## 项目全流程

**Polymarket Copy Trader** — 一个自动跟单系统：监控 Polymarket 上最赚钱的钱包，找出多个钱包同时下注的"共识信号"，然后发送 Telegram 通知（可选自动执行）。

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### 启动命令

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python -m src.main run        # 主程序：跑整个循环（6 个 asyncio 任务）
python -m src.main dashboard  # Web 看板（FastAPI，端口 8518）
python -m src.main stats      # CLI 查看命中率 / PnL 统计
python -m src.main backfill   # 手动回填已 resolve 市场的信号结果
python -m src.main pool       # 立即重建钱包池并退出
python -m src.main test-stream # 测试交易流轮询
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### 1. 钱包池构建（Pool Build）

启动时，从 Polymarket 公开 API 拉取 **24h 交易量最高的 200 个活跃市场**，对每个市场拉取前 30 名持仓者，聚合后筛选出约 **100 个最赚钱的钱包**（PnL 最高、交易笔数多、覆盖品类多）。这 100 个钱包就是"被跟单目标"。

> **PnL 计算的数据源**：对每个候选钱包并行调用 `/positions`（当前持仓 cashPnl）+ `/trades`（近 30 天成交）+ `/closed-positions`（近 30 天已平仓 realizedPnl）。`/closed-positions` 用 `sortBy=TIMESTAMP` + `offset` 翻页拉满整个 30 天窗口，避免服务端 50 条上限导致漏数据。详见 `data_api.py:get_closed_positions_since`。

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### 2. 交易流监控（Trade Stream）

每隔 30 秒，对这 100 个钱包轮询 Polymarket Data API，抓取他们最新的交易记录。每笔交易触发 `on_trade` 回调，交给信号聚合器处理。

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### 3. 共识信号聚合（Signal Aggregator）

对每笔交易做 **五层过滤**：

1. 交易金额 ≥ 500 USD（`MIN_TRADE_SIZE_USD`，可在 .env 调整）
2. 价格在 0.1 ~ 0.9 之间（`MIN_PRICE` / `MAX_PRICE`，过滤已决议或极端价格市场）
3. 钱包信誉分 ≥ 0.3（`MIN_CREDIBILITY`）
4. 同一钱包对同一市场 10 分钟内只算一次（`WALLET_DEBOUNCE_SECONDS`）
5. 通过则进入"市场累加器"

**共识规则**：在 10 分钟窗口内（`CONSENSUS_WINDOW_SECONDS`），有 **≥ 2 个钱包** 朝同一方向（都买或都卖）下注同一市场，且正反面力量差 ≥ 0.4（`CONSENSUS_STRENGTH_THRESHOLD`），就发出信号。

信号包含：市场名称、方向、入场价、聚合强度、参与钱包数、Kelly 公式建议仓位。

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### 4. 信号输出

- **存库**：写入 SQLite（`data/copytrader.db`），供 Dashboard 展示
- **Telegram 通知**：发送格式化消息（市场名、方向、建议仓位、来源钱包数）
- **Dashboard**：Web 页面实时展示 Top 钱包排名 + 最近信号（每 30 秒自动刷新）

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### 5. 贝叶斯信誉更新（Bayesian Updater）

每 60 分钟（`CREDIBILITY_UPDATE_MINUTES`）运行一次：根据钱包历史交易的实际表现（赢/亏），用贝叶斯方法更新每个钱包的信誉分，形成 **先验→后验** 的正反馈。表现好的钱包权重上升，表现差的下降。

> **数据源**：调用 `/closed-positions`（`sortBy=TIMESTAMP` + 翻页）拉取近 `BAYESIAN_DECAY_DAYS`（默认 14 天）的全部平仓记录，累加 `realizedPnl` 作为更新依据。API 返回的已经全部在窗口内，无需在 Python 端二次过滤。

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### 6. 钱包池定期刷新

每 24 小时（`WALLET_REFRESH_HOURS`）重建一次钱包池，淘汰表现差的，引入新晋赚钱钱包。

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### 7. 信号结果回填（Outcome Resolver）

第 6 个 asyncio 循环，每 15 分钟（`OUTCOME_RESOLVE_MINUTES`）扫描 `copy_signals` 表中 `resolved_at IS NULL` 的信号，调用 Gamma `/markets` API 拉取市场结算结果，回填以下字段：

| 字段 | 含义 |
|---|---|
| `exit_price` | 1.0（赢） / 0.0（输） |
| `pnl_usd` | 理论 PnL（win = `S*(1-p)/p`，loss = `-S`，S=suggested_size，p=entry_price） |
| `outcome_correct` | 1（赢） / 0（输） / -1（市场取消） |
| `resolved_at` | 市场 `closedTime` |

**PnL 模型说明**：理论"全仓按 entry_price 成交" PnL，不建模滑点。用于策略评估，非真实账户 PnL。

**手动 backfill**：`python -m src.main backfill --batch 500` 一次性回填历史信号。

> 解析逻辑严格遵循 Gamma `/markets` 文档：`closed=true` + `outcomePrices` 中价格 ≥ 0.99 的 outcome 即为赢家。

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### 8. 策略分析看板（Analytics Dashboard）

访问 `http://localhost:8518/analytics`，展示 6 个维度的聚合统计，每个维度都用于调参：

| 维度 | 调参目标 |
|---|---|
| **强度分桶命中率** | `CONSENSUS_STRENGTH_THRESHOLD` — 理想下强度越高命中率越高 |
| **共识钱包数分桶** | `CONSENSUS_MIN_WALLETS` — 理想下钱包数越多命中率越高 |
| **各时段命中率** | 优化 `pool_refresh` 调度时间 |
| **品类表现** | 发现跟单有效的品类 |
| **钱包排行榜** | 反向验证信誉分公式 — 高信誉钱包应排前列 |
| **总体表现** | 总命中率 / 总 PnL / 平均 PnL |

