tick-stock-panel/docs/features.md

功能手册

各功能模块的详细说明。配置见 configuration.md,部署见 deployment.md,策略相关见 strategy.md。

首次使用建议顺序:设置 → 凭据与能力(重新检测) → 立即跑盘后管道(拉日 K + 算指标) → 自选页加标的 → 策略页扫描 → 回测页验证 → 监控中心配规则。

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🔍 策略引擎(Screener)

策略全部为用户自定义文件(data/strategies/custom/,可编辑可删除;新装环境策略库为空,旧版本升级用户自动补回 25 个原内置策略)。挖掘用的研究模板保留在 backend/app/strategy/research/(research_only,不进策略列表),见 strategy.md → 示例策略:

类型	代表策略
趋势 / 形态	趋势突破 · 均线多头 · MA 金叉 · MACD 金叉放量 · 布林突破 · 均线粘合突破 · 平台整理突破 · 放量创60日新高
量价 / 涨停	量价齐升 · 高换手强势 · 连板股 · 断板反包 · 涨停动量 · 接近涨停 · 涨停基因活跃股
反转 / 波动	超跌反弹 · 超卖反转 · 新低反转 · 低波动龙头 · 回踩 MA20 · 回踩支撑 · 强势开盘 · MACD 零下回升 · 长下影反击 · RSI 中轴回踩

全 A 股一次扫表,Polars 毫秒级返回。策略页点策略卡片即可扫描,结果支持导出。分钟策略与日线策略共用同一个标的池,按策略声明的周期自动路由执行(分钟策略依赖数据页开启分钟数据落盘)。

ETF 支持:策略页顶部可切换 股票 / ETF。ETF 复用已算好的 kline_etf_enriched 技术指标,仅开放技术类策略(趋势/量价/反转/波动);依赖涨停信号的策略(连板股、断板反包)为股票专有,ETF 模式下不显示。需先在数据页开启 ETF 拉取(pipeline_pull_etf)并跑一次盘后管道。

扩展策略的三种方式见 strategy.md → 扩展策略。

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📊 指标流水线(Indicators)

原生 Polars 向量化,全 A 股一次扫表落盘 enriched Parquet(基础行情列),指标在读取时现算并带进程内快照缓存:

• 均线 / 趋势:MA(5-60) · EMA · MACD · 动量 · 布林带
• 震荡 / 波动:RSI · KDJ · ATR · 年化波动率 · 振幅
• 量能 / 涨跌停:量比 · 量均线 · 涨跌停判定价 · 连板数
• 信号布尔列:全部由信号库定义驱动(data/user_data/custom_signals/*.json,读取时注入;迁移定义可携带显式 column 沿用 signal_* 原列名)——管线不硬编码任何信号表达式
• 复权:基于除权因子自动前复权,回测与指标口径一致

盘后管道(默认 15:35 CST 自动触发; 盘后固定价 15:30 终止 + 供应商日线定稿缓冲)会重新拉日 K + 重算 enriched 表。

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🧪 回测引擎(Backtest)

基于 vectorbt(三种模式):

模式	说明
个股回测	单标的 + 策略,看个股历史表现
策略组合	一个策略扫描全市场,按组合约束回测
自由信号组合	多个自定义信号组合,自定义权重

真实约束:T+1 · 手续费 · 滑点 · 止损 · 最大持仓天数。

组合管理:最大持仓数 · 敞口控制 · 等权 / 自定义仓位。

输出净值曲线 · 夏普 · 最大回撤 · 胜率 · 盈亏比(平均盈利单/平均亏损单,≥1 红 <1 绿) · 蒙卡回撤(中位/95% 边界,按成交顺序重抽样估计回撤分布)。SSE 流式进度支持切页重连,不会丢失回测任务。

因子归因:策略评分(scoring)引用了因子的回测,结果区提供「因子归因」tab——对比盈利单与亏损单在入场信号日的因子均值(胜单均值/败单均值/差值/样本数),判断每个因子在本轮交易中贡献了正筛选力还是在拖后腿。数据来自入场候选快照,零额外计算;因子名显示「英文 id + 中文标签」。覆盖 meta.scoring 非空的 polars 策略,矩阵单因子排名类策略暂不产出归因。

