Add EA Evaluation Methodology documentation

2026-08-15 21:33:15 +07:00
parent 7301551fe1
commit e8ff3fb04f
1 changed files with 54 additions and 0 deletions
@@ -0,0 +1,54 @@
+# Quy trình & Phương pháp luận Đánh giá EA (EA Evaluation Methodology)
+
+Tài liệu này quy định tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình kiểm thử (Backtest) và tiêu chí đánh giá cho tất cả các Expert Advisor (EA) thuộc dự án `xauusd-mt5-ea-research`.
+
+---
+
+## 1. Tiêu chuẩn Dữ liệu & Môi trường Backtest
+
+Để đảm bảo kết quả backtest phản ánh chính xác nhất thực tế giao dịch:
+
+* **Chất lượng dữ liệu (History Quality):** Bắt buộc đạt **100% real ticks** (Dữ liệu Tick thực từ sàn).
+* **Cặp tiền thử nghiệm:** XAUUSD (Gold).
+* **Chi phí giao dịch (Spread & Swap):**
+  * Spread lọc đầu vào: Tối đa `30 points` (0.3 pip cho XAUUSD).
+  * Chịu chi phí Swap thực tế theo đêm.
+* **Đòn bẩy & Vốn:**
+  * Vốn giả định: `$1,000` hoặc `$10,000`.
+  * Đòn bẩy: `1:500`.
+
+---
+
+## 2. Bộ Tiêu chí Đánh giá Hiệu suất (KPI Standards)
+
+Một EA chỉ được coi là **Đạt chuẩn (Passed)** để cân nhắc chuyển sang giai đoạn Forward Test (Demo/Live) nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn tối thiểu sau:
+
+| Chỉ số (Metric) | Yêu cầu tối thiểu (Minimum Standard) | Mục tiêu tối ưu (Optimal Target) |
+| :--- | :--- | :--- |
+| **Profit Factor (PF)** | $\ge 1.30$ | $\ge 1.50$ |
+| **Max Drawdown (Relative)** | $\le 20.0\%$ | $\le 15.0\%$ |
+| **Total Trades (Số lệnh)** | $\ge 100$ lệnh / năm | $\ge 200$ lệnh / năm |
+| **Win Rate** | Đặt trong mối tương quan với Risk:Reward |
+| **Sharpe Ratio** | $> 1.0$ | $> 1.5$ |
+| **Recovery Factor** | $> 2.0$ | $> 3.0$ |
+
+---
+
+## 3. Quy trình Kiểm thử 4 Bước (4-Step Testing Pipeline)
+
+1. **Step 1: Baseline Test (Chạy nguyên mẫu)**
+   * Chạy EA với các thông số gốc (default) không bật tính năng quản lý lệnh nâng cao.
+   * Mục đích: Đánh giá lợi thế tự nhiên của thuật toán vào lệnh.
+
+2. **Step 2: Risk Management Integration (Tích hợp quản lý rủi ro)**
+   * Bật các tính năng: Break Even, Trailing Stop, Max Spread Filter, Time Filter.
+   * Mục đích: Bảo toàn lợi nhuận và giảm thiểu Drawdown.
+
+3. **Step 3: Parameter Optimization (Tối ưu hóa tham số)**
+   * Chạy Optimization trên MT5 bằng thuật toán Di truyền (Genetic Algorithm).
+   * Áp dụng **Walk-Forward Analysis (WFA)**:
+     * *In-Sample (IS):* 70% dữ liệu dùng để tối ưu.
+     * *Out-Of-Sample (OOS):* 30% dữ liệu dùng để kiểm tra chống Overfitting (Học vẹt dữ liệu).
+
+4. **Step 4: Forward Test (Test thời gian thực)**
+   * Chạy EA trên tài khoản Demo real-time tối thiểu từ 1 - 3 tháng trước khi đánh giá tổng kết.