docs: 新增跟单回测功能设计文档

- 新增产品需求文档 (BACKTEST_PRD.md) - 新增技术设计文档 (BACKTEST_TECHNICAL_DESIGN.md) - 新增设计审查清单 (BACKTEST_REVIEW_CHECKLIST.md) - 新增文档总览 (README.md) 关键设计: - 实时市场结算机制（按endDate检查） - 严格余额检查（不计入未实现持仓） - 停止条件优化（余额不足且无持仓时停止） - 不计算手续费（简化逻辑）
2026-01-31 00:26:00 +08:00
parent e8fd1b503b
commit f1f809f54b
4 changed files with 1848 additions and 0 deletions
@@ -0,0 +1,324 @@
+# 跟单回测功能产品需求文档 (PRD)
+
+## 一、功能概述
+
+跟单回测功能允许用户对历史数据进行模拟跟单交易,评估不同跟单策略的收益表现,帮助用户在实际投入资金前验证策略的有效性。
+
+## 二、用户故事
+
+### 主要用户场景
+
+1. **作为用户**,我希望能够创建回测任务,选择特定的 Leader 和跟单配置,以便评估在过去一段时间内使用该策略的收益情况
+2. **作为用户**,我希望能够查看所有历史回测结果,并按收益额或收益率排序,以便找到最优策略
+3. **作为用户**,我希望能够按 Leader 筛选回测记录,以便比较不同 Leader 的表现
+4. **作为用户**,我希望回测结果能够展示详细的交易记录和收益变化,以便深入分析策略表现
+5. **作为用户**,我希望回测在资金不足时能够自动停止,模拟真实交易场景
+
+## 三、功能需求
+
+### 3.1 回测管理页面
+
+#### 3.1.1 页面布局
+
+- **页面位置**: 在跟单管理模块下新增"回测管理"菜单项
+- **页面标题**: "回测管理" / "Backtest Management"
+
+#### 3.1.2 列表功能
+
+**筛选功能**:
+- Leader 筛选下拉框,支持按 Leader 过滤回测记录
+- 状态筛选: 全部 / 运行中 / 已完成 / 已停止
+
+**排序功能**:
+- 按收益额排序 (升序/降序)
+- 按收益率排序 (升序/降序)
+- 按创建时间排序 (默认降序)
+
+**列表字段**:
+| 字段名 | 说明 | 示例 |
+|-------|------|------|
+| 回测ID | 唯一标识 | #12345 |
+| 配置名称 | 回测任务名称 | "激进策略-Leader A" |
+| Leader名称 | 跟单的Leader | "Smart Trader" |
+| 初始金额 | 回测起始资金 | $1000 |
+| 最终金额 | 回测结束时资金 | $1250 |
+| 收益额 | 最终金额 - 初始金额 | +$250 |
+| 收益率 | (收益额/初始金额) × 100% | +25% |
+| 回测天数 | 回测的时间跨度 | 30天 |
+| 交易笔数 | 回测期间执行的交易数量 | 45笔 |
+| 状态 | 运行中/已完成/已停止 | 已完成 |
+| 开始时间 | 回测开始时间 | 2026-01-01 10:00 |
+| 结束时间 | 回测结束时间 | 2026-01-31 15:30 |
+| 操作 | 查看详情/删除 | - |
+
+#### 3.1.3 列表操作
+
+- **查看详情**: 点击后展开详细信息,包括:
+  - 回测配置参数
+  - 详细交易记录
+  - 资金变化曲线图
+  - 收益统计
+- **删除**: 删除回测记录(确认后不可恢复)
+
+### 3.2 新增回测任务
+
+#### 3.2.1 创建入口
+
+- 列表页面右上角"新增回测"按钮
+- 点击后弹出创建对话框或跳转到创建页面
+
+#### 3.2.2 配置表单
+
+**基本配置**:
+- **回测名称** (必填): 用户自定义名称,方便识别
+- **选择Leader** (必填): 下拉框选择已添加的Leader
+- **初始投入金额** (必填): 模拟起始资金,单位USDC,范围: 1 - 1,000,000
+- **回测天数** (必填): 选择回测的历史天数,范围: 1 - 30天
+
+**跟单配置** (参照现有跟单配置参数):
+
+| 配置项 | 字段名 | 说明 | 默认值 |
+|-------|-------|------|-------|
+| 跟单模式 | copyMode | RATIO(比例模式) / FIXED(固定金额) | RATIO |
+| 跟单比例 | copyRatio | 比例模式下生效,相对Leader订单金额的比例 | 1.0 |
+| 固定金额 | fixedAmount | 固定金额模式下生效,每笔固定投入金额 | null |
+| 最大单笔订单 | maxOrderSize | 单笔订单最大金额限制 | 1000 |
+| 最小单笔订单 | minOrderSize | 单笔订单最小金额限制 | 1 |
+| 最大每日亏损 | maxDailyLoss | 每日最大亏损限制 | 10000 |
+| 最大每日订单数 | maxDailyOrders | 每日最大订单数量限制 | 100 |
+| 价格容忍度 | priceTolerance | 价格偏差容忍百分比 | 5% |
+| 延迟秒数 | delaySeconds | 跟单延迟时间 | 0 |
+| 支持卖出 | supportSell | 是否跟随卖出 | true |
+| 最小订单深度 | minOrderDepth | 订单簿深度要求 | null |
+| 最大价差 | maxSpread | 买卖价差限制 | null |
+| 最低价格 | minPrice | 最低价格限制 | null |
+| 最高价格 | maxPrice | 最高价格限制 | null |
+| 最大仓位金额 | maxPositionValue | 最大持仓总金额 | null |
+| 最大仓位数量 | maxPositionCount | 最大持仓数量 | null |
+| 关键字过滤模式 | keywordFilterMode | DISABLED/WHITELIST/BLACKLIST | DISABLED |
+| 关键字列表 | keywords | 关键字数组 | [] |
+| 市场截止时间限制 | maxMarketEndDate | 市场结束时间限制 | null |
+
+> [!IMPORTANT]
+> 跟单配置表单应完全复用现有的跟单配置组件,保持参数一致性
+
+#### 3.2.3 表单验证
+
+- 回测名称: 不能为空,长度1-100字符
+- Leader: 必须选择有效的Leader
+- 初始金额: 必须大于0
+- 回测天数: 必须在1-30之间
+- 其他配置参数: 遵循现有跟单配置的验证规则
+
+#### 3.2.4 提交逻辑
+
+1. 表单验证通过后,提交到后端API
+2. 后端保存回测任务到数据库,状态设置为"待执行"
+3. 前端显示创建成功提示,自动跳转到列表页面
+4. 回测任务由后端轮询服务自动获取并执行
+
+### 3.3 回测详情页面
+
+#### 3.3.1 页面布局
+
+**顶部概览卡片**:
+- 回测名称
+- Leader信息
+- 初始金额 / 最终金额
+- 收益额 / 收益率
+- 回测时间范围
+- 总交易笔数
+- 状态
+
+**资金变化图表**:
+- X轴: 时间
+- Y轴: 账户余额
+- 折线图展示资金随时间的变化
+
+**交易记录表格**:
+| 时间 | 市场 | 方向 | 数量 | 价格 | 金额 | 盈亏 | 余额 |
+|-----|------|-----|------|------|------|------|------|
+| 2026-01-01 10:05 | BTC > $100k | 买入 YES | 100 | 0.65 | 65 | - | 935.00 |
+| 2026-01-01 14:20 | BTC > $100k | 卖出 YES | 100 | 0.72 | 72 | +7.00 | 942.00 |
+| 2026-01-05 16:00 | ETH > $5k | 买入 YES | 50 | 0.80 | 40 | - | 902.00 |
+| 2026-01-10 00:00 | ETH > $5k | 市场结算 YES | 50 | 1.00 | 50 | +10.00 | 952.00 |
+
+> [!NOTE]
+> **交易类型说明**:
+> - **买入**: 跟随Leader买入
+> - **卖出**: 跟随Leader卖出  
+> - **市场结算**: 市场到期自动结算（赎回）
+> 
+> **手续费**: 回测不计算手续费，简化计算逻辑
+
+**统计数据**:
+- 总交易笔数
+- 买入笔数 / 卖出笔数