分钟策略回测:分钟级策略逐交易日回放信号、以分钟收盘价入场,输出分钟级成交明细,与日线回测同一套 T+1 / 费用约束。

结果沉淀:回测结果可导出 CSV(概要 / 净值曲线 / 交易明细 / 分标的统计四段),并可保存候选(完整参数与指标快照);候选在回测页「候选方案」中查看,支持一键载入复测,回填全部参数继续研究。

稳健参数筛选(验证 tab):参数不再按单窗样本内得分排名——每组参数在 K 个互不重叠验证段上独立回测,按稳健分 R = 0.6×中位 + 0.4×最差 排名,只有在多段行情上都好的参数才能当冠军。配套:主目标白名单(排除胜率/持仓天数等退化目标)、K 段合计最小交易数门槛(fail-closed,不足者降序垫底不静默剔除)、Top-20 全窗 IS 细化(样本内乐观偏差/退化率)、冠军收敛度诊断(各段冠军是否收敛于同一组)、高原判据(冠军网格邻域得分衰减,孤峰=过拟合警报)、运行前验证窗预览。冠军参数可一键应用(走策略配置 override,策略页可还原)。旧单窗样本内排名路径已移除。

滚动样本外检验(验证 tab):每折在训练区间网格优化选参、紧邻测试区间做样本外(OOS)验证,滚动前移;核心产出是 OOS 拼接复利净值与 IS→OOS 退化(过拟合信号)。补强:每折 OOS 最小交易数门槛(不足标记跳过不混入复利)、运行前折预览(<3 折告警)、参数漂移轨迹(逐折最优值 + 稳定/漂移徽章)、「采用最新折参数」(确认框注明来源折,走策略配置 override)。

策略守护(验证 tab):挖掘发布的策略在发布时自动建立守护基线(晋升门槛指标,天然 OOS);此后每天收盘数据更新后自动在新数据上切 K 段做真实回测复验,按稳健分对比基线判定三态——健康(退化≤阈值)/观察(20%-50% 或击穿软底线,连续 2 次告警)/退役(退化>50% 或交易数枯竭)。退役只标记与置灰,不自动删策略文件;已退役策略不再自动复验(重新守护=移除后重新入护)。任意策略也可手动入护(尾随参考基线,非 OOS,判定只针对入护后新数据)。数据纪律:守护层结果绝不反馈进取参加权(逐层 OOS);段落回测失败时只降级到观察不直接退役;新数据不足 30 个交易日跳过本轮。守护页还提供实验室战报(守护/挖掘/名额聚合总览,/api/backtest/lab/report)与组合建议:扫描健康守护冠军间近 126 个交易日的日收益 Pearson 相关性,≤0.7 的对列出,人工确认后生成等权 composite 策略并自动以尾随参考基线入护(幂等,不在最新建议中的对拒绝生成);挖掘策略名额上限(偏好项,默认 10,0=不限)在发布门槛通过后校验,名额满时新冠军停在 pending 候选等位。设计见 自动策略实验室设计。

因子与策略挖掘:复用已有日频因子和 matrix-native 策略，通过 T-1 市场环境、相关去重和嵌套样本外验证生成研究候选。冠军排序按稳健分(0.6×中位+0.4×最差外层折),strict 档要求最差折 Sharpe>0;对冠军组合再做权重精调({0.5,1.0,1.5,2.0} 网格,消耗 run 剩余预算,退化>20% 放弃),精调结果作为独立候选行追加。任务在 spawn worker 中运行，支持持久 run ID、取消、刷新重连和显式发布；自动周度任务默认关闭且永不自动发布,周度挖掘与每日守护由调度单入口(lab_schedule)编排、失败互不阻断。挖掘锁被其他进程占用时后端降级启动(挖掘入口 409、其余功能不受影响),挖掘页显示持有者横幅,满足陈旧判定(无进行中运行 + 存储静默 + pid 未复用,fail-closed)可一键强制停止并接管。完整口径见 因子与策略挖掘。

策略设置统一:回测页「高级策略设置」抽屉与策略页设置弹窗采用同一信息架构(策略条件 / 策略权重 / 风控触发 / 回测范围)。风控与持仓纪律(止损 · 止盈 · 移动止损 · 回撤止盈 · 最长持仓)以策略设置保存的值为默认,回测抽屉内可临时覆盖,也可「应用到策略」持久化;策略页保存的叠加条件随回测请求继承,与扫描 / 监控同一口径;回测范围(资产类型 / 股票池)为回测专属概念。

