195 lines
25 KiB
Plaintext
195 lines
25 KiB
Plaintext
|
Ë
|
|||
|
|
¼çi=D ã ó¨ — U d Z ddlmZ ddlZddlZddlmZ ddlmZm Z m
|
|||
|
|
Z
|
|||
|
|
m Z ddl Z
|
|||
|
|
ddlZ ddlZdg d¢iZded < e G d
|
|||
|
|
„ d « « Zd d „Zd d
|
|||
|
|
„Zd d„Zd!d„Zd"d„Zd#d$d„Zd%d„Z d&d„Z d' d(d„Z d)d„Z d* d+d„Z d,d„Z!d-d„Z"d.d„Z#d/d„Z$d0d„Z%d1d „Z&e'd k( r e&« yy# e$ r dZY ŒŸw xY w)2aÀ
|
|||
|
|
Quxiuhan Idea - A-share alpha backtest in Python.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
Core ideas implemented:
|
|||
|
|
1) Use Fourier-series fitting on rolling windows and pick the order
|
|||
|
|
with maximum "inertia" as structural weight.
|
|||
|
|
2) Use first derivative (slope) at window end as directional weight.
|
|||
|
|
3) Compare candlestick-shape similarity across history and use
|
|||
|
|
forward return of similar windows as pattern signal.
|
|||
|
|
4) Compare multiple time windows and aggregate a stabilized signal.
|
|||
|
|
é )Ú annotationsN)Ú dataclass)ÚDictÚListÚOptionalÚTupleÚ
|
|||
|
|
healthcare)z 300015.SZú 300760.SZz 600276.SHz 600196.SHz 300122.SZz 300347.SZz 603259.SHz 688271.SHzDict[str, List[str]]Ú UNIVERSESc óT — e Zd ZU ded< ded< ded< ded< ded< ded< ded < y
|
|||
|
|
) Ú WindowSignalÚintÚwindowÚselected_orderÚfloatÚinertiaÚ
|
|||
|
|
derivativeÚfourier_signalÚsimilarity_signalÚcombinedN)Ú__name__Ú
|
|||
|
|
__module__Ú __qualname__Ú__annotations__© ó úCD:/profitable-expert-advisor/lab/EAs/quxiuhanidea_alpha_backtest.pyr
|
|||
|
|
r
|
|||
|
|
+ s) … à ƒKØÓØ
|
|||
|
|
ƒNØÓØÓØ Ó Ø„Or r
|
|||
|
|
c óˆ — | j « j « } | j d« r| j dd« S | S )zO
|
|||
|
|
Convert A-share ticker like 600519.SH / 000001.SZ to yfinance format.
|
|||
|
|
z.SHz.SS)ÚupperÚstripÚendswithÚreplace)Útickers r Ú normalize_ticker_for_yfinancer$ 6 s: € ð �\‰\‹^×
|
|||
|
|
!Ñ
|
|||
|
|
!Ó
|
|||
|
|
#€FØ
|
|||
|
|
‡��uÔ Ø�~‰~˜e UÓ+Ð+Ø €Mr c óÀ — t € t d« ‚t | « }t j |||dd¬« }|j rt d| › d|› d�« ‚t
|
|||
|
|
|j t j « rQd|j j d« v r|j d d
|
|||
|
|
¬ « }n |j j d« |_ |j d d
|
|||
|
|
dddddœ¬« }|g d¢ j « j « }dD ] }t j || d¬« ||< Œ! |j « }t j |j" « |_ |S )Nz;yfinance is not installed. Please run: pip install yfinanceF)ÚstartÚendÚ auto_adjustÚprogresszNo data fetched for z (z).ÚOpenr éÿÿÿÿé ©ÚaxisÚopenÚhighÚlowÚcloseÚ adj_closeÚvolume)r* ÚHighÚLowÚClosez Adj CloseÚVolume©Úcolumns)r/ r0 r1 r2 r4 Úcoerce)Úerrors)ÚyfÚ ImportErrorr$ ÚdownloadÚemptyÚ
