diff --git a/20260516-突破策略/20260516_Breakout.mq5 b/20260516-突破策略/20260516_Breakout.mq5 index 25293b8..b138308 100644 --- a/20260516-突破策略/20260516_Breakout.mq5 +++ b/20260516-突破策略/20260516_Breakout.mq5 @@ -17,6 +17,7 @@ input int InpMAPeriod = 14; // MA周期 input bool InpUsePercentMode = true; // 使用百分比模式 input int InpWaveThreshold = 1000; // 波段阈值(点数/固定模式) input double InpWavePercent = 0.25; // 波段阈值(百分比/百分比模式) +input double InpPullbackTolerance = 0.0; // 反向突破容忍度(%) 0=不容忍 input group "=== 风险管理参数 ===" input int InpStopLoss = 200; // 止损点数 @@ -108,6 +109,10 @@ int OnInit() Print("波段阈值模式: 百分比 - ", InpWavePercent, "%"); else Print("波段阈值模式: 固定点数 - ", InpWaveThreshold, "点"); + if(InpPullbackTolerance > 0) + Print("反向突破容忍度: ", DoubleToString(InpPullbackTolerance, 1), "% (启用)"); + else + Print("反向突破容忍度: 0% (禁用 - 保持原有逻辑)"); Print("止损:", InpStopLoss, "点 | 止盈:", InpTakeProfit, "点"); Print("最大持仓时间:", InpMaxHoldingMinutes, "分钟"); Print("最大开仓手数:", InpMaxPositions); @@ -193,44 +198,159 @@ void UpdateLatestValidWave() int filtered_types[]; FilterBreakouts(breakout_bars, breakout_types, rates, filtered_bars, filtered_types); - // 计算极值点 + // 计算极值点（支持反向突破容忍度） ExtremePoint extremes[]; ArrayResize(extremes, 0); - for(int i = 0; i < ArraySize(filtered_bars) - 1; i++) { - int current_bar = filtered_bars[i]; - int current_type = filtered_types[i]; - int next_bar = filtered_bars[i + 1]; + // 如果容忍度为0，使用原有逻辑（相邻突破K线之间的极值） + if(InpPullbackTolerance <= 0.0) + { + for(int i = 0; i < ArraySize(filtered_bars) - 1; i++) { + int current_bar = filtered_bars[i]; + int current_type = filtered_types[i]; + int next_bar = filtered_bars[i + 1]; - double extreme_price = 0; - datetime extreme_time = 0; + double extreme_price = 0; + datetime extreme_time = 0; - if(current_type == 1) { - extreme_price = rates[current_bar].high; - extreme_time = rates[current_bar].time; - for(int j = current_bar; j >= next_bar; j--) { - if(rates[j].high > extreme_price) { - extreme_price = rates[j].high; - extreme_time = rates[j].time; + if(current_type == 1) { + extreme_price = rates[current_bar].high; + extreme_time = rates[current_bar].time; + for(int j = current_bar; j >= next_bar; j--) { + if(rates[j].high > extreme_price) { + extreme_price = rates[j].high; + extreme_time = rates[j].time; + } + } + } else { + extreme_price = rates[current_bar].low; + extreme_time = rates[current_bar].time; + for(int j = current_bar; j >= next_bar; j--) { + if(rates[j].low < extreme_price) { + extreme_price = rates[j].low; + extreme_time = rates[j].time; + } } } - } else { - extreme_price = rates[current_bar].low; - extreme_time = rates[current_bar].time; - for(int j = current_bar; j >= next_bar; j--) { - if(rates[j].low < extreme_price) { - extreme_price = rates[j].low; - extreme_time = rates[j].time; + + int size = ArraySize(extremes); + ArrayResize(extremes, size + 1); + extremes[size].time = extreme_time; + extremes[size].price = extreme_price; + extremes[size].type = current_type; + extremes[size].is_valid = false; + } + } + else + { + // 容忍模式：跨越反向突破K线计算波段 + for(int i = 0; i < ArraySize(filtered_bars); i++) { + int start_bar = filtered_bars[i]; + int start_type = filtered_types[i]; + + double wave_high = rates[start_bar].high; + double wave_low = rates[start_bar].low; + datetime wave_high_time = rates[start_bar].time; + datetime wave_low_time = rates[start_bar].time; + int end_bar = 0; + bool wave_terminated = false; + + // 向后扫描，直到遇到不可容忍的反向突破 + for(int j = i + 1; j < ArraySize(filtered_bars); j++) { + int current_bar = filtered_bars[j]; + int current_type = filtered_types[j]; + + // 更新波段的高低点 + if(rates[current_bar].high > wave_high) { + wave_high = rates[current_bar].high; + wave_high_time = rates[current_bar].time; } + if(rates[current_bar].low < wave_low) { + wave_low = rates[current_bar].low; + wave_low_time = rates[current_bar].time; + } + + // 