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synced 2026-11-02 10:26:13 +00:00
feat(lab): 自动策略实验室 — 守护复验 + 稳健选冠/权重精调 + 组合建议 + 闭环编排
在既有挖掘链路之上补齐「发布后持续验证与持续组合」闭环
(设计: docs/auto-strategy-lab-plan.md):
- P1 策略守护: 挖掘发布自动落 mining_gate 基线 (天然 OOS); 每日收盘
数据更新后在新数据上切 K 段真实回测复验, 按稳健分对比基线判定
健康/观察/退役三态 (段回测失败只降级观察不退役; 新数据 <30 交易日
跳过本轮; retired 不再自动复验)。任意策略可手动入护 (尾随参考基线,
判定只针对入护后新数据)。回测页稳健性验证新增「策略守护」子页。
- P2a 稳健选冠: 冠军排序分从外层折 Sharpe 均值改为 0.6×中位+0.4×最差
(复用 robust_score); artifact 新增可选列 oos_worst_sharpe (v2 旧档
兼容读取); strict 档发布额外要求最差折 Sharpe>0; 算法版本升
mining-v3 并进数据指纹, 防止升级后 claim 幂等复用旧口径结果。
- P2b 权重精调: 冠军组合在 {0.5,1.0,1.5,2.0} 比率网格 (首因子固定
1.0, 截面分位打分天然尺度不变) 两段式精调 — 外层测试窗选优 + 全窗
复验退化>20% 放弃; 消耗 run 剩余预算 (不足自动跳过); 产物为独立
签名候选行, run summary 带 refinement 摘要。
- P2d 组合建议: 守护运行时扫描健康冠军间近 126 个交易日日收益 Pearson
相关性 (≥30 共同交易日, ≤0.7 入选); 前端人工确认后生成等权
composite 策略 (fail-closed 建议对校验 + blake2b 幂等) 并自动以
尾随参考基线入护。
- P3 闭环编排: lab_mined_slot_limit 偏好 (默认 10, 0=不限) 在发布
门槛通过后校验, 名额满则新冠军停在 pending 等位;
/api/backtest/lab/report 聚合守护/挖掘/名额战报 (前端总览卡);
lab_schedule 单入口编排周度挖掘 + 日度守护 (失败互不阻断)。
测试: 新增 guardian 判定/运行时/存储/调度/API/组合与挖掘 v3 选冠/
精调用例; 后端全量 3224 通过, 前端 308 通过; 真实数据沙盒 E2E
(挖掘 v3 全链路 / 发布门槛 / 名额边界 / 复验语义 / 组合扫描 /
战报核对 / 性能延迟) 通过。P2c (overlay 候选) 按设计稿按需启动,
默认不做。
Signed-off-by: shy3130 <shy3130@qq.com>
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**滚动样本外检验(验证 tab)**:每折在训练区间网格优化选参、紧邻测试区间做样本外(OOS)验证,滚动前移;核心产出是 OOS 拼接复利净值与 IS→OOS 退化(过拟合信号)。补强:每折 OOS 最小交易数门槛(不足标记跳过不混入复利)、运行前折预览(<3 折告警)、参数漂移轨迹(逐折最优值 + 稳定/漂移徽章)、「采用最新折参数」(确认框注明来源折,走策略配置 override)。
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**因子与策略挖掘**:复用已有日频因子和 matrix-native 策略,通过 T-1 市场环境、相关去重和嵌套样本外验证生成研究候选。任务在 spawn worker 中运行,支持持久 run ID、取消、刷新重连和显式发布;自动周度任务默认关闭且永不自动发布。完整口径见 [因子与策略挖掘](./mining.md)。
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**策略守护(验证 tab)**:挖掘发布的策略在发布时自动建立守护基线(晋升门槛指标,天然 OOS);此后每天收盘数据更新后自动在新数据上切 K 段做真实回测复验,按稳健分对比基线判定三态——健康(退化≤阈值)/观察(20%-50% 或击穿软底线,连续 2 次告警)/退役(退化>50% 或交易数枯竭)。退役只标记与置灰,不自动删策略文件;已退役策略不再自动复验(重新守护=移除后重新入护)。任意策略也可手动入护(尾随参考基线,非 OOS,判定只针对入护后新数据)。数据纪律:守护层结果绝不反馈进取参加权(逐层 OOS);段落回测失败时只降级到观察不直接退役;新数据不足 30 个交易日跳过本轮。守护页还提供**实验室战报**(守护/挖掘/名额聚合总览,`/api/backtest/lab/report`)与**组合建议**:扫描健康守护冠军间近 126 个交易日的日收益 Pearson 相关性,≤0.7 的对列出,人工确认后生成等权 composite 策略并自动以尾随参考基线入护(幂等,不在最新建议中的对拒绝生成);**挖掘策略名额上限**(偏好项,默认 10,0=不限)在发布门槛通过后校验,名额满时新冠军停在 pending 候选等位。设计见 [自动策略实验室设计](./auto-strategy-lab-plan.md)。
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**因子与策略挖掘**:复用已有日频因子和 matrix-native 策略,通过 T-1 市场环境、相关去重和嵌套样本外验证生成研究候选。冠军排序按稳健分(0.6×中位+0.4×最差外层折),strict 档要求最差折 Sharpe>0;对冠军组合再做权重精调({0.5,1.0,1.5,2.0} 网格,消耗 run 剩余预算,退化>20% 放弃),精调结果作为独立候选行追加。任务在 spawn worker 中运行,支持持久 run ID、取消、刷新重连和显式发布;自动周度任务默认关闭且永不自动发布,周度挖掘与每日守护由调度单入口(`lab_schedule`)编排、失败互不阻断。完整口径见 [因子与策略挖掘](./mining.md)。
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**策略设置统一**:回测页「高级策略设置」抽屉与策略页设置弹窗采用同一信息架构(策略条件 / 策略权重 / 风控触发 / 回测范围)。风控与持仓纪律(止损 · 止盈 · 移动止损 · 回撤止盈 · 最长持仓)以策略设置保存的值为默认,回测抽屉内可临时覆盖,也可「应用到策略」持久化;策略页保存的叠加条件随回测请求继承,与扫描 / 监控同一口径;回测范围(资产类型 / 股票池)为回测专属概念。
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