tick-stock-panel/docs/features.md

# 功能手册

各功能模块的详细说明。配置见 [configuration.md](./configuration.md),部署见 [deployment.md](./deployment.md),策略相关见 [strategy.md](./strategy.md)。

> 首次使用建议顺序:**设置 → 凭据与能力**(重新检测) → **立即跑盘后管道**(拉日 K + 算指标) → **自选页**加标的 → **策略页**扫描 → **回测页**验证 → **监控中心**配规则。

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## 🔍 策略引擎(Screener)

**策略全部为用户自定义文件**(`data/strategies/custom/`,可编辑可删除;原 25 个示例策略已随数据目录迁移为普通自定义策略,新装环境策略库为空)。挖掘用的研究模板保留在 `backend/app/strategy/research/`(research_only,不进策略列表),见 [strategy.md → 示例策略](./strategy.md#示例策略):

| 类型        | 代表策略                                                 |
| :---------- | :------------------------------------------------------- |
| 趋势 / 形态 | 趋势突破 · 均线多头 · MA 金叉 · MACD 金叉放量 · 布林突破 · 均线粘合突破 · 平台整理突破 · 放量创60日新高 |
| 量价 / 涨停 | 量价齐升 · 高换手强势 · 连板股 · 断板反包 · 涨停动量 · 接近涨停 · 涨停基因活跃股 |
| 反转 / 波动 | 超跌反弹 · 超卖反转 · 新低反转 · 低波动龙头 · 回踩 MA20 · 回踩支撑 · 强势开盘 · MACD 零下回升 · 长下影反击 · RSI 中轴回踩 |

全 A 股一次扫表,Polars 毫秒级返回。策略页点策略卡片即可扫描,结果支持导出。**分钟策略**与日线策略共用同一个标的池,按策略声明的周期自动路由执行(分钟策略依赖数据页开启分钟数据落盘)。

**ETF 支持**:策略页顶部可切换 `股票 / ETF`。ETF 复用已算好的 `kline_etf_enriched` 技术指标,仅开放**技术类策略**(趋势/量价/反转/波动);依赖涨停信号的策略(连板股、断板反包)为股票专有,ETF 模式下不显示。需先在数据页开启 ETF 拉取(`pipeline_pull_etf`)并跑一次盘后管道。

扩展策略的三种方式见 [strategy.md → 扩展策略](./strategy.md#扩展策略的三种方式)。

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## 📊 指标流水线(Indicators)

原生 Polars 向量化,全 A 股一次扫表落盘 enriched Parquet(基础行情列),指标在读取时现算并带进程内快照缓存:

- **均线 / 趋势**:MA(5-60) · EMA · MACD · 动量 · 布林带
- **震荡 / 波动**:RSI · KDJ · ATR · 年化波动率 · 振幅
- **量能 / 涨跌停**:量比 · 量均线 · 涨跌停判定价 · 连板数
- **信号布尔列**:全部由信号库定义驱动(`data/user_data/custom_signals/*.json`,读取时注入;迁移定义可携带显式 `column` 沿用 `signal_*` 原列名)——管线不硬编码任何信号表达式
- **复权**:基于除权因子自动前复权,回测与指标口径一致

盘后管道(默认 15:35 CST 自动触发; 盘后固定价 15:30 终止 + 供应商日线定稿缓冲)会重新拉日 K + 重算 enriched 表。

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## 🧪 回测引擎(Backtest)

基于 vectorbt(**三种模式**):

| 模式 | 说明 |
| :--- | :--- |
| 个股回测 | 单标的 + 策略,看个股历史表现 |
| 策略组合 | 一个策略扫描全市场,按组合约束回测 |
| 自由信号组合 | 多个自定义信号组合,自定义权重 |