+- 胜率 (盈利交易 / 总交易)
+- 平均收益
+- 最大单笔盈利
+- 最大单笔亏损
+- 最大回撤
+
+## 四、业务规则
+
+### 4.1 回测执行规则
+
+#### 4.1.1 资金检查
+- **停止条件**: 当账户余额 < $1 **且无任何持仓**时，回测自动停止
+- **继续条件**: 如果余额 < $1 但仍有持仓，继续处理后续交易
+  - 原因: Leader 可能卖出，或市场到期结算，释放资金
+  - 处理: 跳过无法执行的买入订单，继续处理卖出和结算
+- **订单检查**: 每次下单前检查余额是否充足
+- **不足处理**: 余额不足时跳过该买入订单，记录日志，继续监听后续交易
+
+> [!IMPORTANT]
+> 只要有持仓存在，就不应停止回测，因为后续可能通过卖出或市场结算回收资金
+
+#### 4.1.2 历史数据获取
+- 从 Polymarket API 获取 Leader 的历史交易记录
+- 根据回测天数计算起始时间: `startTime = now - (backtestDays × 24 × 3600 × 1000)`
+- 按时间顺序回放交易
+
+#### 4.1.3 交易执行模拟
+- 按照配置的跟单规则计算跟单金额
+- 应用所有过滤条件 (价格、深度、关键字等)
+- 模拟订单成交（不计算手续费）
+- 更新账户余额
+
+> [!NOTE]
+> 回测不计算手续费，简化计算逻辑，避免过于复杂的精度问题
+
+#### 4.1.3.1 余额不足的处理 ⚠️
+
+**场景说明**:
+- 当前余额不足以执行买入订单
+- 但有持仓未卖出（相当于"待赎回资产"）
+
+**处理策略**:
+
+**方案A: 严格模式**（推荐）
+- ✅ 仅使用当前可用余额（`currentBalance`）
+- ✅ 余额不足时跳过该订单，不考虑持仓价值
+- ✅ 理由: 更保守，模拟真实场景（持仓未卖出前资金不可用）
+
+**方案B: 宽松模式**（可选）
+- 计算"潜在可用资金" = `currentBalance + 持仓市值`
+- 允许"透支"买入，后续通过卖出或结算平衡
+- 风险: 可能产生不切实际的回测结果
+
+**推荐实现**:
+```kotlin
+// 严格检查余额
+if (totalCost > currentBalance) {
+    logger.info("余额不足以执行买入订单: 需要 $totalCost, 可用 $currentBalance")
+    logger.debug("当前持仓价值: ${calculatePositionValue(positions)}, 但不计入可用余额")
+    continue  // 跳过该订单
+}
+```
+
+**特殊情况: 市场即将结算**
+- 如果持仓市场在接下来很短时间内会结算，可以提前释放资金
+- 实现: 在每次交易前先执行市场结算检查（已在4.1.5实现）
+
+> [!IMPORTANT]
+> 采用**严格模式**更符合真实跟单场景，避免回测结果过于乐观
+
+#### 4.1.4 卖出跟随
+- 如果 `supportSell = true`,跟随 Leader 的卖出操作
+- 按照买入时的比例卖出持仓
+- 计算盈亏并更新余额
+
+#### 4.1.5 市场结算处理 ⭐
+- **触发时机**: 
+  - **实时检查**: 在处理每笔Leader交易前,检查所有持仓市场的`endDate`
+  - **到期即结算**: 如果市场结束时间 ≤ 当前交易时间,立即结算该持仓
+  - **兜底处理**: 回测结束时,结算所有剩余持仓
+- **结算规则**:
+  - 获取市场最终结果 (通过Polymarket API)
+  - 持仓方向为胜出方: 按 **1.0** 价格结算
+  - 持仓方向为失败方: 按 **0.0** 价格结算
+  - 市场未结算或无法获取结果: 按**成本价**结算 (保守估计)
+- **资金流转**: 结算后的资金立即计入余额,可用于后续交易
+- **交易记录**: 生成"市场结算"类型的交易记录,用于详情展示
+
+> [!IMPORTANT]
+> **实时结算的优势**:
+> - ✅ 模拟真实场景: 市场结束时资金会自动返还
+> - ✅ 提高资金利用率: 结算后的资金可以参与后续交易
+> - ✅ 更准确的收益计算: 反映实际的资金周转情况
+
+### 4.2 数据持久化
+
+#### 4.2.1 回测任务表
+- 保存回测基本信息和配置
+- 记录执行状态和结果
+
+#### 4.2.2 回测交易记录表
+- 保存每笔模拟交易的详细信息
+- 用于详情页面展示和分析
+
+### 4.3 并发控制
+
+- 同一时间最多支持 5 个回测任务并发执行
+- 新任务排队等待,FIFO策略
+- 前端显示任务队列位置
+
+## 五、UI/UX 要求
+
+### 5.1 响应式设计
+- 支持桌面和移动端浏览
+- 表格在小屏幕上支持横向滚动
+
+### 5.2 国际化
+- 支持中文和英文
+- 所有文案提供双语版本
+
+### 5.3 交互体验
+- 创建回测: 表单提交时显示Loading状态
+- 回测执行中: 显示进度条或百分比
+- 数据加载: Skeleton占位符
+- 操作反馈: Toast提示 (成功/失败/警告)
+
+### 5.4 数据可视化
+- 资金变化图表使用 ECharts 或 Recharts
+- 支持图表缩放和数据点Tooltip
+- 图表颜色: 盈利绿色,亏损红色
+
+## 六、非功能需求
+
+### 6.1 性能要求
+- 回测列表页面加载时间 < 2秒
+- 单个回测任务执行时间 < 5分钟 (30天数据)
+- 详情页图表渲染时间 < 1秒
+
+### 6.2 数据准确性
+- 回测结果误差 < 0.1%
+- 余额计算使用 BigDecimal 避免精度丢失
+- 价格和数量精确到小数点后8位
+
+### 6.3 安全性
+- 回测数据仅用户本人可见
+- API接口需要身份认证
+- 防止SQL注入和XSS攻击
+
+## 七、后续迭代规划
+
+### Phase 2 (可选)
+- 支持批量创建回测任务
+- 回测结果对比功能
+- 导出回测报告 (PDF/Excel)
+- AI策略推荐
+
+### Phase 3 (可选)
+- 实时回测 (边交易边回测)
+- 社区策略分享
+- 策略市场
+
+---
+
+## 附录: 页面路由规划
+
+- 回测列表: `/copy-trading/backtest`
+- 新增回测: `/copy-trading/backtest/create`
+- 回测详情: `/copy-trading/backtest/:id`
@@ -0,0 +1,481 @@
+# 回测功能设计审查清单
+
+## 一、设计审查要点
+
+### 1.1 产品需求完整性 ✅
+
+**已覆盖的核心功能**:
+- ✅ 回测任务的创建、查询、删除
+- ✅ 按Leader筛选和排序功能
+- ✅ 回测配置参数复用现有跟单配置
+- ✅ 回测详情展示 (交易记录、资金曲线图、统计数据)
+- ✅ 资金不足时自动停止机制
+- ✅ 回测天数限制 (1-30天)
+
+**潜在遗漏点**:
+> [!WARNING]
+> **需要确认的问题**:
+> 1. **回测结果的可见性**: 是否需要支持多用户? 当前设计未涉及权限控制
+> 2. **回测任务的生命周期管理**: 是否需要自动清理过期的回测记录?
+> 3. **回测进度的实时展示**: 前端如何获取运行中任务的进度? (考虑WebSocket或轮询)
+
+### 1.2 技术设计合理性 ✅
+
+**优点**:
+- ✅ 数据库设计规范,索引合理
+- ✅ API设计符合RESTful规范
+- ✅ 复用现有的 `CopyTradingFilterService`,减少代码冗余
+- ✅ 使用 BigDecimal 保证计算精度
+- ✅ 异步执行回测任务,不阻塞主线程
+
+**可能的改进点**:
+> [!NOTE]
+> **建议优化的地方**:
+> 1. **历史数据获取**: 当前设计依赖Polymarket API,需要考虑API限流和数据缺失的情况
+> 2. **缓存策略**: 建议对Leader历史交易数据使用分层缓存 (内存 + Redis)
+> 3. **回测结果的序列化**: 考虑将详细交易记录存储为JSON,减少表的大小
+
+### 1.3 业务逻辑准确性 ⚠️
+
+**需要验证的关键逻辑**:
+
+#### 1.3.1 卖出匹配逻辑
+> [!CAUTION]
+> **潜在问题**: 当前设计中,卖出时如何匹配对应的买入持仓?
+> 
+> **当前方案**: 使用 `positionKey = marketId + outcome` 匹配
+> 
+> **问题场景**:
+> - 同一市场同一方向多次买入,价格不同 (需要先进先出FIFO吗?)
+> - Leader部分卖出时,如何计算跟单的卖出比例?
