gavindiaz/forex-dashboard
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fix(OIS): fusion STIR+IL pour proba 1ere reunion — IL override si ecart >8pp, STIR affiche en tooltip/parenthese

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caty21
2026-06-29 13:49:52 +02:00
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commit 654958ec4d
2 changed files with 60 additions and 11 deletions
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lib/rateprobability.ts
+44 -8
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@@ -29,7 +29,8 @@ export interface ILWeeklyDelta {
export interface ILCurrent {
bpsYearEnd: number; // bps fin d'an selon l'article IL courant
probPct: number; // probabilité de move à la prochaine réunion (IL)
probPct: number; // probabilité de move à la prochaine réunion (IL analyste)
stirProbPct?: number; // probabilité originale STIR/IC (avant fusion IL)
isNoChange: boolean; // l'analyste anticipe un statu quo
isCut: boolean; // l'analyste anticipe une baisse
articleDate: string; // date de publication de l'article (YYYY-MM-DD)
@@ -351,7 +352,7 @@ export async function fetchAllCBPaths(): Promise<RateProbData> {
if (rbnzPath) data["NZD"] = rbnzPath;
}
// Enrichissement IL : deltas hebdo pour toutes les devises
// Enrichissement IL : fusion proba première réunion + deltas hebdo
for (const [ccyStr, ilEntry] of Object.entries(ilData)) {
const ccy = ccyStr as keyof RateProbData;
const path = data[ccy];
@@ -374,15 +375,50 @@ export async function fetchAllCBPaths(): Promise<RateProbData> {
};
}
const ilProb = ilEntry.nextMeetingProbPct;
const ilIsCut = !ilEntry.nextMeetingIsHike && !ilEntry.nextMeetingIsNoChange;
const m0 = path.meetings[0];
const stirProb = m0?.probMovePct ?? 0;
const ilCurrent: ILCurrent = {
bpsYearEnd: ilEntry.bpsYearEnd,
probPct: ilEntry.nextMeetingProbPct,
isNoChange: ilEntry.nextMeetingIsNoChange,
isCut: !ilEntry.nextMeetingIsHike && !ilEntry.nextMeetingIsNoChange,
articleDate: ilEntry.publishedDate,
bpsYearEnd: ilEntry.bpsYearEnd,
probPct: ilProb,
stirProbPct: stirProb || undefined,
isNoChange: ilEntry.nextMeetingIsNoChange,
isCut: ilIsCut,
articleDate: ilEntry.publishedDate,
};
data[ccy] = { ...path, yearEndImplied, ilCurrent, ...(ilDelta ? { ilDelta } : {}) };
// Fusion STIR + IL pour la première réunion :
// Si l'IL a une proba valide ET qu'elle diffère du STIR de plus de 8pp → on fusionne
// (le STIR IC peut avoir des artefacts de parsing ; l'analyste IL lit la même donnée proprement)
let updatedMeetings = path.meetings;
if (m0 && ilProb > 0 && !ilEntry.nextMeetingIsNoChange && Math.abs(ilProb - stirProb) > 8) {
const updatedM0: RateProbMeeting = {
...m0,
probMovePct: ilProb,
probIsCut: ilIsCut,
changeBps: ilProb > 50 ? (ilIsCut ? -25 : 25) : 0,
impliedRate: ilProb > 50
? parseFloat((path.currentRate + (ilIsCut ? -0.25 : 0.25)).toFixed(4))
: path.currentRate,
};
updatedMeetings = [updatedM0, ...path.meetings.slice(1)];
}
// Recalcule peakMeeting après fusion
const peakMeeting = updatedMeetings.length
? updatedMeetings.reduce((best, m) => m.probMovePct > best.probMovePct ? m : best, updatedMeetings[0])
: null;
data[ccy] = {
...path,
meetings: updatedMeetings,
peakMeeting: peakMeeting && peakMeeting.probMovePct > 0 ? peakMeeting : path.peakMeeting,
yearEndImplied,
ilCurrent,
...(ilDelta ? { ilDelta } : {}),
};
}
return data;