docs: 新增跟单回测功能设计文档

- 新增产品需求文档 (BACKTEST_PRD.md) - 新增技术设计文档 (BACKTEST_TECHNICAL_DESIGN.md) - 新增设计审查清单 (BACKTEST_REVIEW_CHECKLIST.md) - 新增文档总览 (README.md) 关键设计: - 实时市场结算机制（按endDate检查） - 严格余额检查（不计入未实现持仓） - 停止条件优化（余额不足且无持仓时停止） - 不计算手续费（简化逻辑）
2026-01-31 00:26:00 +08:00
parent e8fd1b503b
commit f1f809f54b
4 changed files with 1848 additions and 0 deletions
@@ -0,0 +1,967 @@
+# 跟单回测功能技术设计文档
+
+## 一、技术架构概览
+
+```mermaid
+graph TB
+    subgraph "Frontend Layer"
+        A[回测管理页面] --> B[回测创建页面]
+        A --> C[回测详情页面]
+    end
+    
+    subgraph "Backend API Layer"
+        D[BacktestController]
+    end
+    
+    subgraph "Service Layer"
+        E[BacktestService] --> F[BacktestExecutionService]
+        E --> G[BacktestDataService]
+        F --> H[CopyTradingFilterService]
+    end
+    
+    subgraph "Scheduled Tasks"
+        I[BacktestPollingService]
+    end
+    
+    subgraph "Data Layer"
+        J[(Backtest Task Table)]
+        K[(Backtest Trade Table)]
+        L[(Leader Historical Data)]
+    end
+    
+    A --> D
+    B --> D
+    C --> D
+    D --> E
+    I --> F
+    E --> J
+    F --> K
+    F --> L
+    G --> L
+    F --> H
+```
+
+## 二、数据库设计
+
+### 2.1 回测任务表 (backtest_task)
+
+```sql
+CREATE TABLE backtest_task (
+    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY COMMENT '回测任务ID',
+    task_name VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT '回测任务名称',
+    leader_id BIGINT NOT NULL COMMENT 'Leader ID',
+    initial_balance DECIMAL(20, 8) NOT NULL COMMENT '初始资金',
+    final_balance DECIMAL(20, 8) DEFAULT NULL COMMENT '最终资金',
+    profit_amount DECIMAL(20, 8) DEFAULT NULL COMMENT '收益金额',
+    profit_rate DECIMAL(10, 4) DEFAULT NULL COMMENT '收益率(%)',
+    backtest_days INT NOT NULL COMMENT '回测天数',
+    start_time BIGINT NOT NULL COMMENT '回测开始时间(历史时间)',
+    end_time BIGINT DEFAULT NULL COMMENT '回测结束时间(历史时间)',
+    
+    -- 跟单配置 (复制CopyTrading表结构)
+    copy_mode VARCHAR(10) NOT NULL COMMENT '跟单模式: RATIO/FIXED',
+    copy_ratio DECIMAL(20, 8) DEFAULT 1.0 COMMENT '跟单比例',
+    fixed_amount DECIMAL(20, 8) DEFAULT NULL COMMENT '固定金额',
+    max_order_size DECIMAL(20, 8) NOT NULL COMMENT '最大单笔订单',
+    min_order_size DECIMAL(20, 8) NOT NULL COMMENT '最小单笔订单',
+    max_daily_loss DECIMAL(20, 8) NOT NULL COMMENT '最大每日亏损',
+    max_daily_orders INT NOT NULL COMMENT '最大每日订单数',
+    price_tolerance DECIMAL(5, 2) NOT NULL COMMENT '价格容忍度(%)',
+    delay_seconds INT DEFAULT 0 COMMENT '延迟秒数',
+    support_sell BOOLEAN DEFAULT TRUE COMMENT '是否支持卖出',
+    min_order_depth DECIMAL(20, 8) DEFAULT NULL COMMENT '最小订单深度',
+    max_spread DECIMAL(20, 8) DEFAULT NULL COMMENT '最大价差',
+    min_price DECIMAL(20, 8) DEFAULT NULL COMMENT '最低价格',
+    max_price DECIMAL(20, 8) DEFAULT NULL COMMENT '最高价格',
+    max_position_value DECIMAL(20, 8) DEFAULT NULL COMMENT '最大仓位金额',
+    max_position_count INT DEFAULT NULL COMMENT '最大仓位数量',
+    keyword_filter_mode VARCHAR(20) DEFAULT 'DISABLED' COMMENT '关键字过滤模式',
+    keywords JSON DEFAULT NULL COMMENT '关键字列表',
+    max_market_end_date BIGINT DEFAULT NULL COMMENT '市场截止时间限制',
+    
+    -- 执行状态
+    status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'PENDING' COMMENT '状态: PENDING/RUNNING/COMPLETED/STOPPED/FAILED',
+    progress INT DEFAULT 0 COMMENT '执行进度(0-100)',
+    total_trades INT DEFAULT 0 COMMENT '总交易笔数',
+    buy_trades INT DEFAULT 0 COMMENT '买入笔数',
+    sell_trades INT DEFAULT 0 COMMENT '卖出笔数',