+> 
+> **建议**:
+> - 明确卖出匹配策略: FIFO (先进先出) 或 加权平均价
+> - 在技术设计文档中补充详细说明
+
+#### 1.3.2 价格滑点模拟
+> [!NOTE]
+> **关键问题**: 是否需要模拟价格滑点？
+> 
+> **当前设计**: 不模拟价格滑点，直接使用Leader的成交价
+> - 优点: 简化逻辑，回测速度快
+> - 缺点: 可能高估收益（实际跟单可能有滑点）
+> 
+> **可选方案**: 增加可配置的滑点参数
+> - 买入时: 价格 × (1 + 滑点%)
+> - 卖出时: 价格 × (1 - 滑点%)
+> - 增加可选的滑点模拟参数 (例如: ±0.5%)
+> - 在PRD中补充此配置项
+
+#### 1.3.3 手续费计算 ✅ (已移除)
+> [!NOTE]
+> **用户决策**: 回测不计算手续费
+> 
+> **理由**:
+> - 简化计算逻辑
+> - 避免精度问题
+> - 降低复杂度
+> 
+> **实现**:
+> - 所有交易的 `fee` 字段均为 `0`
+> - 买入成本 = 数量 × 价格
+> - 卖出收入 = 数量 × 价格
+> - 结算收入 = 数量 × 结算价
+
+#### 1.3.4 市场结算处理 ⭐ (已优化)
+> [!NOTE]
+> **关键问题**: 市场结束时,未平仓位如何自动结算?
+> 
+> **优化方案** (采纳用户建议):
+> - ✅ **实时检查**: 在回测循环中,每处理一笔Leader交易前,检查所有持仓的市场`endDate`
+> - ✅ **到期即结算**: 如果 `marketEndDate <= currentTradeTime`,立即结算该持仓
+> - ✅ **资金可用**: 结算后的资金立即计入余额,可以用于后续交易
+> - ✅ **兜底处理**: 回测结束时,结算所有剩余未到期持仓
+> 
+> **实现要点**:
+> ```kotlin
+> // 在交易循环中实时检查市场到期
+> for (leaderTrade in leaderTrades.sortedBy { it.timestamp }) {
+>     
+>     // 1. 检查并结算已到期的市场
+>     val expiredPositions = positions.filter { (_, position) ->
+>         val marketInfo = getMarketInfo(position.marketId)
+>         marketInfo.endDate <= leaderTrade.timestamp
+>     }
+>     
+>     for ((positionKey, position) in expiredPositions) {
+>         // 结算逻辑...
+>         currentBalance += settlementValue
+>         positions.remove(positionKey)
+>     }
+>     
+>     // 2. 处理当前Leader交易
+>     // ...
+> }
+> ```
+> 
+> **优势**:
+> - 更符合真实场景 (市场结束时自动返还资金)
+> - 提高资金利用率 (结算资金可参与后续交易)
+> - 更准确的收益计算
+
+#### 1.3.5 余额不足与持仓处理 ⚠️ (边缘场景) - 已修正
+> [!WARNING]
+> **关键问题**: 当余额不足但有未卖出持仓时，如何处理？
+> 
+> **场景示例**:
+> - 初始余额: $1000
+> - 已买入持仓市值: $800（未卖出）
+> - 当前余额: $200
+> - 新买入订单需要: $300
+> - **问题**: 是否允许买入？虽然持仓市值足够，但资金被占用
+> 
+> **推荐方案: 严格模式**
+> - ❌ 不允许买入（余额不足）
+> - ✅ 仅使用 `currentBalance` 判断
+> - ✅ 不计入持仓市值（因为持仓未实现）
+> - ✅ 理由: 更真实，避免过于乐观的回测结果
+> 
+> **替代方案: 宽松模式**
+> - ✅ 计算"虚拟可用资金" = `currentBalance + 持仓估值`
+> - ⚠️ 允许"透支"买入
+> - ❌ 风险: 可能产生不切实际的收益
+> 
+> **实际影响**:
+> - 严格模式下，资金周转率是限制因素
+> - 鼓励快进快出的策略
+> - 长期持仓策略会因资金占用而错过后续机会
+> 
+> **已在文档中采用**: 严格模式
+
+#### 1.3.6 回测停止条件 ✅ (已修正)
+> [!NOTE]
+> **修正**: 基于用户反馈，修正了停止逻辑
+> 
+> **错误设计**:
+> ```kotlin
+> if (currentBalance < $1) {
+>     break  // ❌ 直接停止，忽略持仓
+> }
+> ```
+> 
+> **正确设计**:
+> ```kotlin
+> // 只有"余额不足 且 无持仓"时才停止
+> if (currentBalance < $1 && positions.isEmpty()) {
+>     break  // ✅ 确保无持仓时才停止
+> }
+> 
+> // 有持仓时继续处理（等待卖出或结算）
+> if (currentBalance < $1 && positions.isNotEmpty()) {
+>     // 继续处理，跳过买入，但执行卖出和结算
+> }
+> ```
+> 
+> **理由**:
+> - 持仓存在意味着可能有后续卖出或市场结算
+> - 这些操作会释放资金
+> - 过早停止会导致资金无法回收，回测不准确
+
+### 1.4 性能和可扩展性 ✅
+
+**已考虑的优化**:
+- ✅ 异步执行,线程池限制并发
+- ✅ 分页查询
+- ✅ 数据库索引优化
+- ✅ 前端虚拟滚动
+
+**需要进一步考虑**:
+> [!TIP]
+> **性能优化建议**:
+> 1. **批量插入交易记录**: 使用 `saveAll()` 而非逐条 `save()`
+> 2. **进度更新频率**: 避免每笔交易都更新数据库,改为每100笔或每10秒更新一次
+> 3. **历史数据预加载**: 在任务开始前一次性加载所有历史交易,避免多次API调用
+
+## 二、数据库设计补充
+
+### 2.1 缺失的字段建议
+
+#### `backtest_task` 表
+建议新增以下字段:
+
+```sql
+-- 用于计算平均持仓时间
+avg_holding_time BIGINT DEFAULT NULL COMMENT '平均持仓时间(毫秒)',
+
+-- 用于记录回测使用的数据源
+data_source VARCHAR(50) DEFAULT 'API' COMMENT '数据源: INTERNAL/API/MIXED',
+
+-- 用于记录回测执行的详细日志
+execution_log TEXT DEFAULT NULL COMMENT '执行日志(JSON格式)'
+```
+
+### 2.2 索引优化
+
+建议添加复合索引:
+```sql
+-- 用于按Leader和收益率查询
+CREATE INDEX idx_leader_profit ON backtest_task(leader_id, profit_rate DESC);
+
+-- 用于按状态和创建时间查询
+CREATE INDEX idx_status_created ON backtest_task(status, created_at DESC);
+```
+
+## 三、API设计补充
+
+### 3.1 缺失的API
+
+建议新增以下API:
+
+#### 3.1.1 查询回测进度 (实时更新)
+```
+GET /api/backtest/tasks/{id}/progress
+```
+
+**Response**:
+```json
+{
+  "success": true,
+  "data": {
+    "progress": 65,
+    "currentBalance": "1150.00",
+    "totalTrades": 30,
+    "status": "RUNNING"
+  }
+}
+```
+
+#### 3.1.2 批量删除回测任务
+```
+DELETE /api/backtest/tasks
+```
+
+**Request Body**:
+```json
+{
+  "taskIds": [12345, 12346, 12347]
+}
+```
+
+#### 3.1.3 导出回测报告
+```
+GET /api/backtest/tasks/{id}/export?format=csv|pdf
+```
+
+### 3.2 API错误码规范
+
+建议统一错误码:
+
+| 错误码 | 说明 |
+|-------|------|
+| 40001 | 回测任务不存在 |
+| 40002 | Leader不存在 |
+| 40003 | 回测天数超出限制 |
+| 40004 | 初始金额无效 |
+| 40005 | 回测任务正在运行,无法删除 |
+| 50001 | 历史数据获取失败 |
+| 50002 | 回测执行失败 |
+
+## 四、前端实现补充
+
+### 4.1 状态轮询
+
+对于运行中的回测任务,前端需要定时轮询进度:
+
+```typescript
+useEffect(() => {
+  if (task.status === 'RUNNING') {
+    const interval = setInterval(async () => {
+      const progress = await backtestService.getProgress(task.id);
+      setTask({ ...task, ...progress });
+    }, 3000); // 每3秒轮询一次
+    
+    return () => clearInterval(interval);
+  }
+}, [task.status]);
+```
+
+### 4.2 图表数据压缩
+
+当交易记录过多时,图表数据需要压缩:
+
+```typescript
+// 将数据按时间聚合为最多200个点
+const compressChartData = (trades: BacktestTrade[], maxPoints: number = 200) => {
+  if (trades.length <= maxPoints) return trades;
+  
+  const interval = Math.floor(trades.length / maxPoints);
+  return trades.filter((_, index) => index % interval === 0);
+};
+```
+
+### 4.3 国际化文案
+
+需要在 `locales/` 目录下补充以下文案:
+
+**zh-CN.json**:
+```json
+{
+  "backtest": {
+    "title": "回测管理",
+    "createTask": "新增回测",
+    "taskName": "回测名称",
+    "leader": "Leader",
+    "initialBalance": "初始金额",
+    "backtestDays": "回测天数",
+    "profitAmount": "收益额",
+    "profitRate": "收益率",
+    "status": {
+      "pending": "待执行",
+      "running": "运行中",
+      "completed": "已完成",
+      "stopped": "已停止",
+      "failed": "失败"
+    }
+  }
+}
+```
+
+## 五、测试计划补充
+
+### 5.1 单元测试
+
+**需要测试的核心方法**:
+- `BacktestExecutionService.executeBacktest()` - 回测算法准确性
+- `BacktestExecutionService.calculateStatistics()` - 统计数据计算
+- `BacktestDataService.getLeaderHistoricalTrades()` - 历史数据获取
+
+**测试用例示例**:
+```kotlin
+@Test
+fun `test backtest with simple buy-sell scenario`() {
+    // Given: 初始余额1000, Leader买入100@0.5, 卖出100@0.6
