release: v0.18.0

python/tests/test_walk_forward_exo.py

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+"""Le walk-forward doit accepter les series EXOGENES, comme tous les autres
+chemins du moteur.
+
+Il chargeait ses colonnes exo pour les deux runs qui tracent les courbes
+d'equite, mais appelait le moteur avec des tables VIDES pour la selection du
+reglage. Une branche sur trois etait oubliee, et c'etait celle qui decide :
+toute strategie lisant `exo.<nom>.<colonne>` echouait sur "unknown input
+column" alors que la meme strategie tourne dans `run`, `run_sweep_lite` et
+`run_batch_lite`.
+
+Le second test verifie le point qui rend la correction sure : la selection lit
+desormais des colonnes DECOUPEES une fois pour toutes, la ou les courbes les
+rechargent par fenetre. Les deux chemins doivent rendre la meme metrique
+d'in-sample pour le reglage retenu, sinon le decoupage est faux.
+"""
+import os
+
+import pytest
+
+import manifoldbt as bt
+
+pd = pytest.importorskip("pandas")
+np = pytest.importorskip("numpy")
+
+
+def _monte(tmp_path):
+    """Une serie horaire regulière, plus une moyenne posee en serie exogene."""
+    n = 2400
+    idx = pd.date_range("2021-01-01", periods=n, freq="1h", tz="UTC", name="timestamp")
+    pas = np.sin(np.arange(n) / 37.0) * 2.0 + np.cos(np.arange(n) / 11.0)
+    px = 100.0 + np.cumsum(pas) * 0.05
+    df = pd.DataFrame({"open": px, "high": px * 1.004, "low": px * 0.996,
+                       "close": px, "volume": np.full(n, 1000.0)}, index=idx)
+    racine = str(tmp_path / "data")
+    meta = str(tmp_path / "meta.sqlite")
+    os.makedirs(racine, exist_ok=True)
+    store = bt.import_dataframe(df.reset_index(), symbol="ZEXO", symbol_id=1,
+                                interval="1h", asset_class="equity",
+                                exchange="TEST", data_root=racine, metadata_db=meta)
+    moy = pd.Series(px).rolling(24).mean().to_numpy()
+    bt.register_exo("moyenne", pd.DataFrame({"timestamp": idx, "sma": moy}),
+                    store=store, data_root=racine, timeframe="1h")
+    # la plage doit coller aux donnees : 2400 heures = 100 jours
+    tr0, tr1 = bt.time_range("2021-01-01", "2021-04-11")
+    cfg = bt.BacktestConfig(universe=[1], time_range_start=tr0, time_range_end=tr1,
+                            initial_capital=1000.0, provider="TEST",
+                            bar_interval=bt.Interval.hours(1), symbol_names={"ZEXO": 1})
+    cfg.warmup_bars = 0
+    cfg.exo_data = ["moyenne"]
+    return store, cfg
+
+
+def _strategie():
+    from manifoldbt.indicators import close, col
+    m = col("exo.moyenne.sma")
+    bande = m * (bt.lit(1.0) - bt.param("dev"))
+    return (bt.Strategy.create("s")
+            .signal("aux", bande)
+            .size(bt.when(close < bande, 1.0, bt.when(close > m, 0.0, bt.hold()))))
+
+
+WF = {"method": "Anchored", "n_splits": 3, "train_ratio": 0.5,
+      "optimize_metric": "sharpe",
+      "param_grid": {"dev": [0.002, 0.005, 0.01]}}
+
+
+def test_walk_forward_accepte_une_serie_exogene(tmp_path):
+    store, cfg = _monte(tmp_path)
+    r = bt.run_walk_forward(_strategie(), WF, cfg, store)
+    assert len(r["folds"]) == 3
+    # chaque pli doit avoir EVALUE la grille, pas l'avoir sautee
+    for f in r["folds"]:
+        assert len(f["all_is_results"]) == 3, "la grille n'a pas ete evaluee"
+
+
+def test_selection_et_courbes_voient_les_memes_colonnes(tmp_path):
+    """La selection tranche les colonnes une fois, les courbes les rechargent
+    par fenetre : le meme reglage doit donner le meme in-sample des deux cotes."""
+    store, cfg = _monte(tmp_path)
+    r = bt.run_walk_forward(_strategie(), WF, cfg, store)
+    for f in r["folds"]:
+        meilleur = max(f["all_is_results"],
+                       key=lambda x: x["metrics"].get("sharpe", float("-inf")))
+        a = meilleur["metrics"]["sharpe"]
+        b = f["is_metrics"]["sharpe"]
+        assert a == b, "selection {} contre courbe {} au pli {}".format(
+            a, b, f["fold_index"])