**真实约束**:T+1 · 手续费 · 滑点 · 止损 · 最大持仓天数。

**组合管理**:最大持仓数 · 敞口控制 · 等权 / 自定义仓位。

输出净值曲线 · 夏普 · 最大回撤 · 胜率 · 盈亏比(平均盈利单/平均亏损单,≥1 红 <1 绿) · 蒙卡回撤(中位/95% 边界,按成交顺序重抽样估计回撤分布)。SSE 流式进度支持切页重连,不会丢失回测任务。

**因子归因**:策略评分(scoring)引用了因子的回测,结果区提供「因子归因」tab——对比盈利单与亏损单在入场信号日的因子均值(胜单均值/败单均值/差值/样本数),判断每个因子在本轮交易中贡献了正筛选力还是在拖后腿。数据来自入场候选快照,零额外计算;因子名显示「英文 id + 中文标签」。覆盖 `meta.scoring` 非空的 polars 策略,矩阵单因子排名类策略暂不产出归因。

**分钟策略回测**:分钟级策略逐交易日回放信号、以分钟收盘价入场,输出分钟级成交明细,与日线回测同一套 T+1 / 费用约束。

**结果沉淀**:回测结果可**导出 CSV**(概要 / 净值曲线 / 交易明细 / 分标的统计四段),并可**保存候选**(完整参数与指标快照);候选在回测页「候选方案」中查看,支持**一键载入复测**,回填全部参数继续研究。

**因子与策略挖掘**:复用已有日频因子和 matrix-native 策略，通过 T-1 市场环境、相关去重和嵌套样本外验证生成研究候选。任务在 spawn worker 中运行，支持持久 run ID、取消、刷新重连和显式发布；自动周度任务默认关闭且永不自动发布。完整口径见 [因子与策略挖掘](./mining.md)。

**策略设置统一**:回测页「高级策略设置」抽屉与策略页设置弹窗采用同一信息架构(策略条件 / 策略权重 / 风控触发 / 回测范围)。风控与持仓纪律(止损 · 止盈 · 移动止损 · 回撤止盈 · 最长持仓)以策略设置保存的值为默认,回测抽屉内可临时覆盖,也可「应用到策略」持久化;策略页保存的叠加条件随回测请求继承,与扫描 / 监控同一口径;回测范围(资产类型 / 股票池)为回测专属概念。

**市场阶段与主线**:市场环境页在原 5 档状态之外新增情绪周期阶段(冰点/启动/主升/高潮/退潮/修复,由连板梯队的高度、宽度、晋级率、梯队完整度判定,平均段长约 10 天)与主线识别(概念/行业维度的涨停梯队聚合排名,可配置宽基标签过滤)。完整口径见 [市场阶段与主线识别](./market-phase.md)。

**ETF 支持**:三种模式的后端与 API 均支持 `asset_type=etf`,回测面板改从 `kline_etf_enriched` 读取(单次回测为单一资产类型,不混合股票与 ETF)。策略组合与因子回测页均有 `股票 / ETF` 切换,ETF 模式下策略列表与标的搜索跟随资产。需先开启 ETF 拉取并跑盘后管道。

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## 🔬 因子平台(Factors)

`/factors` 一级页,检验 / 因子库 / 编辑器 / 组合四个 tab,与策略线双向联动。设计与阶段规划见 [factor-platform-plan.md](./factor-platform-plan.md)。

**因子编辑器**:写 DSL 公式(如 `rank(-ts_sum(change_pct, 5))`)→ 校验语法(错误点击定位到字符)→ 试算 40 日 IC → 保存草稿。辅助输入:全部 25 个算子按「时序/截面/工具」分组点击插入(悬停显示签名与参数约束)、79 个可用字段双语 chip 点击插入、「从模板开始」下拉含经典模板与**我的因子**(导入已保存公式作为起点,非初始公式替换前有确认)。保存为草稿态,完整检验通过后在因子库激活。