+    val task = createTestTask(initialBalance = 1000.toBigDecimal())
+    val trades = listOf(
+        createBuyTrade(quantity = 100.toBigDecimal(), price = 0.5.toBigDecimal()),
+        createSellTrade(quantity = 100.toBigDecimal(), price = 0.6.toBigDecimal())
+    )
+    
+    // When: 执行回测
+    val result = executionService.executeBacktest(task)
+    
+    // Then: 验证收益
+    // 买入: 100 * 0.5 = 50, 手续费0.1, 总成本50.1
+    // 卖出: 100 * 0.6 = 60, 手续费0.12, 净收入59.88
+    // 盈利: 59.88 - 50.1 = 9.78
+    // 最终余额: 1000 - 50.1 + 59.88 = 1009.78
+    assertEquals(1009.78.toBigDecimal(), result.finalBalance)
+    assertEquals(9.78.toBigDecimal(), result.profitAmount)
+}
+```
+
+### 5.2 集成测试
+
+**测试场景**:
+1. 端到端测试: 创建任务 → 执行回测 → 查询结果
+2. 异常场景: 历史数据为空、API调用失败
+3. 边界条件: 余额刚好为0、单笔交易耗尽余额
+
+### 5.3 性能测试
+
+**测试指标**:
+- 30天历史数据 (假设1000笔交易) 的回测执行时间 < 5分钟
+- 并发5个回测任务时的系统资源占用
+- 查询包含10000笔交易的回测详情页面加载时间 < 2秒
+
+## 六、风险评估和缓解方案
+
+### 6.1 数据准确性风险
+
+**风险**: 历史数据不完整或API返回数据有误
+
+**缓解方案**:
+1. 数据验证: 检查返回数据的完整性 (是否有时间断层)
+2. 数据对比: 使用多个数据源交叉验证
+3. 错误标记: 回测结果标注数据质量等级
+
+### 6.2 计算精度风险
+
+**风险**: BigDecimal计算中的舍入误差累积
+
+**缓解方案**:
+1. 统一舍入模式: 使用 `RoundingMode.HALF_UP`
+2. 精度测试: 编写专门的精度测试用例
+3. 误差补偿: 最终余额与理论值的误差 < 0.01 USDC
+
+### 6.3 性能风险
+
+**风险**: 大量回测任务导致系统负载过高
+
+**缓解方案**:
+1. 任务队列: 使用异步任务队列 (可选: Redis Queue 或 RabbitMQ)
+2. 资源限流: 限制单用户最多创建10个待执行任务
+3. 自动清理: 定期清理30天前的回测记录
+
+## 七、需要与用户确认的问题
+
+> [!IMPORTANT]
+> **关键决策点 - 需要用户反馈**:
+
+### 7.1 卖出匹配策略
+**问题**: 当用户多次买入同一市场时,卖出应该匹配哪笔买入?
+
+**选项**:
+- **选项A**: FIFO (先进先出) - 先卖出最早的买入
+- **选项B**: 加权平均 - 按平均成本价计算盈亏
+- **选项C**: 完全跟随Leader - Leader卖多少比例,我们也卖多少比例
+
+**建议**: 选项C (完全跟随),与实际跟单逻辑保持一致
+
+### 7.2 价格滑点模拟
+**问题**: 是否需要在回测中模拟价格滑点?
+
+**选项**:
+- **选项A**: 不模拟,使用Leader成交价 (乐观估计)
+- **选项B**: 固定滑点 (如买入+0.5%, 卖出-0.5%)
+- **选项C**: 可配置滑点,用户自定义
+
+**建议**: 选项C,增加灵活性
+
+### 7.3 数据源选择
+**问题**: 历史数据来源?
+
+**选项**:
+- **选项A**: 仅使用 Polymarket API
+- **选项B**: 优先使用系统记录的 `ProcessedTrade` 表,不足时调用API
+- **选项C**: 仅使用 `ProcessedTrade` 表 (限制回测范围为系统运行期间)
+
+**建议**: 选项B,兼顾数据完整性和性能
+
+### 7.4 回测结果保留时长
+**问题**: 回测记录保留多久?
+
+**选项**:
+- **选项A**: 永久保留
+- **选项B**: 保留30天,自动清理
+- **选项C**: 用户手动删除,无自动清理
+
+**建议**: 选项B,避免数据库膨胀
+
+## 八、文档总结
+
+### 已完成的文档
+1. ✅ **BACKTEST_PRD.md** - 产品需求文档
+2. ✅ **BACKTEST_TECHNICAL_DESIGN.md** - 技术设计文档
+3. ✅ **BACKTEST_REVIEW_CHECKLIST.md** - 设计审查清单 (本文档)
+
+### 建议补充的文档 (可选)
+1. **BACKTEST_API_SPEC.md** - API接口规范 (从技术设计文档提取)
+2. **BACKTEST_DATABASE_MIGRATION.md** - 数据库迁移脚本
+3. **BACKTEST_TEST_PLAN.md** - 详细测试计划
+
+### 下一步行动
+1. **用户Review**: 请用户审查以上文档,确认关键设计点
+2. **补充遗漏**: 根据用户反馈补充缺失部分
+3. **进入执行**: 用户确认后开始实施开发
+
+---
+
+**审查日期**: 2026-01-30  
+**审查人**: AI Assistant  
+**状态**: 待用户确认
@@ -0,0 +1,967 @@
+# 跟单回测功能技术设计文档
+
+## 一、技术架构概览
+
+```mermaid
+graph TB
+    subgraph "Frontend Layer"
+        A[回测管理页面] --> B[回测创建页面]
+        A --> C[回测详情页面]
+    end
+    
+    subgraph "Backend API Layer"
+        D[BacktestController]
+    end
+    
+    subgraph "Service Layer"
+        E[BacktestService] --> F[BacktestExecutionService]
+        E --> G[BacktestDataService]
+        F --> H[CopyTradingFilterService]
+    end
+    
+    subgraph "Scheduled Tasks"
+        I[BacktestPollingService]
+    end
+    
+    subgraph "Data Layer"
+        J[(Backtest Task Table)]
+        K[(Backtest Trade Table)]
+        L[(Leader Historical Data)]
+    end
+    
+    A --> D
+    B --> D
+    C --> D
+    D --> E
+    I --> F
+    E --> J
+    F --> K
+    F --> L
+    G --> L
+    F --> H
+```
+
+## 二、数据库设计
+
+### 2.1 回测任务表 (backtest_task)
+
+```sql
+CREATE TABLE backtest_task (
+    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY COMMENT '回测任务ID',
+    task_name VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT '回测任务名称',
+    leader_id BIGINT NOT NULL COMMENT 'Leader ID',
+    initial_balance DECIMAL(20, 8) NOT NULL COMMENT '初始资金',
+    final_balance DECIMAL(20, 8) DEFAULT NULL COMMENT '最终资金',
+    profit_amount DECIMAL(20, 8) DEFAULT NULL COMMENT '收益金额',
+    profit_rate DECIMAL(10, 4) DEFAULT NULL COMMENT '收益率(%)',
+    backtest_days INT NOT NULL COMMENT '回测天数',
+    start_time BIGINT NOT NULL COMMENT '回测开始时间(历史时间)',
+    end_time BIGINT DEFAULT NULL COMMENT '回测结束时间(历史时间)',
+    
+    -- 跟单配置 (复制CopyTrading表结构)
+    copy_mode VARCHAR(10) NOT NULL COMMENT '跟单模式: RATIO/FIXED',
+    copy_ratio DECIMAL(20, 8) DEFAULT 1.0 COMMENT '跟单比例',
+    fixed_amount DECIMAL(20, 8) DEFAULT NULL COMMENT '固定金额',
+    max_order_size DECIMAL(20, 8) NOT NULL COMMENT '最大单笔订单',
+    min_order_size DECIMAL(20, 8) NOT NULL COMMENT '最小单笔订单',
+    max_daily_loss DECIMAL(20, 8) NOT NULL COMMENT '最大每日亏损',
+    max_daily_orders INT NOT NULL COMMENT '最大每日订单数',
+    price_tolerance DECIMAL(5, 2) NOT NULL COMMENT '价格容忍度(%)',
+    delay_seconds INT DEFAULT 0 COMMENT '延迟秒数',
+    support_sell BOOLEAN DEFAULT TRUE COMMENT '是否支持卖出',
+    min_order_depth DECIMAL(20, 8) DEFAULT NULL COMMENT '最小订单深度',
+    max_spread DECIMAL(20, 8) DEFAULT NULL COMMENT '最大价差',
+    min_price DECIMAL(20, 8) DEFAULT NULL COMMENT '最低价格',
+    max_price DECIMAL(20, 8) DEFAULT NULL COMMENT '最高价格',
+    max_position_value DECIMAL(20, 8) DEFAULT NULL COMMENT '最大仓位金额',
+    max_position_count INT DEFAULT NULL COMMENT '最大仓位数量',
+    keyword_filter_mode VARCHAR(20) DEFAULT 'DISABLED' COMMENT '关键字过滤模式',
+    keywords JSON DEFAULT NULL COMMENT '关键字列表',
+    max_market_end_date BIGINT DEFAULT NULL COMMENT '市场截止时间限制',
+    
+    -- 执行状态
+    status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'PENDING' COMMENT '状态: PENDING/RUNNING/COMPLETED/STOPPED/FAILED',
+    progress INT DEFAULT 0 COMMENT '执行进度(0-100)',
+    total_trades INT DEFAULT 0 COMMENT '总交易笔数',
+    buy_trades INT DEFAULT 0 COMMENT '买入笔数',
+    sell_trades INT DEFAULT 0 COMMENT '卖出笔数',
+    win_trades INT DEFAULT 0 COMMENT '盈利交易笔数',