+    win_trades INT DEFAULT 0 COMMENT '盈利交易笔数',
+    loss_trades INT DEFAULT 0 COMMENT '亏损交易笔数',
+    win_rate DECIMAL(5, 2) DEFAULT NULL COMMENT '胜率(%)',
+    max_profit DECIMAL(20, 8) DEFAULT NULL COMMENT '最大单笔盈利',
+    max_loss DECIMAL(20, 8) DEFAULT NULL COMMENT '最大单笔亏损',
+    max_drawdown DECIMAL(20, 8) DEFAULT NULL COMMENT '最大回撤',
+    error_message TEXT DEFAULT NULL COMMENT '错误信息',
+    
+    created_at BIGINT NOT NULL COMMENT '创建时间',
+    execution_started_at BIGINT DEFAULT NULL COMMENT '执行开始时间(系统时间)',
+    execution_finished_at BIGINT DEFAULT NULL COMMENT '执行完成时间(系统时间)',
+    updated_at BIGINT NOT NULL COMMENT '更新时间',
+    
+    INDEX idx_leader_id (leader_id),
+    INDEX idx_status (status),
+    INDEX idx_created_at (created_at)
+) COMMENT='回测任务表';
+```
+
+### 2.2 回测交易记录表 (backtest_trade)
+
+```sql
+CREATE TABLE backtest_trade (
+    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY COMMENT '交易记录ID',
+    backtest_task_id BIGINT NOT NULL COMMENT '回测任务ID',
+    trade_time BIGINT NOT NULL COMMENT '交易时间',
+    market_id VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT '市场ID',
+    market_title VARCHAR(500) DEFAULT NULL COMMENT '市场标题',
+    side VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '方向: BUY/SELL/SETTLEMENT',
+    outcome VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '结果: YES/NO或outcomeIndex',
+    quantity DECIMAL(20, 8) NOT NULL COMMENT '数量',
+    price DECIMAL(20, 8) NOT NULL COMMENT '价格',
+    amount DECIMAL(20, 8) NOT NULL COMMENT '金额',
+    fee DECIMAL(20, 8) NOT NULL COMMENT '手续费',
+    profit_loss DECIMAL(20, 8) DEFAULT NULL COMMENT '盈亏(仅卖出时)',
+    balance_after DECIMAL(20, 8) NOT NULL COMMENT '交易后余额',
+    leader_trade_id VARCHAR(100) DEFAULT NULL COMMENT 'Leader原始交易ID',
+    
+    created_at BIGINT NOT NULL COMMENT '创建时间',
+    
+    INDEX idx_backtest_task_id (backtest_task_id),
+    INDEX idx_trade_time (trade_time),
+    FOREIGN KEY (backtest_task_id) REFERENCES backtest_task(id) ON DELETE CASCADE
+) COMMENT='回测交易记录表';
+```
+
+### 2.3 索引优化建议
+
+- `backtest_task`: 
+  - 主查询索引: `idx_leader_id`, `idx_status`
+  - 排序索引: `idx_created_at`
+- `backtest_trade`:
+  - 关联查询索引: `idx_backtest_task_id`
+  - 时间序列索引: `idx_trade_time`
+
+## 三、API设计
+
+### 3.1 RESTful API规范
+
+#### 3.1.1 创建回测任务
+
+```
+POST /api/backtest/tasks
+```
+
+**Request Body**:
+```json
+{
+  "taskName": "激进策略-Leader A",
+  "leaderId": 123,
+  "initialBalance": "1000.00",
+  "backtestDays": 30,
+  "copyMode": "RATIO",
+  "copyRatio": "1.0",
+  "fixedAmount": null,
+  "maxOrderSize": "1000.00",
+  "minOrderSize": "1.00",
+  "maxDailyLoss": "10000.00",
+  "maxDailyOrders": 100,
+  "priceTolerance": "5.00",
+  "delaySeconds": 0,
+  "supportSell": true,
+  "minOrderDepth": null,
+  "maxSpread": null,
+  "minPrice": null,
+  "maxPrice": null,
+  "maxPositionValue": null,
+  "maxPositionCount": null,
+  "keywordFilterMode": "DISABLED",
+  "keywords": [],
+  "maxMarketEndDate": null
+}
+```
+
+**Response**:
+```json
+{
+  "success": true,
+  "data": {
+    "id": 12345,
+    "taskName": "激进策略-Leader A",
+    "status": "PENDING",
+    "createdAt": 1738238400000
+  },
+  "message": "回测任务创建成功"
+}
+```
+
+#### 3.1.2 查询回测任务列表
+
+```
+GET /api/backtest/tasks?leaderId={leaderId}&status={status}&sortBy={field}&sortOrder={asc|desc}&page={page}&size={size}
+```
+
+**Query Parameters**:
+- `leaderId` (可选): Leader ID
+- `status` (可选): PENDING/RUNNING/COMPLETED/STOPPED/FAILED
