# 交易配置 SYMBOL = "XAUUSD" INTERVAL = 60 # 秒 INITIAL_CAPITAL = 20000 # 初始资金 SPREAD = 32 # 点差（点数）,买卖合起来的总共点差成本 # 时间配置 TIMEFRAME = 1# M1 (1分钟图) - MT5常量值 # 回测时间范围 (格式: "YYYY-MM-DD") # 注意：这些日期需要确保在MT5服务器上有可用数据 BACKTEST_START_DATE = "2025-05-01" BACKTEST_END_DATE = "2025-08-01" # 优化器时间范围 (格式: "YYYY-MM-DD") # 注意：确保与回测时间不重叠 OPTIMIZER_START_DATE = "2025-04-01" OPTIMIZER_END_DATE = "2025-05-01" # 安全设置：如果日期获取失败，自动回退到数据量模式 USE_DATE_RANGE = False # 设置为False可强制使用数据量模式 # 兼容性配置 (如果日期配置不可用，则使用数据量) BACKTEST_COUNT = 30000 # 回测数据量 OPTIMIZER_COUNT = 15000 # 优化器数据量 RISK_CONFIG_CONST = { 'enable_time_based_exit': True } # 资金分配配置 CAPITAL_ALLOCATION = { "long_pct": 0.7, # 多头持仓分配资金比例 "short_pct": 0.3, # 空头持仓分配资金比例 } # 模拟交易特定配置 (用于dry_run模式) SIMULATION_CONFIG = { "leverage": 100, # 模拟杠杆 "contract_size": 1, # XAUUSD的合约大小 "volume_step": 0.01, # 交易手数步长 "volume_min": 0.01, # 最小交易手数 "volume_max": 100.0, # 最大交易手数 "spread": 16, # 点差（点数） } # 回测配置 BACKTEST_CONFIG = { "trade_direction": "both", # 交易方向: "long"(只做多), "short"(只做空), "both"(多空都支持) "spread": 16, # 点差（点数） } # 实时交易配置 REALTIME_CONFIG = { "update_interval": 5, # 更新间隔（秒） "daily_reset_time": "00:00", # 每日重置时间 "max_long_positions": 3, # 最大多头持仓数（增加为3个） "max_short_positions": 3, # 最大空头持仓数（增加为3个） "min_trade_interval": 0, # 最小交易间隔（分钟），0表示无限制 "enable_auto_trading": True, # 是否启用自动交易 "dry_run": False, # 是否为模拟运行（不实际下单） "logging_level": "DEBUG", # 日志级别 "trade_direction": "both", # 交易方向: "long"(只做多), "short"(只做空), "both"(多空都支持) } # 数据获取配置 DATA_CONFIG = { "m1_bars_count": 5000, # 1分钟K线数据获取数量 } # 遗传算法优化器配置 GENETIC_OPTIMIZER_CONFIG = { # 算法参数 "population_size": 200, # 种群大小 "generations": 50, # 进化代数 "crossover_probability": 0.7, # 交叉概率 "mutation_probability": 0.3, # 变异概率 # 选择算法参数 "tournament_size": 3, # 锦标赛选择大小 # 变异算法参数 "mutation_mu": 0, # 变异均值 "mutation_sigma": 0.1, # 变异标准差 "mutation_indpb": 0.1, # 变异概率（每个基因） # 并行处理 "enable_multiprocessing": True, # 启用多进程 "processes": None, # 进程数，None表示自动检测 # 输出控制 "verbose": True, # 详细输出 "save_generation_info": True, # 保存代数信息 } ''' 此处上面的是固定的参数，可手动调整 -------------------------------------------------------- 此处下面所有参数，都将进入优化器进行优化 ''' # 信号阈值配置 SIGNAL_THRESHOLDS = { "buy_threshold": 1.5, # 买入信号阈值 (优化后) "sell_threshold": -0.87 # 卖出信号阈值 (优化后) } # 风险管理参数 RISK_CONFIG = { "stop_loss_pct": -0.01, # 固定止损：亏损1% (优化后) "profit_retracement_pct": 0.1, # 利润回撤10%止盈 (优化后) "min_profit_for_trailing": 0.01, # 追踪止损激活阈值：利润0.1% (降低阈值以激活追踪止损) "take_profit_pct": 0.001, # 固定止盈：盈利0.1% (优化后) "max_position_size": 1, # 最大仓位100% "max_daily_loss": -0.3, # 最大日亏损30% "max_holding_minutes": 140, # 持仓超过140分钟 (优化后) "min_profit_for_time_exit": 0.01, # 且盈利未达到0.1%则平仓 (优化后) } # 市场状态分析参数 MARKET_STATE_CONFIG = { "trend_period": 