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songkunling
243 lines
7.3 KiB
Python
243 lines
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Python
# 交易配置
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SYMBOL = "XAUUSD"
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INTERVAL = 60 # 秒
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INITIAL_CAPITAL = 20000 # 初始资金
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SPREAD = 32 # 点差（点数）,买卖合起来的总共点差成本
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# 时间配置
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from mt5_constants import TIMEFRAME_M1
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TIMEFRAME = TIMEFRAME_M1 # 1分钟K线 - 使用MT5标准常量
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# 回测时间范围 (格式: "YYYY-MM-DD")
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# 注意：这些日期需要确保在MT5服务器上有可用数据
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BACKTEST_START_DATE = "2025-05-01"
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BACKTEST_END_DATE = "2025-08-01"
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# 优化器时间范围 (格式: "YYYY-MM-DD")
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# 注意：确保与回测时间不重叠
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OPTIMIZER_START_DATE = "2025-04-01"
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OPTIMIZER_END_DATE = "2025-05-01"
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# 安全设置：如果日期获取失败，自动回退到数据量模式
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USE_DATE_RANGE = False # 设置为False可强制使用数据量模式
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# 兼容性配置 (如果日期配置不可用，则使用数据量)
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BACKTEST_COUNT = 30000 # 回测数据量
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OPTIMIZER_COUNT = 15000 # 优化器数据量
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# 性能与调试配置 --- 优化器模式下，需要True 实盘模式下False，可以保证重启程序保持持仓的最大盈利记录，便于计算回撤
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# True: 使用内存变量存储持仓峰值数据，优化器模式下更快且能避免文件冲突
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# False: 使用 position_peaks.json 文件存储，适合需要持久化的单进程实盘模式
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USE_MEMORY_FOR_PEAK_DATA = True
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RISK_CONFIG_CONST = {
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'enable_time_based_exit': True
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}
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# 资金分配配置
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CAPITAL_ALLOCATION = {
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"long_pct": 0.5, # 多头持仓分配资金比例
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"short_pct": 0.5, # 空头持仓分配资金比例
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}
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# 模拟交易特定配置 (用于dry_run模式)
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SIMULATION_CONFIG = {
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"leverage": 100, # 模拟杠杆
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"contract_size": 1, # XAUUSD的合约大小
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"volume_step": 0.01, # 交易手数步长
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"volume_min": 0.01, # 最小交易手数
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"volume_max": 100.0, # 最大交易手数
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"spread": 16, # 点差（点数）
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}
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# 回测配置
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BACKTEST_CONFIG = {
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"trade_direction": "both", # 交易方向: "long"(只做多), "short"(只做空), "both"(多空都支持)
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|
"spread": 16, # 点差（点数）
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|
}
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# 实时交易配置
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REALTIME_CONFIG = {
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"update_interval": 5, # 更新间隔（秒）
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"daily_reset_time": "00:00", # 每日重置时间
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"max_long_positions": 1, # 最大多头持仓数（增加为3个）
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"max_short_positions": 1, # 最大空头持仓数（增加为3个）
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"min_trade_interval": 0, # 最小交易间隔（分钟），0表示无限制
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"enable_auto_trading": True, # 是否启用自动交易
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"dry_run": False, # 是否为模拟运行（不实际下单）
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"logging_level": "DEBUG", # 日志级别
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"trade_direction": "both", # 交易方向: "long"(只做多), "short"(只做空), "both"(多空都支持)
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}
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# 数据获取配置
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DATA_CONFIG = {
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"m1_bars_count": 5000, # 1分钟K线数据获取数量
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}
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# 遗传算法优化器配置
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GENETIC_OPTIMIZER_CONFIG = {
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# 算法参数
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"population_size": 200, # 种群大小
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"generations": 50, # 进化代数
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"crossover_probability": 0.7, # 交叉概率
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|
"mutation_probability": 0.3, # 变异概率
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# 选择算法参数
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"tournament_size": 3, # 锦标赛选择大小
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# 变异算法参数
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"mutation_mu": 0, # 变异均值
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"mutation_sigma": 0.1, # 变异标准差
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|
"mutation_indpb": 0.1, # 变异概率（每个基因）
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# 并行处理