+- `sortBy` (可选): profitAmount / profitRate / createdAt (默认: createdAt)
+- `sortOrder` (可选): asc / desc (默认: desc)
+- `page` (可选): 页码,从1开始 (默认: 1)
+- `size` (可选): 每页数量 (默认: 20)
+
+**Response**:
+```json
+{
+  "success": true,
+  "data": {
+    "list": [
+      {
+        "id": 12345,
+        "taskName": "激进策略-Leader A",
+        "leaderId": 123,
+        "leaderName": "Smart Trader",
+        "leaderAddress": "0x123...",
+        "initialBalance": "1000.00",
+        "finalBalance": "1250.00",
+        "profitAmount": "250.00",
+        "profitRate": "25.00",
+        "backtestDays": 30,
+        "totalTrades": 45,
+        "status": "COMPLETED",
+        "startTime": 1735646400000,
+        "endTime": 1738238400000,
+        "createdAt": 1738238400000
+      }
+    ],
+    "total": 100,
+    "page": 1,
+    "size": 20
+  }
+}
+```
+
+#### 3.1.3 查询回测任务详情
+
+```
+GET /api/backtest/tasks/{id}
+```
+
+**Response**:
+```json
+{
+  "success": true,
+  "data": {
+    "id": 12345,
+    "taskName": "激进策略-Leader A",
+    "leaderId": 123,
+    "leaderName": "Smart Trader",
+    "initialBalance": "1000.00",
+    "finalBalance": "1250.00",
+    "profitAmount": "250.00",
+    "profitRate": "25.00",
+    "backtestDays": 30,
+    "startTime": 1735646400000,
+    "endTime": 1738238400000,
+    "config": {
+      "copyMode": "RATIO",
+      "copyRatio": "1.0",
+      // ... 其他配置
+    },
+    "statistics": {
+      "totalTrades": 45,
+      "buyTrades": 23,
+      "sellTrades": 22,
+      "winTrades": 30,
+      "lossTrades": 15,
+      "winRate": "66.67",
+      "maxProfit": "50.00",
+      "maxLoss": "-20.00",
+      "maxDrawdown": "100.00"
+    },
+    "status": "COMPLETED",
+    "progress": 100,
+    "createdAt": 1738238400000
+  }
+}
+```
+
+#### 3.1.4 查询回测交易记录
+
+```
+GET /api/backtest/tasks/{id}/trades?page={page}&size={size}
+```
+
+**Response**:
+```json
+{
+  "success": true,
+  "data": {
+    "list": [
+      {
+        "id": 1,
+        "tradeTime": 1735646400000,
+        "marketTitle": "BTC > $100k",
+        "side": "BUY",
+        "outcome": "YES",
+        "quantity": "100.00",
+        "price": "0.65",
+        "amount": "65.00",
+        "fee": "0.13",
+        "profitLoss": null,
+        "balanceAfter": "934.87"
+      }
+    ],
+    "total": 45,
+    "page": 1,
+    "size": 20
+  }
+}
+```
+
+#### 3.1.5 删除回测任务
+
+```
+DELETE /api/backtest/tasks/{id}
+```
+
+**Response**:
+```json
+{
+  "success": true,
+  "message": "回测任务删除成功"
+}
+```
+
+#### 3.1.6 停止运行中的回测
+
+```
+POST /api/backtest/tasks/{id}/stop
+```
+
+**Response**:
+```json
+{
+  "success": true,
+  "message": "回测任务已停止"
+}
+```
+
+## 四、后端服务设计
+
+### 4.1 Service层架构
+
+#### 4.1.1 BacktestService
+
+**职责**: 回测任务的CRUD操作
+
+**核心方法**:
+```kotlin
+interface BacktestService {
+    // 创建回测任务
+    fun createBacktestTask(request: BacktestCreateRequest): Result<BacktestTaskDto>
+    
+    // 查询回测任务列表
+    fun getBacktestTaskList(request: BacktestListRequest): Result<BacktestListResponse>
+    
+    // 查询回测任务详情
+    fun getBacktestTaskDetail(taskId: Long): Result<BacktestTaskDetailDto>
+    
+    // 删除回测任务
+    fun deleteBacktestTask(taskId: Long): Result<Unit>
+    
+    // 停止回测任务
+    fun stopBacktestTask(taskId: Long): Result<Unit>
+    
+    // 查询回测交易记录
+    fun getBacktestTrades(taskId: Long, page: Int, size: Int): Result<BacktestTradeListResponse>
+}
+```
+
+**实现要点**:
+- 复用 `CopyTradingFilterService` 的参数验证逻辑
