release: v0.18.0

python/tests/test_walk_forward_geometry.py

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+"""Geometrie du walk-forward et chauffe hors echantillon.
+
+Trois contrats poses par la refonte :
+
+1. Le run OOS est CHAUFFE : il simule depuis le debut de l'apprentissage du
+   pli et ne trade qu'a partir du test. Le test le prouve avec un SMA plus
+   long que la fenetre de test : a froid l'indicateur resterait nul sur toute
+   la fenetre et l'equity serait PLATE ; chauffe, il est disponible des la
+   premiere barre tradable.
+
+2. Les geometries `pardo` et `custom` derivent le nombre de plis des
+   longueurs de fenetres, et `custom` sait exprimer des tests recouvrants --
+   signales par `folds_overlap` et repondus par `effective_folds`.
+
+3. `method="Rolling"` est refuse avec un message qui nomme le remplacant :
+   ce mode faisait des blocs disjoints, pas le rolling de Pardo.
+"""
+import os
+
+import pytest
+
+import manifoldbt as bt
+
+pd = pytest.importorskip("pandas")
+np = pytest.importorskip("numpy")
+
+JOUR_NS = 86_400 * 1_000_000_000
+
+
+def _monte(tmp_path):
+    """100 jours de barres horaires, prix cyclique pour garantir des trades."""
+    n = 2400
+    idx = pd.date_range("2021-01-01", periods=n, freq="1h", tz="UTC", name="timestamp")
+    pas = np.sin(np.arange(n) / 37.0) * 2.0 + np.cos(np.arange(n) / 11.0)
+    px = 100.0 + np.cumsum(pas) * 0.05
+    df = pd.DataFrame({"open": px, "high": px * 1.004, "low": px * 0.996,
+                       "close": px, "volume": np.full(n, 1000.0)}, index=idx)
+    racine = str(tmp_path / "data")
+    meta = str(tmp_path / "meta.sqlite")
+    os.makedirs(racine, exist_ok=True)
+    store = bt.import_dataframe(df.reset_index(), symbol="ZWFG", symbol_id=1,
+                                interval="1h", asset_class="equity",
+                                exchange="TEST", data_root=racine, metadata_db=meta)
+    tr0, tr1 = bt.time_range("2021-01-01", "2021-04-11")
+    cfg = bt.BacktestConfig(universe=[1], time_range_start=tr0, time_range_end=tr1,
+                            initial_capital=1000.0, provider="TEST",
+                            bar_interval=bt.Interval.hours(1), symbol_names={"ZWFG": 1})
+    cfg.warmup_bars = 0
+    return store, cfg
+
+
+def _strategie_sma_long():
+    """SMA plus long (400 barres) que toute fenetre de test des tests ci-dessous."""
+    from manifoldbt.indicators import close, sma
+    m = sma(close, 400) * (bt.lit(1.0) + bt.param("dev") * 0.0)
+    return (bt.Strategy.create("s")
+            .signal("m", m)
+            .size(bt.when(close > m, 1.0, 0.0)))
+
+
+def test_oos_est_chauffe_l_indicateur_est_disponible(tmp_path):
+    store, cfg = _monte(tmp_path)
+    wf = {"geometry": "anchored", "n_splits": 2, "train_ratio": 0.8,
+          "optimize_metric": "sharpe", "param_grid": {"dev": [0.0, 1.0]}}
+    r = bt.run_walk_forward(_strategie_sma_long(), wf, cfg, store)
+    assert r["n_folds"] == 2
+    for f in r["folds"]:
+        eq = f["oos_equity"]
+        ts = f["oos_timestamps"]
+        # la courbe rendue couvre les seules barres du test, chauffe exclue
+        assert len(eq) == len(ts) > 0
+        assert ts[0] >= f["test_range"]["start"]
+        assert ts[-1] < f["test_range"]["end"]
+        # fenetre de test = 10 jours = 240 barres < SMA(400) : a froid,
+        # l'indicateur serait nul sur TOUTE la fenetre et l'equity plate.
+        assert len(eq) <= 400, "le test doit etre plus court que le SMA"
+        assert max(eq) != min(eq), (
+            "equity OOS plate : l'indicateur n'a pas ete chauffe")
+
+
+def test_pardo_derive_le_nombre_de_plis(tmp_path):
+    store, cfg = _monte(tmp_path)
+    wf = {"geometry": "pardo",
+          "train": {"length": {"Days": 50}},
+          "test": {"length": {"Days": 10}},
+          "optimize_metric": "sharpe", "param_grid": {"dev": [0.0]}}
+    r = bt.run_walk_forward(_strategie_sma_long(), wf, cfg, store)
+    # 100 jours : premier test a j50, puis 5 fenetres de 10 jours
+    assert r["n_folds"] == 5
+    assert r["folds_overlap"] is False
+    assert r["effective_folds"] == 5.0
+    for f in r["folds"]:
+        tr, te = f["train_range"], f["test_range"]
+        assert te["start"] - tr["start"] == 50 * JOUR_NS
+        assert te["end"] - te["start"] == 10 * JOUR_NS
+
+
+def test_custom_recouvrant_expose_les_plis_effectifs(tmp_path):
+    store, cfg = _monte(tmp_path)
+    wf = {"geometry": "custom",
+          "train": {"mode": "anchored", "min_length": {"Days": 60}},
+          "test": {"length": {"Days": 10}, "step": {"Days": 5}},
+          "optimize_metric": "sharpe", "param_grid": {"dev": [0.0]}}
+    r = bt.run_walk_forward(_strategie_sma_long(), wf, cfg, store)
+    # tests possibles de j60 a j90 par pas de 5 -> 7 plis, union 40 jours
+    assert r["n_folds"] == 7
+    assert r["folds_overlap"] is True
+    assert r["effective_folds"] == pytest.approx(4.0)
+
+
+def test_rolling_est_refuse_avec_le_remplacant_nomme(tmp_path):
+    store, cfg = _monte(tmp_path)
+    wf = {"method": "Rolling", "n_splits": 2, "train_ratio": 0.7,
+          "optimize_metric": "sharpe", "param_grid": {"dev": [0.0]}}
+    with pytest.raises(Exception) as exc:
+        bt.run_walk_forward(_strategie_sma_long(), wf, cfg, store)
+    msg = str(exc.value)
+    assert "blocked" in msg and "pardo" in msg
+
+
+def test_wfe_est_rendu(tmp_path):
+    store, cfg = _monte(tmp_path)
+    wf = {"geometry": "anchored", "n_splits": 2, "train_ratio": 0.8,
+          "optimize_metric": "sharpe", "param_grid": {"dev": [0.0]}}
+    r = bt.run_walk_forward(_strategie_sma_long(), wf, cfg, store)
+    assert "walk_forward_efficiency" in r
+    for f in r["folds"]:
+        assert "wfe" in f