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strategies/profit_protect.py

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+
+import pandas as pd
+from logger import logger
+
+class Strategy:
+    def __init__(self):
+        self.symbol = "XAUUSD"
+        # --- 策略核心参数 ---
+        # 固定止损线：亏损10%则卖出
+        self.stop_loss_pct = -0.10
+        # 利润回撤百分比：从最高利润点回撤30%则卖出
+        self.profit_retracement_pct = 0.30
+        # 追踪止损的激活阈值：当利润超过5%后，才开始启动追踪止损逻辑
+        self.min_profit_for_trailing = 0.05
+
+    def generate_signal(self):
+        """
+        此策略为资金管理和退出策略，不产生独立的买入信号。
+        实盘逻辑应与其他策略结合，此处仅为框架完整性。
+        """
+        logger.warning("ProfitProtect策略是一个退出策略，不应单独用于实盘产生信号。")
+        return 0
+
+    def run_backtest(self, df):
+        """
+        盈利保护策略回测：
+        - 固定止损：亏损10%卖出。
+        - 追踪止损：利润超过5%后启动，从最高利润点回撤30%卖出。
+        为了独立回测，本策略会在一开始买入，然后应用退出逻辑。
+        """
+        df = df.copy()
+        signals = pd.Series(0, index=df.index)
+
+        if len(df) < 2:
+            return signals
+
+        # --- 回测状态变量 ---
+        position_open = False
+        entry_price = 0.0
+        peak_profit_pct = 0.0 # 记录达到的最高利润百分比
+
+        for i in range(len(df)):
+            # 如果没有持仓，就在第一个机会买入（用于独立回测）
+            if not position_open:
+                position_open = True
+                entry_price = df['close'].iloc[i]
+                signals.iat[i] = 1 # 买入信号
+                peak_profit_pct = 0.0 # 重置最高利润
+                continue
+
+            # 如果有持仓，则执行退出逻辑
+            if position_open:
+                current_price = df['close'].iloc[i]
+                current_profit_pct = (current_price - entry_price) / entry_price
+
+                # 1. 更新最高利润点
+                peak_profit_pct = max(peak_profit_pct, current_profit_pct)
+
+                # 2. 检查固定止损条件
+                if current_profit_pct <= self.stop_loss_pct:
+                    logger.info(f"索引 {i}: 触发固定止损。入场价: {entry_price:.2f}, 当前价: {current_price:.2f}, 亏损: {current_profit_pct:.2%}")
+                    signals.iat[i] = -1 # 卖出信号
+                    position_open = False # 平仓
+                    continue
+
+                # 3. 检查追踪止损条件
+                # 只有当最高利润超过了激活阈值，才开始计算回撤
+                if peak_profit_pct > self.min_profit_for_trailing:
+                    retracement_from_peak = (peak_profit_pct - current_profit_pct)
+                    
+                    # 避免除以零或负数的情况
+                    if peak_profit_pct > 0:
+                        retracement_pct = retracement_from_peak / peak_profit_pct
+                        if retracement_pct >= self.profit_retracement_pct:
+                            logger.info(f"索引 {i}: 触发追踪止损。最高利润: {peak_profit_pct:.2%}, 当前利润: {current_profit_pct:.2%}, 回撤超过30%")
+                            signals.iat[i] = -1 # 卖出信号
+                            position_open = False # 平仓
+                            continue
+        return signals