**检验与组合**:服务端 IC/IR、Newey-West t 值、BH-FDR q 值、分层收益与多空对比;组合 tab 管理多因子权重。自定义/复合因子与策略评分共用同一条物化路径。

**因子 ↔ 策略联动**(四条桥):

| 方向 | 入口 | 说明 |
| :--- | :--- | :--- |
| 因子 → 策略 | 因子库「生成策略」 | 一键生成单因子排名策略(matrix_native,entry/exit 评分阈值 + top_rank 参数),保存为自定义策略可直接回测 |
| 策略 → 因子 | 策略触发器编辑的 Zap 按钮 | 从因子快速创建条件信号(阈值给建议值),自动挂接到当前策略的入场/卖出触发器 |
| AI → 因子 | 自定义信号的 AI 生成 | 提示词包含全部因子分组与 id,可直接写「因子·动量: momentum_20d > 0.8」类条件 |
| 回测 → 因子 | 策略回测「因子归因」tab | 见上文回测引擎章节 |

**版本与生命周期**:公式修改保存为新版本并回草稿态(需重新检验);状态机 active / watch / retired / draft。

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## 🚦 盘中信号(分钟K)

信号库支持 `timeframe=intraday` 的盘中信号:基于当日**已完成**的一分钟 K 计算特征——分时均价、相对昨收/开盘涨跌幅、1/3/5 分钟放量比(今日基准,滚动窗口、每分钟刷新)、距当日与开盘 30 分钟高低点。条件支持数值比较与 `cross_up / cross_down`(上穿/下穿另一特征或阈值);信号输出为**当日条件上升沿**(条件 false→true 的那一根 bar 才为真,首根不触发;窗口不足、基准为零、缺昨收时特征为 null,判 false 绝不误报)。

- **口径单源**:监控评估、分钟策略执行、分钟回测、历史回放共用同一特征构造器(`app/strategy/intraday_features.py`),四条路径对同一段分钟数据产出完全一致(含防未来函数:只用已收盘 bar,滚动窗口不跨午休/跨日);
- **消费入口**:监控规则字段引用 `csgi_*` 列(与内置 4 个分时穿越信号并列,旧信号列名不变、存量规则零迁移);分钟策略(`timeframes=['1m']`)在 `filter_minute_history` 帧上直接引用 `csgi_*` 列(引擎单点注入);日线策略引用盘中信号会显式报错,不支持;
- **回放验证**:`POST /api/custom-signals/intraday/replay` 用本地历史分钟 K 重放信号触发时点(区间 ≤60 天、标的 ≤200),先验证再配置监控,不消耗盘中数据能力;
- **能力门槛**:盘中评估复用分时信号监控门控——分钟 K 能力(订阅池,单轮标的上限默认 100)或全量分钟能力(落盘服务健康时读本地分区,覆盖全市场);回放与分钟回测只需本地已有分钟 K 历史。


## 📡 监控中心(Monitor)

统一规则引擎,一个页面管理**四类监控**:

| 类型 | 场景 |
| :--- | :--- |
| 策略监控 | 策略扫描结果有变化时触发(如新增符合标的) |
| 个股信号监控 | 特定个股的指标条件(如 `RSI > 80`) |
| 价格涨跌监控 | 涨跌幅 / 价格突破阈值 |
| 全市场异动 | 全市场异动(如快速拉升/跌停) |

**ETF 支持**:规则可选资产类型 `股票 / ETF`。监控引擎按规则 `asset_type` 分轮评估——ETF 规则用 ETF enriched 快照评估(`engine.evaluate(..., asset_type="etf")`),策略型规则走 ETF 历史加载器(读 `kline_etf_enriched`)。盘中触发需开启 ETF 实时行情(`realtime_pull_etf`),使 ETF 报价进入 enriched 快照。

**特性:**

- 多条件 AND/OR + 冷却期去重 + 严重级别(info / warn / critical)
- 多入口配置:监控中心新建 / 个股详情页「加监控」/ 策略卡片一键开启
- 命中后右下角弹窗(可配声效)+ 持久化到 `alerts.jsonl`,菜单未读徽标
- **触发记录详情**:每条记录展示命中的具体条件(如 `RSI>80`)与当前价位,一眼看清为何触发