市场阶段与主线:市场环境页在原 5 档状态之外新增情绪周期阶段(冰点/启动/主升/高潮/退潮/修复,由连板梯队的高度、宽度、晋级率、梯队完整度判定,平均段长约 10 天)与主线识别(概念/行业维度的涨停梯队聚合排名,可配置宽基标签过滤)。完整口径见 市场阶段与主线识别。

ETF 支持:三种模式的后端与 API 均支持 asset_type=etf,回测面板改从 kline_etf_enriched 读取(单次回测为单一资产类型,不混合股票与 ETF)。策略组合与因子回测页均有 股票 / ETF 切换,ETF 模式下策略列表与标的搜索跟随资产。需先开启 ETF 拉取并跑盘后管道。

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🔬 因子平台(Factors)

/factors 一级页,检验 / 因子库 / 编辑器 / 组合四个 tab,与策略线双向联动。设计与阶段规划见 factor-platform-plan.md。

因子编辑器:写 DSL 公式(如 rank(-ts_sum(change_pct, 5)))→ 校验语法(错误点击定位到字符)→ 试算 40 日 IC → 保存草稿。辅助输入:全部 25 个算子按「时序/截面/工具」分组点击插入(悬停显示签名与参数约束)、79 个可用字段双语 chip 点击插入、「从模板开始」下拉含经典模板与我的因子(导入已保存公式作为起点,非初始公式替换前有确认)。保存为草稿态,完整检验通过后在因子库激活。

检验与组合:服务端 IC/IR、Newey-West t 值、BH-FDR q 值、分层收益与多空对比;组合 tab 管理多因子权重。自定义/复合因子与策略评分共用同一条物化路径。

因子 ↔ 策略联动(四条桥):

方向	入口	说明
因子 → 策略	因子库「生成策略」	一键生成单因子排名策略(matrix_native,entry/exit 评分阈值 + top_rank 参数),保存为自定义策略可直接回测
策略 → 因子	策略触发器编辑的 Zap 按钮	从因子快速创建条件信号(阈值给建议值),自动挂接到当前策略的入场/卖出触发器
AI → 因子	自定义信号的 AI 生成	提示词包含全部因子分组与 id,可直接写「因子·动量: momentum_20d > 0.8」类条件
回测 → 因子	策略回测「因子归因」tab	见上文回测引擎章节

版本与生命周期:公式修改保存为新版本并回草稿态(需重新检验);状态机 active / watch / retired / draft。

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🚦 盘中信号(分钟K)

信号库支持 timeframe=intraday 的盘中信号:基于当日已完成的一分钟 K 计算特征——分时均价、相对昨收/开盘涨跌幅、1/3/5 分钟放量比(今日基准,滚动窗口、每分钟刷新)、距当日与开盘 30 分钟高低点。条件支持数值比较与 cross_up / cross_down(上穿/下穿另一特征或阈值);信号输出为当日条件上升沿(条件 false→true 的那一根 bar 才为真,首根不触发;窗口不足、基准为零、缺昨收时特征为 null,判 false 绝不误报)。

• 口径单源:监控评估、分钟策略执行、分钟回测、历史回放共用同一特征构造器(app/strategy/intraday_features.py),四条路径对同一段分钟数据产出完全一致(含防未来函数:只用已收盘 bar,滚动窗口不跨午休/跨日);
• 消费入口:监控规则字段引用 csgi_* 列(与内置 4 个分时穿越信号并列,旧信号列名不变、存量规则零迁移);分钟策略(timeframes=['1m'])在 filter_minute_history 帧上直接引用 csgi_* 列(引擎单点注入);日线策略引用盘中信号会显式报错,不支持;
• 回放验证:POST /api/custom-signals/intraday/replay 用本地历史分钟 K 重放信号触发时点(区间 ≤60 天、标的 ≤200),先验证再配置监控,不消耗盘中数据能力;
• 能力门槛:盘中评估复用分时信号监控门控——分钟 K 能力(订阅池,单轮标的上限默认 100)或全量分钟能力(落盘服务健康时读本地分区,覆盖全市场);回放与分钟回测只需本地已有分钟 K 历史。

📡 监控中心(Monitor)

统一规则引擎,一个页面管理四类监控:

