第三版
This commit is contained in:
YuWuKunCheng
@@ -0,0 +1,576 @@
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||||
use pyo3::prelude::*;
|
||||
use pyo3::types::PyType;
|
||||
|
||||
// ========== 平滑异同移动平均线 ==========
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||||
|
||||
#[pyclass(name = "平滑异同移动平均线")]
|
||||
#[derive(Clone)]
|
||||
pub struct 平滑异同移动平均线Py {
|
||||
pub(crate) inner: chanlun::indicators::平滑异同移动平均线,
|
||||
}
|
||||
|
||||
#[pymethods]
|
||||
impl 平滑异同移动平均线Py {
|
||||
#[new]
|
||||
fn new() -> Self {
|
||||
unimplemented!("使用 首次计算 或 增量计算 创建")
|
||||
}
|
||||
|
||||
#[getter]
|
||||
fn 时间戳(&self) -> String {
|
||||
self.inner.时间戳.to_string()
|
||||
}
|
||||
|
||||
#[getter]
|
||||
fn 收盘价(&self) -> f64 {
|
||||
self.inner.收盘价
|
||||
}
|
||||
|
||||
#[getter]
|
||||
fn 快线周期(&self) -> i64 {
|
||||
self.inner.快线周期
|
||||
}
|
||||
|
||||
#[getter]
|
||||
fn 慢线周期(&self) -> i64 {
|
||||
self.inner.慢线周期
|
||||
}
|
||||
|
||||
#[getter]
|
||||
fn 信号周期(&self) -> i64 {
|
||||
self.inner.信号周期
|
||||
}
|
||||
|
||||
#[getter]
|
||||
fn DIF(&self) -> Option<f64> {
|
||||
self.inner.DIF
|
||||
}
|
||||
|
||||
#[getter]
|
||||
fn DEA(&self) -> Option<f64> {
|
||||
self.inner.DEA
|
||||
}
|
||||
|
||||
#[getter]
|
||||
fn MACD柱(&self) -> f64 {
|
||||
self.inner.MACD柱
|
||||
}
|
||||
|
||||
#[getter]
|
||||
fn 快线EMA(&self) -> Option<f64> {
|
||||
self.inner.快线EMA
|
||||
}
|
||||
|
||||
#[getter]
|
||||
fn 慢线EMA(&self) -> Option<f64> {
|
||||
self.inner.慢线EMA
|
||||
}
|
||||
|
||||
#[getter]
|
||||
fn DEA_EMA(&self) -> Option<f64> {
|
||||
self.inner.DEA_EMA
|
||||
}
|
||||
|
||||
fn __str__(&self) -> String {
|
||||
format!(
|
||||
"平滑异同移动平均线(DIF={:?}, DEA={:?}, BAR={:?})",
|
||||
self.inner.DIF, self.inner.DEA, self.inner.MACD柱
|
||||
)
|
||||
}
|
||||
|
||||
fn __repr__(&self) -> String {
|
||||
self.__str__()
|
||||
}
|
||||
|
||||
#[classmethod]
|
||||
#[pyo3(signature = (初始收盘价, 初始时间, 快线周期 = None, 慢线周期 = None, 信号周期 = None))]
|
||||
fn 首次计算(
|
||||
_cls: &Bound<'_, PyType>,
|
||||
初始收盘价: f64,
|
||||
初始时间: i64,
|
||||
快线周期: Option<i64>,
|
||||
慢线周期: Option<i64>,
|
||||
信号周期: Option<i64>,
|
||||
) -> Self {
|
||||
let inner = chanlun::indicators::平滑异同移动平均线::首次计算(
|
||||
初始收盘价,
|
||||
初始时间,
|
||||
快线周期.unwrap_or(12),
|
||||
慢线周期.unwrap_or(26),
|
||||
信号周期.unwrap_or(9),
|
||||
);
|
||||
Self { inner }
|
||||
}
|
||||
|
||||
#[classmethod]
|
||||
#[pyo3(signature = (k线, 计算方式, 快线周期 = None, 慢线周期 = None, 信号周期 = None))]
|
||||
fn 首次计算_K线(
|
||||
_cls: &Bound<'_, PyType>,
|
||||
k线: &Bound<'_, PyAny>,
|
||||
计算方式: &str,
|
||||
快线周期: Option<i64>,
|
||||
慢线周期: Option<i64>,
|
||||
信号周期: Option<i64>,
|
||||
) -> PyResult<Self> {
|
||||
let 计算值 = crate::indicators_py::K线取值(k线, 计算方式)?;
|
||||
Ok(Self {
|
||||
inner: chanlun::indicators::平滑异同移动平均线::首次计算(
|
||||
计算值,
|
||||
获取时间戳(k线)?,
|
||||
快线周期.unwrap_or(12),
|
||||
慢线周期.unwrap_or(26),
|
||||
