 shy3130
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da9dbca422
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feat(backtest): 稳健参数筛选与滚动样本外检验重构 (P1-P4)
参数排名从单窗样本内得分改为 K 段折外稳健分 R = 0.6×中位 + 0.4×最差
(设计: docs/robust-optimizer-plan.md), 四阶段全部落地:
- guards 共享护栏: 主目标白名单 + 最小交易数门槛 (fail-closed, 缺交易数
按不达标处理), 两模式一处实现
- robust_optimizer: 等分切窗 (2-6 段, 每段≥14天) / 稳健分 / 冠军收敛诊断
(unanimous/majority/scattered) / Top-20 全窗 IS 细化与退化率 /
高原判据 (邻域得分衰减, 零额外回测); worker 接线 robust_optimize 任务
- 滚动样本外检验补强: 每折 OOS 最小交易数门槛 (无效折透明跳过),
前端折预览 / 参数漂移轨迹 / 采用最新折参数
- 前端: 冠军卡 (收敛/高原徽章/乐观偏差) + K 段排名表 + 验证窗预览 +
应用参数闭环 (POST /strategies/config, 可逆); SSE 重连与跨设备接回
- P4 摒弃旧路径: 删 /optimize/stream 与 /optimize/cancel 端点及 worker
optimize 任务类型; 白名单全面生效 (optimizer.VALID_OBJECTIVES 收敛到
guards; walkforward 端点校验退化目标 400)
- 附带修复: 叠加条件×矩阵路径 SignalMatrix 只读违规 (np.where 产物
可写), optimizer_trial 轻量统计恒保留 n_trades
实测: 126 组合全市场网格 1.71× 旧版耗时 (视图复用优化自 2.01×; 差额
为引擎层每 run 固定开销, 详见方案文档第九节); 全量回归 3131 通过。
api.ts 同时带入稳健优化折预览客户端与声效语音包 API 客户端
(语音包功能随后续提交落地界面)。
Signed-off-by: shy3130 <shy3130@qq.com>
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2026-10-25 20:14:10 +08:00 |
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