mirror of
https://github.com/caty21/forex-dashboard.git
synced 2026-07-27 20:37:45 +00:00
caty21
f5417dec17
Nouvel onglet principal "Scénario", logique inversée par rapport aux autres onglets Taux : au lieu de déduire une probabilité depuis les prix de marché, l'utilisateur choisit lui-même un scénario de hikes/cuts à chaque réunion FOMC et l'outil déduit où devrait se situer le SOFR implicite si ce scénario se réalisait — exactement la logique de CME SOFRWatch. Méthodologie (2 spreads, comme SOFRWatch) : SOFR implicite ≈ borne basse Fed + (EFFR − borne basse) + (SOFR − EFFR) CME calcule ces spreads depuis les prix forward des futures SOFR 1 mois vs Fed Funds (SR1−ZQ, données de marché propriétaires). On les approxime avec la moyenne réalisée historique EFFR/SOFR (FRED, gratuit) — limite clairement documentée dans l'UI et le code, ce n'est pas un prix forward-looking. - app/api/scenario-spreads/route.ts : calcule les 2 spreads depuis FRED (EFFR, SOFR, fenêtre ~60j) + la fourchette Fed actuelle (rate_decisions.json). - components/ScenarioTab.tsx : constructeur de scénario par réunion FOMC (réutilise les dates déjà maintenues dans rate-probabilities.json), chart comparatif "Votre scénario" vs "Marché (OIS)" sur l'échelle SOFR. Vérifié en direct : les spreads calculés (EFFR +13bps, SOFR-EFFR -1bps) donnent un SOFR implicite actuel de 3.62%, qui correspond exactement au SOFR réel du jour — et les clics sur le constructeur de scénario cumulent correctement (step-line vérifié visuellement sur 2 hikes successifs). Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