信号周期.unwrap_or(9),
|
||||
),
|
||||
})
|
||||
}
|
||||
|
||||
#[classmethod]
|
||||
fn 增量计算(
|
||||
_cls: &Bound<'_, PyType>,
|
||||
前一个MACD: &Bound<'_, 平滑异同移动平均线Py>,
|
||||
当前收盘价: f64,
|
||||
当前时间: i64,
|
||||
) -> Self {
|
||||
let inner = chanlun::indicators::平滑异同移动平均线::增量计算(
|
||||
&前一个MACD.borrow().inner,
|
||||
当前收盘价,
|
||||
当前时间,
|
||||
);
|
||||
Self { inner }
|
||||
}
|
||||
|
||||
#[classmethod]
|
||||
fn 增量计算_K线(
|
||||
_cls: &Bound<'_, PyType>,
|
||||
前一个MACD: &Bound<'_, 平滑异同移动平均线Py>,
|
||||
当前K线: &Bound<'_, PyAny>,
|
||||
计算方式: &str,
|
||||
) -> PyResult<Self> {
|
||||
let 计算值 = K线取值(当前K线, 计算方式)?;
|
||||
Ok(Self {
|
||||
inner: chanlun::indicators::平滑异同移动平均线::增量计算(
|
||||
&前一个MACD.borrow().inner,
|
||||
计算值,
|
||||
获取时间戳(当前K线)?,
|
||||
),
|
||||
})
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
// ========== 相对强弱指数 ==========
|
||||
|
||||
#[pyclass(name = "相对强弱指数")]
|
||||
#[derive(Clone)]
|
||||
pub struct 相对强弱指数Py {
|
||||
pub(crate) inner: chanlun::indicators::相对强弱指数,
|
||||
}
|
||||
|
||||
#[pymethods]
|
||||
impl 相对强弱指数Py {
|
||||
#[new]
|
||||
fn new() -> Self {
|
||||
unimplemented!("使用 首次计算 或 增量计算 创建")
|
||||
}
|
||||
|
||||
#[getter]
|
||||
fn 时间戳(&self) -> String {
|
||||
self.inner.时间戳.to_string()
|
||||
}
|
||||
#[getter]
|
||||
fn 收盘价(&self) -> f64 {
|
||||
self.inner.收盘价
|
||||
}
|
||||
#[getter]
|
||||
fn 周期(&self) -> i64 {
|
||||
self.inner.周期
|
||||
}
|
||||
#[getter]
|
||||
fn 超买阈值(&self) -> f64 {
|
||||
self.inner.超买阈值
|
||||
}
|
||||
#[getter]
|
||||
fn 超卖阈值(&self) -> f64 {
|
||||
self.inner.超卖阈值
|
||||
}
|
||||
#[getter]
|
||||
fn RSI_SMA周期(&self) -> Option<i64> {
|
||||
self.inner.RSI_SMA周期
|
||||
}
|
||||
#[getter]
|
||||
fn RSI(&self) -> Option<f64> {
|
||||
self.inner.RSI
|
||||
}
|
||||
#[getter]
|
||||
fn 平均上涨(&self) -> Option<f64> {
|
||||
self.inner.平均上涨
|
||||
}
|
||||
#[getter]
|
||||
fn 平均下跌(&self) -> Option<f64> {
|
||||
self.inner.平均下跌
|
||||
}
|
||||
#[getter]
|
||||
fn 上涨幅度(&self) -> f64 {
|
||||
self.inner.上涨幅度
|
||||
}
|
||||
#[getter]
|
||||
fn 下跌幅度(&self) -> f64 {
|
||||
self.inner.下跌幅度
|
||||
}
|
||||
#[getter]
|
||||
fn 平滑系数(&self) -> f64 {
|
||||
self.inner.平滑系数
|
||||
}
|
||||
#[getter]
|
||||
fn RSI_SMA(&self) -> Option<f64> {
|
||||
self.inner.RSI_SMA
|
||||
}
|
||||
#[getter]
|
||||
fn RSI历史队列(&self) -> Vec<f64> {
|
||||
self.inner.RSI历史队列.clone()
|
||||
}
|
||||
|
||||
fn __str__(&self) -> String {
|
||||
format!("相对强弱指数(RSI={:?})", self.inner.RSI)
|
||||
}
|
||||
|
||||
fn __repr__(&self) -> String {
|
||||
self.__str__()
|
||||
}
|
||||
|
||||
#[classmethod]
|
||||
#[pyo3(signature = (初始收盘价, 初始时间, 周期 = None, 超买阈值 = None, 超卖阈值 = None, RSI_SMA周期 = None))]
|
||||
fn 首次计算(
|
||||
_cls: &Bound<'_, PyType>,
|
||||
初始收盘价: f64,
|
||||
初始时间: i64,
|
||||
周期: Option<i64>,
|
||||
超买阈值: Option<f64>,
|
||||
超卖阈值: Option<f64>,
|
||||
RSI_SMA周期: Option<i64>,
|
||||
) -> Self {
|
||||
Self {
|
||||