+    loss_trades INT DEFAULT 0 COMMENT '亏损交易笔数',
+    win_rate DECIMAL(5, 2) DEFAULT NULL COMMENT '胜率(%)',
+    max_profit DECIMAL(20, 8) DEFAULT NULL COMMENT '最大单笔盈利',
+    max_loss DECIMAL(20, 8) DEFAULT NULL COMMENT '最大单笔亏损',
+    max_drawdown DECIMAL(20, 8) DEFAULT NULL COMMENT '最大回撤',
+    error_message TEXT DEFAULT NULL COMMENT '错误信息',
+    
+    created_at BIGINT NOT NULL COMMENT '创建时间',
+    execution_started_at BIGINT DEFAULT NULL COMMENT '执行开始时间(系统时间)',
+    execution_finished_at BIGINT DEFAULT NULL COMMENT '执行完成时间(系统时间)',
+    updated_at BIGINT NOT NULL COMMENT '更新时间',
+    
+    INDEX idx_leader_id (leader_id),
+    INDEX idx_status (status),
+    INDEX idx_created_at (created_at)
+) COMMENT='回测任务表';
+```
+
+### 2.2 回测交易记录表 (backtest_trade)
+
+```sql
+CREATE TABLE backtest_trade (
+    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY COMMENT '交易记录ID',
+    backtest_task_id BIGINT NOT NULL COMMENT '回测任务ID',
+    trade_time BIGINT NOT NULL COMMENT '交易时间',
+    market_id VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT '市场ID',
+    market_title VARCHAR(500) DEFAULT NULL COMMENT '市场标题',
+    side VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '方向: BUY/SELL/SETTLEMENT',
+    outcome VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '结果: YES/NO或outcomeIndex',
+    quantity DECIMAL(20, 8) NOT NULL COMMENT '数量',
+    price DECIMAL(20, 8) NOT NULL COMMENT '价格',
+    amount DECIMAL(20, 8) NOT NULL COMMENT '金额',
+    fee DECIMAL(20, 8) NOT NULL COMMENT '手续费',
+    profit_loss DECIMAL(20, 8) DEFAULT NULL COMMENT '盈亏(仅卖出时)',
+    balance_after DECIMAL(20, 8) NOT NULL COMMENT '交易后余额',
+    leader_trade_id VARCHAR(100) DEFAULT NULL COMMENT 'Leader原始交易ID',
+    
+    created_at BIGINT NOT NULL COMMENT '创建时间',
+    
+    INDEX idx_backtest_task_id (backtest_task_id),
+    INDEX idx_trade_time (trade_time),
+    FOREIGN KEY (backtest_task_id) REFERENCES backtest_task(id) ON DELETE CASCADE
+) COMMENT='回测交易记录表';
+```
+
+### 2.3 索引优化建议
+
+- `backtest_task`: 
+  - 主查询索引: `idx_leader_id`, `idx_status`
+  - 排序索引: `idx_created_at`
+- `backtest_trade`:
+  - 关联查询索引: `idx_backtest_task_id`
+  - 时间序列索引: `idx_trade_time`
+
+## 三、API设计
+
+### 3.1 RESTful API规范
+
+#### 3.1.1 创建回测任务
+
+```
+POST /api/backtest/tasks
+```
+
+**Request Body**:
+```json
+{
+  "taskName": "激进策略-Leader A",
+  "leaderId": 123,
+  "initialBalance": "1000.00",
+  "backtestDays": 30,
+  "copyMode": "RATIO",
+  "copyRatio": "1.0",
+  "fixedAmount": null,
+  "maxOrderSize": "1000.00",
+  "minOrderSize": "1.00",
+  "maxDailyLoss": "10000.00",
+  "maxDailyOrders": 100,
+  "priceTolerance": "5.00",
+  "delaySeconds": 0,
+  "supportSell": true,
+  "minOrderDepth": null,
+  "maxSpread": null,
+  "minPrice": null,
+  "maxPrice": null,
+  "maxPositionValue": null,
+  "maxPositionCount": null,
+  "keywordFilterMode": "DISABLED",
+  "keywords": [],
+  "maxMarketEndDate": null
+}
+```
+
+**Response**:
+```json
+{
+  "success": true,
+  "data": {
+    "id": 12345,
+    "taskName": "激进策略-Leader A",
+    "status": "PENDING",
+    "createdAt": 1738238400000
+  },
+  "message": "回测任务创建成功"
+}
+```
+
+#### 3.1.2 查询回测任务列表
+
+```
+GET /api/backtest/tasks?leaderId={leaderId}&status={status}&sortBy={field}&sortOrder={asc|desc}&page={page}&size={size}
+```
+
+**Query Parameters**:
+- `leaderId` (可选): Leader ID
+- `status` (可选): PENDING/RUNNING/COMPLETED/STOPPED/FAILED
+- `sortBy` (可选): profitAmount / profitRate / createdAt (默认: createdAt)
+- `sortOrder` (可选): asc / desc (默认: desc)
+- `page` (可选): 页码,从1开始 (默认: 1)
+- `size` (可选): 每页数量 (默认: 20)
+
+**Response**:
+```json
+{
+  "success": true,
+  "data": {
+    "list": [
+      {
+        "id": 12345,
+        "taskName": "激进策略-Leader A",
+        "leaderId": 123,
+        "leaderName": "Smart Trader",
+        "leaderAddress": "0x123...",
+        "initialBalance": "1000.00",
+        "finalBalance": "1250.00",
+        "profitAmount": "250.00",
+        "profitRate": "25.00",
+        "backtestDays": 30,
+        "totalTrades": 45,
+        "status": "COMPLETED",
+        "startTime": 1735646400000,
+        "endTime": 1738238400000,
+        "createdAt": 1738238400000
+      }
+    ],
+    "total": 100,
+    "page": 1,
+    "size": 20
+  }
+}
+```
+
+#### 3.1.3 查询回测任务详情
+
+```
+GET /api/backtest/tasks/{id}
+```
+
+**Response**:
+```json
+{
+  "success": true,
+  "data": {
+    "id": 12345,
+    "taskName": "激进策略-Leader A",
+    "leaderId": 123,
+    "leaderName": "Smart Trader",
+    "initialBalance": "1000.00",
+    "finalBalance": "1250.00",
+    "profitAmount": "250.00",
+    "profitRate": "25.00",
+    "backtestDays": 30,
+    "startTime": 1735646400000,
+    "endTime": 1738238400000,
+    "config": {
+      "copyMode": "RATIO",
+      "copyRatio": "1.0",
+      // ... 其他配置
+    },
+    "statistics": {
+      "totalTrades": 45,
+      "buyTrades": 23,
+      "sellTrades": 22,
+      "winTrades": 30,
+      "lossTrades": 15,
+      "winRate": "66.67",
+      "maxProfit": "50.00",
+      "maxLoss": "-20.00",
+      "maxDrawdown": "100.00"
+    },
+    "status": "COMPLETED",
+    "progress": 100,
+    "createdAt": 1738238400000
+  }
+}
+```
+
+#### 3.1.4 查询回测交易记录
+
+```
+GET /api/backtest/tasks/{id}/trades?page={page}&size={size}
+```
+
+**Response**:
+```json
+{
+  "success": true,
+  "data": {
+    "list": [
+      {
+        "id": 1,
+        "tradeTime": 1735646400000,
+        "marketTitle": "BTC > $100k",
+        "side": "BUY",
+        "outcome": "YES",
+        "quantity": "100.00",
+        "price": "0.65",
+        "amount": "65.00",
+        "fee": "0.13",
+        "profitLoss": null,
+        "balanceAfter": "934.87"
+      }
+    ],
+    "total": 45,
+    "page": 1,
+    "size": 20
+  }
+}
+```