### 外部推送渠道

全局配置飞书群 Webhook、企业微信群 Webhook、通用第三方 JSON Webhook 或 SMTP 邮件。每条监控规则可独立多选渠道,每日复盘也共用同一套渠道配置。第三方 Webhook 使用稳定 JSON 信封,并支持可选 HMAC-SHA256 签名;邮件支持 SSL、STARTTLS 和无加密 SMTP。设置页可选择新建规则的默认渠道并对各渠道发送测试消息。

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## 🚨 异动监控(Abnormal Moves)

独立的异动页,按交易时间线组织为三个 tab,覆盖盘前到多日:

| Tab | 口径 |
| :--- | :--- |
| 竞价异动(盘前) | fuyao 同花顺盘前风向标:当日竞价强势榜(5-6 只/日,含竞价涨幅与概念标签),附带**当日 / 次日真实收益对照**与**追高风险标记**(高开 ≥5% 追高当日均值显著为负,来自 60 日回测) |
| 盘中异动 | 涨停 / 炸板 / 翘板 / 跌停 / 新高 / 新低 / 放量等当日信号聚合,按信号优先级 + 涨跌幅排序,复用 enriched 信号列,零新增采集 |
| 偏移异动(多日累计) | 交易所异动偏离值口径(按板块分档:主板 3 日 ±20% · 创业板/科创板 ±30% · 北交所 ±40%;10 日 +100%/−50%,30 日 +200%/−70%),实时计算接近度(≥100% 已触发 · ≥70% 边缘 · ≥50% 观察) |

竞价数据来自 fuyao 数据源(历史按日缓存,当日不缓存);未配置 fuyao key 时竞价 tab 显示引导提示。

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## 📈 个股分析(Beta)

以「行情 + 关键价位」为主体的单标的决策页:

- **专用日 K 图表**:主图 + 成交量 + 滑块,默认近 6 个月
- **9 类关键价位**(纯函数实时计算,毫秒级):压力支撑 · 成交密集区 · 枢轴点 · 前高前低 · Keltner 通道 · ATR 波动通道 · 缺口位 · 斐波那契 · 整数关口
- **AI 四维分析**:技术 / 基本面 / 财务 / 消息面流式生成,客观技术分析视角(不输出买卖建议)

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## 🏆 连板梯队 & 概念分析

- **连板梯队**:实时统计各连板层级(首板 / 2 连板 / 3 连板...)的标的与封单,捕捉市场情绪与题材热度
- **概念涨幅轮动**:基于 ths 概念 / 行业,统计概念板块涨幅与 RPS 轮动,AI 分析资金主线
- **盘后 AI 复盘**:盘后自动生成市场复盘,注入**龙虎榜资金动向**(席位净买/机构与游资 Top5)与**盘前风向标**对照,可定时执行、推送飞书群、下载 Markdown;复盘页内亦有龙虎榜卡片(可排序席位明细)

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## 🧰 数据与扩展

### 数据源插件化

内置 [TickFlow](https://tickflow.org) 官方 SDK(日 K / 分钟 K / 指数 / 财务 / 实时行情),同时支持接入第三方数据源:YAML 声明自有 HTTP 接口,或开发插件源。多个数据集(日K / 除权因子 / 实时行情 / 分钟K / 五档盘口 / 财务,注册表持续扩展)按源声明自由组合,在「设置 → 数据源」切换。

详见 [custom-data-source.md](./custom-data-source.md) 与 [plugin-development.md](./plugin-development.md)。

### 全量分钟(盘中增量落盘)

「全量分钟」是独立能力(`full_minute`),**与其他能力同样可路由**:盘中将全市场当日 1 分钟 K 持续增量落盘 `data/kline_minute/`,分钟策略与分时视图即取即用。接入方式:TickFlow Expert,或声明 `full_minute` 数据集的插件/自定义源(设置 → 数据源 → 全量分钟 路由);配好能力后开启实时行情即自动运行(冷启动全天修复轮 + 稳态增量轮)。

