 shy3130
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feat(lab): 自动策略实验室 — 守护复验 + 稳健选冠/权重精调 + 组合建议 + 闭环编排
在既有挖掘链路之上补齐「发布后持续验证与持续组合」闭环
(设计: docs/auto-strategy-lab-plan.md):
- P1 策略守护: 挖掘发布自动落 mining_gate 基线 (天然 OOS); 每日收盘
数据更新后在新数据上切 K 段真实回测复验, 按稳健分对比基线判定
健康/观察/退役三态 (段回测失败只降级观察不退役; 新数据 <30 交易日
跳过本轮; retired 不再自动复验)。任意策略可手动入护 (尾随参考基线,
判定只针对入护后新数据)。回测页稳健性验证新增「策略守护」子页。
- P2a 稳健选冠: 冠军排序分从外层折 Sharpe 均值改为 0.6×中位+0.4×最差
(复用 robust_score); artifact 新增可选列 oos_worst_sharpe (v2 旧档
兼容读取); strict 档发布额外要求最差折 Sharpe>0; 算法版本升
mining-v3 并进数据指纹, 防止升级后 claim 幂等复用旧口径结果。
- P2b 权重精调: 冠军组合在 {0.5,1.0,1.5,2.0} 比率网格 (首因子固定
1.0, 截面分位打分天然尺度不变) 两段式精调 — 外层测试窗选优 + 全窗
复验退化>20% 放弃; 消耗 run 剩余预算 (不足自动跳过); 产物为独立
签名候选行, run summary 带 refinement 摘要。
- P2d 组合建议: 守护运行时扫描健康冠军间近 126 个交易日日收益 Pearson
相关性 (≥30 共同交易日, ≤0.7 入选); 前端人工确认后生成等权
composite 策略 (fail-closed 建议对校验 + blake2b 幂等) 并自动以
尾随参考基线入护。
- P3 闭环编排: lab_mined_slot_limit 偏好 (默认 10, 0=不限) 在发布
门槛通过后校验, 名额满则新冠军停在 pending 等位;
/api/backtest/lab/report 聚合守护/挖掘/名额战报 (前端总览卡);
lab_schedule 单入口编排周度挖掘 + 日度守护 (失败互不阻断)。
测试: 新增 guardian 判定/运行时/存储/调度/API/组合与挖掘 v3 选冠/
精调用例; 后端全量 3224 通过, 前端 308 通过; 真实数据沙盒 E2E
(挖掘 v3 全链路 / 发布门槛 / 名额边界 / 复验语义 / 组合扫描 /
战报核对 / 性能延迟) 通过。P2c (overlay 候选) 按设计稿按需启动,
默认不做。
Signed-off-by: shy3130 <shy3130@qq.com>
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2026-10-25 23:43:34 +08:00 |
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shy3130
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refactor(core): 策略与信号全面去内置化, 转为用户自定义定义
- 策略: 引擎只加载 data/strategies/{custom,ai,composite} 与研究模板目录,
原 25 个内置策略一次性迁移为用户自定义文件(ID 不变, 引用零迁移);
研究模板移至 app/strategy/research, 打包 spec 同步; 新装环境策略库为空
- 信号: 管线不再硬编码任何信号表达式; 涨跌停判定价成为运行时列
limit_up_price/limit_down_price(生效价∓0.005 容差), 20 个信号转为
data/user_data/custom_signals 定义(显式 column 沿用 signal_* 原列名);
依赖解析/注入顺序/当日路径 prev-join 全部定义驱动; 语义统一为历史路径
口径(顺带修正当日路径 BOLL 比较符与翘板/炸板空值两处既有偏差)
- 前端: 信号库单列表(全部可编辑), SignalPicker/监控选项/信号标签全走
定义接口; 回测页新增免责声明(模拟性质/数据源准确性不作保证/不构成
投资建议)
- 测试: 25 个策略夹具与 20 个信号种子入库 tests/fixtures, 受影响测试
全部自包含化(不依赖运行目录用户数据); 77 万行 MA 死叉新旧表达式对拍
逐行一致; 回测实跑 45 笔卖点信号出场验证矩阵链路
- 同批包含工作区既有进度: 策略结果 ext 列同日投影修复(含测试)、数据源插件、fuyao/auth/api_gateway/data_integrity 调整、README 信号库
描述与 strategy.md 导入路径补充
验证: 后端 2592 passed(空数据目录 CI 模拟 2588 passed, 4 例为模拟环境
伪影复验排除); 前端 vitest 125 passed + tsc 0 错 + vite build 通过
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2026-10-10 21:10:44 +08:00 |
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shy3130
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feat(v0.2): 市场阶段与主线识别 + 因子挖掘全链路 + 数据层完善
- 市场环境: 新增情绪周期6阶段(冰点/启动/主升/高潮/退潮/修复, 连板梯队驱动,
EMA平滑+2日确认+弱档否决, 平均段长9.7天)与概念/行业主线排名(涨停梯队聚合,
可配置宽基/风格标签过滤); 市场环境页重构, regime 透明加列, 与5档state并存
- 挖掘: 因子与策略挖掘全链路(API/worker/进程锁/候选库/前端工作台/文档),
周度调度默认关闭且永不自动发布
- 回测: 财务快照因子(点时口径), 批量回测预计算共享下期收益,
信号路径矩阵列依赖展开修复(consecutive_limit_ups 缺列报错)
- 数据/性能: enriched 生成与预热治理, 重任务限流, 行情/K线缓存复用, 时区修复
- 测试: 后端全量 914 通过; GUI 黑盒验证截图存证 gui-test-screenshots/
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2026-08-16 23:39:07 +08:00 |
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