类型	场景
策略监控	策略扫描结果有变化时触发(如新增符合标的)
个股信号监控	特定个股的指标条件(如 RSI > 80)
价格涨跌监控	涨跌幅 / 价格突破阈值
全市场异动	全市场异动(如快速拉升/跌停)

ETF 支持:规则可选资产类型 股票 / ETF。监控引擎按规则 asset_type 分轮评估——ETF 规则用 ETF enriched 快照评估(engine.evaluate(..., asset_type="etf")),策略型规则走 ETF 历史加载器(读 kline_etf_enriched)。盘中触发需开启 ETF 实时行情(realtime_pull_etf),使 ETF 报价进入 enriched 快照。

特性:

• 多条件 AND/OR + 冷却期去重 + 严重级别(info / warn / critical)
• 多入口配置:监控中心新建 / 个股详情页「加监控」/ 策略卡片一键开启
• 命中后右下角弹窗(可配声效)+ 持久化到 alerts.jsonl,菜单未读徽标
• 触发记录详情:每条记录展示命中的具体条件(如 RSI>80)与当前价位,一眼看清为何触发

外部推送渠道

全局配置飞书群 Webhook、企业微信群 Webhook、通用第三方 JSON Webhook 或 SMTP 邮件。每条监控规则可独立多选渠道,每日复盘也共用同一套渠道配置。第三方 Webhook 使用稳定 JSON 信封,并支持可选 HMAC-SHA256 签名;邮件支持 SSL、STARTTLS 和无加密 SMTP。设置页可选择新建规则的默认渠道并对各渠道发送测试消息。

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🚨 异动监控(Abnormal Moves)

独立的异动页,按交易时间线组织为三个 tab,覆盖盘前到多日:

Tab	口径
竞价异动(盘前)	fuyao 同花顺盘前风向标:当日竞价强势榜(5-6 只/日,含竞价涨幅与概念标签),附带当日 / 次日真实收益对照与追高风险标记(高开 ≥5% 追高当日均值显著为负,来自 60 日回测)
盘中异动	涨停 / 炸板 / 翘板 / 跌停 / 新高 / 新低 / 放量等当日信号聚合,按信号优先级 + 涨跌幅排序,复用 enriched 信号列,零新增采集
偏移异动(多日累计)	交易所异动偏离值口径(按板块分档:主板 3 日 ±20% · 创业板/科创板 ±30% · 北交所 ±40%;10 日 +100%/−50%,30 日 +200%/−70%),实时计算接近度(≥100% 已触发 · ≥70% 边缘 · ≥50% 观察)

竞价数据来自 fuyao 数据源(历史按日缓存,当日不缓存);未配置 fuyao key 时竞价 tab 显示引导提示。

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📈 个股分析(Beta)

以「行情 + 关键价位」为主体的单标的决策页:

• 专用日 K 图表:主图 + 成交量 + 滑块,默认近 6 个月
• 9 类关键价位(纯函数实时计算,毫秒级):压力支撑 · 成交密集区 · 枢轴点 · 前高前低 · Keltner 通道 · ATR 波动通道 · 缺口位 · 斐波那契 · 整数关口
• AI 四维分析:技术 / 基本面 / 财务 / 消息面流式生成,客观技术分析视角(不输出买卖建议)

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🏆 连板梯队 & 概念分析

• 连板梯队:实时统计各连板层级(首板 / 2 连板 / 3 连板...)的标的与封单,捕捉市场情绪与题材热度
• 概念涨幅轮动:基于 ths 概念 / 行业,统计概念板块涨幅与 RPS 轮动,AI 分析资金主线
• 盘后 AI 复盘:盘后自动生成市场复盘,注入龙虎榜资金动向(席位净买/机构与游资 Top5)与盘前风向标对照,可定时执行、推送飞书群、下载 Markdown;复盘页内亦有龙虎榜卡片(可排序席位明细)

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🧰 数据与扩展

页面管理(菜单 / 扩展页面 / 页面插件)

「设置 → 页面管理」统一管理三类页面能力, 内部三个区块: 菜单与页面(侧栏排序/显示隐藏、源码扩展页删除)、扩展页面(声明式分析页 CRUD)、页面插件(上传/启停/删除)。原「菜单设置 / 扩展页面 / 页面插件」三个设置 tab 已并入, 旧链接 ?tab=menus|ext-pages|page-packs 自动重定向。

