zyb-ea/20260516-突破策略/README.md

突破交易策略

基础概念

• 平台：MQL5
• 品种：XAU黄金
• 1美金：4100与4101之间相差1美金
• 1美金 = 100点

辅助指标

• 移动平均线（Moving Average）
• 周期默认设置为：14

核心概念

• 突破K线：开盘价在均线下方，收盘价在均线上方，称之为多单突破K线，反之亦然
• 极值点：相邻两根突破K线之间所有K线(包括突破K线)中的最高价或最低价称之为极值点
• 有效波段：相邻两个极值点的价差达到波段阈值点数，且两极值之间至少包含 3 根 K 线（含两端极值所在 K），期间所有 K 线组成有效波段

开仓逻辑

• 识别最新有效波段后，在波段高点挂 BUY STOP、波段低点挂 SELL STOP（突破触发）
• 挂单时一并设置 SL/TP（固定止损/止盈点数）
• 该逻辑仅适用最新的一个有效波段；换波段时撤销旧挂单并重挂
• 价格已越过极值（无法挂 STOP）时暂不挂单，等高/低侧标记使用后等待新波段
• 浮盈达到止损点数对应距离后，即可将止损移动至成本价
• 已经开仓后，继续监控新的有效波段突破，每单开仓后就与有效波段无关了

参数默认值对照表

分组	参数	默认
波段	K线周期 / MA周期	M1 / 14
波段	最小/最大波段%	0.1 / 10
波段	反向突破容忍度% / 最少K线	0 / 3
风险	止损/止盈点数	200 / 300
风险	移动止损	true
仓位	手数模式	结余风险比例
仓位	固定手数 / 风险%	0.01 / 5
仓位	单笔最大手数 / 最大持仓笔数	99 / 99
仓位	单方向最多一单	true
保护	连亏冷冻次数 / 冷冻K线	3 / 60
调试	调试信息 / 极值标记 / Magic / 禁手工单	false / true / 20260516 / true

参数设置

波段识别参数

• K线周期：支持参数设置，不跟随图表，默认 1 Minute
• MA周期：默认 14
• 最小波段阈值百分比：默认 0.1%
• 最大波段阈值百分比：默认 10%
• 有效波段范围：0.1% - 10%
• 有效波段最少 K 线数：默认 3
• 反向突破容忍度：默认 0%

风险管理参数

• 止损点数：默认 200
• 止盈点数：默认 300
• 使用移动止损：默认 true（浮盈达止损点数后移至成本价）

仓位管理参数

• 手数模式：默认 结余风险比例 RiskPercent（可选固定手数）
• 固定手数：默认 0.01手
• 每笔风险占结余%：默认 5%
• 单笔最大手数：默认 99手
• 最大持仓笔数：默认 99
• 单方向最多持有一单：默认 true

RiskPercent 手数公式：
风险金额 = 结余 × 风险%；手数 = 风险金额 ÷ (止损点数对应的每手亏损)

连续亏损保护参数

• 连续亏损次数触发冷冻：默认 3
• 冷冻K线根数：默认 60

调试选项

• 显示调试信息：默认 false
• 显示极值点标记：默认 true
• EA魔术号：默认 20260516
• 禁止手工单：默认 true

补充说明

突破K线处理

• 如果出现多个多单突破K线，仅保留最低价更低的那个K线，反之亦然
• 多头有效波段之间，仅允许出现一个多单突破K线和一个空单突破K线，反之亦然

有效波段规则

• 相邻极值点价差须在最小～最大波段阈值范围内
• 两极值点之间（含两端极值所在 K）至少 3 根 K 线，否则不构成有效波段
• 一个有效波段只能开一单（无论是高点还是低点）
• 开仓后该波段立即失效
• 必须等新的有效波段形成才能再次开仓

单方向持仓限制

此参数用于控制同一方向的持仓数量，避免单边风险过大。

参数说明：

• false：允许同方向开多单，仅受「单笔最大手数」「最大持仓笔数」限制
• true（默认）：每个方向最多持有 1 单（最多 1 多 + 1 空）

使用场景：

• 保守型交易者：建议设置为 true

  • 严格控制风险敞口
  • 避免单边持仓过重
  • 适合波动较大的行情

• 激进型交易者：可设置为 false

  • 允许同方向加仓
  • 在强趋势行情中获取更多盈利
  • 但需要配合"最大开仓手数"参数控制总风险

示例：

设置：单方向最多持有一单 = true

场景1：当前持有1个多单
- 新的多单信号出现 → ❌ 被忽略（已有多单）
- 新的空单信号出现 → ✅ 可以开仓（空单方向无持仓）

场景2：当前持有1个多单 + 1个空单
- 新的多单信号出现 → ❌ 被忽略（已有多单）
- 新的空单信号出现 → ❌ 被忽略（已有空单）

连续亏损保护功能 ⭐

此功能用于在连续亏损后自动暂停交易，避免在不利行情中持续亏损。

核心机制：

• 实时监控每笔交易的盈亏结果（通过 OnTradeTransaction 事件）
• 当连续亏损达到设定次数时，自动进入"冷冻期"
• 冷冻期内禁止开新仓，直到指定数量的K线走完
• 冷冻期结束后自动解除，连续亏损计数器重置为0