+- 使用 `@Transactional` 保证数据一致性
+- 返回值使用 `Result<T>` 统一错误处理
+
+#### 4.1.2 BacktestExecutionService
+
+**职责**: 执行回测任务
+
+**核心方法**:
+```kotlin
+interface BacktestExecutionService {
+    // 执行回测任务
+    suspend fun executeBacktest(task: BacktestTask)
+    
+    // 获取Leader历史交易
+    suspend fun getLeaderHistoricalTrades(
+        leaderId: Long, 
+        startTime: Long, 
+        endTime: Long
+    ): List<HistoricalTrade>
+    
+    // 模拟交易执行
+    suspend fun simulateTrade(
+        task: BacktestTask,
+        trade: HistoricalTrade,
+        currentBalance: BigDecimal,
+        positions: MutableMap<String, Position>
+    ): TradeResult
+    
+    // 计算收益统计
+    fun calculateStatistics(trades: List<BacktestTrade>): BacktestStatistics
+}
+```
+
+**执行流程**:
+```mermaid
+sequenceDiagram
+    participant P as BacktestPollingService
+    participant E as BacktestExecutionService
+    participant D as BacktestDataService
+    participant F as CopyTradingFilterService
+    participant DB as Database
+    
+    P->>DB: 查询PENDING状态任务
+    DB-->>P: 返回待执行任务
+    P->>E: executeBacktest(task)
+    E->>DB: 更新状态为RUNNING
+    E->>D: getLeaderHistoricalTrades()
+    D-->>E: 返回历史交易列表
+    
+    loop 遍历每笔交易
+        E->>E: 检查余额是否充足
+        alt 余额 >= $1
+            E->>F: 应用过滤规则
+            F-->>E: 返回是否通过
+            alt 通过过滤
+                E->>E: 计算跟单金额
+                E->>E: 模拟成交,扣除手续费
+                E->>DB: 保存交易记录
+                E->>E: 更新余额和持仓
+            end
+        else 余额 < $1
+            E->>E: 停止回测
+        end
+    end
+    
+    E->>E: calculateStatistics()
+    E->>DB: 更新任务状态和统计数据
+    E-->>P: 执行完成
+```
+
+#### 4.1.3 BacktestDataService
+
+**职责**: 获取Leader历史数据
+
+**数据源**:
+1. **优先使用**: `ProcessedTrade` 表 (系统已记录的交易)
+2. **补充数据**: Polymarket API (获取更早的历史数据)
+
+**API调用**:
+```kotlin
+// Polymarket Trade History API
+// GET https://data-api.polymarket.com/trades?maker={address}&start_ts={startTime}&end_ts={endTime}
+```
+
+**缓存策略**:
+- 使用 Redis 缓存历史交易数据,TTL = 1小时
+- Key格式: `backtest:leader:{leaderId}:trades:{startTime}:{endTime}`
+
+#### 4.1.4 BacktestPollingService
+
+**职责**: 轮询待执行的回测任务
+
+**实现方式**:
+```kotlin
+@Service
+class BacktestPollingService(
+    private val backtestTaskRepository: BacktestTaskRepository,
+    private val executionService: BacktestExecutionService
+) {
+    private val logger = LoggerFactory.getLogger(BacktestPollingService::class.java)
+    private val executor = Executors.newFixedThreadPool(5) // 最多5个并发任务
+    
+    @Scheduled(fixedDelay = 10000) // 每10秒轮询一次
+    fun pollPendingTasks() {
+        val pendingTasks = backtestTaskRepository.findByStatus("PENDING")
+        
+        pendingTasks.forEach { task ->
+            executor.submit {
+                try {
+                    runBlocking {
+                        executionService.executeBacktest(task)
+                    }
+                } catch (e: Exception) {
+                    logger.error("回测任务执行失败: ${task.id}", e)
+                    backtestTaskRepository.updateStatus(task.id!!, "FAILED", e.message)
+                }
+            }
+        }
+    }
+}
+```
+
+**并发控制**:
+- 线程池大小: 5
+- 超出并发数的任务保持 `PENDING` 状态,下次轮询继续执行
+
+### 4.2 核心算法
+
+#### 4.2.1 回测算法伪代码
+
+```kotlin
+fun executeBacktest(task: BacktestTask) {
+    // 1. 初始化
+    var currentBalance = task.initialBalance
+    val positions = mutableMapOf<String, Position>() // marketId + outcome -> Position