扩展页面支持四种模板: 维度热度榜 / 指标排名榜 / 明细表(基于扩展数据源), 以及 URL 嵌入(只填菜单名 + http(s) 网址, 生成以安全 iframe 内嵌外部页面的侧栏页面 — 复用看板外链的安全约定: 仅 http(s)、拒嵌本站、sandbox 白名单、X-Frame-Options 拒嵌时提供新窗口兜底)。注意 https 面板嵌入 http 地址会被浏览器拦截。

源码扩展页删除: 菜单与页面区块中, 源码扩展(frontend/src/custom/<ns>/)行可物理删除 — 后端先自动打包备份 zip 到 data/backups/pages/(界面提供下载), 再删除目录, 刷新/重新构建后该页面从菜单与路由消失; 误删可解压备份或 git checkout -- frontend/src/custom/<ns> 恢复。仅源码部署可用, Docker/桌面产物部署(容器内无前端源码树)返回 409 明确拒绝。

源码导入: 页面插件区块支持直接导入 .tsx 源码扩展 — 上传单文件或从本项目 frontend/src/custom/ 清单选择, 后端用项目自带的 esbuild 自动编译并适配契约(组件路由→命令式挂载、图标→白名单), 产物即标准页面插件, 免重新构建。已知边界: 源码注册的插槽被跳过、页面内路由参数读到空值、数据缓存独立于宿主、包内捆绑的是导入时的宿主库副本(面板升级后重新导入即可刷新); 仅源码/桌面部署可发起导入(需 Node 工具链), 已导入的包全部署形态可用。

页面插件(运行时扩展页面)

页面可以打包成单文件 ES 模块产物(frontend/page-pack-template 一键构建),在「设置 → 页面管理 → 页面插件」上传即挂载为完整页面 — 路由、侧栏入口、菜单管理自动注册,宿主无需重新构建;本地 dev / 生产 / 桌面端一致生效。上传时即时试载校验契约(清单格式、路由冲突),坏包停用并显示原因;启停删除随时管理,刷新后生效。源码级扩展(frontend/src/custom/)与声明式分析页面仍是随构建的另外两条扩展路径。契约与安全边界见 page-sdk.md。

数据源插件化

内置 TickFlow 官方 SDK(日 K / 分钟 K / 指数 / 财务 / 实时行情),同时支持接入第三方数据源:YAML 声明自有 HTTP 接口,或开发插件源。多个数据集(日K / 除权因子 / 实时行情 / 分钟K / 五档盘口 / 财务,注册表持续扩展)按源声明自由组合,在「设置 → 数据源」切换。

详见 custom-data-source.md 与 plugin-development.md。

扩展数据进回测

数值型时序模式扩展字段(人气排名等)可在回测中使用:叠加条件 / 策略评分引用 ext_* 字段时,引擎在矩阵加载后按 (日期, 标的) 对齐现场注入(与策略页帧路径同一台 PIT 安全 join,缺失补空值=条件不命中)。快照模式扩展字段与字符串扩展字段不进回测(快照回看历史即未来函数);引用时回测前置校验直接拒绝并说明原因。

全量分钟(盘中增量落盘)

「全量分钟」是独立能力(full_minute),与其他能力同样可路由:盘中将全市场当日 1 分钟 K 持续增量落盘 data/kline_minute/,分钟策略与分时视图即取即用。接入方式:TickFlow Expert,或声明 full_minute 数据集的插件/自定义源(设置 → 数据源 → 全量分钟 路由);配好能力后开启实时行情即自动运行(冷启动全天修复轮 + 稳态增量轮)。

详见 configuration.md → 全量分钟。

🔌 第三方数据接入(重点)

支持将自有量化项目的数据并入,与内置数据同台分析:

方式	说明
HTTP 定时拉取	Tushare 等 API,定时拉取并入库
CSV / Excel 上传	页面直接上传文件
JSON 写入	程序化写入

接入后自动 schema 发现 + 符号归一,页面可视化配置,最终并入 DuckDB 同台分析。HTTP 拉取的出站请求默认携带标识头 (User-Agent: tsp/<版本> 与 X-TSP-Client: tick-stock-panel),服务端可据此识别本项目来源;拉取配置里的自定义同名请求头优先。

