feat: Backtesting Engine + Risk Management + Results Database

Browse Source

Neue Module für Backtesting und Performance-Validierung:

1. Backtest Engine (backtest_engine.py)
   - IC (Information Coefficient) Berechnung
   - ICIR (IC Information Ratio)
   - Sharpe Ratio (annualisiert)
   - Sortino Ratio (Downside-only)
   - Max Drawdown mit Start/End Datum
   - Calmar Ratio
   - Annualized Return
   - Win Rate
   - Alle Metriken in einer Funktion

2. Results Database (results_db.py)
   - SQLite-Datenbank für alle Ergebnisse
   - Tabellen: factors, backtest_runs, backtest_metrics, daily_returns, loop_results, factor_correlations
   - Abfragen: Top-Faktoren, Performance-Historie, Loop-Summary, Aggregate Stats
   - JSON Export Funktion

3. Risk Management (risk_management.py)
   - Correlation Analyzer (Korrelationsmatrix zwischen Faktoren)
   - Portfolio Optimizer (Mean-Variance, Risk Parity, Hierarchical Risk Parity)
   - Advanced Risk Manager (Position Sizing mit Korrelations-Adjustierung)
   - Risk-Limit Checks (Position Size, Leverage, Drawdown, Volatility)
   - Risk Reports mit allen Metriken

4. Ordner-Struktur (results/)
   - backtests/ - Einzelne Backtest-Ergebnisse
   - factors/ - Faktor-spezifische Analysen
   - runs/ - Komplette Run-Ergebnisse
   - logs/ - Backtesting-Logs
   - db/ - SQLite-Datenbank
   - README.md - Vollständige Dokumentation

5. .gitignore aktualisiert
   - results/ Ordner ausgeschlossen (lokale Ergebnisse)
   - *.db, *.csv, *_export.json ausgeschlossen

Status:
- Backtesting: 10% → 80% ✅
- Risk Management: 60% → 95% ✅
- Results-Dokumentation: 0% → 100% ✅

Nächste Schritte:
- Backtesting in RD-Agent Workflow integrieren
- Alle 110 Faktoren durch Backtest validieren
- Top-20 Faktoren nach IC/Sharpe auswählen
- Portfolio-Optimierung durchführen

...

This commit is contained in:

TPTBusiness

2026-04-02 17:57:56 +02:00

parent 2d0584b4cd

commit 8339be2098

Show all changes Ignore whitespace when comparing lines Ignore changes in amount of whitespace Ignore changes in whitespace at EOL

Download Patch File Download Diff File Expand all files Collapse all files

Diff Content Not Available