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"enable_multiprocessing": True, # 启用多进程
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"processes": None, # 进程数，None表示自动检测
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# 输出控制
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"verbose": True, # 详细输出
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|
"save_generation_info": True, # 保存代数信息
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}
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'''
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此处上面的是固定的参数，可手动调整
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--------------------------------------------------------
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此处下面所有参数，都将进入优化器进行优化
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'''
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# 信号阈值配置
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SIGNAL_THRESHOLDS = {
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|
"buy_threshold": 1.5, # 买入信号阈值 (优化后)
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|
"sell_threshold": -1.5 # 卖出信号阈值 (优化后)
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|
}
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# 风险管理参数
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RISK_CONFIG = {
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"stop_loss_pct": -0.0005, # 固定止损：亏损0.1% (优化后)
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"profit_retracement_pct": 0.1, # 利润回撤10%止盈 (优化后)
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|
"min_profit_for_trailing": 0.001, # 追踪止损激活阈值：利润0.1% (降低阈值以激活追踪止损)
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|
"take_profit_pct": 0.001, # 固定止盈：盈利0.1% (优化后)
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|
"max_position_size": 1, # 最大仓位100%
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|
"max_daily_loss": -0.3, # 最大日亏损30%
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|
"max_holding_minutes": 140, # 持仓超过140分钟 (优化后)
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|
"min_profit_for_time_exit": 0.001, # 且盈利未达到0.1%则平仓 (优化后)
|
|
}
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# 市场状态分析参数
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MARKET_STATE_CONFIG = {
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|
"trend_period": 44,
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|
"retracement_tolerance": 0.1382775008306345,
|
|
"volume_period": 13,
|
|
"volume_ma_period": 12,
|
|
}
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# 策略参数配置 (从优化器中提取的优化参数)
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STRATEGY_CONFIG = {
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|
# MACrossStrategy 参数
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|
"ma_cross": {
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|
"short_window": 5,
|
|
"long_window": 39,
|
|
},
|
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|
# RSIStrategy 参数
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|
"rsi": {
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|
"period": 22,
|
|
"overbought": 80,
|
|
"oversold": 24,
|
|
},
|
|
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|
# BollingerStrategy 参数
|
|
"bollinger": {
|
|
"period": 10,
|
|
"std_dev": 2.8916513144581044,
|
|
},
|
|
|
|
# MACDStrategy 参数
|
|
"macd": {
|
|
"fast_ema": 17,
|
|
"slow_ema": 22,
|
|
"signal_period": 13,
|
|
},
|
|
|
|
# MeanReversionStrategy 参数
|
|
"mean_reversion": {
|
|
"period": 40,
|
|
"std_dev": 2.917216289407233,
|
|
},
|
|
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|
# MomentumBreakoutStrategy 参数
|
|
"momentum_breakout": {
|
|
"period": 27,
|
|
},
|
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|
# KDJStrategy 参数
|
|
"kdj": {
|
|
"period": 6,
|
|
},
|
|
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|
# TurtleStrategy 参数
|
|
"turtle": {
|
|
"period": 16,
|
|
},
|
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|
# DailyBreakoutStrategy 参数
|
|
"daily_breakout": {
|
|
"bars_count": 807,
|
|
},
|
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|
# WaveTheoryStrategy 参数
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|
"wave_theory": {
|
|
"ema_short": 3,
|
|
"ema_medium": 15,
|
|
"ema_long": 36,
|
|
"wave_period": 28,
|
|
"range_period": 30,
|
|
"adx_period": 21,
|
|
"momentum_period": 13,
|
|
"range_threshold": -0.02028040971155598,
|
|
"adx_threshold": 22,
|
|
},
|
|
}
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# 市场趋势判断权重配置
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|
TREND_INDICATOR_WEIGHTS = {
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|
"price_breakout": 0.03552729699860058, # 价格突破权重
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|
"volume_confirmation": 0.2564191814903339, # 成交量确认权重
|
|
"momentum oscillator": 0.48690789892001296, # 动量震荡指标权重
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|
"moving_average": 0.3549274308680269, # 移动平均线权重
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|
}
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|
# 趋势判断阈值
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|
TREND_THRESHOLDS = {
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|
"strong_trend": 0.24063407379490956, # 强趋势阈值
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|
"weak_trend": 0.3708545035763192, # 弱趋势阈值
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|
"volume_spike": 1.7781348694952452, # 成交量突增倍数
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|
"oversold": 29, # 超卖阈值 (RSI)
|
|
"overbought": 69, # 超买阈值 (RSI)
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|
}
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|
# 策略权重配置
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DEFAULT_WEIGHTS = {
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|
"ma_cross": 0.44428771408324463,
|
|
"rsi": 1.6518277343219148,
|
|
"bollinger": 0.6014474871460991,
|
|
"mean_reversion": 0.04509729271515517,
|
|
"momentum_breakout": 1.0768245883204248,
|
|
"macd": 0.8909161638775971,
|
|
"kdj": 1.095784002572773,
|
|
"turtle": 1.7942934575029192,
|
|
"daily_breakout": 2.4237777692491713,
|
|
"wave_theory": 0.7354173414675755,
|
|
}
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