> Name 币安永续多币种对冲策略原版做多超跌做空超涨4月13日最新止损模块 > Author 小草 > Strategy Description 此策略收费升级版已经可以使用，加微信 wangweibing_ustb 具体了解 ## **重要内容！！** - 一定要先看这篇研究 https://www.fmz.com/digest-topic/5294 。了解策略原理、风险、交易对如何筛选、如何设置参数、开仓和总资金的比例等等一系列问题。 - 上一篇研究报告需要下载并上传到自己的研究环境中。实际修改运行一遍。如果你已经看过这篇报告，最近又更新了最新一周的数据。 - 机器人停了很久再开，一定要重置数据，或者新建机器人 - **策略不能直接回测，需要在研究环境中回测**。 - 策略代码以及默认参数仅供研究，实盘运行需要谨慎，根据自己的研究决定参数，**自担风险**。 - **策略不可能每天盈利,可看回测历史,1-2周的横盘和回撤都是正常的,需要正确对待** - 代码是公开的，可以自行修改，如果有任何问题，欢迎评论反馈，最好加入发明者币安交流群（研究报告中有加入方法），可获得更新通知 - **策略仅支持币安期货，需要在全仓模式运行，不要设置双向持仓！！，创建机器人时用默认交易对和K线周期即可,策略没有用到K线** - **策略和其他策略以及手动操作是冲突的，需要注意** - 实盘运行需要海外托管者,测试阶段可在平台一键租用阿里云香港服务器,自己按月整租更便宜(配置最低的即可,部署教程:https://www.fmz.com/bbs-topic/2848) - 币安的期货和现货需要单独添加，币安期货为``Futures_Binance`` - 此策略重启不影响，但是新建机器人会重新记录历史数据。 - 策略根据用户反馈可能会有更新，直接ctrl+A复制代码覆盖保存（一般不会更新参数），重启机器人即可用上最新代码。 - 策略一开始并不会交易，第一次启动需要记录数据，需要等待行情的变化才会交易 ## 4.16日更新内容 更改了止损的bug 修改了默认参数： ``` var Alpha = 0.001 //指数移动平均的Alpha参数，设置的越大，基准价格跟踪越敏感，最终持仓也会越低，降低了杠杆，但会降低收益，具体需要根据回测结果自己权衡 var Update_base_price_time_interval = 60 //多久更新一次基准价格, 单位秒，和Alpha参数相关,Alpha 设置的越小，这个间隔也可以设置的更小 ``` ## 4.13 更新内容 Stop_loss设置为0.8表示当资金达到低于初始资金的80%时，止损，清空所有仓位，停止策略。随着策略运行，Stop_loss可以设置大于1（重启生效），比如从1000赚到1500，Stop_loss设置为1.3，则回撤到1300元止损。不想止损可以把这个参数设置的很小。风险是大家都用这种止损会形成踩踏，加大亏损。初始资金在状态栏的init_balance字段，注意提现等操作会影响，别不小心止损了。如果还是怕黑天鹅事件，比如某个币归0等，可以手动提现出来。 Max_diff和Min_diff限制了偏离的程度，需要根据自己的trade_value，总资金和风险承受能力自己确定。 举个简单例子，假如一共交易20个币，其中一个币价值逐渐上涨到偏离0.4不再交易，其它币价格一直不变会，亏损trade_value的7倍。不断下跌到偏离到偏离-0.3，将亏损trade_value的6倍。 ``` var Stop_loss = 0.8 var Max_diff = 0.4 //当偏差diff大于0.4时，不继续加空仓, 自行设置 var Min_diff = -0.3 //当diff小于-0.3时，不继续加多仓, 自行设置 ``` ## 4.10 更新内容 **把策略代码复制到本地策略，直接覆盖保存即可，重启机器人生效，还会保持原有的仓位** 币安期货做空超涨做多超跌策略重要优化notebook代码地址：https://www.fmz.com/bbs-topic/5364 原有策略山寨币指数 = mean(sum((山寨币价格/比特币价格)/(山寨币初始价格/比特币初始价格)))。最大的问题是最新价格和策略启动的初始价格对比，随着时间的增长，会越来越偏离，一个币可能持有很多的仓位，风险很高，最后将持有很多仓位，增加了风险和回撤。 最新的山寨币指数 = mean(sum((山寨币价格/比特币价格)/EMA(山寨币价格/比特币价格)))，即是和均线的价格进行对比，能够跟踪最新的价格变化，更加灵活，回测发现降低了策略持仓，也减少了回撤。更加稳定。最重要的是原策略如果加入几个异常交易对，风险极高，很可能爆仓，现在却几乎不受影响。 为了无缝升级，其中两个参数写到了策略代码的前两行，按需更改。 Alpha = 0.04 指数移动平局的Alpha参数，设置的越大，基准价格跟踪越敏感，交易的越少，最终持仓也会越低，降低了杠杆，但会降低收益，降低最大回撤，可以加大成交量，具体需要根据回测结果自己权衡。 Update_base_price_time_interval = 30*60 多久更新一次基准价格, 单位秒，和Alpha参数相关,Alpha 设置的越小，这个间隔也可以设置的更小 如果你看了文章，想要交易全币种，这里是列表``ETH,BCH,XRP,EOS,LTC,TRX,ETC,LINK,XLM,ADA,XMR,DASH,ZEC,XTZ,BNB,ATOM,ONT,IOTA,BAT,VET,NEO,QTUM,IOST`` ## 加入微信群参加币安千团大战获取更新 加下方微信号，回复“币安”即自动拉入群： https://www.fmz.com![IMG](https://www.fmz.com/upload/asset/1fbed0c3795dbecac04.jpg) ## 策略原理 将做空价格高于山寨币-比特币价格指数的币种，做多低于指数的币种，偏离越大，仓位越大。（本策略没有把不对等的仓位用BTC对冲，也可以把BTC加入交易对）。最近两个月的表现（3倍左右杠杆，数据更新到4.8）： ![IMG](https://www.fmz.com/upload/asset/1b2a6f297fcf590ad02.png) ## 策略逻辑 1.更新行情和账户持仓，第一次运行会记录初始价格（新加入的币种按照加入时间计算） 2.更新指数，指数是山寨币-比特币价格指数 = mean(sum((山寨币价格/比特币价格)/(山寨币初始价格/比特币初始价格))) 3.根据偏离指数判断做多做空,根据偏离大小判断仓位 4.下单，下单量由冰山委托决定，按照对手价成交（买入用卖一价）。