Le badge NEW s'allumait pour tous les indicateurs partageant une même
catégorie calendaire (ex. PPI MoM publié -> CPI YoY/Core marqués NEW à
tort). Le matching se fait désormais par indicateur exact (mêmes regex
que fetchTEInflationForecasts) et la fenêtre passe de 7 à 3 jours
calendaires après la date réelle de publication.
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
- Retire l'onglet Atlanta Fed MPT (USD) : jugé sans valeur ajoutée réelle.
- EUR/GBP n'avaient qu'un unique point synthétique (agrégat year-end
InvestingLive) gonflé en fausses réunions plates à 0% sur Courbe/
Probabilités/Réunions — d'où l'aspect cassé. Investing.com n'a de Rate
Monitor pré-calculé (comme pour la Fed) ni pour la BCE ni pour la BoE
(404 confirmé), donc pas d'équivalent direct au pipeline USD.
- Remplace ce point unique par un vrai scrape des futures Euribor 3M
(Eurex) et Three-Month SONIA (ICE), cotés sur investing.com (delayed,
gratuit, pas de login) : conversion prix→taux (100−prix), mapping sur
le calendrier réel BCE/BoE (échéance la plus proche ≥ date de réunion,
fenêtre de grâce de 60j au-delà du dernier contrat coté, sinon on
s'arrête plutôt que d'inventer), probabilité approximée avec la
convention bps/25 déjà utilisée pour le fallback InvestingLive.
- Résolution plus grossière que l'USD (mensuelle EUR, trimestrielle GBP)
et clairement étiquetée comme telle dans un footnote dédié.
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
curl sans --fail sort avec le code 0 même sur une erreur HTTP (il écrit juste
la page d'erreur sur stdout), donc le try/catch du wrapper de retry ne
capturait rien : le blocage Cloudflare éventuel des IPs GitHub Actions
n'aurait jamais bénéficié des tentatives supplémentaires. Ajoute --fail (+ un
court backoff entre tentatives) pour que le retry serve réellement à quelque
chose.
rbnz.govt.nz bloque bien ses pages génériques (index, listing) derrière un
challenge Cloudflare, comme déjà documenté — mais vérifié en direct que
sitemap.xml, les pages de contenu individuelles qu'il référence, et les PDF
sous /-/media/ répondent normalement (200, sans challenge). C'est exactement
ce qu'indexerait un moteur de recherche : aucun contournement, juste des
ressources publiques non protégées.
.github/scripts/fetch-rbnz-mps.mjs :
1. Lit sitemap.xml pour trouver la dernière page MPS ("...-filtered-listing-
page/{year}/{month}-{id}/monetary-policy-statement-{month}-{year}")
2. En extrait le lien du PDF officiel
3. Parse le PDF (pdf-parse, déjà utilisé pour BoJ) et extrait la Table 6.5
"Summary of economic projections" (CPI, OCR moyenne annuelle, GDP par
année "March year")
Note technique : le fetch() natif de Node (undici) se prend un 403 sur ces
mêmes URLs alors que curl passe (200, vérifié à la seconde près, même
User-Agent) — Cloudflare fingerprinte la pile TLS/HTTP2 du client, pas
seulement l'en-tête. Le script shell out donc vers curl (préinstallé sur les
runners GitHub Actions).
.github/workflows/fetch-rbnz-mps.yml : quotidien (le MPS n'est publié
qu'~4x/an mais découverte + parsing sont légers), + déclenchement manuel.
lib/centralBankGovernance.ts : fetchRbnzGovernance() expose désormais un vrai
reportPdfUrl/statementUrl (au lieu de null) et un CBForecast — la 8e et
dernière banque centrale de l'onglet Banques centrales à avoir ses
prévisions, malgré le blocage du reste du site RBNZ.
Vérifié en direct : PIB/inflation 2026-2029 extraits correctement (+0.7 à
+3.4% PIB, +3.1 à +2.0% inflation), card RBNZ affiche le bloc "Prévisions"
et un vrai bouton "Rapport PDF" fonctionnel.
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
Recherché un équivalent Atlanta Fed MPT (options-implied probability) pour
l'EUR et le GBP : n'existe pas. La BoE a explicitement arrêté de publier ses
propres fonctions de densité de probabilité par options (short sterling) ;
pour l'EUR, seule la recherche académique calcule ça depuis les options
Euribor, aucune institution ne publie un jeu de données téléchargeable comme
le fait l'Atlanta Fed. Le seul outil CME équivalent (€STRWatch) est un
simulateur scénario→prix, pas un extracteur prix→probabilité — donc la même
famille que l'onglet Scénario (CME SOFRWatch), pas que l'onglet Atlanta Fed.
Étendu /api/scenario-spreads et ScenarioTab.tsx en conséquence (sélecteur de
devise USD/EUR/GBP) :
EUR : €STR ≈ DFR + (€STR − DFR) [rate_decisions.json: MRO − 15bps]
GBP : SONIA ≈ Bank Rate + (SONIA − Bank Rate)
Séries FRED : ECBESTRVOLWGTTRMDMNRT (€STR), IUDSOIA (SONIA).
Fix méthodologique découvert en testant l'EUR : la fenêtre de calcul du spread
était de 60 jours, ce qui chevauchait la hausse ECB du 17 juin 2026 et
mélangeait ancien/nouveau régime (spread €STR−DFR calculé à -26bps au lieu de
~-7bps réel). Réduit à ~2 semaines (10 observations) pour les 3 devises,
assez court pour rester dans le régime de taux courant tout en étant une
vraie moyenne réalisée plutôt qu'un point unique bruité.
Vérifié en direct : USD 3.64% (SOFR), EUR 2.18% (€STR), GBP 3.73% (SONIA) —
tous cohérents avec les valeurs réelles du jour. Sélecteur de devise et clics
sur le constructeur de scénario fonctionnels pour les 3 devises.
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
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