详见 [configuration.md → 全量分钟](./configuration.md#全量分钟-full_minute)。

### 🔌 第三方数据接入(重点)

支持将自有量化项目的数据并入,与内置数据同台分析:

| 方式 | 说明 |
| :--- | :--- |
| HTTP 定时拉取 | Tushare 等 API,定时拉取并入库 |
| CSV / Excel 上传 | 页面直接上传文件 |
| JSON 写入 | 程序化写入 |

接入后自动 schema 发现 + 符号归一,页面可视化配置,最终并入 DuckDB 同台分析。HTTP 拉取的出站请求默认携带标识头 (`User-Agent: tsp/<版本>` 与 `X-TSP-Client: tick-stock-panel`),服务端可据此识别本项目来源;拉取配置里的自定义同名请求头优先。

##### 时序表历史回补

timeseries 模式的表 (如人气排行) 默认只能从开启拉取之日起逐日累积。拉取配置新增**日期参数名**(`date_param`): 接口支持按日查询时填参数名 (如 `date`), 即可在拉取面板使用**历史回补** —— 按本地交易日逐日请求 `?date=YYYY-MM-DD` 写入对应分区,已有分区自动跳过 (幂等,可重复执行; 单次上限 120 天,单日失败不中断并逐项列出原因)。回补落盘的历史数据立即进入信号/因子/回测的按日对齐通道。

防污染契约: 若接口忽略日期参数返回当日数据 (以响应行 `date` 字段为准校验), 该日**拒绝写入**并计入失败清单 —— 否则当日值会静默污染整个历史时序。接口侧需提供: 传日期参数返回该日数据、无数据返回空数组或 404 (均视为该日无数据, 计入 empty 跳过)、每行带 `date` 字段;不传参数保持当日 (向后兼容)。

##### 分页拉取协议

数据量大的接口 (全市场排行、批量快照) 单次响应装不下时, 拉取配置可声明分页 (仅 GET): **页码参数名**(`page_param`, 如 `page`)、**每页条数参数名**(`page_size_param`, 如 `pageSize`)与**每页条数**(`page_size`)。配置后单次拉取按页循环请求并合并结果, 空页/不足一页自动判停; **最多页数**(`max_pages`, 默认 20, 上限 200)防止接口永远返回数据拖死循环。POST body 分页不支持 (请求体是固定模板)。

##### `/rows` 查询接口 (面向二次开发)

每张扩展表天然是标准 HTTP 接口 `GET /api/ext-data/{id}/rows`, 供页面之外的任意消费方调用:

- `date=YYYY-MM-DD` 单日; `start_date`/`end_date` 日期范围 (可只给一端, 时序全分区合并, 快照模式不支持范围) —— 范围合并自动补行级 `date` 列 (表自带 date 列时补 `data_date`), 消费方能区分每行归属日期;
- `filter=字段:值1|值2` 等值过滤 (值间 OR、多条件 AND, 可重复参数), 免拉全量自行筛;
- `sort=字段` / `sort=字段:desc` 排序; `offset`+`limit` 分页 (响应含 `total` 总数);
- `columns=a,b` 字段裁剪; 响应自带 `fields` schema 与当前数据日期。

配套枚举端点 `GET /api/ext-data/{id}/values?field=X`: 字段去重取值 + 出现次数 (降序), 日期语义与 `/rows` 相同 —— 二开方先取候选值做筛选下拉, 再带 `filter` 查明细。

上传/回补/删除等写端点属于管理操作, 不对外; 读端点即数据出口。

##### 市场级扩展表 (无标的列)

创建时勾选**市场级数据** (`market_level`): 行 = 全市场每日一条, 无 symbol/code 列 —— 适用于市场环境状态、情绪指数、择时信号等序列。上传/JSON 写入/接口拉取均跳过标的关联强制, 去重按首列; 通过 `/rows` (范围查询 + 自动 date 列) 消费完整时序。这是把"市场环境类数据发布为扩展数据"的数据底座, 策略侧的市场级过滤契约按需在此之上建设。

