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caty21
187ca12658
Recherché un équivalent Atlanta Fed MPT (options-implied probability) pour l'EUR et le GBP : n'existe pas. La BoE a explicitement arrêté de publier ses propres fonctions de densité de probabilité par options (short sterling) ; pour l'EUR, seule la recherche académique calcule ça depuis les options Euribor, aucune institution ne publie un jeu de données téléchargeable comme le fait l'Atlanta Fed. Le seul outil CME équivalent (€STRWatch) est un simulateur scénario→prix, pas un extracteur prix→probabilité — donc la même famille que l'onglet Scénario (CME SOFRWatch), pas que l'onglet Atlanta Fed. Étendu /api/scenario-spreads et ScenarioTab.tsx en conséquence (sélecteur de devise USD/EUR/GBP) : EUR : €STR ≈ DFR + (€STR − DFR) [rate_decisions.json: MRO − 15bps] GBP : SONIA ≈ Bank Rate + (SONIA − Bank Rate) Séries FRED : ECBESTRVOLWGTTRMDMNRT (€STR), IUDSOIA (SONIA). Fix méthodologique découvert en testant l'EUR : la fenêtre de calcul du spread était de 60 jours, ce qui chevauchait la hausse ECB du 17 juin 2026 et mélangeait ancien/nouveau régime (spread €STR−DFR calculé à -26bps au lieu de ~-7bps réel). Réduit à ~2 semaines (10 observations) pour les 3 devises, assez court pour rester dans le régime de taux courant tout en étant une vraie moyenne réalisée plutôt qu'un point unique bruité. Vérifié en direct : USD 3.64% (SOFR), EUR 2.18% (€STR), GBP 3.73% (SONIA) — tous cohérents avec les valeurs réelles du jour. Sélecteur de devise et clics sur le constructeur de scénario fonctionnels pour les 3 devises. Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>