时序表历史回补

timeseries 模式的表 (如人气排行) 默认只能从开启拉取之日起逐日累积。拉取配置新增日期参数名(date_param): 接口支持按日查询时填参数名 (如 date), 即可在拉取面板使用历史回补 —— 按本地交易日逐日请求 ?date=YYYY-MM-DD 写入对应分区,已有分区自动跳过 (幂等,可重复执行; 单次上限 120 天,单日失败不中断并逐项列出原因)。回补落盘的历史数据立即进入信号/因子/回测的按日对齐通道。

防污染契约: 若接口忽略日期参数返回当日数据 (以响应行 date 字段为准校验), 该日拒绝写入并计入失败清单 —— 否则当日值会静默污染整个历史时序。接口侧需提供: 传日期参数返回该日数据、无数据返回空数组或 404 (均视为该日无数据, 计入 empty 跳过)、每行带 date 字段;不传参数保持当日 (向后兼容)。

日内多盘表增量续传

盘中多盘表 (配置时间字段time_field 后同标的允许多行, 按标的+时刻去重) 若每次全量重拉, 越到收盘越重。拉取配置可声明增量参数名(since_param, 如 since): 每次拉取自动带上本地目标日分区时间列的最大值 ?since=<值>, 源只返回其后数据 —— 缺口感知天然成立, 本地缺多少源补多少。本地无该日数据 (首拉/新交易日/分区被删修复) 时不带参数即整日全量, 回退方向永远安全; 分页拉取下 since 作为过滤器与页码参数一起每页携带; 两级拉取 (fanout) 不适用。接口侧契约: 传参数返回该值之后的行、无新数据返回空数组。

快照表多盘化 (拉取时刻注入)

源数据没有时间列的每日快照表 (人气榜、资金流等) 同样可以多盘: 时间字段填保留名 __pull_ts__, 写入时自动注入拉取时刻 (北京时间 ISO), 去重键变为 [标的, 拉取时刻] —— 盘中每次拉取各存一盘, 读取侧 @时刻 选盘与末盘收敛语义和真实时间列完全一致。注入列是本地时刻, since_param 对它自动失效 (源无法按我们的拉取时刻过滤); 历史回补一天一拉, 注入回补时刻后每标的恰一行, 与单盘行为等价; 同一秒内重复写入按末次覆盖不追加盘。

扩展数据页源卡片为多盘表显示「多盘」徽章与最新分区盘次概览 (盘数 · 时刻范围); 列表扩展列可按 折线/柱状/文字@时刻 三种形态展示盘次序列 (见选股列配置)。

分页拉取协议

数据量大的接口 (全市场排行、批量快照) 单次响应装不下时, 拉取配置可声明分页 (仅 GET): 页码参数名(page_param, 如 page)、每页条数参数名(page_size_param, 如 pageSize)与每页条数(page_size)。配置后单次拉取按页循环请求并合并结果, 空页/不足一页自动判停; 最多页数(max_pages, 默认 20, 上限 200)防止接口永远返回数据拖死循环。POST body 分页不支持 (请求体是固定模板)。

两级拉取协议 (目录 → 逐条目)

有些数据源只提供「类别清单」+「单类别成员」两个端点 (同花顺概念/行业、多数板块类 API), 没有一次返回「标的 → 所属类别」全量映射的接口。这类源在拉取配置里声明 fanout 配方即可, 无需任何按表硬编码: 先请求 pull.url 拿第一级目录, 再按 fanout.param 并发拉每个条目的成员, 最后**反转为「标的 → 类别清单」**并与普通单请求路径产出同构的行。

配方字段 (除注明外均为字符串): url 第二级地址、param 第二级查询参数名、id_field 第一级条目中作为该参数值的字段、label_field 展示名字段 (可选, 仅用于告警)、items_path 第二级响应的成员数组 dot-path、member_id_field / member_label_field 成员里的代码与名称字段、symbol_col / name_col / value_col 输出列名、separator 多类别拼接符 (概念用 ;, 行业层级用 -)、concurrency 并发上限 (默认 8)、retries 单条目失败重试次数 (默认 1, 用尽则跳过该条目并记 warning; 全部条目失败才报错)。鉴权与标识头沿用 pull.auth / 通用出站口径。

概念/行业两张内置表出厂即带完整配方, 在「数据」页展开本表 → 拉取 可查看全部字段, 接入自有板块类源时照抄即可。

/rows 查询接口 (面向二次开发)