参数说明：

1. 连续亏损次数触发冷冻：默认 3

   • 设置为 0：功能完全禁用
   • 设置为 3：连续亏损3笔后触发冷冻（推荐值）
   • 任何盈利单都会将计数器归零

2. 冷冻K线根数：默认 60

   • 设置为 0：功能完全禁用
   • 设置为 60：冷冻期间禁止开仓，直到60根K线走完（M1周期约1小时）
   • K线周期取决于"K线周期"参数设置

工作流程：

步骤1：监控交易结果
- 订单平仓后，检测盈亏（包含手续费和隔夜利息）
- 亏损 → 连续亏损计数器 +1
- 盈利 → 连续亏损计数器归零

步骤2：触发冷冻条件
- 当连续亏损计数器 >= 设定次数时
- 记录当前K线数量
- 计算冷冻结束K线数 = 当前K线数 + 冷冻K线根数
- 打印冷冻提示信息

步骤3：冷冻期检查
- 每次开仓前检查是否处于冷冻期
- 如果当前K线数 < 冷冻结束K线数 → 拒绝开仓
- 如果当前K线数 >= 冷冻结束K线数 → 解除冷冻，重置计数器

步骤4：冷冻解除
- 自动打印解除提示
- 连续亏损计数器重置为0
- 恢复正常交易

使用场景：

1. 震荡行情保护（默认配置）

   • 设置：连续亏损3次 + 冷冻60根K线
   • 效果：在频繁假突破的震荡行情中，连续亏损3次后暂停1小时（M1周期）
   • 避免在不利行情中持续开仓亏损

2. 回测优化

   • 通过历史数据测试不同参数组合
   • 找到最佳的连续亏损阈值和冷冻时长
   • 提高策略整体盈利能力

3. 风险控制

   • 配合"最大开仓手数"和"单方向持仓限制"
   • 多层次控制交易风险
   • 保守型交易者建议启用

示例：

参数设置：
- 连续亏损次数触发冷冻 = 3
- 冷冻K线根数 = 10
- K线周期 = M1

交易流程：
时间 09:00 → 开仓多单 → 止损平仓（亏损）→ 连续亏损计数 = 1
时间 09:05 → 开仓空单 → 止损平仓（亏损）→ 连续亏损计数 = 2
时间 09:10 → 开仓多单 → 止损平仓（亏损）→ 连续亏损计数 = 3

触发冷冻！
- 当前K线数：150
- 冷冻至K线数：160（150 + 10）
- 打印：=== 触发交易冷冻 ===

冷冻期内（09:10 - 09:20）：
- 所有开仓信号被忽略
- 调试模式下打印：交易冷冻中 - 剩余K线数: X

时间 09:20（K线数达到160）：
- 自动解除冷冻
- 打印：=== 交易冷冻解除 ===
- 连续亏损计数器重置为0
- 恢复正常交易

注意事项：

1. 功能启用条件

   • 两个参数都必须 > 0 才会启用
   • 任一参数为 0，功能完全禁用

2. 计数逻辑

   • 仅统计"净亏损"（盈亏 + 手续费 + 隔夜利息）
   • 盈亏持平（净盈利约等于0）不会重置计数器
   • 任何盈利单（净盈利 > 0）立即重置计数器

3. 冷冻期计算

   • 基于K线根数，不是绝对时间
   • 周末或节假日市场休市时，K线不增加，冷冻期相应延长
   • 建议根据具体交易品种和周期调整参数

4. 与其他功能的关系

   • 冷冻期内不影响已有持仓的管理（止损、止盈、移动止损仍正常工作）
   • 仅阻止新开仓，不会强制平仓现有持仓
   • 可配合"单方向持仓限制"等功能使用

禁止手工单功能说明 ⭐

问题背景： 在EA自动交易过程中，手工开单可能会干扰EA的整体策略逻辑和风险管理，导致：

• 破坏EA的仓位管理计划
• 影响资金管理和风险控制
• 与EA策略产生冲突

功能说明：

• 启用后，EA会自动检测并平掉所有手工单（magic number = 0的订单）
• 仅处理当前品种（_Symbol）的手工单
• 平仓后会在日志中打印详细信息