+    val trades = mutableListOf<BacktestTrade>()
+    val marketInfoCache = mutableMapOf<String, MarketInfo>() // 缓存市场信息
+    
+    // 2. 计算回测时间范围
+    val endTime = System.currentTimeMillis()
+    val startTime = endTime - (task.backtestDays * 24 * 3600 * 1000)
+    
+    // 3. 获取Leader历史交易
+    val leaderTrades = getLeaderHistoricalTrades(task.leaderId, startTime, endTime)
+    
+    // 4. 按时间顺序回放交易
+    for (leaderTrade in leaderTrades.sortedBy { it.timestamp }) {
+        
+        // ✨ 4.1 实时检查并结算已到期的市场
+        val expiredPositions = positions.filter { (positionKey, position) ->
+            val marketInfo = marketInfoCache.getOrPut(position.marketId) {
+                try {
+                    marketService.getMarketInfo(position.marketId)
+                } catch (e: Exception) {
+                    logger.warn("无法获取市场${position.marketId}信息", e)
+                    null
+                }
+            }
+            
+            // 检查市场是否已到结束时间
+            marketInfo?.endDate != null && marketInfo.endDate <= leaderTrade.timestamp
+        }
+        
+        // 结算已到期的市场
+        for ((positionKey, position) in expiredPositions) {
+            val marketInfo = marketInfoCache[position.marketId]!!
+            
+            val settlementPrice = when {
+                marketInfo.winner == position.outcome -> BigDecimal.ONE  // 胜出方
+                marketInfo.winner != null -> BigDecimal.ZERO  // 失败方
+                else -> position.avgPrice  // 未结算,按成本价保守估计
+            }
+            
+            val settlementValue = position.quantity * settlementPrice
+            val profitLoss = settlementValue - (position.quantity * position.avgPrice)
+            
+            currentBalance += settlementValue
+            
+            // 记录结算交易
+            trades.add(BacktestTrade(
+                backtestTaskId = task.id!!,
+                tradeTime = marketInfo.endDate,
+                marketId = position.marketId,
+                side = "SETTLEMENT",
+                outcome = position.outcome,
+                quantity = position.quantity,
+                price = settlementPrice,
+                amount = settlementValue,
+                fee = BigDecimal.ZERO,
+                profitLoss = profitLoss,
+                balanceAfter = currentBalance
+            ))
+            
+            // 移除已结算的持仓
+            positions.remove(positionKey)
+            
+            logger.info("市场到期结算: ${position.marketId}, 时间: ${marketInfo.endDate}, 结算价: $settlementPrice, 盈亏: $profitLoss")
+        }
+        
+        // 4.2 检查余额和持仓状态
+        // ✨ 修正: 只有当"余额不足 且 无持仓"时才停止回测
+        // 如果有持仓，继续处理（可能有卖出或市场结算释放资金）
+        if (currentBalance < BigDecimal.ONE && positions.isEmpty()) {
+            logger.info("余额不足且无持仓，停止回测: $currentBalance")
+            break
+        }
+        
+        // 如果余额不足但有持仓，记录日志但继续处理
+        if (currentBalance < BigDecimal.ONE && positions.isNotEmpty()) {
+            logger.info("余额不足 $currentBalance，但还有 ${positions.size} 个持仓，继续处理后续交易（等待卖出或结算）")
+        }
+        
+        // 4.3 应用过滤规则
+        if (!passFilters(task, leaderTrade)) {
+            continue
+        }
+        
+        // 4.4 计算跟单金额
+        val followAmount = calculateFollowAmount(task, leaderTrade)
+        
+        if (leaderTrade.side == "BUY") {
+            // 买入逻辑
+            val quantity = followAmount / leaderTrade.price
+            val totalCost = followAmount  // 不计算手续费