检查中间所有K线的极值 + int prev_bar = (j > 0) ? filtered_bars[j-1] : start_bar; + for(int k = prev_bar; k >= current_bar; k--) { + if(rates[k].high > wave_high) { + wave_high = rates[k].high; + wave_high_time = rates[k].time; + } + if(rates[k].low < wave_low) { + wave_low = rates[k].low; + wave_low_time = rates[k].time; + } + } + + // 如果遇到反向突破K线，检查回撤是否可容忍 + if(current_type != start_type) { + double wave_range = wave_high - wave_low; + double pullback_percent = 0; + + if(start_type == 1) { + // 多头波段遇到空单突破K线 + pullback_percent = ((wave_high - rates[current_bar].close) / wave_range) * 100.0; + } else { + // 空头波段遇到多单突破K线 + pullback_percent = ((rates[current_bar].close - wave_low) / wave_range) * 100.0; + } + + if(pullback_percent > InpPullbackTolerance) { + // 回撤超过容忍度，终止波段 + end_bar = current_bar; + wave_terminated = true; + break; + } + // 否则继续，忽略此反向突破 + } + } + + // 添加极值点 + if(start_type == 1) { + // 多头波段：先低点后高点 + int size = ArraySize(extremes); + ArrayResize(extremes, size + 1); + extremes[size].time = wave_low_time; + extremes[size].price = wave_low; + extremes[size].type = -1; // 低点 + extremes[size].is_valid = false; + + ArrayResize(extremes, size + 2); + extremes[size + 1].time = wave_high_time; + extremes[size + 1].price = wave_high; + extremes[size + 1].type = 1; // 高点 + extremes[size + 1].is_valid = false; + } else { + // 空头波段：先高点后低点 + int size = ArraySize(extremes); + ArrayResize(extremes, size + 1); + extremes[size].time = wave_high_time; + extremes[size].price = wave_high; + extremes[size].type = 1; // 高点 + extremes[size].is_valid = false; + + ArrayResize(extremes, size + 2); + extremes[size + 1].time = wave_low_time; + extremes[size + 1].price = wave_low; + extremes[size + 1].type = -1; // 低点 + extremes[size + 1].is_valid = false; + } + + // 如果波段被终止，跳到终止点继续 + if(wave_terminated) { + // 找到end_bar在filtered_bars中的索引 + for(int k = i + 1; k < ArraySize(filtered_bars); k++) { + if(filtered_bars[k] == end_bar) { + i = k - 1; // -1因为循环会++ + break; + } + } + } else { + // 波段延续到最后 + break; } } - - int size = ArraySize(extremes); - ArrayResize(extremes, size + 1); - extremes[size].time = extreme_time; - extremes[size].price = extreme_price; - extremes[size].type = current_type; - extremes[size].is_valid = false; } // 判断有效波段并标记 diff --git a/20260516-突破策略/README.md b/20260516-突破策略/README.md index 70110da..2ccdb49 100644 --- a/20260516-突破策略/README.md +++ b/20260516-突破策略/README.md @@ -24,21 +24,23 @@ ## 参数设置 ### 波段识别参数 -- K线周期：支持参数设置，不跟随图表，默认1min -- 使用百分比模式：默认true（使用百分比模式） -- 波段阈值点数：默认1000点（固定模式有效） -- 波段阈值百分比：默认0.25%（百分比模式有效） +- K线周期：支持参数设置，不跟随图表，默认 **1 Minute** +- MA周期：默认 **14** +- 使用百分比模式：默认 **false**（使用固定点数模式） +- 波段阈值点数：默认 **1000点**（固定模式有效） +- 波段阈值百分比：默认 **0.1%**（百分比模式有效） +- **反向突破容忍度：默认0.0%（新功能 - 详见下方说明）** ### 风险管理参数 -- 止损点数：默认200点 -- 止盈点数：默认300点 -- 最大持仓时间：默认5分钟 +- 止损点数：默认 **200点** +- 止盈点数：默认 **300点** +- 最大持仓时间：默认 **5分钟** ### 仓位管理参数 -- 使用复利模式：默认true（开启复利模式） -- 固定手数：默认0.01（固定模式有效） -- 每500$开仓手数：默认0.05（复利模式有效） -- 最大开仓手数：默认99 +- 使用复利模式：默认 **false**（使用固定手数模式） +- 固定手数：默认 **0.01手** +- 每500$开仓手数：默认 **0.05手**（复利模式有效） +- 最大开仓手数：默认 **99手** ## 补充说明 @@ -51,6 +53,43 @@ - 开仓后该波段立即失效 - 必须等新的有效波段形成才能再次开仓 +### 反向突破容忍度（新功能）⭐ + +**问题背景：** +在趋势行情中，可能会出现反向突破K线（回调），导致原本完整的波段被"切断"，使策略无法识别出肉眼可见的有效波段。 + +**示例：** +``` +价格从2600上涨到2650（涨幅50点） +中间出现一根空单突破K线（回调到2640） + +原有逻辑： +- 波段被切断为：2600→2640 和 2640→2650 +- 每段都不足1000点，无法识别为有效波段 ✗ + +容忍模式（设置30%）： +- 回调10点 ÷ 波段50点 = 20% < 30% +- 回撤在容忍范围内，继续计算完整波段 +- 识别出2600→2650的有效波段 ✓ +``` + +**参数说明：** +- **0%（默认）**：不容忍任何反向突破，保持原有逻辑 +- **10-20%**：容忍小幅回调，适合短期趋势 +- **30-40%**：容忍中等回调，适合日内波段 +- **50%以上**：容忍大幅回调，可能识别出更大的波段（但也可能误判） + +**推荐设置：** +- 保守型：0-10% +- 标准型：20-30% +- 激进型：30-50% + +**注意事项：** +1. 设置为0时，完全保持原有逻辑，不影响现有回测结果 +2. 容忍度越高，识别的波段越大，但也可能包含更多噪音 +3. 建议先回测不同容忍度，找到最适合的数值 +4. 容忍度只影响波段识别，不影响止损止盈等其他逻辑 + ### 波段阈值模式说明 **固定点数模式：** - 相邻极值点价差达到固定点数即为有效波段