+
+#### 3.1.5 删除回测任务
+
+```
+DELETE /api/backtest/tasks/{id}
+```
+
+**Response**:
+```json
+{
+  "success": true,
+  "message": "回测任务删除成功"
+}
+```
+
+#### 3.1.6 停止运行中的回测
+
+```
+POST /api/backtest/tasks/{id}/stop
+```
+
+**Response**:
+```json
+{
+  "success": true,
+  "message": "回测任务已停止"
+}
+```
+
+## 四、后端服务设计
+
+### 4.1 Service层架构
+
+#### 4.1.1 BacktestService
+
+**职责**: 回测任务的CRUD操作
+
+**核心方法**:
+```kotlin
+interface BacktestService {
+    // 创建回测任务
+    fun createBacktestTask(request: BacktestCreateRequest): Result<BacktestTaskDto>
+    
+    // 查询回测任务列表
+    fun getBacktestTaskList(request: BacktestListRequest): Result<BacktestListResponse>
+    
+    // 查询回测任务详情
+    fun getBacktestTaskDetail(taskId: Long): Result<BacktestTaskDetailDto>
+    
+    // 删除回测任务
+    fun deleteBacktestTask(taskId: Long): Result<Unit>
+    
+    // 停止回测任务
+    fun stopBacktestTask(taskId: Long): Result<Unit>
+    
+    // 查询回测交易记录
+    fun getBacktestTrades(taskId: Long, page: Int, size: Int): Result<BacktestTradeListResponse>
+}
+```
+
+**实现要点**:
+- 复用 `CopyTradingFilterService` 的参数验证逻辑
+- 使用 `@Transactional` 保证数据一致性
+- 返回值使用 `Result<T>` 统一错误处理
+
+#### 4.1.2 BacktestExecutionService
+
+**职责**: 执行回测任务
+
+**核心方法**:
+```kotlin
+interface BacktestExecutionService {
+    // 执行回测任务
+    suspend fun executeBacktest(task: BacktestTask)
+    
+    // 获取Leader历史交易
+    suspend fun getLeaderHistoricalTrades(
+        leaderId: Long, 
+        startTime: Long, 
+        endTime: Long
+    ): List<HistoricalTrade>
+    
+    // 模拟交易执行
+    suspend fun simulateTrade(
+        task: BacktestTask,
+        trade: HistoricalTrade,
+        currentBalance: BigDecimal,
+        positions: MutableMap<String, Position>
+    ): TradeResult
+    
+    // 计算收益统计
+    fun calculateStatistics(trades: List<BacktestTrade>): BacktestStatistics
+}
+```
+
+**执行流程**:
+```mermaid
+sequenceDiagram
+    participant P as BacktestPollingService
+    participant E as BacktestExecutionService
+    participant D as BacktestDataService
+    participant F as CopyTradingFilterService
+    participant DB as Database
+    
+    P->>DB: 查询PENDING状态任务
+    DB-->>P: 返回待执行任务
+    P->>E: executeBacktest(task)
+    E->>DB: 更新状态为RUNNING
+    E->>D: getLeaderHistoricalTrades()
+    D-->>E: 返回历史交易列表
+    
+    loop 遍历每笔交易
+        E->>E: 检查余额是否充足
+        alt 余额 >= $1
+            E->>F: 应用过滤规则
+            F-->>E: 返回是否通过
+            alt 通过过滤
+                E->>E: 计算跟单金额
+                E->>E: 模拟成交,扣除手续费
+                E->>DB: 保存交易记录
+                E->>E: 更新余额和持仓
+            end
+        else 余额 < $1
+            E->>E: 停止回测
+        end
+    end
+    
+    E->>E: calculateStatistics()
+    E->>DB: 更新任务状态和统计数据
+    E-->>P: 执行完成
+```
+
+#### 4.1.3 BacktestDataService
+
+**职责**: 获取Leader历史数据
+
+**数据源**:
+1. **优先使用**: `ProcessedTrade` 表 (系统已记录的交易)
+2. **补充数据**: Polymarket API (获取更早的历史数据)
+
+**API调用**:
+```kotlin
+// Polymarket Trade History API
+// GET https://data-api.polymarket.com/trades?maker={address}&start_ts={startTime}&end_ts={endTime}
+```
+
+**缓存策略**:
+- 使用 Redis 缓存历史交易数据,TTL = 1小时
+- Key格式: `backtest:leader:{leaderId}:trades:{startTime}:{endTime}`
+
+#### 4.1.4 BacktestPollingService
+
+**职责**: 轮询待执行的回测任务
+
+**实现方式**:
+```kotlin
+@Service
+class BacktestPollingService(
+    private val backtestTaskRepository: BacktestTaskRepository,
+    private val executionService: BacktestExecutionService
+) {
+    private val logger = LoggerFactory.getLogger(BacktestPollingService::class.java)
+    private val executor = Executors.newFixedThreadPool(5) // 最多5个并发任务
+    
+    @Scheduled(fixedDelay = 10000) // 每10秒轮询一次
+    fun pollPendingTasks() {
+        val pendingTasks = backtestTaskRepository.findByStatus("PENDING")
+        
+        pendingTasks.forEach { task ->
+            executor.submit {
+                try {
+                    runBlocking {
+                        executionService.executeBacktest(task)
+                    }
+                } catch (e: Exception) {
+                    logger.error("回测任务执行失败: ${task.id}", e)
+                    backtestTaskRepository.updateStatus(task.id!!, "FAILED", e.message)
+                }
+            }
+        }
+    }
+}
+```
+
+**并发控制**:
+- 线程池大小: 5
+- 超出并发数的任务保持 `PENDING` 状态,下次轮询继续执行
+
+### 4.2 核心算法
+
+#### 4.2.1 回测算法伪代码
+
+```kotlin
+fun executeBacktest(task: BacktestTask) {
+    // 1. 初始化
+    var currentBalance = task.initialBalance
+    val positions = mutableMapOf<String, Position>() // marketId + outcome -> Position
+    val trades = mutableListOf<BacktestTrade>()
+    val marketInfoCache = mutableMapOf<String, MarketInfo>() // 缓存市场信息
+    
+    // 2. 计算回测时间范围
+    val endTime = System.currentTimeMillis()
+    val startTime = endTime - (task.backtestDays * 24 * 3600 * 1000)
+    
+    // 3. 获取Leader历史交易
+    val leaderTrades = getLeaderHistoricalTrades(task.leaderId, startTime, endTime)
+    
+    // 4. 按时间顺序回放交易
+    for (leaderTrade in leaderTrades.sortedBy { it.timestamp }) {
+        
+        // ✨ 4.1 实时检查并结算已到期的市场
+        val expiredPositions = positions.filter { (positionKey, position) ->
+            val marketInfo = marketInfoCache.getOrPut(position.marketId) {
+                try {
+                    marketService.getMarketInfo(position.marketId)
+                } catch (e: Exception) {
+                    logger.warn("无法获取市场${position.marketId}信息", e)
+                    null
+                }
+            }
+            
+            // 检查市场是否已到结束时间
+            marketInfo?.endDate != null && marketInfo.endDate <= leaderTrade.timestamp
+        }
+        
+        // 结算已到期的市场
+        for ((positionKey, position) in expiredPositions) {
+            val marketInfo = marketInfoCache[position.marketId]!!