+            
+            // ✨ 严格模式: 仅检查当前可用余额,不考虑持仓市值
+            // 理由: 持仓未卖出前资金不可用,这更符合真实场景
+            // 注意: 市场到期结算会在步骤4.1中提前释放资金
+            if (totalCost > currentBalance) {
+                logger.info("余额不足以执行买入订单: 需要 ${totalCost.toPlainString()}, 可用 ${currentBalance.toPlainString()}")
+                
+                // 记录持仓价值用于分析（但不计入可用余额）
+                if (logger.isDebugEnabled) {
+                    val positionValue = positions.values.sumOf { it.quantity * it.avgPrice }
+                    logger.debug("当前持仓市值: ${positionValue.toPlainString()}, 但资金被占用")
+                }
+                
+                continue
+            }
+            
+            // 更新余额和持仓
+            currentBalance -= totalCost
+            val positionKey = "${leaderTrade.marketId}:${leaderTrade.outcome}"
+            positions[positionKey] = Position(
+                marketId = leaderTrade.marketId,
+                outcome = leaderTrade.outcome,
+                quantity = quantity,
+                avgPrice = leaderTrade.price,
+                leaderBuyQuantity = leaderTrade.quantity
+            )
+            
+            // 记录交易
+            trades.add(BacktestTrade(
+                backtestTaskId = task.id!!,
+                tradeTime = leaderTrade.timestamp,
+                marketId = leaderTrade.marketId,
+                side = "BUY",
+                outcome = leaderTrade.outcome,
+                quantity = quantity,
+                price = leaderTrade.price,
+                amount = followAmount,
+                fee = BigDecimal.ZERO,  // 不计算手续费
+                balanceAfter = currentBalance
+            ))
+            
+        } else { // SELL
+            if (!task.supportSell) continue
+            
+            val positionKey = "${leaderTrade.marketId}:${leaderTrade.outcome}"
+            val position = positions[positionKey] ?: continue
+            
+            // 计算卖出数量 (按比例)
+            val sellQuantity = if (task.copyMode == "RATIO") {
+                // 比例模式: 按Leader卖出比例
+                position.quantity * (leaderTrade.quantity / position.leaderBuyQuantity)
+            } else {
+                // 固定金额模式: 全部卖出
+                position.quantity
+            }
+            
+            val sellAmount = sellQuantity * leaderTrade.price
+            val netAmount = sellAmount  // 不扣除手续费
+            
+            // 计算盈亏
+            val cost = sellQuantity * position.avgPrice
+            val profitLoss = netAmount - cost
+            
+            // 更新余额和持仓
+            currentBalance += netAmount
+            position.quantity -= sellQuantity
+            if (position.quantity <= BigDecimal.ZERO) {
+                positions.remove(positionKey)
+            }
+            
+            // 记录交易
+            trades.add(BacktestTrade(
+                backtestTaskId = task.id!!,
+                tradeTime = leaderTrade.timestamp,
+                marketId = leaderTrade.marketId,
+                side = "SELL",
+                outcome = leaderTrade.outcome,
+                quantity = sellQuantity,
+                price = leaderTrade.price,
+                amount = sellAmount,
+                fee = BigDecimal.ZERO,  // 不计算手续费
+                profitLoss = profitLoss,
+                balanceAfter = currentBalance
+            ))
+        }
+    }
+    
+    // 5. 处理回测结束时仍未到期的持仓 (兜底处理)
+    for ((positionKey, position) in positions) {
