Pietro GiacobazziandDevin AI <158243242+devin-ai-integration[bot]@users.noreply.github.com>
7d329a0591
Co-Authored-By: Devin AI <158243242+devin-ai-integration[bot]@users.noreply.github.com>
45 lines
1001 B
YAML
45 lines
1001 B
YAML
# Configurazione Fase 3 — modello di MEAN-REVERSION (rientro alla Mediana)
|
|
|
|
# pooling pulito sui major FX (dinamica di mean-reversion omogenea)
|
|
symbols: [EURUSD, USDJPY, USDCHF, GBPUSD]
|
|
year_min: 1999
|
|
|
|
horizon: 10 # orizzonte per il target di classificazione rev_N
|
|
drop_trivial: true # esclude gli eventi gia' praticamente sulla Mediana
|
|
trivial_eps: 0.05 # soglia |dist_med_pct| (%) sotto cui l'evento e' "banale"
|
|
|
|
# feature note al momento dell'incrocio
|
|
features_numeric:
|
|
- abs_dist # |dist_med_pct| (derivata): quanto e' lontano dalla Mediana
|
|
- dist_med_pct
|
|
- cluster_pct
|
|
- cluster_exp
|
|
- slope_a
|
|
- slope_b
|
|
- vel_med
|
|
- acc_med
|
|
- vol_med
|
|
features_categorical:
|
|
- pair
|
|
- dir
|
|
- trend
|
|
- dow
|
|
- month
|
|
|
|
# validazione
|
|
oos_start_year: 2020
|
|
walkforward:
|
|
min_train_years: 8
|
|
step_years: 1
|
|
|
|
model:
|
|
kind: hist_gbdt
|
|
hist_gbdt:
|
|
max_depth: 4
|
|
learning_rate: 0.05
|
|
max_iter: 400
|
|
l2_regularization: 1.0
|
|
early_stopping: true
|
|
|
|
seed: 42
|