识别原理： 在MQL5中，订单都有一个magic number（魔术号）属性：

• 手工单：magic number = 0（默认值）
• EA开单：magic number = EA设定的值（本策略默认20260516）

参数说明：

• true（默认）：启用保护，自动平掉手工单

  • 每个Tick检查一次
  • 发现手工单立即平仓
  • 打印平仓日志：【禁止手工单】已平掉手工单 - Ticket:xxx 类型:多单/空单

• false：允许手工单与EA单共存

  • 手工单和EA单可以同时存在
  • 手工单不会被EA管理（不会移动止损等）
  • 适合需要手工干预的场景

使用场景：

1. 完全自动化交易（推荐设置：true）

   • 避免误操作影响EA策略
   • 确保严格执行EA逻辑
   • 防止情绪化交易

2. 半自动化交易（设置：false）

   • 允许手工单和EA单并存
   • 可以手工补仓或对冲
   • 需要手动管理手工单的风险

示例：

参数设置：禁止手工单 = true

情况1：用户在MT5手动开了1个多单
- EA在下一个Tick检测到该订单的magic=0
- 自动平掉该订单
- 打印：【禁止手工单】已平掉手工单 - Ticket:12345 类型:多单

情况2：EA自动开了1个多单（magic=20260516）
- EA检测到magic != 0，确认是EA自己开的单
- 不会平仓，正常管理（移动止损等）

情况3：其他EA开的单（magic=99999）
- EA检测到magic != 0，确认不是手工单
- 不会平仓，但也不会管理

注意事项：

1. 仅处理当前品种

   • 只平掉当前EA运行品种的手工单
   • 不会影响其他品种的手工单

2. 实时检测

   • 每个Tick都会检查
   • 手工单会在极短时间内被平掉

3. 与其他功能的关系

   • 不影响EA自身的开仓逻辑
   • 不影响EA的风险管理功能
   • 可配合所有其他参数使用

4. 平仓失败处理

   • 如果平仓失败（网络问题等），会打印错误日志
   • 下一个Tick会继续尝试平仓

反向突破容忍度（新功能）⭐

问题背景： 在趋势行情中，可能会出现反向突破K线（回调），导致原本完整的波段被"切断"，使策略无法识别出肉眼可见的有效波段。

示例：

价格从2600上涨到2650（涨幅50点）
中间出现一根空单突破K线（回调到2640）

原有逻辑：
- 波段被切断为：2600→2640 和 2640→2650
- 每段都不足1000点，无法识别为有效波段 ✗

容忍模式（设置30%）：
- 回调10点 ÷ 波段50点 = 20% < 30%
- 回撤在容忍范围内，继续计算完整波段
- 识别出2600→2650的有效波段 ✓

参数说明：

• 0%（默认）：不容忍任何反向突破，保持原有逻辑
• 10-20%：容忍小幅回调，适合短期趋势
• 30-40%：容忍中等回调，适合日内波段
• 50%以上：容忍大幅回调，可能识别出更大的波段（但也可能误判）

推荐设置：

• 保守型：0-10%
• 标准型：20-30%
• 激进型：30-50%

注意事项：

1. 设置为0时，完全保持原有逻辑，不影响现有回测结果
2. 容忍度越高，识别的波段越大，但也可能包含更多噪音
3. 建议先回测不同容忍度，找到最适合的数值
4. 容忍度只影响波段识别，不影响止损止盈等其他逻辑

波段阈值范围说明

本策略使用波段范围筛选机制，只交易特定大小的波段：

为什么需要波段范围？

• 单一阈值的问题：传统策略只设置最小阈值（如0.1%），导致0.1%的小波段和5%的大波段都交易，风险收益特征差异巨大
• 范围筛选的优势：通过设置最小和最大阈值，只交易特定大小的波段，风险更可控

计算方式

• 以前一个极值点价格为基准，按百分比计算阈值范围
• 动态适应不同价格水平

示例说明

假设设置：

• 最小阈值：0.1%
• 最大阈值：10%
• 当前价格：2600

价格2600时的阈值范围：

• 最小阈值 = 2600 × 0.1% = 2.6美元（260点）
• 最大阈值 = 2600 × 10% = 260美元（26000点）

波段筛选结果：

• 波段 2.0美元（200点）：< 最小阈值 → ❌ 不交易（波段太小）
• 波段 5.2美元（520点）：在范围内 → ✅ 有效波段，可交易
• 波段 15美元（1500点）：在范围内 → ✅ 有效波段，可交易
• 波段 30美元（3000点）：> 最大阈值 → ❌ 不交易（波段太大）

价格4700时的阈值范围：

• 最小阈值 = 4700 × 0.1% = 4.7美元（470点）
• 最大阈值 = 4700 × 10% = 470美元（47000点）

参数调整建议

• 保守型：0.15% - 0.5%
• 标准型：0.1% - 10%（默认）
• 激进型：0.08% - 15%

止损止盈说明

• 止损：开仓价（或挂单触发价）± 止损点数 × Point
• 止盈：开仓价（或挂单触发价）± 止盈点数 × Point
• 移动止损（可选）：浮盈 ≥ 止损点数对应的价格距离时，将止损移至成本价（仅一次）

示例（多单，触发价 2610，止损 200 点、止盈 300 点）：

• 止损价 ≈ 2610 − 2.00 = 2608.00（黄金 2 位小数时按品种 Point 换算）
• 止盈价 ≈ 2610 + 3.00 = 2613.00