+            
+            val settlementPrice = when {
+                marketInfo.winner == position.outcome -> BigDecimal.ONE  // 胜出方
+                marketInfo.winner != null -> BigDecimal.ZERO  // 失败方
+                else -> position.avgPrice  // 未结算,按成本价保守估计
+            }
+            
+            val settlementValue = position.quantity * settlementPrice
+            val profitLoss = settlementValue - (position.quantity * position.avgPrice)
+            
+            currentBalance += settlementValue
+            
+            // 记录结算交易
+            trades.add(BacktestTrade(
+                backtestTaskId = task.id!!,
+                tradeTime = marketInfo.endDate,
+                marketId = position.marketId,
+                side = "SETTLEMENT",
+                outcome = position.outcome,
+                quantity = position.quantity,
+                price = settlementPrice,
+                amount = settlementValue,
+                fee = BigDecimal.ZERO,
+                profitLoss = profitLoss,
+                balanceAfter = currentBalance
+            ))
+            
+            // 移除已结算的持仓
+            positions.remove(positionKey)
+            
+            logger.info("市场到期结算: ${position.marketId}, 时间: ${marketInfo.endDate}, 结算价: $settlementPrice, 盈亏: $profitLoss")
+        }
+        
+        // 4.2 检查余额和持仓状态
+        // ✨ 修正: 只有当"余额不足 且 无持仓"时才停止回测
+        // 如果有持仓，继续处理（可能有卖出或市场结算释放资金）
+        if (currentBalance < BigDecimal.ONE && positions.isEmpty()) {
+            logger.info("余额不足且无持仓，停止回测: $currentBalance")
+            break
+        }
+        
+        // 如果余额不足但有持仓，记录日志但继续处理
+        if (currentBalance < BigDecimal.ONE && positions.isNotEmpty()) {
+            logger.info("余额不足 $currentBalance，但还有 ${positions.size} 个持仓，继续处理后续交易（等待卖出或结算）")
+        }
+        
+        // 4.3 应用过滤规则
+        if (!passFilters(task, leaderTrade)) {
+            continue
+        }
+        
+        // 4.4 计算跟单金额
+        val followAmount = calculateFollowAmount(task, leaderTrade)
+        
+        if (leaderTrade.side == "BUY") {
+            // 买入逻辑
+            val quantity = followAmount / leaderTrade.price
+            val totalCost = followAmount  // 不计算手续费
+            
+            // ✨ 严格模式: 仅检查当前可用余额,不考虑持仓市值
+            // 理由: 持仓未卖出前资金不可用,这更符合真实场景
+            // 注意: 市场到期结算会在步骤4.1中提前释放资金
+            if (totalCost > currentBalance) {
+                logger.info("余额不足以执行买入订单: 需要 ${totalCost.toPlainString()}, 可用 ${currentBalance.toPlainString()}")
+                
+                // 记录持仓价值用于分析（但不计入可用余额）
+                if (logger.isDebugEnabled) {
+                    val positionValue = positions.values.sumOf { it.quantity * it.avgPrice }
+                    logger.debug("当前持仓市值: ${positionValue.toPlainString()}, 但资金被占用")
+                }
+                
+                continue
+            }
+            
+            // 更新余额和持仓
+            currentBalance -= totalCost
+            val positionKey = "${leaderTrade.marketId}:${leaderTrade.outcome}"
+            positions[positionKey] = Position(
+                marketId = leaderTrade.marketId,
+                outcome = leaderTrade.outcome,
+                quantity = quantity,
+                avgPrice = leaderTrade.price,
+                leaderBuyQuantity = leaderTrade.quantity
+            )
+            
+            // 记录交易
+            trades.add(BacktestTrade(
+                backtestTaskId = task.id!!,
+                tradeTime = leaderTrade.timestamp,
+                marketId = leaderTrade.marketId,
+                side = "BUY",
+                outcome = leaderTrade.outcome,
+                quantity = quantity,
+                price = leaderTrade.price,
+                amount = followAmount,
+                fee = BigDecimal.ZERO,  // 不计算手续费
+                balanceAfter = currentBalance
+            ))
+            
+        } else { // SELL
+            if (!task.supportSell) continue
+            
+            val positionKey = "${leaderTrade.marketId}:${leaderTrade.outcome}"
+            val position = positions[positionKey] ?: continue
+            
+            // 计算卖出数量 (按比例)
+            val sellQuantity = if (task.copyMode == "RATIO") {
+                // 比例模式: 按Leader卖出比例
+                position.quantity * (leaderTrade.quantity / position.leaderBuyQuantity)
+            } else {
+                // 固定金额模式: 全部卖出
+                position.quantity
+            }
+            
+            val sellAmount = sellQuantity * leaderTrade.price
+            val netAmount = sellAmount  // 不扣除手续费
+            
+            // 计算盈亏
+            val cost = sellQuantity * position.avgPrice
+            val profitLoss = netAmount - cost
+            
+            // 更新余额和持仓
+            currentBalance += netAmount
+            position.quantity -= sellQuantity
+            if (position.quantity <= BigDecimal.ZERO) {
+                positions.remove(positionKey)
+            }
+            
+            // 记录交易
+            trades.add(BacktestTrade(
+                backtestTaskId = task.id!!,
+                tradeTime = leaderTrade.timestamp,
+                marketId = leaderTrade.marketId,
+                side = "SELL",
+                outcome = leaderTrade.outcome,
+                quantity = sellQuantity,
+                price = leaderTrade.price,
+                amount = sellAmount,
+                fee = BigDecimal.ZERO,  // 不计算手续费
+                profitLoss = profitLoss,
+                balanceAfter = currentBalance
+            ))
+        }
+    }
+    
+    // 5. 处理回测结束时仍未到期的持仓 (兜底处理)
+    for ((positionKey, position) in positions) {
+        try {
+            val marketInfo = marketInfoCache.getOrPut(position.marketId) {
+                marketService.getMarketInfo(position.marketId)
+            }
+            
+            // 如果市场已结算但endDate晚于回测结束时间,或市场信息获取失败
+            val settlementPrice = when {
+                marketInfo?.winner == position.outcome -> BigDecimal.ONE
+                marketInfo?.winner != null -> BigDecimal.ZERO
+                else -> position.avgPrice  // 未结算或无法获取,按成本价
+            }
+            
+            val settlementValue = position.quantity * settlementPrice
+            val profitLoss = settlementValue - (position.quantity * position.avgPrice)
+            
+            currentBalance += settlementValue
+            
+            trades.add(BacktestTrade(
+                backtestTaskId = task.id!!,
+                tradeTime = marketInfo?.endDate ?: endTime,
+                marketId = position.marketId,
+                side = "SETTLEMENT",
+                outcome = position.outcome,
+                quantity = position.quantity,
+                price = settlementPrice,
+                amount = settlementValue,
+                fee = BigDecimal.ZERO,
+                profitLoss = profitLoss,
+                balanceAfter = currentBalance