|
|||
|
|
ValueErrorÚ
|
|||
|
|
isinstancer: ÚpdÚ
|
|||
|
|
MultiIndexÚget_level_valuesÚ droplevelÚrenameÚdropnaÚcopyÚ
|
|||
|
|
to_numericÚ to_datetimeÚindex)r# r& r' Ú yf_tickerÚdataÚcs r Ú
|
|||
|
|
download_datarP @ s= € Ü €zÜÐWÓXÐXä-¨fÓ5€IÜ
|
|||
|
|
�;‰;�y¨°3ÀEÐTYÔ Z€DØ ‡z‚zÜÐ/°¨x°r¸)¸ÀBÐGÓHÐHô �$—,‘,¤§
|
|||
|
|
¡
|
|||
|
|
Ô.Ø �T—\‘\×2Ñ2°1Ó5Ñ 5Ø—>‘> "¨1�>Ó-‰Dà Ÿ<™<×8Ñ8¸Ó;ˆDŒLà �;‰;àØØØ Ø$Ø ñ
|
|||
|
|
|
|||
|
|
ð ó €Dð Ò:Ñ ;× BÑ BÓ D× IÑ IÓ K€DØ
|
|||
|
|
7ò :ˆÜ—-‘- Q¡°Ô9ˆˆQŠð:à �;‰;‹=€DÜ— ‘ §
|
|||
|
|
¡
|
|||
|
|
Ó+€D„JØ €Kr c óœ — t j dd| « }t j | « |g}t d|dz « D ]x }|j t j
|
|||
|
|
dt j z |z |z « « |j t j dt j z |z |z « « Œz t j |« S )Nç ç ð?r, é ) ÚnpÚlinspaceÚonesÚrangeÚappendÚcosÚpiÚsinÚ column_stack)ÚnÚorderÚtÚcolsÚks r Ú basis_matrixrc b sœ € Ü
|
|||
|
|
� ‰ �C˜˜aÓ €AÜ �G‰G�A‹J˜ˆ?€DÜ
|
|||
|
|
�1�e˜a‘iÓ
|
|||
|
|
ò /ˆØ � ‰ ”B—F‘F˜1œrŸu™u™9 q™=¨1Ñ,Ó-Ô.Ø � ‰ ”B—F‘F˜1œrŸu™u™9 q™=¨1Ñ,Ó-Õ.ð/ô �?‰?˜4Ó Ð r c ó† — t t | « |« }t j j || d ¬« ^}}||z }||fS )N)Úrcond)rc ÚlenrU ÚlinalgÚlstsq)Úyr_ ÚxÚbetaÚ_Úy_hats r Ú fit_fourierrn k sA € Ü”S˜“V˜UÓ#€AÜ�y‰y�‰˜q !¨4ˆÓ0€H€Dˆ1Ø
|
|||
|
|
�‰H€EØ �$ˆ;Ðr c óÔ — t | « dk ryt j | « }|dk ry| |z
|
|||
|
|
}t ddt j |« |z z
|
|||
|
|
« }t j |« }t j
|
|||
|
|
|« dk rd}nOt |« dkD r(t
|
|||
|
|
t j |dd |dd « d « nd}t j |« rd}|dz d
|
|||
|
|
z }t
|
|||
|
|
||z « S ) zF
|
|||
|
|
Inertia proxy: explained variance * directional persistence.
|
|||
|
|
é rR çê-�™—q=rS rT Nr+ r, )r r, g @) rf rU ÚvarÚmaxÚdiffÚstdr ÚcorrcoefÚisnan)ri rm Ú var_totalÚresidualÚr2ÚslopeÚ persistences r Ú calc_inertiar} r sØ € ô ˆ1ƒv�‚zØä—‘�q“ €IØ�EÒØØ�5‰y€HÜ ˆS�#œŸ™˜xÓ(¨9Ñ4Ñ4Ó 5€Bä �G‰G�E‹N€EÜ ‡v�vˆeƒ}˜Ò ؉ äILÈUËÐVWÊ ”eœBŸK™K¨¨c¨r¨
|
|||
|
|
°E¸!¸"°IÓ >¸tÑ DÔEÐ]`ˆ Ü
|
|||
|
|
�8‰8�KÔ Ø ˆKØ Ñ$¨Ñ+€KÜ ��kÑ!Ó "Ð"r c ó@ — t | « dkD r| d nd}d}t d|dz « D ]k }| | }| |dz }dt j z |z }|| |z t j ||z « z ||z t j
|
|||
|
|
||z « z z z
|
|||
|
|
}|dz
|
|||
|
|
}Œm t
|
|||
|
|
|« S )zK
|
|||
|
|
d/dt of Fourier series at window end. Used as directional weight.
