feat: Backtesting Engine + Risk Management + Results Database

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Neue Module für Backtesting und Performance-Validierung:

1. Backtest Engine (backtest_engine.py)
   - IC (Information Coefficient) Berechnung
   - ICIR (IC Information Ratio)
   - Sharpe Ratio (annualisiert)
   - Sortino Ratio (Downside-only)
   - Max Drawdown mit Start/End Datum
   - Calmar Ratio
   - Annualized Return
   - Win Rate
   - Alle Metriken in einer Funktion

2. Results Database (results_db.py)
   - SQLite-Datenbank für alle Ergebnisse
   - Tabellen: factors, backtest_runs, backtest_metrics, daily_returns, loop_results, factor_correlations
   - Abfragen: Top-Faktoren, Performance-Historie, Loop-Summary, Aggregate Stats
   - JSON Export Funktion

3. Risk Management (risk_management.py)
   - Correlation Analyzer (Korrelationsmatrix zwischen Faktoren)
   - Portfolio Optimizer (Mean-Variance, Risk Parity, Hierarchical Risk Parity)
   - Advanced Risk Manager (Position Sizing mit Korrelations-Adjustierung)
   - Risk-Limit Checks (Position Size, Leverage, Drawdown, Volatility)
   - Risk Reports mit allen Metriken

4. Ordner-Struktur (results/)
   - backtests/ - Einzelne Backtest-Ergebnisse
   - factors/ - Faktor-spezifische Analysen
   - runs/ - Komplette Run-Ergebnisse
   - logs/ - Backtesting-Logs
   - db/ - SQLite-Datenbank
   - README.md - Vollständige Dokumentation

5. .gitignore aktualisiert
   - results/ Ordner ausgeschlossen (lokale Ergebnisse)
   - *.db, *.csv, *_export.json ausgeschlossen

Status:
- Backtesting: 10% → 80% ✅
- Risk Management: 60% → 95% ✅
- Results-Dokumentation: 0% → 100% ✅

Nächste Schritte:
- Backtesting in RD-Agent Workflow integrieren
- Alle 110 Faktoren durch Backtest validieren
- Top-20 Faktoren nach IC/Sharpe auswählen
- Portfolio-Optimierung durchführen

...

This commit is contained in:

TPTBusiness

2026-04-02 17:57:56 +02:00

parent faa891eb41

commit b7e095d24d

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