**API 端点**：`/api/outcomes`, `/api/stats/by-strength`, `/by-wallet-count`, `/by-wallet`, `/by-category`, `/by-hour`, `/api/credibility-history?address=...`

**调参闭环**：看 Analytics → 发现某分桶表现差 → 调 `.env` → 重启 → 等待新数据 → 再看 Analytics 验证。

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### .env 关键配置

| 分组         | 配置项                           | 说明                                         |
| ------------ | -------------------------------- | -------------------------------------------- |
| **资金**     | `INITIAL_CAPITAL_USD`            | 模拟本金（默认 $10000）                      |
|              | `KELLY_FRACTION`                 | Kelly 仓位比例（0.5 = 半 Kelly）             |
| **价格防护** | `MIN_PRICE` / `MAX_PRICE`        | 只跟单价格在 0.1~0.9 的市场                  |
| **交易规则** | `MIN_TRADE_SIZE_USD`             | 忽略低于此金额的交易（默认 500）             |
|              | `ENABLE_EXECUTION`               | 设为 `true` 才真执行（默认 `false` 只通知）  |
| **钱包池**   | `WALLET_POOL_SIZE`               | 监控钱包数（默认 100）                       |
|              | `WALLET_PNL_MIN_USD`             | 钱包最低 PnL 门槛（默认 $5000）              |
|              | `WALLET_REFRESH_HOURS`           | 池刷新间隔（默认 24h）                       |
| **共识**     | `CONSENSUS_MIN_WALLETS`        | 触发信号最少钱包数（默认 2）                 |
|              | `CONSENSUS_WINDOW_SECONDS`     | 共识窗口（默认 600s）                        |
|              | `CONSENSUS_STRENGTH_THRESHOLD` | 正反面差值门槛（默认 0.4）                   |
|              | `MIN_CREDIBILITY`                | 钱包最低信誉分（默认 0.3）                   |
|              | `WALLET_DEBOUNCE_SECONDS`        | 去重窗口（默认 600s）                        |
| **信誉分**   | `BAYESIAN_PRIOR_SKILL`          | 初始信誉分（默认 0.5）                       |
|              | `BAYESIAN_DECAY_DAYS`           | PnL 累计窗口（默认 14 天）                   |
|              | `BAYESIAN_STEP`                 | 贝叶斯步长（默认 0.05）                      |
|              | `CREDIBILITY_UPDATE_MINUTES`    | 更新间隔（默认 60min）                       |
| **信号回填** | `OUTCOME_RESOLVE_MINUTES`       | 回填循环间隔（默认 15min）                   |
|              | `OUTCOME_RESOLVE_BATCH_SIZE`    | 每批最多扫描信号数（默认 50）                |
|              | `OUTCOME_RESOLVE_TIMEOUT`       | 单次 /markets 请求超时（默认 5s）            |
| **Telegram** | `TELEGRAM_ENABLED`               | 是否启用（默认 `false`）                     |
|              | `TELEGRAM_BOT_TOKEN`             | BotFather 给的 token（必填）                 |
|              | `TELEGRAM_CHAT_ID`               | 发送目标的 chat ID（必填）                   |
| **代理**     | `HTTP_PROXY`                     | 需要翻墙时填写（如 `http://127.0.0.1:7890`） |
| **轮询**     | `USER_POLL_INTERVAL_SECONDS`     | 钱包轮询间隔（默认 30s）                     |
|              | `STREAM_MAX_TRADES_PER_WALLET`   | 每次拉取最多交易数（默认 20）                |
| **数据库**   | `DB_PATH`                        | SQLite 路径（默认 `data/copytrader.db`）     |
| **CLOB**     | `POLY_API_KEY` 等                | 仅启用实盘执行时填                           |

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### 数据库并发模型

SQLite 由四个异步协程并发写入：`pool_refresh`（写钱包池）、`trade_stream`（写信号）、`credibility`（写信誉分 + 信誉历史）、`outcome_resolve`（写信号回填），均通过 `asyncio.to_thread` 在线程池里执行。`CopyTraderDatabase` 的并发治理策略（见 `db/database.py`）：

- **单一长连接** + `check_same_thread=False`（不再每次操作开关连接）
- **`threading.RLock`** 串行化所有方法，进程内永远只有一个 writer
- **WAL 模式** + `synchronous=NORMAL`：多读不阻塞写
- **`busy_timeout=10000ms`**：跨进程写冲突（如 Dashboard 进程）等待 10s 而非立即抛 `database is locked`

### 数据库表结构

| 表 | 用途 | 关键字段 |
|---|---|---|
| `wallet_targets` | 跟单目标钱包池 | address, credibility, health_score, pnl_30d_usd |
| `copy_signals` | 发出的共识信号 | condition_id, side, entry_price, aggregated_strength, n_contributors, outcome_correct, pnl_usd, resolved_at |
| `credibility_history` | 信誉分演化历史（append-only） | address, credibility, realized_pnl_window, n_closed, updated_at |
| `trade_executions` | 实盘执行记录 | signal_id, order_id, status, executed_at |
| `pool_state` | KV 持久化（重启恢复） | key, value（JSON）|

`pool_state` 存储的 key：`last_pool_refresh`、`last_credibility_update`、`open_accumulators`（共识累加器）、`stream_last_seen`（交易去重）、`wallet_debounce`（钱包级去重）。