|
|||
|
|
r, rR rT )rf rX rU r[ r\ rZ r ) rk r_ Út_endr Úidxrb Úb_cosÚb_sinÚws r Úcalc_derivative_signalr„ Š s² € ô
|
|||
|
|
›I¨šM��a’¨s€JØ
|
|||
|
|
€CÜ
|
|||
|
|
�1�e˜a‘iÓ
|
|||
|
|
ò ˆØ�S‘ ˆØ�S˜1‘W‘
|
|||
|
|
ˆØ
|
|||
|
|
”—‘‰I˜‰MˆØ�q�b˜5‘j¤2§6¡6¨!¨e©)Ó#4Ñ4°q¸5±yÄ2Ç6Á6È!ÈeÉ)ÓCTÑ7TÑTÑTˆ
|
|||
|
|
Ø ˆq‰‰ð ô �Ó Ð r c óú — ||z
|
|||
|
|
dz }|dk ry | j ||dz }t j |d « j d« }t j |d « j d« }t j |d « j d« }t j |d « j d« }t j t j
|
|||
|
|
|dz « « } ||z
|
|||
|
|
|dz z }
|
|||
|
|
|t j ||« z
|
|||
|
|
|dz z } t j ||« |z
|
|||
|
|
|dz z } t j | |
|
|||
|
|
dd | dd | dd g« }
|
|||
|
|
t j j |
|
|||
|
|
« }|dk ry |
|
|||
|
|
|z S ) Nr, r r2 r+ r/ r0 r1 rq ) ÚilocrU ÚasarrayÚreshapert ÚlogÚmaximumÚminimumÚ concatenaterg Únorm)ÚdfÚend_idxr r& Úsegr2 Úopen_r0 r1 ÚretÚbodyÚ up_shadowÚ
|
|||
|
|
low_shadowÚfeatr� s r Úcandle_feature_windowr— š s[ € Ø �fÑ ˜qÑ €EØ ˆq‚yØà
|
|||
|
|
�'‰'�%˜' A™+Ð
|
|||
|
|
&€CÜ �J‰J�s˜7‘|Ó $× ,Ñ ,¨RÓ 0€EÜ �J‰J�s˜6‘{Ó #× +Ñ +¨BÓ /€EÜ
|
|||
|
|
�:‰:�c˜&‘kÓ "× *Ñ *¨2Ó .€DÜ
|
|||
|
|
�*‰*�S˜‘ZÓ
|
|||
|
|
×
|
|||
|
|
(Ñ
|
|||
|
|
(¨Ó
|
|||
|
|
,€Cä
|
|||
|
|
�'‰'”"—&‘&˜ ™ Ó'Ó
|
|||
|
|
(€CØ �E‰M˜e e™mÑ ,€DØœŸ
|
|||
|
|
™
|
|||
|
|
5¨%Ó0Ñ0°U¸U±]ÑC€IÜ—*‘*˜U EÓ*¨SÑ0°U¸U±]ÑC€Jä
|
|||
|
|
�>‰>˜3 Q R ¨)°A°B¨-¸ÀAÀB¸ ÐHÓ I€DÜ
|
|||
|
|
�9‰9�>‰>˜$Ó €DØ ˆu‚}ØØ �$‰;Ðr c óÆ — t t j | |« t j j | « t j j |« z dz z « S )Nrq )r rU Údotrg r� )ÚaÚbs r Úcosine_similarityrœ ± s@ € Ü ”—‘˜˜1“ ¤§¡§ ¡ °Ó!2´R·Y±Y·^±^ÀAÓ5FÑ!FÈÑ!NÑOÓ PÐPr c
|
|||
|
|
ó, — t | ||« }|€yg }t |dz
|
|||
|
|
||z
|
|||
|
|
« }t |||z
|
|||
|
|
« D ]u } t | | |« }
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
€Œt ||
|
