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# Configurazione Fase 3 — modello di MEAN-REVERSION (rientro alla Mediana)
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# pooling pulito sui major FX (dinamica di mean-reversion omogenea)
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symbols: [EURUSD, USDJPY, USDCHF, GBPUSD]
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year_min: 1999
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horizon: 10 # orizzonte per il target di classificazione rev_N
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drop_trivial: true # esclude gli eventi gia' praticamente sulla Mediana
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trivial_eps: 0.05 # soglia |dist_med_pct| (%) sotto cui l'evento e' "banale"
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# feature note al momento dell'incrocio
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features_numeric:
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- abs_dist # |dist_med_pct| (derivata): quanto e' lontano dalla Mediana
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- dist_med_pct
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- cluster_pct
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- cluster_exp
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- slope_a
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- slope_b
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- vel_med
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- acc_med
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- vol_med
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features_categorical:
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- pair
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- dir
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- trend
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- dow
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- month
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# validazione
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oos_start_year: 2020
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walkforward:
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min_train_years: 8
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step_years: 1
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model:
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kind: hist_gbdt
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hist_gbdt:
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max_depth: 4
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learning_rate: 0.05
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max_iter: 400
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l2_regularization: 1.0
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early_stopping: true
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seed: 42
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