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config.py

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-from strategies import ma_cross, rsi, bollinger, mean_reversion, momentum_breakout, macd, kdj, turtle, daily_breakout, profit_protect, resilient_trend
-
+# 交易配置
 SYMBOL = "XAUUSD"
 INTERVAL = 60  # 秒
 INITIAL_CAPITAL = 10000  # 初始资金
 
-# 策略权重配置 (策略实例, 权重)
-STRATEGIES = [
-    (ma_cross.Strategy(), 2.28),
-    (rsi.Strategy(), 1.84),
-    (bollinger.Strategy(), 1.46),
-    (mean_reversion.Strategy(), 1.90),
-    (momentum_breakout.Strategy(), 2.77),
-    (macd.Strategy(), 1.70),
-    (kdj.Strategy(), 0.65),
-    (turtle.Strategy(), 0.68),
-    (daily_breakout.Strategy(), 0.66),
-    (profit_protect.Strategy(), 0.57),
-    (resilient_trend.Strategy(), 1.0), # 新增带容错的趋势策略
-]
+# 时间配置
+TIMEFRAME = 1  # M1 (1分钟图)
 
-# 交易信号阈值
-BUY_THRESHOLD = 1.5
-SELL_THRESHOLD = -1.5
+# 回测时间范围 (格式: "YYYY-MM-DD")
+# 注意：这些日期需要确保在MT5服务器上有可用数据
+BACKTEST_START_DATE = "2025-05-01"
+BACKTEST_END_DATE = "2025-08-01"
+
+# 优化器时间范围 (格式: "YYYY-MM-DD")
+# 注意：确保与回测时间不重叠
+OPTIMIZER_START_DATE = "2025-04-01"
+OPTIMIZER_END_DATE = "2025-05-01"
+
+# 安全设置：如果日期获取失败，自动回退到数据量模式
+USE_DATE_RANGE = False  # 设置为False可强制使用数据量模式
+
+# 兼容性配置 (如果日期配置不可用，则使用数据量)
+BACKTEST_COUNT = 30000  # 回测数据量
+OPTIMIZER_COUNT = 5000  # 优化器数据量
+
+
+
+# 信号阈值配置
+SIGNAL_THRESHOLDS = {
+    "buy_threshold": 0.5,     # 买入信号阈值
+    "sell_threshold": -0.5,   # 卖出信号阈值
+}
+
+# 风险管理参数
+RISK_CONFIG = {
+    "stop_loss_pct": -0.001,        # 固定止损：亏损0.1%
+    "profit_retracement_pct": 0.10,  # 利润回撤10%止盈
+    "min_profit_for_trailing": 0.05,  # 追踪止损激活阈值：利润0.5%
+    "take_profit_pct": 0.20,         # 固定止盈：盈利20%
+    "max_position_size": 1,         # 最大仓位100%
+    "max_daily_loss": -0.10,          # 最大日亏损10%
+}
+
+# 市场状态分析参数
+MARKET_STATE_CONFIG = {
+    "trend_period": 50,
+    "retracement_tolerance": 0.30,
+    "volume_period": 20,
+    "volume_ma_period": 10,
+}
+
+# 波浪理论策略配置
+WAVE_THEORY_CONFIG = {
+    "daily_data_count": 30,  # 日线数据天数
+    "ema_short": 5,
+    "ema_medium": 13,
+    "ema_long": 34,
+    "wave_period": 21,
+    "range_period": 20,
+    "adx_period": 14,
+}
+
+# 市场趋势判断权重配置
+TREND_INDICATOR_WEIGHTS = {
+    "price_breakout": 0.35,      # 价格突破权重
+    "volume_confirmation": 0.25, # 成交量确认权重
+    "momentum oscillator": 0.20, # 动量震荡指标权重
+    "moving_average": 0.20,     # 移动平均线权重
+}
+
+# 趋势判断阈值
+TREND_THRESHOLDS = {
+    "strong_trend": 0.7,         # 强趋势阈值
+    "weak_trend": 0.4,           # 弱趋势阈值
+    "volume_spike": 1.5,         # 成交量突增倍数
+    "oversold": 30,              # 超卖阈值 (RSI)
+    "overbought": 70,            # 超买阈值 (RSI)
+}
+
+# 动态权重配置（当市场状态判断置信度低时使用的基础权重）
+DEFAULT_WEIGHTS = {
+    "ma_cross": 1.31,
+    "rsi": 0.41,
+    "bollinger": 1.19,
+    "mean_reversion": 0.75,
+    "momentum_breakout": 1.5,
+    "macd": 0.8,
+    "kdj": 2.02,
+    "turtle": 0.11,
+    "daily_breakout": 0.28,
+    "wave_theory": 0.8,  # 波浪理论策略基础权重
+    "risk_management": 2.0,  # 风险管理策略权重
+}