future=U本位合约
proxy: "http://127.0.0.1:7890" # 代理地址，留空或 null 直连
4.2 data 数据设置
data:
timeframe: 1h # K线周期：1m, 5m, 15m, 1h, 4h, 1d
lookback_candles: 500 # 拉取历史K线根数
max_concurrency: 15 # K 线并发拉取上限（防 429）
| 参数 | 调小 | 调大 |
|---|---|---|
timeframe |
1m/5m → 捕捉短期波动，适合日内 | 1d → 过滤噪声，适合长线 |
lookback_candles |
100 → 计算快但统计不显著 | 1000+ → 更稳健但增加 API 压力 |
max_concurrency |
5~8 → 更安全 | 20 → 更快但易触发 429 |
4.3 base_filter 基础流动性过滤
base_filter:
# 报价币列表 —— 引擎会扫描所有这些计价市场，写几个就扫几个
# 支持混配：['USDT', 'USDC'] 会同时扫 USDT 对和 USDC 对
quote_currencies:
- USDT
- USDC
# 单一计价模式（兼容老配置），如果 quote_currencies 未设置则使用此值
quote_currency: USDT
min_quote_volume_24h: 20000000 # 默认成交额门槛（按对应报价币计算）
# 按报价币覆盖成交额门槛 —— 低流动性报价币可单独放宽
# 未列出的报价币沿用 min_quote_volume_24h
volume_thresholds:
BTC: 50 # BTC 交叉盘流动性远低于 USDT 对
BUSD: 5000000 # BUSD 对同样冷门
USDC: 5000000 # USDC 对略低于 USDT
max_spread_pct: 0.05 # 最大买卖价差 (%)
min_listing_days: 90 # 最小上市天数（0 = 不限制）
# 报价币对应的稳定币黑名单（不同计价场景需要不同定义）
stablecoin_bases:
USDT: [USDC, FDUSD, DAI, TUSD, BUSD, EUR, TRY]
USDC: [USDT, FDUSD, DAI, TUSD, BUSD, EUR, TRY]
BUSD: [USDT, USDC, FDUSD, DAI, TUSD, EUR, TRY]
BTC: [USDT, USDC, FDUSD, DAI, TUSD, BUSD, EUR, TRY, WBTC]
USD: [USDT, USDC, FDUSD, DAI, TUSD, BUSD, EUR, TRY]
exclude_stablecoins: true # 是否启用稳定币过滤
核心设计：扫 USDT 时，USDC/FDUSD/DAI... 这些 base 会被当作稳定币排除；扫 USDC 时不会误杀 USDC 标的；扫 BTC 时还会排除 WBTC（防止 WBTC/BTC 这种没意义的循环对）。
4.4 trend_filter 趋势跟踪过滤
trend_filter:
min_annualized_vol: 0.40 # 最小年化波动率（40%）
min_hurst: 0.55 # 最小 Hurst 指数（>0.5 表示趋势持续）
4.5 mean_reversion_filter 均值回归过滤
mean_reversion_filter:
max_adf_pvalue: 0.05 # ADF 检验最大 p-value（<0.05 表示平稳）
max_hurst: 0.45 # 最大 Hurst 指数（<0.5 表示反持续）
max_kurtosis: 10.0 # 最大峰度（剔除极端肥尾/黑天鹅币）
4.6 starb_filter 统计套利过滤
starb_filter:
max_coint_pvalue: 0.05 # 协整检验最大 p-value
# 板块分类 —— 键为板块名，值为标的列表
# 标的格式必须为 BASE/QUOTE，必须在 quote_currencies 里有对应 quote
sectors:
L1: ["ETH/USDT", "SOL/USDT", "AVAX/USDT", "ADA/USDT", "DOT/USDT", "NEAR/USDT"]
DeFi: ["UNI/USDT", "AAVE/USDT", "MKR/USDT", "SNX/USDT", "COMP/USDT", "LDO/USDT"]
Meme: ["DOGE/USDT", "SHIB/USDT", "PEPE/USDT", "WIF/USDT", "FLOKI/USDT", "BONK/USDT"]
AI: ["RNDR/USDT", "FET/USDT", "AGIX/USDT", "TAO/USDT", "ARKM/USDT"]
# 交叉盘示例：
# BTC_Pairs: ["ETH/BTC", "SOL/BTC", "AVAX/BTC"]
⚠️ 板块分类需要根据市场叙事动态更新，不是一成不变的。
4.7 fetcher K 线拉取设置
fetcher:
max_retries: 3 # 单个标的最大重试次数
retry_delay: 1.0 # 重试基础间隔（秒），实际为 retry_delay × 第几次
4.8 output 输出设置
output:
save_path: "./output/universe_results.json" # 相对路径相对项目根，也可写绝对路径
五、参数调优指南
5.1 标的池太少？→ 放宽阈值
| 场景 | 操作 |
|---|---|
| 没有任何标的过基础过滤 | 降低 min_quote_volume_24h 或在 volume_thresholds 给冷门 quote 设小门槛 |
| 趋势池为空 | 降低 min_hurst（如 0.55 → 0.52）或降低 min_annualized_vol（0.40 → 0.25） |
| 均值回归池为空 | 降低 max_kurtosis（10.0 → 15.0）或提高 max_hurst（0.45 → 0.50） |
| 套利配对为空 | 提高 max_coint_pvalue（0.05 → 0.10）或扩大板块覆盖 |
5.2 标的池太多？→ 收紧阈值
| 场景 | 操作 |
|---|---|
| 趋势池全是"死币" | 提高 min_hurst 到 0.60+ |
| 均值回归池出现单边下跌币 | 降低 max_kurtosis 到 5.0 以下 |
| 套利配对太多 | 降低 max_coint_pvalue 到 0.01 |
5.3 多报价币策略
| 需求 | 配置示例 |
|---|---|