inner: chanlun::indicators::相对强弱指数::首次计算(
|
||||
初始收盘价,
|
||||
初始时间,
|
||||
周期.unwrap_or(14),
|
||||
超买阈值.unwrap_or(70.0),
|
||||
超卖阈值.unwrap_or(30.0),
|
||||
RSI_SMA周期,
|
||||
),
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
#[classmethod]
|
||||
#[pyo3(signature = (k线, 计算方式, 周期 = None, 超买阈值 = None, 超卖阈值 = None, RSI_SMA周期 = None))]
|
||||
fn 首次计算_K线(
|
||||
_cls: &Bound<'_, PyType>,
|
||||
k线: &Bound<'_, PyAny>,
|
||||
计算方式: &str,
|
||||
周期: Option<i64>,
|
||||
超买阈值: Option<f64>,
|
||||
超卖阈值: Option<f64>,
|
||||
RSI_SMA周期: Option<i64>,
|
||||
) -> PyResult<Self> {
|
||||
let 计算值 = K线取值(k线, 计算方式)?;
|
||||
Ok(Self {
|
||||
inner: chanlun::indicators::相对强弱指数::首次计算(
|
||||
计算值,
|
||||
获取时间戳(k线)?,
|
||||
周期.unwrap_or(14),
|
||||
超买阈值.unwrap_or(70.0),
|
||||
超卖阈值.unwrap_or(30.0),
|
||||
RSI_SMA周期,
|
||||
),
|
||||
})
|
||||
}
|
||||
|
||||
#[classmethod]
|
||||
fn 增量计算(
|
||||
_cls: &Bound<'_, PyType>,
|
||||
前一个RSI: &Bound<'_, 相对强弱指数Py>,
|
||||
当前收盘价: f64,
|
||||
当前时间: i64,
|
||||
) -> Self {
|
||||
Self {
|
||||
inner: chanlun::indicators::相对强弱指数::增量计算(
|
||||
&前一个RSI.borrow().inner,
|
||||
当前收盘价,
|
||||
当前时间,
|
||||
),
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
#[classmethod]
|
||||
fn 增量计算_K线(
|
||||
_cls: &Bound<'_, PyType>,
|
||||
前一个RSI: &Bound<'_, 相对强弱指数Py>,
|
||||
当前K线: &Bound<'_, PyAny>,
|
||||
计算方式: &str,
|
||||
) -> PyResult<Self> {
|
||||
let 计算值 = K线取值(当前K线, 计算方式)?;
|
||||
Ok(Self {
|
||||
inner: chanlun::indicators::相对强弱指数::增量计算(
|
||||
&前一个RSI.borrow().inner,
|
||||
计算值,
|
||||
获取时间戳(当前K线)?,
|
||||
),
|
||||
})
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
// ========== 随机指标 ==========
|
||||
|
||||
#[pyclass(name = "随机指标")]
|
||||
#[derive(Clone)]
|
||||
pub struct 随机指标Py {
|
||||
pub(crate) inner: chanlun::indicators::随机指标,
|
||||
}
|
||||
|
||||
#[pymethods]
|
||||
impl 随机指标Py {
|
||||
#[new]
|
||||
fn new() -> Self {
|
||||
unimplemented!("使用 首次计算 或 增量计算 创建")
|
||||
}
|
||||
|
||||
#[getter]
|
||||
fn 时间戳(&self) -> String {
|
||||
self.inner.时间戳.to_string()
|
||||
}
|
||||
#[getter]
|
||||
fn 最高价(&self) -> f64 {
|
||||
self.inner.最高价
|
||||
}
|
||||
#[getter]
|
||||
fn 最低价(&self) -> f64 {
|
||||
self.inner.最低价
|
||||
}
|
||||
#[getter]
|
||||
fn 收盘价(&self) -> f64 {
|
||||
self.inner.收盘价
|
||||
}
|
||||
#[getter]
|
||||
fn N(&self) -> i64 {
|
||||
self.inner.N
|
||||
}
|
||||
#[getter]
|
||||
fn M1(&self) -> i64 {
|
||||
self.inner.M1
|
||||
}
|
||||
#[getter]
|
||||
fn M2(&self) -> i64 {
|
||||
self.inner.M2
|
||||
}
|
||||
#[getter]
|
||||
fn 超买阈值(&self) -> f64 {
|
||||
self.inner.超买阈值
|
||||
}
|
||||
#[getter]
|
||||
fn 超卖阈值(&self) -> f64 {
|
||||
self.inner.超卖阈值
|
||||
}
|
||||
#[getter]
|
||||
fn RSV(&self) -> Option<f64> {
|
||||
self.inner.RSV
|
||||
}
|
||||
#[getter]
|
||||
fn K(&self) -> Option<f64> {
|
||||
self.inner.K
|
||||
}
|
||||
#[getter]
|
||||
fn D(&self) -> Option<f64> {
|
||||
self.inner.D
|
||||