#### 扩展字段接入信号/因子

扩展表的数值字段(int/float)可直接用作**自定义信号条件**与**因子**——无需任何额外配置:

- **自动注册**:扩展表保存后,数值字段(int/float)以 `ext_{表ID}_{字段}` 为列名注册进因子注册表(kind=base,分组「扩展数据」),出现在自定义信号的字段下拉、因子库列表、策略评分与检验的可用因子、AI 生成提示词中;列名保留中文(如 `ext_ths_concepts_所属概念`),非 ASCII 名的数值字段只进信号通道不注册因子(DSL 公式标识符为 ASCII);
- **string 字段进信号(概念/行业归属筛选)**:字符串字段不注册为因子(数值口径),但可作为信号条件字段,运算符为 **包含(contains)/等于/不等于**,右值为字符串字面量(如「所属概念 包含 AI」);contains 按字面量匹配而非正则,空值不误报;可与数值条件混合(归属强势板块 AND 情绪/热度阈值),用于强势板块内筛选;
- **时序模式按日对齐**:按 (symbol, 交易日) 精确匹配扩展分区,缺分区为 null(不前视填充),历史帧与回测无未来函数;策略结果表展示的扩展列(如人气)同取结果日分区,与叠加条件过滤口径一致(该日期无分区时回退最新值展示);
- **快照模式仅当日**:快照代表"最新值",只在当日/盘中单日帧注入;多日历史帧跳过,防止回看历史引入未来数据(引用快照字段的信号在历史帧按缺列优雅降级);
- **写入即失效**:上传/定时拉取/配置变更后自动清扩展帧缓存、策略结果缓存与 enriched 内存缓存,下一次计算立即生效;
- **边界**:bool 字段不参与;string 字段仅进信号条件通道(不作因子);内置预设的概念/行业表为快照模式,其归属条件在当日/盘中筛选生效、历史回测不注入(防未来函数),需要历史回看请用时序模式按日写入。

### 盘后定时管道

APScheduler 默认 15:35 CST 自动:拉日 K → 重算 enriched 表 → 跑监控规则。

### 令牌桶限流

适配各档位 rpm / batch 限制,批量合并 + 增量拉取,避免触发数据源限流。

## 🌐 开放接口(Open API · Tier A)

外部程序(自己的看板/脚本/量化服务)无需面板密码,凭 **API Token** 直接调用核心读取、写入与任务接口 —— 「核心能力开放」的出口层。总体设计与后续 Tier 见 [open-platform-plan.md](./open-platform-plan.md),可运行示例见 [examples/open-api](../examples/open-api/README.md)。

### Token 管理

**设置 → 开放接口**: 新建 Token(名称 + 权限勾选),明文 `tsp_` 前缀只显示一次;可随时吊销,吊销立即生效。服务端只存 SHA-256 哈希(`data/user_data/api_tokens.json`,权限 0600)。Token 通道默认**仅接受本机/内网调用**(公网 403,`API_TOKEN_LOCAL_ONLY=0` 显式放开,远程推荐 SSH 隧道)——开放接口面向本部署的二次开发与个人工具集成,不作为数据对外分发通道,详见 [configuration.md → 开放接口网络门禁](./configuration.md#开放接口网络门禁默认仅本机内网)。

### 六个权限(scope)

| scope | 能力 |
| :--- | :--- |
| `read:market` | 标的搜索 / 日K / 分时 / 指数 / 市场快照 (默认勾选) |
| `read:ext` | 扩展表 rows / values / schema 查询 |
| `write:ext` | 向**已配置的**扩展表程序化写入行数据 (`POST /api/ext-data/{id}/ingest`) |
| `read:analysis` | 策略清单与结果 / 回测报告 / 市场环境 / 告警 |
| `run:backtest` | 提交回测 / 策略 / 因子检验任务 |
| `paper:trade` | 模拟盘读取与下单/撤单 (最高敏感) |