|||
|
|
« } t | j
|
|||
|
|
| d « } t | j
|
|||
|
|
| |z d « }
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
| z
|
|||
|
|
| dz z }|j
|
|||
|
|
| |f« Œw |sy|j d„ d¬« |d | }t j |D ��cg c] \ }}t d|« ‘Œ c}}t ¬« }t j |D ��cg c] \ }}|‘Œ c}}t ¬« }|j « dk rt |j « « S t t j ||« |j « z « S c c}}w c c}}w ) NrR r, r2 rq c ó — | d S )Nr r )rj s r ú<lambda>z2similarity_forward_return_signal.<locals>.<lambda>Ñ s
|
|||
|
|
€ ˜A˜a™D€ r T)ÚkeyÚreverse©Údtype)
|
|||
|
|
r— rs rX rœ r r† rY ÚsortrU ÚarrayÚsumÚmeanr™ )rŽ r� Úpattern_windowÚlookback_windowsÚtop_kÚforward_horizonÚcurrentÚsimsÚ start_idxÚjÚhistÚsimÚc0Úc1ÚfwdÚtopÚsrl ÚweightsÚrÚretss r Ú similarity_forward_return_signalrº µ sx € ô $ B¨° Ó@€GØ€Øà&(€DÜ�N QÑ&¨Ð2BÑ(BÓC€Iä
|
|||
|
|
�9˜g¨Ñ 7Ó
|
|||
|
|
8ò ˆÜ$ R¨¨NÓ;ˆØ ˆ<Ø Ü ¨Ó.ˆÜ
|
|||
|
|
�2—7‘7˜1‘:˜gÑ&Ó
|
|||
|
|
'ˆÜ
|
|||
|
|
�2—7‘7˜1˜Ñ.Ñ/°Ñ8Ó
|
|||
|
|
9ˆØ�B‰w˜2 ™:Ñ&ˆØ � ‰ �S˜#�JÕ ð ñ Øà‡I�I‘.¨$€IÔ/Ø
|
|||
|
|
ˆv�ˆ,€CÜ�h‰h°×4©¨¨1œ˜C � Ó4¼EÔB€GÜ
|
|||
|
|
�8‰8 3×'™4˜1˜a’QÓ'¬uÔ 5€D؇{�{ƒ}˜Ò Ü�T—Y‘Y“[Ó!Ð!Ü ”—‘˜ Ó&¨¯©« Ñ6Ó 7Ð7ùó 5ùÛ's à F
|
|||
|
|
|
|||
|
|
Ä F
|
|||
|
|
c
|
|||
|
|
ó” — g }t j | d « j d« }t j |« j « j
|
|||
|
|
d« j }t j |« j d« j « j « j }t |« } t |« }
|
|||
|
|
t t | « « D �]? } | |
|
|||
|
|
k r|j dddœ« Œ g } |D ]õ }
|
|||
|
|
|| |
|
|||
|
|
z
|
|||
|
|
dz | dz }||j! « z
|
|||
|
|
|j « dz z }d}d}d }d }t d|dz « D ]+ }t# ||« \ }}t% ||« }||kD sŒ$|}|}|}|}Œ- |�|€J ‚t' ||« }t) j* |« t d|« z }t- | | t || « |¬ « }d
|
|||
|
|
|z d |z z }| j t/ |
|
|||
|
|
||||||¬ « « Œ÷ t j0 | D � cg c]1 } t d| j2 « d
|
|||
|
|
t5 | j6 « z z ‘Œ3 c} « } t j0 | D � cg c] } | j8 ‘Œ c} t: ¬« } | j= « dk rt; | j! « « } n0t; t j> | | « | j= « z « } t; d