| 同时扫 USDT + USDC 主流市场 | quote_currencies: [USDT, USDC] |
| 只扫 BTC 交叉盘（量化做 BTC 对统计套利） | quote_currencies: [BTC] + volume_thresholds.BTC: 50 |
| 全量扫描（不推荐，慢） | quote_currencies: [USDT, USDC, BUSD, BTC, USD] + 对应 volume_thresholds |
六、与实盘对接
6.1 读取结果
import json
from pathlib import Path
ROOT = Path(__file__).resolve().parent
with open(ROOT / "output" / "universe_results.json", "r", encoding="utf-8") as f:
universe = json.load(f)
trend_symbols = universe["trend_universe"] # 趋势策略使用
mr_symbols = universe["mr_universe"] # 均值回归策略使用
starb_pairs = universe["starb_pairs"] # 统计套利策略使用
quote_currencies = universe["quote_currencies"] # 本次扫描的报价币
6.2 定时调度
建议执行频率：每天凌晨 00:00 UTC 运行一次（流动性/统计量在日内变化不大）。
Linux cron 示例：
0 0 * * * cd /path/to/crypto_use && /usr/bin/python main.py >> /var/log/use_cron.log 2>&1
Windows 任务计划程序：新建基本任务 → 触发器"每天 00:00" → 操作"启动程序" python main.py，起始于 crypto_use 目录。
七、项目结构
crypto_use/
├── config/
│ └── config.yaml # 全局配置（零硬编码的唯一来源）
├── universe_selector/
│ ├── __init__.py
│ ├── fetcher.py # 异步数据拉取（ccxt + 限频 + 重试）
│ ├── filters.py # 三种策略过滤器（Hurst/ADF/Coint）
│ ├── engine.py # 流水线控制器
│ └── utils.py # 统计算法辅助函数
├── output/
│ └── universe_results.json # 筛选结果（每次运行覆盖）
├── main.py # 入口脚本
├── use_engine.log # 运行日志（每次追加）
├── requirements.txt # 依赖包
└── README.md # 本文件
八、常见问题
Q: 运行报 DNS 错误？
A: 确认代理 7890 端口已启动，且 config.yaml 的 exchange.proxy 已正确填写。本项目在有代理时会自动注入 ThreadedResolver，绕过 aiodns 在代理环境下的 DNS 失败问题。
Q: 报 429 限频？
A: 降低 data.max_concurrency 到 8~10；或降低 fetcher.max_retries 减少重试风暴。
Q: 某些标的 K 线拉不到？ A: 项目对每个标的自动重试 3 次（指数退避），最终失败会在日志中输出 ERROR 但不中断流程。如大量失败，检查网络或降低并发。
Q: 均值回归池一直是空的？
A: 这是正常现象。max_hurst < 0.45 + ADF p < 0.05 + kurtosis < 10 三条件同时满足的标的在币安全市场现货里极少。降低 max_kurtosis 到 15+ 或提高 max_hurst 到 0.50 试试。
Q: 统计套利配对一直是 0？
A: 在 starb_filter.sectors 里扩大板块覆盖，或提高 max_coint_pvalue 到 0.10。
Q: 想扫描 BTC 交叉盘但出不了标的？
A: 在 base_filter.volume_thresholds.BTC 设置小门槛（如 50 BTC）。BTC 交叉盘流动性远低于 USDT 对，必须单独配置门槛。
Q: 想看某币是因什么原因被过滤掉的？
A: 当前版本未提供 verbose 调试模式。如需要可临时将 fetcher.py 中 get_liquid_symbols 的循环里加 print(f"[skip] {symbol}: 原因")。
Q: 支持合约市场吗？
A: 支持。把 exchange.market 改成 future 即可。但注意币安合约 API 的 ticker 字段与现货略有差异，可能需要根据实际情况微调。
Q: 在哪个目录运行 main.py？
A: 任意目录均可。项目根路径通过 Path(__file__).resolve().parent 自动锁定，配置/输出/日志路径与 cwd 无关。
九、扩展开发
9.1 新增一种策略过滤器
在 universe_selector/filters.py 的 StrategyFilters 类里添加新方法，例如：
def filter_breakout(self, data_dict: dict[str, pd.DataFrame]) -> list[str]:
"""突破策略：检测近期价格是否突破 N 日高点"""
universe = []
for sym, df in data_dict.items():
close = df['close'].values
high_20d = close[:-1][-20*24:].max() # 前 20 天最高
if close[-1] > high_20d:
universe.append(sym)
return universe
然后在 engine.py 的 run_pipeline 中调用：
results['breakout_universe'] = self.filters.filter_breakout(data_dict)
9.2 接入实盘自动下单
引擎输出 output/universe_results.json 后，下游策略可订阅文件变化（watchdog 库）或定时轮询，将新标的池与持仓比对，自动调整下单白名单。
十、版本
| 版本 | 日期 | 变更 |
|---|---|---|
| 1.0 | 2026-07 | 初始版本（USDT only） |
| 1.1 | 2026-07 | 多报价币 / 按 quote 独立门槛 / 上市天数 / K 线重试 / 路径稳健化 |
十一、许可
仅供学习和研究使用。加密货币交易有风险，请自行评估。