44, "retracement_tolerance": 0.1382775008306345, "volume_period": 13, "volume_ma_period": 12, } # 策略参数配置 (从优化器中提取的优化参数) STRATEGY_CONFIG = { # MACrossStrategy 参数 "ma_cross": { "short_window": 5, "long_window": 39, }, # RSIStrategy 参数 "rsi": { "period": 22, "overbought": 80, "oversold": 24, }, # BollingerStrategy 参数 "bollinger": { "period": 10, "std_dev": 2.8916513144581044, }, # MACDStrategy 参数 "macd": { "fast_ema": 17, "slow_ema": 22, "signal_period": 13, }, # MeanReversionStrategy 参数 "mean_reversion": { "period": 40, "std_dev": 2.917216289407233, }, # MomentumBreakoutStrategy 参数 "momentum_breakout": { "period": 27, }, # KDJStrategy 参数 "kdj": { "period": 6, }, # TurtleStrategy 参数 "turtle": { "period": 16, }, # DailyBreakoutStrategy 参数 "daily_breakout": { "bars_count": 807, }, # WaveTheoryStrategy 参数 "wave_theory": { "ema_short": 3, "ema_medium": 15, "ema_long": 36, "wave_period": 28, "range_period": 30, "adx_period": 21, "momentum_period": 13, "range_threshold": -0.02028040971155598, "adx_threshold": 22, }, } # 市场趋势判断权重配置 TREND_INDICATOR_WEIGHTS = { "price_breakout": 0.03552729699860058, # 价格突破权重 "volume_confirmation": 0.2564191814903339, # 成交量确认权重 "momentum oscillator": 0.48690789892001296, # 动量震荡指标权重 "moving_average": 0.3549274308680269, # 移动平均线权重 } # 趋势判断阈值 TREND_THRESHOLDS = { "strong_trend": 0.24063407379490956, # 强趋势阈值 "weak_trend": 0.3708545035763192, # 弱趋势阈值 "volume_spike": 1.7781348694952452, # 成交量突增倍数 "oversold": 29, # 超卖阈值 (RSI) "overbought": 69, # 超买阈值 (RSI) } # 动态权重配置（经过优化器优化的最佳权重） DEFAULT_WEIGHTS = { "ma_cross": 0.44428771408324463, "rsi": 1.6518277343219148, "bollinger": 0.6014474871460991, "mean_reversion": 0.04509729271515517, "momentum_breakout": 1.0768245883204248, "macd": 0.8909161638775971, "kdj": 1.095784002572773, "turtle": 1.7942934575029192, "daily_breakout": 2.4237777692491713, "wave_theory": 0.7354173414675755, } # 市场状态策略权重配置 MARKET_STATE_WEIGHTS = { "uptrend": { "ma_cross": 1.50, "momentum_breakout": 1.20, "turtle": 0.25, "macd": 0.35, "daily_breakout": 1.50, "rsi": 1.00, "bollinger": 1.00, "kdj": 0.40, "mean_reversion": 0.80, "wave_theory": 0.20 }, "downtrend": { "ma_cross": 1.50, "momentum_breakout": 1.20, "turtle": 0.25, "macd": 0.35, "daily_breakout": 1.50, "rsi": 1.00, "bollinger": 1.00, "kdj": 0.40, "mean_reversion": 0.80, "wave_theory": 0.20 }, "ranging": { "rsi": 1.60, "bollinger": 1.70, "mean_reversion": 1.50, "kdj": 1.00, "wave_theory": 0.50, "ma_cross": 0.70, "macd": 0.20, "turtle": 0.10, "momentum_breakout": 0.50, "daily_breakout": 0.90 }, "none": DEFAULT_WEIGHTS } # 市场趋势置信度阈值配置 CONFIDENCE_THRESHOLDS = { "high_confidence": 0.941049792261965, # 高置信度阈值 "medium_confidence": 0.8881796011658835, # 中等置信度阈值 }