每张扩展表天然是标准 HTTP 接口 GET /api/ext-data/{id}/rows, 供页面之外的任意消费方调用:

• date=YYYY-MM-DD 单日; start_date/end_date 日期范围 (可只给一端, 时序全分区合并, 快照模式不支持范围) —— 范围合并自动补行级 date 列 (表自带 date 列时补 data_date), 消费方能区分每行归属日期;
• filter=字段:值1|值2 等值过滤 (值间 OR、多条件 AND, 可重复参数), 免拉全量自行筛;
• sort=字段 / sort=字段:desc 排序; offset+limit 分页 (响应含 total 总数);
• columns=a,b 字段裁剪; 响应自带 fields schema 与当前数据日期。

配套枚举端点 GET /api/ext-data/{id}/values?field=X: 字段去重取值 + 出现次数 (降序), 日期语义与 /rows 相同 —— 二开方先取候选值做筛选下拉, 再带 filter 查明细。

上传/回补/删除等写端点属于管理操作, 不对外; 读端点即数据出口。

市场级扩展表 (无标的列)

创建时勾选市场级数据 (market_level): 行 = 全市场每日一条, 无 symbol/code 列 —— 适用于市场环境状态、情绪指数、择时信号等序列。上传/JSON 写入/接口拉取均跳过标的关联强制, 去重按首列; 通过 /rows (范围查询 + 自动 date 列) 消费完整时序。这是把"市场环境类数据发布为扩展数据"的数据底座, 策略侧的市场级过滤契约按需在此之上建设。

扩展字段接入信号/因子

扩展表的数值字段(int/float)可直接用作自定义信号条件与因子——无需任何额外配置:

• 自动注册:扩展表保存后,数值字段(int/float)以 ext_{表ID}_{字段} 为列名注册进因子注册表(kind=base,分组「扩展数据」),出现在自定义信号的字段下拉、因子库列表、策略评分与检验的可用因子、AI 生成提示词中;列名保留中文(如 ext_ths_concepts_所属概念),非 ASCII 名的数值字段只进信号通道不注册因子(DSL 公式标识符为 ASCII);
• string 字段进信号(概念/行业归属筛选):字符串字段不注册为因子(数值口径),但可作为信号条件字段,运算符为 包含(contains)/等于/不等于,右值为字符串字面量(如「所属概念 包含 AI」);contains 按字面量匹配而非正则,空值不误报;可与数值条件混合(归属强势板块 AND 情绪/热度阈值),用于强势板块内筛选;
• 时序模式按日对齐:按 (symbol, 交易日) 精确匹配扩展分区,缺分区为 null(不前视填充),历史帧与回测无未来函数;策略结果表展示的扩展列(如人气)同取结果日分区,与叠加条件过滤口径一致(该日期无分区时回退最新值展示);
• 快照模式仅当日:快照代表"最新值",只在当日/盘中单日帧注入;多日历史帧跳过,防止回看历史引入未来数据(引用快照字段的信号在历史帧按缺列优雅降级);
• 写入即失效:上传/定时拉取/配置变更后自动清扩展帧缓存、策略结果缓存与 enriched 内存缓存,下一次计算立即生效;
• 边界:bool 字段不参与;string 字段仅进信号条件通道(不作因子);内置预设的概念/行业表为快照模式,其归属条件在当日/盘中筛选生效、历史回测不注入(防未来函数),需要历史回看请用时序模式按日写入。

盘后定时管道

APScheduler 默认 15:35 CST 自动:拉日 K → 重算 enriched 表 → 跑监控规则。

令牌桶限流

适配各档位 rpm / batch 限制,批量合并 + 增量拉取,避免触发数据源限流。

🌐 开放接口(Open API · Tier A)

外部程序(自己的看板/脚本/量化服务)无需面板密码,凭 API Token 直接调用核心读取、写入与任务接口 —— 「核心能力开放」的出口层。总体设计与后续 Tier 见 open-platform-plan.md,可运行示例见 examples/open-api。

Token 管理

设置 → 开放接口: 新建 Token(名称 + 权限勾选),明文 tsp_ 前缀只显示一次;可随时吊销,吊销立即生效。服务端只存 SHA-256 哈希(data/user_data/api_tokens.json,权限 0600)。Token 通道默认仅接受本机/内网调用(公网 403,API_TOKEN_LOCAL_ONLY=0 显式放开,远程推荐 SSH 隧道)——开放接口面向本部署的二次开发与个人工具集成,不作为数据对外分发通道,详见 configuration.md → 开放接口网络门禁。

