YuWuKunCheng
181 lines
5.4 KiB
Rust
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Rust
use serde::{Deserialize, Serialize};
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/// 相对强弱指数 (RSI)
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///
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/// 使用 Wilder 平滑（RMA）进行增量计算
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#[derive(Debug, Clone, Serialize, Deserialize)]
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#[serde(default)]
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pub struct 相对强弱指数 {
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pub 时间戳: i64,
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pub 收盘价: f64,
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pub 周期: i64,
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pub 超买阈值: f64,
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pub 超卖阈值: f64,
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pub RSI_SMA周期: Option<i64>,
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pub RSI: Option<f64>,
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pub 平均上涨: Option<f64>,
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pub 平均下跌: Option<f64>,
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pub 上涨幅度: f64,
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pub 下跌幅度: f64,
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pub 平滑系数: f64,
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pub RSI_SMA: Option<f64>,
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pub RSI历史队列: Vec<f64>,
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}
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impl Default for 相对强弱指数 {
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fn default() -> Self {
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Self {
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时间戳: 0,
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收盘价: 0.0,
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周期: 14,
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超买阈值: 70.0,
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超卖阈值: 30.0,
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RSI_SMA周期: None,
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RSI: None,
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平均上涨: None,
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平均下跌: None,
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上涨幅度: 0.0,
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下跌幅度: 0.0,
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|
平滑系数: 0.0,
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RSI_SMA: None,
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|
RSI历史队列: Vec::new(),
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}
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}
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}
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impl 相对强弱指数 {
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/// 首次计算 RSI（历史数据不足时）
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pub fn 首次计算(
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初始收盘价: f64,
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初始时间: i64,
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周期: i64,
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超买阈值: f64,
|
|
超卖阈值: f64,
|
|
RSI_SMA周期: Option<i64>,
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) -> Self {
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Self {
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时间戳: 初始时间,
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收盘价: 初始收盘价,
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周期,
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超买阈值,
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|
超卖阈值,
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RSI_SMA周期,
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RSI: None,
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平均上涨: Some(0.0),
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|
平均下跌: Some(0.0),
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上涨幅度: 0.0,
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下跌幅度: 0.0,
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平滑系数: 1.0 / 周期 as f64,
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RSI_SMA: None,
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RSI历史队列: Vec::new(),
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}
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}
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/// 基于前一个 RSI 增量计算当前 RSI
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pub fn 增量计算(前一个RSI: &Self, 当前收盘价: f64, 当前时间: i64) -> Self {
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let 周期 = 前一个RSI.周期;
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let 超买阈值 = 前一个RSI.超买阈值;
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let 超卖阈值 = 前一个RSI.超卖阈值;
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let RSI_SMA周期 = 前一个RSI.RSI_SMA周期;
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let 平滑系数 = 1.0 / 周期 as f64;
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// 价格变化
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let 变化 = 当前收盘价 - 前一个RSI.收盘价;
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let 上涨 = 变化.max(0.0);
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let 下跌 = (-变化).max(0.0);
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// Wilder 平滑
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let (平均上涨, 平均下跌) = match (前一个RSI.平均上涨, 前一个RSI.平均下跌) {
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(Some(prev_up), Some(prev_down)) => {
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let avg_up = prev_up * (1.0 - 平滑系数) + 上涨 * 平滑系数;
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let avg_down = prev_down * (1.0 - 平滑系数) + 下跌 * 平滑系数;
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|
(avg_up, avg_down)
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}
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_ => (上涨, 下跌),
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};
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// RSI
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let RSI = if 平均下跌 == 0.0 {
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if 平均上涨 > 0.0 {
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100.0
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} else {
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50.0
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}
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} else {
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let RS = 平均上涨 / 平均下跌;
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100.0 - (100.0 / (1.0 + RS))
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|
};
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// RSI_SMA
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let (RSI_SMA, RSI历史队列) = match RSI_SMA周期 {
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Some(sma周期) if sma周期 > 0 => {
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let mut 队列 = 前一个RSI.RSI历史队列.clone();
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队列.push(RSI);
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if 队列.len() > sma周期 as usize {
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队列.remove(0);
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|
}
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let sma = if 队列.is_empty() {
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|
None
|
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} else {
|
|
Some(队列.iter().sum::<f64>() / 队列.len() as f64)
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|
};
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|
(sma, 队列)
|
|
}
|
|
_ => (None, Vec::new()),
|
|
};
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Self {
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时间戳: 当前时间,
|
|
收盘价: 当前收盘价,
|
|
周期,
|
|
超买阈值,
|
|
超卖阈值,
|
|
RSI_SMA周期,
|
|
RSI: Some(RSI),
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|
平均上涨: Some(平均上涨),
|
|
平均下跌: Some(平均下跌),
|
|
上涨幅度: 上涨,
|
|
下跌幅度: 下跌,
|
|
平滑系数,
|
|
RSI_SMA,
|
|
RSI历史队列,
|
|
}
|
|
}
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|
}
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#[cfg(test)]
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mod tests {
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use super::*;
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#[test]
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fn test_first_calc() {
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let rsi = 相对强弱指数::首次计算(100.0, 1000, 14, 70.0, 30.0, None);
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assert_eq!(rsi.RSI, None);
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assert_eq!(rsi.平滑系数, 1.0 / 14.0);
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}
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#[test]
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fn test_incremental_calc() {
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let first = 相对强弱指数::首次计算(100.0, 1000, 14, 70.0, 30.0, None);
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let second = 相对强弱指数::增量计算(&first, 102.0, 1001);
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// 价格上涨 → RSI > 50
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assert!(second.RSI.unwrap() > 50.0);
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let third = 相对强弱指数::增量计算(&second, 98.0, 1002);
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// 价格低于之前 → RSI 下降
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assert!(third.RSI.unwrap() < second.RSI.unwrap());
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}
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#[test]
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fn test_rsi_sma() {
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let mut rsi = 相对强弱指数::首次计算(100.0, 1000, 14, 70.0, 30.0, Some(5));
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// 喂入多根K线来积累RSI历史队列
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let prices = [102.0, 103.0, 101.0, 104.0, 105.0, 103.0, 106.0];
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|
for (i, price) in prices.iter().enumerate() {
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rsi = 相对强弱指数::增量计算(&rsi, *price, 1001 + i as i64);
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}
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// SMA 应该已被计算（队列够长）
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|
assert!(rsi.RSI_SMA.is_some());
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|
}
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|
}
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