全面优化实盘对接没有验证

polymarket_api_research.md

@@ -191,6 +191,24 @@ curl "https://gamma-api.polymarket.com/events?tag_id=745&active=true&closed=fals
 | `GET /holders?market={conditionId}` | 某市场的 top 持仓人 |
 | `GET /trades` | 全市场成交流（见下） |
 
+> **⚠️ 踩坑笔记（`/closed-positions`）**
+>
+> 1. **`limit` 上限是 50，不是 100**。服务端会忽略超过 50 的请求或截断，导致 PnL/信誉分计算漏数据。`data_api.py:get_closed_positions` 已用 `min(limit, 50)` 防御性 clamp。
+> 2. **默认 `sortBy=REALIZEDPNL` 是个坑**：返回的是"最赚/最亏的 50 条"，而不是"最近的 50 条"。如果直接按 `timestamp >= cutoff` 在 Python 端过滤，窗口内的平仓可能根本不在前 50 盈亏里 → 静默漏数。正确做法：用 `sortBy=TIMESTAMP` + `sortDirection=DESC` + `offset` 翻页，直到拿到 `ts < cutoff` 的记录就停。封装见 `data_api.py:get_closed_positions_since`。
+>
+> 本项目曾因这两个问题导致 PnL 和信誉分偏小，已在 `wallet_pool.py` / `bayesian.py` 修复。
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+> **📝 `/markets` 端点用法（信号结果回填）**
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+> 信号回填服务（`outcome_resolver.py`）调 Gamma `/markets?condition_id=...` 拉市场结算结果。关键字段（按官方 `/markets/{id}` schema）：
+>
+> - `closed` (bool)：市场是否已关闭/结算
+> - `closedTime` (str)：结算时间
+> - `outcomes` (str)：JSON 数组，如 `'["Yes", "No"]'`
+> - `outcomePrices` (str)：JSON 数组，结算后赢家价格 = 1，输家 = 0
+>
+> 判定逻辑：`closed=true` 且 `outcomePrices` 中某 outcome 价格 ≥ 0.99 即为赢家。PnL 模型：win = `S*(1-p)/p`，loss = `-S`（理论全仓执行，不建模滑点）。
+
 ### 4.2 `/trades`（成交历史）参数
 
 | 参数 | 说明 |