管理面**永不开放给 Token**: 数据同步、扩展表的**结构**配置(建表/字段/拉取/上传)、设置等只能通过面板密码会话。`write:ext` 只写行数据 —— 外部程序能把数据喂进来,但不能改写表结构;写入的数据会进入策略/回测数据面,谨慎授予。

### 调用方式

```bash
curl -H "Authorization: Bearer tsp_xxxx" \
  "http://localhost:8398/api/kline/daily?symbol=600519.SH&start_date=2026-01-01"
```

- **认证通道与面板密码并行**: 带 `Authorization: Bearer` 走 Token 网关(scope 校验 + 限流),不带则走原有密码会话 —— 面板与外部调用互不影响;
- **限流**: 每 Token 默认 120 次/分钟(滑动窗口,`OPEN_API_RATE_LIMIT_PER_MIN` 环境变量可调 1–10000),响应带 `X-RateLimit-Remaining` / `X-RateLimit-Limit` 头,超限返回 429 + `Retry-After`;
- **错误语义**: 401 Token 无效或已吊销 / 403 权限不足或该接口未开放 / 429 超限;
- **CORS 全开**(自托管场景),浏览器直连亦可。

### 事件流(SSE,实时推送)

EventSource 无法携带 Authorization 头,外部程序走**短期票据**两步接入:

```bash
# ① Bearer 换一次性票据 (60 秒, 任意 scope 的 Token 皆可)
curl -X POST -H "Authorization: Bearer tsp_xxxx" http://localhost:8398/api/events/ticket
# → {"ticket":"tse_xxx","expires_in":60,"stream":"/api/events?ticket=tse_xxx"}

# ② 订阅事件流 (浏览器: new EventStream(stream); 脚本: 逐行读)
curl -N "http://localhost:8398/api/events?ticket=tse_xxx"
```

- 当前事件源:**告警触发**(`event: alert`,需票据含 `read:analysis`);心跳 15s;
- 票据**一次性**且短时效 —— 泄漏最多损失一次事件订阅,不能调任何 REST 端点;断线重连需重新换票;
- 事件总线是进程内广播(`app/services/events.py`),新的核心事件源在域模块里 `bus.publish(...)` 即可挂上。

### 契约文档(机器可读)

```bash
curl "http://localhost:8398/api/openapi.json?tier=a"
```

返回按网关规则表过滤后的 OpenAPI 3 规范(`x-tier: a`)—— 哪些路径对外开放、需要什么 scope,**规则表是唯一契约源**,生成代码 / Postman 导入即用。开放面有**契约快照测试**守护(`test_openapi_contract.py`):增删开放端点必须显式更新快照,CI 会拦下无意识的契约变更。

### MCP 接入(AI 客户端)

`mcp-server/` 提供 **MCP (Model Context Protocol)** 服务器,把开放接口包装成 AI 可调用工具 — Claude / ZCode / Cursor 等客户端可直接查行情、看市场环境、读策略与告警、触发回测:

```
AI 客户端 ⇄ MCP stdio (薄桥) ⇄ HTTP + Bearer Token ⇄ 开放网关
```

- 工具按 Token 的 scope 暴露(12 个:搜索/日K/指数/总览/环境/策略/告警/扩展表读/写/回测),**权限裁决仍在网关** — 桥不持有业务逻辑,面板升级自动受益;
- 模拟盘交易类端点刻意未包装(不建议把下单交给 AI);
- 配置方法与工具清单见 [mcp-server/README](../mcp-server/README.md),可运行冒烟测试 `smoke_test.py` 验证连通。

### 桌面客户端版本清单

发布流水线会在每个 Release 附带 `latest.json`(版本号、三平台下载地址、sha256),设置 → 系统设置 → 检查更新即基于它(优先 GitHub API)提示新版本。