+        try {
+            val marketInfo = marketInfoCache.getOrPut(position.marketId) {
+                marketService.getMarketInfo(position.marketId)
+            }
+            
+            // 如果市场已结算但endDate晚于回测结束时间,或市场信息获取失败
+            val settlementPrice = when {
+                marketInfo?.winner == position.outcome -> BigDecimal.ONE
+                marketInfo?.winner != null -> BigDecimal.ZERO
+                else -> position.avgPrice  // 未结算或无法获取,按成本价
+            }
+            
+            val settlementValue = position.quantity * settlementPrice
+            val profitLoss = settlementValue - (position.quantity * position.avgPrice)
+            
+            currentBalance += settlementValue
+            
+            trades.add(BacktestTrade(
+                backtestTaskId = task.id!!,
+                tradeTime = marketInfo?.endDate ?: endTime,
+                marketId = position.marketId,
+                side = "SETTLEMENT",
+                outcome = position.outcome,
+                quantity = position.quantity,
+                price = settlementPrice,
+                amount = settlementValue,
+                fee = BigDecimal.ZERO,
+                profitLoss = profitLoss,
+                balanceAfter = currentBalance
+            ))
+            
+            logger.info("回测结束时结算剩余持仓: ${position.marketId}, 结算价: $settlementPrice")
+        } catch (e: Exception) {
+            logger.warn("无法获取市场${position.marketId}结算信息,按成本价计算", e)
+            currentBalance += position.quantity * position.avgPrice
+        }
+    }
+    
+    // 6. 计算最终统计数据
+    val statistics = calculateStatistics(trades)
+    
+    // 7. 更新任务状态
+    task.finalBalance = currentBalance
+    task.profitAmount = currentBalance - task.initialBalance
+    task.profitRate = (task.profitAmount!! / task.initialBalance) * BigDecimal(100)
+    task.status = "COMPLETED"
+    task.totalTrades = trades.size
+    // ... 更新其他统计字段
+    
+    // 8. 保存数据
+    backtestTaskRepository.save(task)
+    backtestTradeRepository.saveAll(trades)
+}
+
+```
+
+#### 4.2.2 过滤规则复用
+
+直接调用 `CopyTradingFilterService` 的方法:
+- `checkPriceFilter()`
+- `checkDepthFilter()`
+- `checkSpreadFilter()`
+- `checkPositionLimits()`
+- `checkKeywordFilter()`
+- `checkMarketEndDate()`
+
+**适配要点**:
+- 回测模式下,持仓数据来自内存 `positions` Map,而非实时API
+- 订单簿数据可能不可用 (历史数据),需要容错处理
+
+## 五、前端实现方案
+
+### 5.1 页面组件结构
+
+```
+src/pages/
+├── BacktestList.tsx          # 回测列表页
+├── BacktestCreate.tsx        # 创建回测页
+└── BacktestDetail.tsx        # 回测详情页
+
+src/components/Backtest/
+├── BacktestTable.tsx         # 回测列表表格
+├── BacktestForm.tsx          # 回测创建表单
+├── BacktestChart.tsx         # 资金变化图表
+├── BacktestTradeTable.tsx    # 交易记录表格
+└── BacktestStatistics.tsx    # 统计数据卡片
+```
+
+### 5.2 状态管理
+
+使用 React Context 或 Redux:
+```typescript
+interface BacktestState {
+  tasks: BacktestTask[]
+  currentTask: BacktestTaskDetail | null
+  trades: BacktestTrade[]
+  loading: boolean
+  error: string | null
+}
+```
+
+### 5.3 API Service
+
+```typescript
+// src/services/backtestService.ts
+export const backtestService = {
+  createTask: (data: BacktestCreateRequest) => 
+    api.post('/api/backtest/tasks', data),
+  
+  getTaskList: (params: BacktestListParams) => 
+    api.get('/api/backtest/tasks', { params }),
+  
+  getTaskDetail: (id: number) => 
+    api.get(`/api/backtest/tasks/${id}`),
+  