**下单后立即撤销（所以会看到很多撤销失败的单子400: {"code":-2011,"msg":"Unknown order sent."}，正常现象）** 5.再次循环 状态栏中的leverage代表保证金已用占比，需要保持较低水平以满足新的开仓 ## 策略参数 ![IMG](https://www.fmz.com/upload/asset/272b24a9c0018c96fb6.png) - Trade_symbols：交易的币种,需要自己根据研究平台自己筛选，也可以加入BTC - Trade_value：山寨币价格（BTC计价）每偏离指数1%持有价值，需要根据自己投入的总资金和风险偏好决定，建议设置为总资金的3-10%。可通过研究环境的回测看杠杆的大小，Trade_value可以小于Adjust_value，如Adjust_value的一半，这样相当于偏离指数2%的持有价值。 - Adjust_value： 合约价值（USDT计价）调整偏离值。 当 指数偏离 \* Trade_value - 当前持仓 > Adjust_value，即目标持仓和当前持仓的差超过此值，就会开始交易。过大调整较慢，太小交易频繁，不能低于10，否则会达不到最小成交,推荐设置为Trade_value的40%以上。 - Ice_value：冰山委托价值，同样不能低于10，实际下单选Adjust_value与Ice_value 中较小的那一个，如果资金较多可以设置的相对大一些这样调整的更快，建议不低于Adjust_value的20%，这样5次冰山就能完成成交,当然，Trade_value不大时，Ice_value可以设置的相对大一下，一两次就能调整到位。 - Interval：循环休眠时间，可以设置的小一些，如1s，但不能超过币安频率限制。 - Reset：重置历史数据,会将策略参考的初始价格重新设置为当前的价格，一般不用设置 ## 策略风险 注意到如果某个币走出了独立的行情，比如相对于指数上涨了几倍，将会在该币种上积累大量的做空仓位，同样的大幅下跌也会使得策略大量做多。可限制开仓量或者止损不再交易。 > Strategy Arguments |Argument|Default|Description| |----|----|----| |Trade_symbols|QTUM,DASH,ADA,BNB,XMR,ZEC,ATOM,IOTA,NEO,ONT,XRP,BAT,VET,EOS,ETC,LTC|交易的币种| |Trade_value|20|每偏离指数1%持有价值| |Adjust_value|20|合约价值调整偏离值| |Ice_value|20|冰山委托订单的大小| |Log_profit_interval|600|Log总权益间隔s| |Interval|true|休眠时间s| |Reset|false|重置历史数据| > Source (javascript) ``` javascript var Alpha = 0.001 //指数移动平均的Alpha参数，设置的越大，基准价格跟踪越敏感，最终持仓也会越低，降低了杠杆，但会降低收益，具体需要根据回测结果自己权衡 var Update_base_price_time_interval = 60 //多久更新一次基准价格, 单位秒，和Alpha参数相关,Alpha 设置的越小，这个间隔也可以设置的更小 //Stop_loss设置为0.8表示当资金达到低于初始资金的80%时，止损，清空所有仓位，停止策略。 //随着策略运行，Stop_loss可以设置大于1（重启生效），比如从1000赚到1500，Stop_loss设置为1.3，则回撤到1300元止损。不想止损可以把这个参数设置的很小。 //风险是大家都用这种止损会形成踩踏，加大亏损。 //初始资金在状态栏的init_balance字段，注意提现等操作会影响，别不小心止损了。 //如果还是怕黑天鹅事件，比如某个币归0等，可以手动提现出来。 var Stop_loss = 0.8 var Max_diff = 0.4 //当偏差diff大于0.4时，不继续加空仓, 自行设置 var Min_diff = -0.3 //当diff小于-0.3时，不继续加多仓, 自行设置 if(IsVirtual()){ throw '不能回测，回测参考 https://www.fmz.com/digest-topic/5294 ' } if(exchange.GetName() != 'Futures_Binance'){ throw '只支持币安期货交易所，和现货交易所不同，需要单独添加，名称为Futures_Binance' } var trade_symbols = Trade_symbols.split(',') var symbols = trade_symbols var index = 1 //指数 if(trade_symbols.indexOf('BTC')<0){ symbols = trade_symbols.concat(['BTC']) } var update_profit_time = 0 var update_base_price_time= Date.now() var assets = {} var init_prices = {} var trade_info = {} var exchange_info = HttpQuery('https://fapi.binance.com/fapi/v1/exchangeInfo') if(!exchange_info){ throw '无法连接币安网络，需要海外托管者' } exchange_info = JSON.parse(exchange_info) for (var i=0; i -1){ assets[exchange_info.symbols[i].baseAsset] = {amount:0, hold_price:0, value:0, bid_price:0, ask_price:0, btc_price:0, btc_change:1,btc_diff:0, realised_profit:0, margin:0, unrealised_profit:0} trade_info[exchange_info.symbols[i].baseAsset] = {minQty:parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[1].minQty), priceSize:parseInt((Math.log10(1.1/parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize)))), amountSize:parseInt((Math.log10(1.1/parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[1].stepSize)))) } } } assets.USDT = {unrealised_profit:0, margin:0, margin_balance:0, total_balance:0, leverage:0, update_time:0, init_balance:0, stop_balance:0, short_value:0, long_value:0, profit:0} function updateAccount(){ //更新账户和持仓 exchange.SetContractType('swap') var account = exchange.GetAccount() var pos = exchange.GetPosition() if (!account || !pos){ Log('update account time out') return } assets.USDT.update_time = Date.now() for(var i=0; i 0){ for(var k=0; k Update_base_price_time_interval*1000){ update_base_price_time = Date.now() for(var i=0; i 10*1000){ Log('更新账户延时，不交易') return } var price = dirction == 'sell' ? assets[symbol].bid_price : assets[symbol].ask_price var amount = _N(Math.min(value,Ice_value)/price, trade_info[symbol].amountSize) if(amount < trade_info[symbol].minQty){ Log(symbol, '合约价值偏离或冰山委托订单的大小设置过小，达不到最小成交, 至少需要: ', _N(trade_info[symbol].minQty*price,0)+1) return } exchange.IO("currency", symbol+'_'+'USDT') exchange.SetContractType('swap') exchange.SetDirection(dirction) var f = dirction == 'buy' ? 'Buy' : 'Sell' var id = exchange[f](price, amount, symbol) if(id){ exchange.CancelOrder(id) //订单会立即撤销 } return id } function updateStatus(){ //状态栏信息 var table = {type: 'table', title: '交易对信息', cols: ['币种', '数量', '持仓价格', '当前价格', '偏离平均', '持仓价值', '保证金', '未实现盈亏'], rows: []} for (var i=0; i Log_profit_interval*1000){ LogProfit(_N(assets.USDT.margin_balance,3)) update_profit_time = Date.now() } } function stopLoss(){ //止损函数 while(true){ if(assets.USDT.margin_balance < Stop_loss*assets.USDT.init_balance && assets.USDT.init_balance > 0){ Log('触发止损，当前资金：', assets.USDT.margin_balance, '初始资金：', assets.USDT.init_balance) Ice_value = 200 //止损的快一些，可修改 updateAccount() updateTick() var trading = false //是否正在交易 for(var i=0; i= trade_info[symbol].minQty*assets[symbol].bid_price){ trade(symbol, 'sell', assets[symbol].bid_value) trading = true } if(assets[symbol].ask_value <= -trade_info[symbol].minQty*assets[symbol].ask_price){ trade(symbol, 'buy', -assets[symbol].ask_value) trading = true } } Sleep(1000) if(!trading){ throw '止损结束,如果需要重新运行策略，需要调低止损' } }else{ //不用止损 return } } } function onTick(){ //策略逻辑部分 for(var i=0; i= Adjust_value && assets[symbol].btc_diff > Min_diff　&& assets.USDT.long_value-assets.USDT.short_value <= 1.1*Trade_value){ trade(symbol,'buy', aim_value - assets[symbol].ask_value) } if(aim_value - assets[symbol].bid_value <= -Adjust_value && assets[symbol].btc_diff < Max_diff　&& assets.USDT.short_value-assets.USDT.long_value <= 1.1*Trade_value){ trade(symbol,'sell', -(aim_value - assets[symbol].bid_value)) } } } function main() { while(true){ updateAccount() updateTick() stopLoss() //止损 onTick() updateStatus() Sleep(Interval*1000) } } ``` > Detail https://www.fmz.com/strategy/195226 > Last Modified 2020-08-20 16:03:49