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Capucine Gest
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Calendrier économique - Nouvelles sources : TE HTML scraping (483 events/2 sem.) + Investing.com en co-primaires - Dédupe déterministe par clé currency+category+date (±1j pour policy_rate) - Filtre catégorie "other", filtre discours CB (fix doublon TE vs Investing) - CHF/Switzerland via page séparée TE (hors G20) - Fenêtre 14 jours avec ?startDate=&endDate= passés à TE - ForexFactory+FRED en secours uniquement si les deux scrapers tombent à vide Probabilités OIS - rateprobability.com (7 CBs : FED/ECB/BOJ/BOE/BOC/RBA/RBNZ) - investinglive.com (Dellamotta) : scan URL-date 14 jours → couvre SNB/CHF manquant - SNB : 3% probabilité hausse au 19 juin 2026 (source : IL article 2026-05-29) - rate_expectations.json MAJ : RBNZ 79% hike (corrigé depuis 70% no-change stale) - Dédup ±1 jour pour policy_rate (fix doublon SNB TE-18/06 vs IL-19/06) Taux directeurs - USD : scrapeTeRate() = 3.75% (fin midpoint FRED 3.625%) - AUD prev : 4.10% (corrigé depuis 4.60%) - NZD/CHF/JPY/CAD : cohérents avec TE officiel Yields 10Y souverains - Nouvelle lib lib/tebonds.ts : scrape TE bonds, données du jour, cache 1h - Remplace FRED IRLTLT01XXM156N mensuel (JPY/CHF/AUD/NZD avaient 1 mois de retard) - 8 devises + spread vs USD calculé automatiquement - /api/yields et /api/drivers utilisent la même lib Drivers globaux - BTC : ticker/price Binance (plus précis que 24hr lastPrice) - HY Spread cache : 86400s → 3600s (données FRED du jour) - DriversBar : suppression affichage direct US 10Y, tooltip Crb 2-10 affiche US10Y+US2Y Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
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1.6 KiB
TypeScript
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TypeScript
import { NextResponse } from "next/server";
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import { fetchTEBondYields } from "@/lib/tebonds";
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// 10Y sovereign yields — source unique : tradingeconomics.com/bonds (HTML statique)
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// Remplace les sources précédentes (FRED DGS10 + IRLTLT01XXM156N mensuel + ECB/BoE APIs)
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// qui avaient des décalages allant de 1 jour (FRED daily) à 1 mois (FRED monthly JPY/CHF/AUD/NZD).
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// TE bonds = données du jour pour les 8 devises, cache 1h.
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export async function GET() {
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const bondData = await fetchTEBondYields();
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const yields: Record<string, number | null> = {
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USD: bondData.USD?.yield10y ?? null,
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EUR: bondData.EUR?.yield10y ?? null,
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GBP: bondData.GBP?.yield10y ?? null,
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JPY: bondData.JPY?.yield10y ?? null,
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CHF: bondData.CHF?.yield10y ?? null,
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CAD: bondData.CAD?.yield10y ?? null,
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AUD: bondData.AUD?.yield10y ?? null,
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NZD: bondData.NZD?.yield10y ?? null,
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};
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const dayDeltas: Record<string, number | null> = {
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USD: bondData.USD?.dayDelta ?? null,
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EUR: bondData.EUR?.dayDelta ?? null,
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GBP: bondData.GBP?.dayDelta ?? null,
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JPY: bondData.JPY?.dayDelta ?? null,
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CHF: bondData.CHF?.dayDelta ?? null,
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CAD: bondData.CAD?.dayDelta ?? null,
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AUD: bondData.AUD?.dayDelta ?? null,
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NZD: bondData.NZD?.dayDelta ?? null,
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};
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// Spread vs USD (bps)
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const usd = yields.USD;
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const spreads: Record<string, number | null> = {};
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for (const [ccy, yld] of Object.entries(yields)) {
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if (ccy === "USD" || yld === null || usd === null) {
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spreads[ccy] = null;
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} else {
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spreads[ccy] = Math.round((yld - usd) * 100);
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}
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}
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return NextResponse.json({ yields, spreads, dayDeltas, timestamp: Date.now() });
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}
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