QuantDinger 策略与指标开发文档集
本目录包含 QuantDinger 量化交易平台的策略/指标开发相关文档与示例代码，覆盖从入门到进阶的完整开发链路。
目录结构
QuantDingerdocs/
├── README.md # 本文件
├── STRATEGY_DEV_GUIDE_CN.md # 策略开发指南（中文）
├── STRATEGY_DEV_GUIDE.md # 策略开发指南（英文）
├── SIGNAL_EXECUTION_STANDARD_CN.md # 信号与执行标准（中文）
├── SIGNAL_EXECUTION_STANDARD.md # 信号与执行标准（英文）
├── SCRIPT_CODE_DEVELOPMENT_GUIDE_CN.md # 脚本代码开发指南（中文）
├── SCRIPT_CODE_DEVELOPMENT_GUIDE_EN.md # 脚本代码开发指南（英文）
├── CROSS_SECTIONAL_STRATEGY_GUIDE_CN.md # 截面策略使用指南（中文）
├── CROSS_SECTIONAL_STRATEGY_GUIDE_EN.md # 截面策略使用指南（英文）
├── EXTENSION_GUIDE.md # 扩展指南（英文）
├── STRATEGY_RUNTIME_ALGO_TRADING_IMPLEMENTATION_PLAN_CN.md # 复杂策略运行时改造方案
├── STRATEGY_RUNTIME_ALGO_TRADING_UPGRADE_CN.md # 策略运行时与算法交易升级规划
├── dual_ma_with_params.py # 双均线策略示例
├── multi_indicator_composite.py # 多指标组合策略示例
├── template_four_way_edge.py # 四路信号模板
├── cross_sectional_momentum_rsi.py # 截面动量+RSI 示例
└── examples/ # 示例代码副本（同上四个 py 文件）
文档说明
核心必读
| 文档 | 说明 |
|---|---|
| 信号与执行标准 | 平台级契约，定义策略信号的语义、回测/实盘对齐规则、两路/四路信号选型、退出负责人模型。所有策略开发者必读。 |
| 策略开发指南 | 站在开发者视角，讲解 IndicatorStrategy（指标策略）和 ScriptStrategy（脚本策略）两条开发路径的区别、适用场景和编写方法。 |
| 脚本代码开发指南 | 深入讲解 ScriptStrategy 的 on_init/on_bar 生命周期、状态管理、分批建仓、止盈止损等复杂场景的编写规范。 |
进阶专题
| 文档 | 说明 |
|---|---|
| 截面策略指南 | 多标的截面策略（Cross-Sectional）的配置与使用说明，涵盖因子评分、排序、组合管理和定期调仓。 |
| 扩展指南 | 后端扩展开发指南，覆盖 API 端点、Agent Gateway、服务层、数据适配器等模块的扩展规范。 |
| 策略运行时改造方案 | 脚本策略从"信号生成"升级为"复杂状态机与算法执行"的实施方案，涉及分仓、马丁、均价止盈、重启恢复等。 |
| 策略运行时升级规划 | 对策略运行时与算法交易基础设施升级的规划建议，分析当前能力边界与未来演进方向。 |
示例代码
| 文件 | 说明 |
|---|---|
| dual_ma_with_params.py | 双均线交叉策略（四路信号），演示 # @param、# @strategy 元数据声明与边缘触发信号生成。 |
| multi_indicator_composite.py | 多指标组合策略，演示均线 + RSI + MACD + 成交量过滤的组合信号写法。 |
| template_four_way_edge.py | 四路信号空壳模板，复制到指标 IDE 作为新策略起点，对齐信号执行标准 v1。 |
| cross_sectional_momentum_rsi.py | 截面策略研究参考，演示动量 + RSI 复合因子对多标的打分排序思路。 |
推荐阅读顺序
1. SIGNAL_EXECUTION_STANDARD_CN.md → 理解平台合约与信号语义
2. STRATEGY_DEV_GUIDE_CN.md → 掌握 IndicatorStrategy / ScriptStrategy 两条路径
3. 示例代码（.py 文件） → 对照模板上手写策略
4. SCRIPT_CODE_DEVELOPMENT_GUIDE_CN.md → 深入脚本策略的复杂场景
5. CROSS_SECTIONAL_STRATEGY_GUIDE_CN.md → 需要多标的同时交易时阅读
6. 运行时相关文档 → 需要复杂状态机/算法执行时阅读
7. EXTENSION_GUIDE.md → 需要扩展后端功能时阅读
关键概念速览
两条开发路径
| IndicatorStrategy | ScriptStrategy | |
|---|---|---|
| 驱动方式 | 基于 df 批量计算指标序列 |
基于 on_init/on_bar 逐根事件驱动 |
| 适用场景 | 指标研究、信号原型、参数调优、信号型回测 | 有状态策略、分批建仓、动态仓位管理、实盘执行 |
| 信号输出 | 布尔型 buy/sell/close_buy/close_sell |
通过 ctx.buy()/ctx.sell()/ctx.close_position() 发出动作 |
四路信号形态
signal_form: four_way
├── buy → 开多信号
├── sell → 开空信号
├── close_buy → 平多信号（结构性反转）
└── close_sell → 平空信号（结构性反转）
退出负责人（exit_owner）为
engine时，固定价格止盈止损由引擎管理；为indicator时，所有退出逻辑写入信号代码。