六个权限(scope)

scope	能力
read:market	标的搜索 / 日K / 分时 / 指数 / 市场快照 (默认勾选)
read:ext	扩展表 rows / values / schema 查询
write:ext	向已配置的扩展表程序化写入行数据 (POST /api/ext-data/{id}/ingest)
read:analysis	策略清单与结果 / 回测报告 / 市场环境 / 告警
run:backtest	提交回测 / 策略 / 因子检验任务
paper:trade	模拟盘读取与下单/撤单 (最高敏感)

管理面永不开放给 Token: 数据同步、扩展表的结构配置(建表/字段/拉取/上传)、设置等只能通过面板密码会话。write:ext 只写行数据 —— 外部程序能把数据喂进来,但不能改写表结构;写入的数据会进入策略/回测数据面,谨慎授予。

调用方式

curl -H "Authorization: Bearer tsp_xxxx" \
  "http://localhost:8398/api/kline/daily?symbol=600519.SH&start_date=2026-01-01"

• 认证通道与面板密码并行: 带 Authorization: Bearer 走 Token 网关(scope 校验 + 限流),不带则走原有密码会话 —— 面板与外部调用互不影响;
• 限流: 每 Token 默认 120 次/分钟(滑动窗口,OPEN_API_RATE_LIMIT_PER_MIN 环境变量可调 1–10000),响应带 X-RateLimit-Remaining / X-RateLimit-Limit 头,超限返回 429 + Retry-After;
• 错误语义: 401 Token 无效或已吊销 / 403 权限不足或该接口未开放 / 429 超限;
• CORS 全开(自托管场景),浏览器直连亦可。

事件流(SSE,实时推送)

EventSource 无法携带 Authorization 头,外部程序走短期票据两步接入:

# ① Bearer 换一次性票据 (60 秒, 任意 scope 的 Token 皆可)
curl -X POST -H "Authorization: Bearer tsp_xxxx" http://localhost:8398/api/events/ticket
# → {"ticket":"tse_xxx","expires_in":60,"stream":"/api/events?ticket=tse_xxx"}

# ② 订阅事件流 (浏览器: new EventStream(stream); 脚本: 逐行读)
curl -N "http://localhost:8398/api/events?ticket=tse_xxx"

• 当前事件源:告警触发(event: alert,需票据含 read:analysis);心跳 15s;
• 票据一次性且短时效 —— 泄漏最多损失一次事件订阅,不能调任何 REST 端点;断线重连需重新换票;
• 事件总线是进程内广播(app/services/events.py),新的核心事件源在域模块里 bus.publish(...) 即可挂上。

契约文档(机器可读)

curl "http://localhost:8398/api/openapi.json?tier=a"

返回按网关规则表过滤后的 OpenAPI 3 规范(x-tier: a)—— 哪些路径对外开放、需要什么 scope,规则表是唯一契约源,生成代码 / Postman 导入即用。开放面有契约快照测试守护(test_openapi_contract.py):增删开放端点必须显式更新快照,CI 会拦下无意识的契约变更。

MCP 接入(AI 客户端)

mcp-server/ 提供 MCP (Model Context Protocol) 服务器,把开放接口包装成 AI 可调用工具 — Claude / ZCode / Cursor 等客户端可直接查行情、看市场环境、读策略与告警、触发回测:

AI 客户端 ⇄ MCP stdio (薄桥) ⇄ HTTP + Bearer Token ⇄ 开放网关

• 工具按 Token 的 scope 暴露(12 个:搜索/日K/指数/总览/环境/策略/告警/扩展表读/写/回测),权限裁决仍在网关 — 桥不持有业务逻辑,面板升级自动受益;
• 模拟盘交易类端点刻意未包装(不建议把下单交给 AI);
• 配置方法与工具清单见 mcp-server/README,可运行冒烟测试 smoke_test.py 验证连通。

桌面客户端版本清单

发布流水线会在每个 Release 附带 latest.json(版本号、三平台下载地址、sha256),设置 → 关于 → 检查更新即基于它(优先 GitHub API)提示新版本。