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Mauricio Barragan 4ffce9a59e fix(exchanges): truncate Kraken book to subscribed depth + crossed-book guard (WAY-77)

Kraken WS v2 book channel does not send deletes for levels evicted from
its top-N window; without client-side truncation those levels lingered
forever as phantom quotes, eventually crossing the local book (bid >= ask)
and feeding the engine a fake permanent arbitrage (~$62.9M bogus P&L).

- BookSide.truncate() removes levels beyond the best depth prices from
  the internal map (not just the emitted array)
- KrakenConnector uses depth 10 consistently (subscription + LocalBook)
  and truncates both sides after every update
- ExchangeConnector.emit() drops internally crossed books, logs and
  forces a resync (book reset + reconnect for a fresh snapshot)
- Unit tests for truncation and the crossed-book guard
- OpenSpec: order-book-integrity spec; change archived (2026-07-19)

Refs: Linear WAY-77
Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>

2026-07-19 11:43:12 -06:00

2.5 KiB

Raw Blame History

order-book-integrity

ADDED Requirements

Requirement: Truncado del libro local al depth suscrito en feeds delta

BookSide SHALL exponer una operación truncate() que elimine del estado interno (no solo de la salida) todos los niveles de precio más allá de los mejores depth niveles del lado (bids: precios más altos; asks: precios más bajos). El conector de Kraken SHALL invocar el truncado en ambos lados tras aplicar cada mensaje update, usando el mismo depth con el que se suscribió al canal book.

Scenario: Nivel que sale de la ventana top-N se elimina

WHEN el libro local de bids contiene depth niveles y un update añade un bid con precio mejor que todos los existentes
THEN tras el truncado el nivel con peor precio ya no existe en el estado interno del BookSide y el tamaño del lado es exactamente depth

Scenario: Bid fantasma no sobrevive al movimiento del mercado

WHEN el precio de mercado baja y sucesivos updates llenan la ventana top-N con precios inferiores a un bid antiguo que Kraken ya no reporta
THEN el bid antiguo es eliminado por truncado y el mejor bid emitido refleja la ventana real del exchange

Requirement: Depth del conector consistente con la suscripción

Cada conector SHALL mantener su libro local con el mismo depth que solicita en su suscripción. El conector de Kraken SHALL usar depth 10 tanto en el mensaje de suscripción como en su LocalBook.

Scenario: Sin niveles residuales por mismatch de depth

WHEN el conector de Kraken arranca y se suscribe al canal book
THEN el depth del LocalBook es igual al depth de la suscripción (10)

Requirement: Guard de libro cruzado con re-sincronización

ExchangeConnector SHALL detectar antes de emitir cuando el libro normalizado está internamente cruzado (bids[0].price >= asks[0].price). En ese caso el conector MUST NOT emitir el libro a los listeners, SHALL registrar el evento en el log, y SHALL forzar una re-sincronización (reset del libro local y reconexión del WebSocket para recibir un snapshot fresco).

Scenario: Libro cruzado no llega al motor

WHEN el libro local de un exchange queda con mejor bid ≥ mejor ask
THEN no se emite ningún OrderBook a los listeners y el ArbitrageEngine no evalúa ese libro

Scenario: Recuperación automática tras corrupción

WHEN se detecta un libro cruzado
THEN el conector resetea su libro local y fuerza reconexión, y tras el snapshot de re-suscripción vuelve a emitir libros consistentes sin intervención manual

2.5 KiB Raw Blame History