+            ))
+            
+            logger.info("回测结束时结算剩余持仓: ${position.marketId}, 结算价: $settlementPrice")
+        } catch (e: Exception) {
+            logger.warn("无法获取市场${position.marketId}结算信息,按成本价计算", e)
+            currentBalance += position.quantity * position.avgPrice
+        }
+    }
+    
+    // 6. 计算最终统计数据
+    val statistics = calculateStatistics(trades)
+    
+    // 7. 更新任务状态
+    task.finalBalance = currentBalance
+    task.profitAmount = currentBalance - task.initialBalance
+    task.profitRate = (task.profitAmount!! / task.initialBalance) * BigDecimal(100)
+    task.status = "COMPLETED"
+    task.totalTrades = trades.size
+    // ... 更新其他统计字段
+    
+    // 8. 保存数据
+    backtestTaskRepository.save(task)
+    backtestTradeRepository.saveAll(trades)
+}
+
+```
+
+#### 4.2.2 过滤规则复用
+
+直接调用 `CopyTradingFilterService` 的方法:
+- `checkPriceFilter()`
+- `checkDepthFilter()`
+- `checkSpreadFilter()`
+- `checkPositionLimits()`
+- `checkKeywordFilter()`
+- `checkMarketEndDate()`
+
+**适配要点**:
+- 回测模式下,持仓数据来自内存 `positions` Map,而非实时API
+- 订单簿数据可能不可用 (历史数据),需要容错处理
+
+## 五、前端实现方案
+
+### 5.1 页面组件结构
+
+```
+src/pages/
+├── BacktestList.tsx          # 回测列表页
+├── BacktestCreate.tsx        # 创建回测页
+└── BacktestDetail.tsx        # 回测详情页
+
+src/components/Backtest/
+├── BacktestTable.tsx         # 回测列表表格
+├── BacktestForm.tsx          # 回测创建表单
+├── BacktestChart.tsx         # 资金变化图表
+├── BacktestTradeTable.tsx    # 交易记录表格
+└── BacktestStatistics.tsx    # 统计数据卡片
+```
+
+### 5.2 状态管理
+
+使用 React Context 或 Redux:
+```typescript
+interface BacktestState {
+  tasks: BacktestTask[]
+  currentTask: BacktestTaskDetail | null
+  trades: BacktestTrade[]
+  loading: boolean
+  error: string | null
+}
+```
+
+### 5.3 API Service
+
+```typescript
+// src/services/backtestService.ts
+export const backtestService = {
+  createTask: (data: BacktestCreateRequest) => 
+    api.post('/api/backtest/tasks', data),
+  
+  getTaskList: (params: BacktestListParams) => 
+    api.get('/api/backtest/tasks', { params }),
+  
+  getTaskDetail: (id: number) => 
+    api.get(`/api/backtest/tasks/${id}`),
+  
+  getTrades: (id: number, page: number, size: number) => 
+    api.get(`/api/backtest/tasks/${id}/trades`, { params: { page, size } }),
+  
+  deleteTask: (id: number) => 
+    api.delete(`/api/backtest/tasks/${id}`),
+  
+  stopTask: (id: number) => 
+    api.post(`/api/backtest/tasks/${id}/stop`)
+}
+```
+
+### 5.4 复用现有组件
+
+**跟单配置表单**:
+- 直接复用 `CopyTradingForm.tsx` 或相关组件
+- 提取配置参数部分为独立组件 `CopyTradingConfigFields.tsx`
+- 回测创建页面引入该组件
+
+**好处**:
+- 减少重复代码
+- 保证参数一致性
+- 降低维护成本
+
+### 5.5 图表实现
+
+使用 **ECharts** (项目可能已使用) 或 **Recharts**:
+
+```tsx
+import ReactECharts from 'echarts-for-react';
+
+const BacktestChart: React.FC<{ trades: BacktestTrade[] }> = ({ trades }) => {
+  const option = {
+    title: { text: '资金变化曲线' },
+    xAxis: { type: 'time' },
+    yAxis: { type: 'value', name: '余额 (USDC)' },
+    series: [{
+      type: 'line',
+      data: trades.map(t => [t.tradeTime, t.balanceAfter]),
+      smooth: true,
+      itemStyle: { color: '#00b96b' }
+    }],
+    tooltip: { trigger: 'axis' }
+  };
+  
+  return <ReactECharts option={option} />;
+};
+```
+
+## 六、技术实现要点
+
+### 6.1 代码复用策略
+
+| 模块 | 复用内容 | 新增内容 |
+|-----|---------|---------|
+| 后端Entity | `CopyTrading` 参数字段 | `BacktestTask`, `BacktestTrade` |
+| 后端Service | `CopyTradingFilterService` 全部方法 | `BacktestService`, `BacktestExecutionService` |
+| 后端Repository | JPA通用方法 | 自定义查询方法 |
+| 前端组件 | 跟单配置表单组件 | 回测列表、详情、图表组件 |
+| 前端Service | API请求封装 | 回测相关API |
+
+### 6.2 性能优化
+
+#### 6.2.1 数据库优化
+- 合理使用索引 (见2.3节)
+- 分页查询,避免一次加载大量数据
+- `BacktestTrade` 使用级联删除 (`ON DELETE CASCADE`)
+
+#### 6.2.2 API优化
+- Leader历史交易数据缓存 (Redis, TTL=1h)
+- 回测详情页使用懒加载: 先加载任务信息,再加载交易记录
+
+#### 6.2.3 前端优化
+- 虚拟滚动: 交易记录表格使用 `react-window` 或 `react-virtualized`
+- 图表按需渲染: 首次加载最近100条数据,支持分页加载更多
+- 防抖: 搜索和筛选操作使用 `debounce`
+
+### 6.3 错误处理
+
+#### 6.3.1 后端异常处理
+```kotlin
+try {
+    executeBacktest(task)
+} catch (e: Exception) {
+    logger.error("回测执行失败", e)
+    task.status = "FAILED"
+    task.errorMessage = e.message
+    backtestTaskRepository.save(task)
+}
+```
+
+#### 6.3.2 前端错误处理
+- API调用失败: Toast提示错误信息
+- 数据加载失败: 显示错误状态,提供重试按钮
+- 表单验证: 实时验证,显示错误提示
+
+### 6.4 数据精度处理
+
+**使用 BigDecimal**:
+- 后端: 所有金额计算使用 `BigDecimal`
+- 数据库: `DECIMAL(20, 8)` 精度
+- 前端: 显示时格式化为2位小数,计算时保持原始精度
+
+## 七、开发流程建议
+
+### Phase 1: 数据库和API (2天)
+1. 创建数据表 `backtest_task`, `backtest_trade`
+2. 创建 Entity, Repository
+3. 实现 `BacktestService` (CRUD操作)
+4. 实现 `BacktestController` (API接口)
+5. 使用 Postman 测试API
+
+### Phase 2: 回测执行引擎 (3天)
+1. 实现 `BacktestDataService` (获取历史数据)
+2. 实现 `BacktestExecutionService` (核心算法)
+3. 实现 `BacktestPollingService` (定时轮询)
+4. 单元测试: 回测算法准确性测试
+
+### Phase 3: 前端页面 (3天)
+1. 创建回测列表页 (`BacktestList.tsx`)
+2. 创建回测创建页 (`BacktestCreate.tsx`)
+3. 创建回测详情页 (`BacktestDetail.tsx`)
+4. 集成API,调试交互
+
+### Phase 4: 测试和优化 (2天)
+1. 端到端测试
+2. 性能测试和优化
+3. Bug修复
+4. 文档完善
+
+## 八、文档目录建议
+
+根据用户要求,可以将文档拆分为:
+
+1. **BACKTEST_PRD.md** - 产品需求文档 (已完成)
+2. **BACKTEST_TECHNICAL_DESIGN.md** - 技术设计文档 (本文档)
+3. **BACKTEST_API_SPEC.md** - API接口规范 (可选,从本文档第三节提取)
+4. **BACKTEST_DATABASE_SCHEMA.md** - 数据库设计 (可选,从本文档第二节提取)
+
+## 九、风险和注意事项
+
+### 9.1 数据准确性
+- **风险**: 历史数据可能不完整或不准确
+- **缓解**: 从多个数据源验证,添加数据完整性检查
+
+### 9.2 性能瓶颈
+- **风险**: 30天历史数据可能有数千笔交易,执行时间过长
+- **缓解**: 异步执行,显示进度条,优化算法
+
+### 9.3 兼容性
+- **风险**: 跟单配置参数未来可能变更
+- **缓解**: 使用版本化配置,`backtest_task` 表独立存储配置快照
+
+### 9.4 并发控制
+- **风险**: 大量回测任务同时执行导致资源耗尽
+- **缓解**: 线程池限制并发数,任务队列管理
+
+---
+
+**文档版本**: v1.0  
+**最后更新**: 2026-01-30
@@ -0,0 +1,76 @@
+# 跟单回测功能文档
+
+## 📚 文档清单
+
+本目录包含跟单回测功能的完整设计文档：
+
+### 核心文档
+
+1. **[BACKTEST_PRD.md](./BACKTEST_PRD.md)** - 产品需求文档
+   - 功能概述与用户故事
+   - UI/UX设计详细说明
+   - 业务规则与数据要求
+   
+2. **[BACKTEST_TECHNICAL_DESIGN.md](./BACKTEST_TECHNICAL_DESIGN.md)** - 技术设计文档
+   - 数据库表结构设计
+   - RESTful API接口规范
+   - 后端服务架构
+   - 前端组件设计
+   - 回测算法实现
+   
+3. **[BACKTEST_REVIEW_CHECKLIST.md](./BACKTEST_REVIEW_CHECKLIST.md)** - 设计审查清单
+   - 设计完整性检查
+   - 边缘场景处理
+   - 风险评估与缓解
+
+## 🎯 核心特性
+
+- ✅ 完全复用现有跟单配置参数
+- ✅ 实时市场结算（按 `endDate` 检查）
+- ✅ 严格余额检查（避免过于乐观的回测）
+- ✅ 支持按Leader筛选、按收益排序
+- ✅ 详细的交易记录和资金曲线图
+
+## 📖 阅读建议
+
+**产品经理**: 先阅读 PRD，再查看审查清单中的关键决策点
+
+**技术负责人**: 先阅读技术设计文档，再查看审查清单评估风险
+
+**开发工程师**: 按顺序阅读所有文档，重点关注技术设计的实现细节
+
+## 🔄 文档版本
+
+- **创建日期**: 2026-01-30
+- **最后更新**: 2026-01-30
+- **当前版本**: v1.0
+
+## 📝 关键设计决策
+
+### 1. 市场结算机制
+- 采用**实时检查**方式：每笔交易前检查市场 `endDate`
+- 到期即结算，资金立即释放可用于后续交易
+
+### 2. 余额检查策略
+- 采用**严格模式**：仅使用 `currentBalance`，不计入持仓市值
+- 停止条件：余额 < $1 **且** 无任何持仓
+
+### 3. 数据源选择
+- 优先使用系统记录的 `ProcessedTrade` 表
+- 不足时调用 Polymarket API 补充历史数据
+
+### 4. 代码复用策略
+- 后端：完全复用 `CopyTradingFilterService` 的所有过滤逻辑
+- 前端：复用跟单配置表单组件
+- 数据库：配置字段与 `CopyTrading` 表保持一致
+
+## 🚀 下一步
+
+完成文档审查后，可以：
+1. 创建 `implementation_plan.md` 详细规划实施步骤
+2. 开始开发（数据库表 → API → 前端页面）
+3. 单元测试和集成测试
+
+---
+
+**文档位置**: `/Users/wrbug/polyhermes/docs/zh/backtest/`