+  getTrades: (id: number, page: number, size: number) => 
+    api.get(`/api/backtest/tasks/${id}/trades`, { params: { page, size } }),
+  
+  deleteTask: (id: number) => 
+    api.delete(`/api/backtest/tasks/${id}`),
+  
+  stopTask: (id: number) => 
+    api.post(`/api/backtest/tasks/${id}/stop`)
+}
+```
+
+### 5.4 复用现有组件
+
+**跟单配置表单**:
+- 直接复用 `CopyTradingForm.tsx` 或相关组件
+- 提取配置参数部分为独立组件 `CopyTradingConfigFields.tsx`
+- 回测创建页面引入该组件
+
+**好处**:
+- 减少重复代码
+- 保证参数一致性
+- 降低维护成本
+
+### 5.5 图表实现
+
+使用 **ECharts** (项目可能已使用) 或 **Recharts**:
+
+```tsx
+import ReactECharts from 'echarts-for-react';
+
+const BacktestChart: React.FC<{ trades: BacktestTrade[] }> = ({ trades }) => {
+  const option = {
+    title: { text: '资金变化曲线' },
+    xAxis: { type: 'time' },
+    yAxis: { type: 'value', name: '余额 (USDC)' },
+    series: [{
+      type: 'line',
+      data: trades.map(t => [t.tradeTime, t.balanceAfter]),
+      smooth: true,
+      itemStyle: { color: '#00b96b' }
+    }],
+    tooltip: { trigger: 'axis' }
+  };
+  
+  return <ReactECharts option={option} />;
+};
+```
+
+## 六、技术实现要点
+
+### 6.1 代码复用策略
+
+| 模块 | 复用内容 | 新增内容 |
+|-----|---------|---------|
+| 后端Entity | `CopyTrading` 参数字段 | `BacktestTask`, `BacktestTrade` |
+| 后端Service | `CopyTradingFilterService` 全部方法 | `BacktestService`, `BacktestExecutionService` |
+| 后端Repository | JPA通用方法 | 自定义查询方法 |
+| 前端组件 | 跟单配置表单组件 | 回测列表、详情、图表组件 |
+| 前端Service | API请求封装 | 回测相关API |
+
+### 6.2 性能优化
+
+#### 6.2.1 数据库优化
+- 合理使用索引 (见2.3节)
+- 分页查询,避免一次加载大量数据
+- `BacktestTrade` 使用级联删除 (`ON DELETE CASCADE`)
+
+#### 6.2.2 API优化
+- Leader历史交易数据缓存 (Redis, TTL=1h)
+- 回测详情页使用懒加载: 先加载任务信息,再加载交易记录
+
+#### 6.2.3 前端优化
+- 虚拟滚动: 交易记录表格使用 `react-window` 或 `react-virtualized`
+- 图表按需渲染: 首次加载最近100条数据,支持分页加载更多
+- 防抖: 搜索和筛选操作使用 `debounce`
+
+### 6.3 错误处理
+
+#### 6.3.1 后端异常处理
+```kotlin
+try {
+    executeBacktest(task)
+} catch (e: Exception) {
+    logger.error("回测执行失败", e)
+    task.status = "FAILED"
+    task.errorMessage = e.message
+    backtestTaskRepository.save(task)
+}
+```
+
+#### 6.3.2 前端错误处理
+- API调用失败: Toast提示错误信息
+- 数据加载失败: 显示错误状态,提供重试按钮
+- 表单验证: 实时验证,显示错误提示
+
+### 6.4 数据精度处理
+
+**使用 BigDecimal**:
+- 后端: 所有金额计算使用 `BigDecimal`
+- 数据库: `DECIMAL(20, 8)` 精度
+- 前端: 显示时格式化为2位小数,计算时保持原始精度
+
+## 七、开发流程建议
+
+### Phase 1: 数据库和API (2天)
+1. 创建数据表 `backtest_task`, `backtest_trade`
+2. 创建 Entity, Repository
+3. 实现 `BacktestService` (CRUD操作)
+4. 实现 `BacktestController` (API接口)
+5. 使用 Postman 测试API
+
+### Phase 2: 回测执行引擎 (3天)
+1. 实现 `BacktestDataService` (获取历史数据)
+2. 实现 `BacktestExecutionService` (核心算法)
+3. 实现 `BacktestPollingService` (定时轮询)
+4. 单元测试: 回测算法准确性测试
+
+### Phase 3: 前端页面 (3天)
+1. 创建回测列表页 (`BacktestList.tsx`)
+2. 创建回测创建页 (`BacktestCreate.tsx`)
+3. 创建回测详情页 (`BacktestDetail.tsx`)
+4. 集成API,调试交互
+
+### Phase 4: 测试和优化 (2天)
+1. 端到端测试
+2. 性能测试和优化
+3. Bug修复
+4. 文档完善
+
+## 八、文档目录建议
+
+根据用户要求,可以将文档拆分为:
+
+1. **BACKTEST_PRD.md** - 产品需求文档 (已完成)
+2. **BACKTEST_TECHNICAL_DESIGN.md** - 技术设计文档 (本文档)
+3. **BACKTEST_API_SPEC.md** - API接口规范 (可选,从本文档第三节提取)
+4. **BACKTEST_DATABASE_SCHEMA.md** - 数据库设计 (可选,从本文档第二节提取)
+
+## 九、风险和注意事项
+
+### 9.1 数据准确性
+- **风险**: 历史数据可能不完整或不准确
+- **缓解**: 从多个数据源验证,添加数据完整性检查
+
+### 9.2 性能瓶颈
+- **风险**: 30天历史数据可能有数千笔交易,执行时间过长
+- **缓解**: 异步执行,显示进度条,优化算法
+
+### 9.3 兼容性
+- **风险**: 跟单配置参数未来可能变更
+- **缓解**: 使用版本化配置,`backtest_task` 表独立存储配置快照
+
+### 9.4 并发控制
+- **风险**: 大量回测任务同时执行导致资源耗尽
+- **缓解**: 线程池限制并发数,任务队列管理
+
+---
+
+**文档版本**: v1.0  
+**最后更新**: 2026-01-30