|
|||
|
|
d
|
|||
|
|
d|| z z z « } t) j* | dz « | z }!|j |!| dœ« �ŒB t j@ || jB ¬« }"|"S c c} w c c} w )Nr2 r+ rR é )ÚsignalÚ
|
|||
|
|
raw_signalr, rq ç ð¿)rŽ r� r¨ r« gÍÌÌÌÌÌä?gffffffÖ?)r r r r r r r rS r¢ g $@g @)rL )"rU r‡ rˆ rC ÚSeriesÚ
|
|||
|
|
pct_changeÚfillnaÚvaluesÚrollingru ÚbfillÚminrs rX rf rY r§ rn r} r„ ÚmathÚtanhrº r
|
|||
|
|
r¥ r Úabsr r r r¦ r™ Ú DataFramerL )#rŽ ÚwindowsÚ max_orderr¨ r« Úout_rowsr2 Úret1ÚvolÚmin_wÚmax_wÚiÚwindow_signalsrƒ ri Úy_normÚ
|
|||
|
|
best_orderÚ best_inertiaÚ best_betaÚ best_yhatr_ rm rk r r r r r Úwsr· rà r¾ Ú vol_scaler½ Úsig_dfs# r Ú
|
|||
|
|
build_signalsrÜ Ú s € ð (*€HÜ �J‰J�r˜'‘{Ó #× +Ñ +¨BÓ /€EÜ
|
|||
|
|
�9‰9�UÓ × &Ñ &Ó (× /Ñ /°Ó 4× ;Ñ ;€DÜ
|
|||
|
|
�)‰)�D‹/×
|
|||
|
|
!Ñ
|
|||
|
|
! "Ó
|
|||
|
|
%×
|
|||
|
|
)Ñ
|
|||
|
|
)Ó
|
|||
|
|
+×
|
|||
|
|
1Ñ
|
|||
|
|
1Ó
|
|||
|
|
3×
|
|||
|
|
:Ñ
|
|||
|
|
:€Cä �‹L€EÜ �‹L€Eä
|
|||
|
|
”3�r“7‹^ó <FˆØ ˆuŠ9Ø �O‰O s¸#Ñ >Ô ?Ø à-/ˆàò ( ˆAØ�a˜!‘e˜a‘i ! a¡%Ð(ˆAؘ!Ÿ&™&›(‘l q§u¡u£w°¡Ñ7ˆFàˆJØ ˆLØ ˆIØ ˆIä ˜q )¨a¡-Ó0ò
|
|||
|
|
&�Ü )¨&°%Ó 8‘ ��tÜ& v¨uÓ5�ؘ\Ó)Ø#*�LØ!&�JØ $�IØ %‘Ið
|
|||
|
|
&ð Ð(¨YÐ-BÐ BÐBÜ/° ¸:ÓFˆJÜ !ŸY™Y zÓ 2´S¸¸lÓ5KÑ KˆNä @ØØÜ " >°5Ó 9Ø /ô !Ð ð ˜nÑ,¨tÐ6GÑ/GÑGˆHØ × !Ñ !Ü Ø Ø#-Ø (Ø )Ø#1Ø&7Ø %ôõ
|
|||
|
|
|
|||
|
|
ð=( ôT —(‘(ÐXfÖgÐRTœC R§Z¡ZÓ 0°C¼#¸b¿m¹mÓ:LÑ4LÓ MÒgÓhˆÜ—‘° Ö@¨2˜2Ÿ;›;Ò@ÌÔNˆØ �;‰;‹=˜EÒ !Ü ˜vŸ{™{›}Ó-‰Jä œrŸv™v g¨vÓ 6¸¿¹» Ñ FÓGˆJô ˜# t¨c°!©f¡}Ñ!4Ñ5Ó6ˆ Ü—‘˜:¨Ñ+Ó,¨yÑ8ˆà�‰ 6¸ÑDÖEðy<Fô| �\‰\˜(¨"¯(©(Ô
|
|||
|
|
3€FØ €Mùò hùÚ@s È6M
|
|||
|
|
ÉM
|
|||
|
|
c ó¦ — | j « }|d j « j d« |d< |d |d< t j |d dkD dt j |d dk dd« « |d < |s t j |d d