}
|
||||
#[getter]
|
||||
fn J(&self) -> Option<f64> {
|
||||
self.inner.J
|
||||
}
|
||||
#[getter]
|
||||
fn 历史最高价队列(&self) -> Vec<f64> {
|
||||
self.inner.历史最高价队列.clone()
|
||||
}
|
||||
#[getter]
|
||||
fn 历史最低价队列(&self) -> Vec<f64> {
|
||||
self.inner.历史最低价队列.clone()
|
||||
}
|
||||
#[getter]
|
||||
fn 前一个RSV(&self) -> Option<f64> {
|
||||
self.inner.前一个RSV
|
||||
}
|
||||
#[getter]
|
||||
fn 前一个K(&self) -> Option<f64> {
|
||||
self.inner.前一个K
|
||||
}
|
||||
#[getter]
|
||||
fn 前一个D(&self) -> Option<f64> {
|
||||
self.inner.前一个D
|
||||
}
|
||||
|
||||
fn __str__(&self) -> String {
|
||||
format!(
|
||||
"随机指标(K={:?}, D={:?}, J={:?})",
|
||||
self.inner.K, self.inner.D, self.inner.J
|
||||
)
|
||||
}
|
||||
fn __repr__(&self) -> String {
|
||||
self.__str__()
|
||||
}
|
||||
|
||||
#[classmethod]
|
||||
#[pyo3(signature = (初始最高价, 初始最低价, 初始收盘价, 初始时间, N = None, M1 = None, M2 = None, 超买阈值 = None, 超卖阈值 = None))]
|
||||
fn 首次计算(
|
||||
_cls: &Bound<'_, PyType>,
|
||||
初始最高价: f64,
|
||||
初始最低价: f64,
|
||||
初始收盘价: f64,
|
||||
初始时间: i64,
|
||||
N: Option<i64>,
|
||||
M1: Option<i64>,
|
||||
M2: Option<i64>,
|
||||
超买阈值: Option<f64>,
|
||||
超卖阈值: Option<f64>,
|
||||
) -> Self {
|
||||
Self {
|
||||
inner: chanlun::indicators::随机指标::首次计算(
|
||||
初始最高价,
|
||||
初始最低价,
|
||||
初始收盘价,
|
||||
初始时间,
|
||||
N.unwrap_or(9),
|
||||
M1.unwrap_or(3),
|
||||
M2.unwrap_or(3),
|
||||
超买阈值.unwrap_or(80.0),
|
||||
超卖阈值.unwrap_or(20.0),
|
||||
),
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
#[classmethod]
|
||||
#[pyo3(signature = (k线, _计算方式, RSV周期 = None, K值平滑周期 = None, D值平滑周期 = None, 超买阈值 = None, 超卖阈值 = None))]
|
||||
fn 首次计算_K线(
|
||||
_cls: &Bound<'_, PyType>,
|
||||
k线: &Bound<'_, PyAny>,
|
||||
_计算方式: &str,
|
||||
RSV周期: Option<i64>,
|
||||
K值平滑周期: Option<i64>,
|
||||
D值平滑周期: Option<i64>,
|
||||
超买阈值: Option<f64>,
|
||||
超卖阈值: Option<f64>,
|
||||
) -> PyResult<Self> {
|
||||
let 收盘价: f64 = k线.getattr("收盘价")?.extract()?;
|
||||
let 最高价: f64 = k线.getattr("高")?.extract()?;
|
||||
let 最低价: f64 = k线.getattr("低")?.extract()?;
|
||||
Ok(Self {
|
||||
inner: chanlun::indicators::随机指标::首次计算(
|
||||
最高价,
|
||||
最低价,
|
||||
收盘价,
|
||||
获取时间戳(k线)?,
|
||||
RSV周期.unwrap_or(9),
|
||||
K值平滑周期.unwrap_or(3),
|
||||
D值平滑周期.unwrap_or(3),
|
||||
超买阈值.unwrap_or(80.0),
|
||||
超卖阈值.unwrap_or(20.0),
|
||||
),
|
||||
})
|
||||
}
|
||||
|
||||
#[classmethod]
|
||||
fn 增量计算(
|
||||
_cls: &Bound<'_, PyType>,
|
||||
前一个KDJ: &Bound<'_, 随机指标Py>,
|
||||
当前最高价: f64,
|
||||
当前最低价: f64,
|
||||
当前收盘价: f64,
|
||||
当前时间: i64,
|
||||
) -> Self {
|
||||
Self {
|
||||
inner: chanlun::indicators::随机指标::增量计算(
|
||||
&前一个KDJ.borrow().inner,
|
||||
当前最高价,
|
||||
当前最低价,
|
||||
当前收盘价,
|
||||
当前时间,
|
||||
),
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
#[classmethod]
|
||||
fn 增量计算_K线(
|
||||
_cls: &Bound<'_, PyType>,
|
||||
前一个KDJ: &Bound<'_, 随机指标Py>,
|
||||
当前K线: &Bound<'_, PyAny>,
|
||||
