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shy3130
d3500b1e76
四个示例以真实 Token 完整跑通: 01 行情 / 02 写入+读回 / 03 策略清单+回测 / 04 票据+事件流 (种告警实时收到 4 条 alert)。 - 02: 演示行不再把占位值写进 date/name, 按字段名给合理值 - 03: POST /api/backtest/run 依赖 vectorbt (可选 extra), 改走所有安装自带 纯 Polars 引擎的 /api/backtest/strategy/run, 近 90 天单标的控制耗时 - 04: hello 帧打印规整
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1.1 KiB
Python
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"""示例 3 — 策略与回测 (scope: read:analysis + run:backtest)。
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列出策略清单 → 用纯 Polars 引擎跑一次策略回测 (所有安装自带, 无需 vectorbt)
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→ 读关键指标。GET /api/backtest/status 可查历史任务;
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POST /api/backtest/run 是 vectorbt 信号回测, 需 `uv sync --extra backtest`。
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"""
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from datetime import date, timedelta
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from common import call
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# 1. 策略清单 (read:analysis)
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strategies = call("GET", "/api/strategies")["strategies"]
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for s in strategies[:5]:
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print(f"策略: {s['id']} {s['name']} [{','.join(s.get('tags', []))}]")
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if not strategies:
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raise SystemExit("(无策略)")
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# 2. 策略回测 (run:backtest): 第一个策略, 近 90 天, 限定单标的控制耗时
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sid = strategies[0]["id"]
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result = call("POST", "/api/backtest/strategy/run", {
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"strategy_id": sid,
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"symbols": ["600519.SH"],
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"start": (date.today() - timedelta(days=90)).isoformat(),
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"end": date.today().isoformat(),
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})
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print(f"回测完成 ({sid}):", {k: v for k, v in result.items() if k in (
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"total_return", "annual_return", "max_drawdown", "trades", "win_rate", "sharpe",
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)})
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