|
|||
|
|
kD dd« |d < |d j d « j d« |d < |d |d j d « j d« z
|
|||
|
|
j
|
|||
|
|
« |d
|
|||
|
|
< |dz }|d |d z ||d
|
|||
|
|
z z
|
|||
|
|
|d< |d |d< d|d z j « |d< d|d z j « |d< |S )Nr2 rR r’ r½ g¸ …ëQ¸¾?rS g¸ …ëQ¸¾¿r¿ Úpositionr r, Úposition_shiftÚturnoverg ˆÃ@Ú strategy_retÚ
|
|||
|
|
benchmark_retÚ strategy_navÚ
|
|||
|
|
benchmark_nav)rI rÁ r rU ÚwhereÚshiftrÉ Úcumprod)rŽ Ú signal_dfÚfee_bpsÚ allow_shortrN Úfees r Ú run_backtestrì + s{ € ð �7‰7‹9€DØ�w‘-×*Ñ*Ó,×3Ñ3°CÓ8€Dˆ�KØ ˜xÑ(€Dˆ�NÜ—x‘x X¡°Ñ 5°s¼B¿H¹HÀTÈ(Á^ÐV[ÑE[Ð]aÐcfÓ<gÓh€DˆÑÙ Ü Ÿ8™8 D¨Ñ$4°qÑ$8¸#¸sÓCˆˆZÑà ! *Ñ -× 3Ñ 3°AÓ 6× =Ñ =¸cÓ B€DÐ ÑØ Ð -Ñ.°Ð6FÑ1G×1MÑ1MÈaÓ1P×1WÑ1WÐX[Ó1\Ñ\×aÑaÓc€DˆÑà
|
|||
|
|
�GÑ
|
|||
|
|
€CØ Ð 0Ñ1°D¸±KÑ?À#ÈÈZÑHXÑBXÑX€Dˆ ÑØ ™K€Dˆ Ñà $ ~Ñ"6Ñ 6×?Ñ?ÓA€Dˆ ÑØ 4¨Ñ#8Ñ 8× AÑ AÓ C€Dˆ ÑØ €Kr c
|
|||
|
|
ó¢ — | d }| d }t | « }t d|dz « }t |j d dz
|
|||
|
|
« }t |j d d|z z dz
|
|||
|
|
« }t |j « t j d« z « }||dz z }|j « } || z dz
|
|||
|
|
}
|
|||
|
|
t |
|
|||
|
|
j « « } t | d d
|
|||
|
|
kD j « « } t |d
|
|||
|
|
kD j « t d |d
|
|||
|
|
k7 j « « z « }
|
|||
|
|
t | d j d dz
|
|||
|
|
« }||z
|
|||
|
|
}||||| |
|
|||
|
|
| ||d
|
|||
|
|
œ S )Nrá rã g•Ö&è .>g €o@r+ rS éü rq rà r r, rä ) Ú total_returnÚ
|
|||
|
|
annual_returnÚ
|
|||
|
|
annual_volÚsharpeÚ max_drawdownÚwin_rateÚ
|
|||
|
|
trade_daysÚbenchmark_total_returnÚ
|
|||
|
|
excess_return) rf rs r r† ru rU ÚsqrtÚcummaxrÆ r r¦ )ÚbtÚdailyÚnavr^ Úyearsrï rð rñ rò rù ÚdrawdownÚmax_ddÚtradesrô Ú bench_totalÚexcesss r Ú calc_metricsr D sU € Ø ˆ~Ñ €EØ
|
|||
|
|
ˆ^Ñ
|
|||
|
|
€CÜ ˆB‹€AÜ ��a˜%‘iÓ €E䘟™ "™ ¨Ñ+Ó,€Lܘ#Ÿ(™( 2™,¨3°©;Ñ7¸#Ñ=Ó>€MÜ�u—y‘y“{¤R§W¡W¨S£\Ñ1Ó2€JØ
|