_计算方式: &str,
|
||||
) -> PyResult<Self> {
|
||||
let 收盘价: f64 = 当前K线.getattr("收盘价")?.extract()?;
|
||||
let 最高价: f64 = 当前K线.getattr("高")?.extract()?;
|
||||
let 最低价: f64 = 当前K线.getattr("低")?.extract()?;
|
||||
Ok(Self {
|
||||
inner: chanlun::indicators::随机指标::增量计算(
|
||||
&前一个KDJ.borrow().inner,
|
||||
最高价,
|
||||
最低价,
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||||
收盘价,
|
||||
获取时间戳(当前K线)?,
|
||||
),
|
||||
})
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||||
}
|
||||
}
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||||
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||||
// ========== 指标 (static namespace) ==========
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#[pyclass(name = "指标")]
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||||
pub struct 指标Py;
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||||
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||||
#[pymethods]
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||||
impl 指标Py {
|
||||
#[classmethod]
|
||||
fn K线取值(
|
||||
_cls: &Bound<'_, PyType>,
|
||||
k线: &Bound<'_, PyAny>,
|
||||
指标计算方式: &str,
|
||||
) -> PyResult<f64> {
|
||||
K线取值(k线, 指标计算方式)
|
||||
}
|
||||
}
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||||
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||||
// ========== Helper functions ==========
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||||
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||||
pub(crate) fn K线取值(k线: &Bound<'_, PyAny>, 计算方式: &str) -> PyResult<f64> {
|
||||
let 开盘: f64 = k线.getattr("开盘价")?.extract()?;
|
||||
let 高: f64 = k线.getattr("高")?.extract()?;
|
||||
let 低: f64 = k线.getattr("低")?.extract()?;
|
||||
let 收盘: f64 = k线.getattr("收盘价")?.extract()?;
|
||||
Ok(chanlun::indicators::K线取值(
|
||||
开盘,
|
||||
高,
|
||||
低,
|
||||
收盘,
|
||||
计算方式,
|
||||
))
|
||||
}
|
||||
|
||||
fn 获取时间戳(k线: &Bound<'_, PyAny>) -> PyResult<i64> {
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||||
let ts = k线.getattr("时间戳")?;
|
||||
if let Ok(i) = ts.extract::<i64>() {
|
||||
return Ok(i);
|
||||
}
|
||||
// Try float
|
||||
if let Ok(f) = ts.extract::<f64>() {
|
||||
return Ok(f as i64);
|
||||
}
|
||||
// Try calling .timestamp() if it's a datetime
|
||||
if let Ok(method) = ts.getattr("timestamp") {
|
||||
let result: f64 = method.call0()?.extract()?;
|
||||
return Ok(result as i64);
|
||||
}
|
||||
Err(pyo3::exceptions::PyTypeError::new_err("无法获取时间戳"))
|
||||
}
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||||
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||||
pub fn register(m: &Bound<'_, PyModule>) -> PyResult<()> {
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||||
m.add_class::<平滑异同移动平均线Py>()?;
|
||||
m.add_class::<相对强弱指数Py>()?;
|
||||
m.add_class::<随机指标Py>()?;
|
||||
m.add_class::<指标Py>()?;
|
||||
Ok(())
|
||||
}
|
||||
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